Валютные корреляции в трейдинге бинарными опционами и Форекс: подробное руководство по трейдингу от А до Я

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками.

До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе.

Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

Стратегии применения корреляции на Форекс

В этой статье мы рассмотрим понятие корреляции на Форекс и как ее применять в трейдинге. Многим опытным трейдерам этот термин знаком. Но для тех, кто слышит о нем в первый раз, мы приготовили небольшое описание.

Корреляция – это взаимосвязь.

Существует два типа корреляций на Форекс – прямая и обратная.

• Прямая взаимосвязь определяется тогда, когда валютные пары торгуются в одном направлении. Например, какое-то время назад сильная прямая корреляция наблюдалась у евро-доллара и фунт-доллара. Однако в последнее время такая связь нарушена в связи с последними событиями в Великобритании.
• Есть еще и обратная корреляция. Она наблюдается тогда, когда одна валютная пара движется в противоположную сторону от другой. В качестве примера можно привести евро-доллар и доллар-иену.

Основные пары на Форекс торгуются через доллар США, который, в свою очередь, играет ведущую роль в мировых валютных операциях. Следовательно, рост или падение американской валюты играет существенную роль в колебании котировок. Если американский доллар увеличивается в цене, остальные валюты буду снижаться по отношению к нему. В результате и появляется эта самая взаимосвязь. Правда, речь идет не только об американском долларе. К примеру, корреляция наблюдалась ранее между евро и британским фунтом, так как Великобритания была частью Единой Европы. Однако в последнее время эта корреляция нарушена, так как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Соответственно, с экономической точки зрения той близости, которая была между Великобританией и ЕС больше не будет.

Стратегия корреляция на практике

Для этого можно порекомендовать индикатор OverlayChart. Это очень простой инструмент. Его основная задача – добавить к открытому графику в Метатрейдер еще один для сравнения котировок.

Допустим, вы уже установили индикатор на платформу MT4 и подключили его. Теперь остается выбрать основную и коррелирующую валютные пары. Например, EUR/USD и USD/NOK (норвежская крона). Подключив индикатор, в окне выше нужно ввести «USDNOK» без слеша, тогда на этом же графике отобразится котировка USD/NOK:

Чтобы было понятнее и удобнее работать, необходимо установить отзеркаливание (в индикаторе есть специальная опция Mirroring где нужно выбрать true, также можно увеличить размер свечей). Таким образом у нас доллар будет котируемой валютой:

Теперь визуально легче видеть пересечения и взаимосвязи.

Для работы с корреляцией рекомендуется заготовить несколько шаблонов. Дело в том, что в таком виде, как он приведен у нас, вам будет достаточно сложно принимать решения. Поэтому можно подготовить шаблон с одной из валютных пар и с другой по отдельности, без индикатора.

На что обратить внимание? В первую очередь на то, что в периоды максимальной взаимосвязи наблюдаются развороты.

Обратите внимание на скриншот, в верхней точке корреляция достигает своего апогея и после этого восходящая тенденция сменяется на нисходящую. Как принимать решение в такой ситуации? Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно проведя линии тренда. При их пробитии сверху вниз можно открыть короткие позиции.

В принципе, тактик и методик может быть огромное множество. Корреляция – это своего рода фильтр и использовать ее как самостоятельную систему не следует. Вы должны иметь в вашем арсенале различные стратегии, которые будут помогать вам более точно определять разворотные моменты на графике.

Стратегии торговли по корреляции на Форекс

Взаимосвязь между валютными парами – это достаточно сильный инструмент, с помощью которого вы можете не просто открывать сделки, но и хеджировать ваши риски и диверсифицировать торговлю. Ее несомненным преимуществом является то, что все без исключения валютные пары в той или иной мере коррелируют друг с другом. Соответственно, вы можете постоянно находить такие взаимосвязи и принимать решения исходя из них.

На графике выше видно как обе котировки двигаются одинаково и когда это длится долго, наступает кульминационный момент разворота. Для того чтобы не ошибиться с восприятием, нужно открыть график отдельный по кроне без подключения индикатора:

Еще один хороший пример где корреляция помогает понять рынок — валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Эти котировки находятся в прямой корреляции и этого типа есть частая особенность не сразу поспевать одной за другой. Это особенно четко видно в моменты выхода макроэкономических показателей по валютам с не большой разницей по времени, например в данном случае час.

По фунту статистика вышла раньше и рынок начал резко реагировать и коррелирующая пара также стала подтягиваться, а по евро новости вышли через час и потянули за собой фунт:

Значительным преимуществом применения корреляции является то, что это надежный фильтр, позволяющий находить разворотные тенденции на графике. Максимальная корреляция наблюдается обычно там, где цена максимально близка к смене тренда.

Правда, есть и свои недочеты в этой методике. К примеру, в разное время валютные пары могут переставать тесно коррелировать друг с другом. Для этого мы рекомендуем пользоваться специальным индикатором OverlayChart, который позволяет настраивать два графика в одном окне терминала Метатрейдер.

Еще один момент – валютные пары могут вообще перестать коррелировать в определенных обстоятельствах. Сейчас падение взаимосвязи наблюдается и по EUR/USD и GBP/USD. Связано это с тем, что Великобритания покидает Европейский Союз. Хотя определенная взаимосвязь между валютными парами все равно будет сохраняться, так как обе они котируются через доллар США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валютные корреляции и их использование в трейдинге

Выбирая валютные пары для торговли на рынке Форекс, никогда не следует забывать о том, что все они в той или иной степени связаны между собой. Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель.

Существуют такие понятия как положительная и отрицательная корреляции. Положительная корреляция между двумя финансовыми инструментами (в данном случае между двумя валютными парами) имеет место, когда одна валютная пара повторяет движение второй. И чем более схожи изменения цен этих двух пар, тем больше значение корреляции между ними. Отрицательная корреляция, напротив, имеет место, когда изменения цен на две валютные пары имеют противоположную направленность. И чем ближе, с точностью до наоборот, одна цена движется противоположно движению другой, тем сильнее отрицательная корреляция.

Максимальная положительная корреляция равна 1 или 100%, максимальная отрицательная корреляция равна -1 или -100%. Минимальное значение положительной и отрицательной корреляции (а точнее ее полное отсутствие) описывается нулем. Ну и соответственно, чем ближе значение корреляции к 1 или -1 тем больше взаимосвязь между рассматриваемыми валютными парами (ближе к 1 – прямая, а к -1 – обратная взаимосвязь), а чем ближе к 0 тем взаимосвязь меньше.

Пример положительной корреляции (близкой к 1) между валютными парами EURUSD и GBPUSD

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько полезных выводов:

• Диверсификация портфеля возможна только при покупке валютных пар с корреляцией близкой к нулю.
• Одновременная покупка или одновременная продажа инструментов имеющих между собой высокую отрицательную корреляцию (близкую к -1) лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.
• Покупка одного финансового инструмента с одновременной продажей другого финансового инструмента, с высокой положительной корреляцией между ними (близкой к 1), лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.

Важно помнить о том что корреляция – величина не постоянная и валютные пары имеющие сегодня большую положительную корреляцию между собой через неделю или месяц могут оказаться никак ни связанными (корреляция равна нулю) или даже оказаться в состоянии отрицательной корреляции друг с другом.

Как определить наличие или отсутствие корреляции между двумя валютными парами

Для этого есть масса методов. Определить степень корреляции, а точнее говоря – коэффициент корреляции (ибо именно он является мерилом того, насколько схожи или различны между собой анализируемые финансовые инструменты) можно следующими способами:

• Самостоятельно, воспользовавшись соответствующими формулами для расчёта, либо, что куда более рационально,воспользоваться вычислительными мощностями в EXCEL;
• Воспользоваться специальными калькуляторами или таблицами корреляции, которых, благо, не счесть на просторах сети интернет.

Если вы очень сильно любите математику и, кроме этого, обладаете достаточным количеством времени и огромным желанием поупражняться в практических вычислениях, то вот вам формула, выведенная ещё в конце девятнадцатого столетия тремя известными учёными, математиком Карлом Пирсоном, экономистом Фрэнсисом Эджуортом и биологом Рафаэлем Уэлдоном:

Если же приведённая выше формула несколько поубавила вашу страсть к математической науке, то добро пожаловать в волшебный мир Microsoft Excel, в котором можно провести все необходимые расчёты за несколько минут, буквально в пару кликов мышки. На рисунке ниже показана схема выполнения такого рода расчётов:

Как видите всё здесь довольно просто. Для начала закидываете в Excel исходные данные (в столбец 1 и столбец 2) между которыми нужно определить коэффициент корреляции. Данные эти представляют собой не что иное,как цены исследуемых финансовых инструментов (валютных пар) за один и тот же временной промежуток.

Далее в списке стандартных функций выбираем КОРРЕЛ, в массив 1 выбираем с помощью рамки данные столбца 1, а в массив 2 – столбца 2. Затем нажимаем кнопку «ОК» и получаем результат в заранее выбранной ячейке.

Помимо этого, в настоящее время легко найти все интересующие вас данные на соответствующих ресурсах в сети интернет. Например, на сайте популярного брокера Оанда (OANDA)есть такие вот наглядные таблицы отображающие степень корреляции между основными валютными парами:

Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.

А вот та же самая таблица, но уже с числовыми значениями корреляции. Помним что чем значение ближе к 1, тем выше положительная корреляция, а чем оно ближе к -1, тем больше корреляция отрицательная.

Также для расчёта значения коэффициента корреляции между двумя конкретными валютными парами, можно воспользоваться специальными калькуляторами.Например, вот такой калькулятор корреляции можно найти на сайте investing.com:

Для расчёта здесь необходимо выбрать валютную пару (одну из тех, корреляцию между которыми вы хотите определить), период графика и количество интервалов. Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. А кроме этого, вы можете получить представление об изменении значения коэффициента корреляции во времени, для этого достаточно отметить галочками интересующие валютные пары и получить соответствующие графики.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

 

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

 

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках

Глупый вопрос, не правда ли? Вы ведь даже и не думали о том, как найти коэффициент корреляции! У вас сейчас скорее всего вертится вопрос — «А что такое корреляция?». Не ошибаюсь?

На самом деле в торговле на рынке Форекс или бинарными опционами, найти коэффициент корреляции, примерно то же самое, что правильно определить тренд!

Если сказать кратко то, корреляция на рынке Форекс — это взаимосвязь валютных пар! Но как найти тот коэффициент корреляции, который поможет нам получить большую прибыль?

Сделать это не сложно, если воспользоваться отличным инструментом — сайтом Investing.com Но сначала желательно понять для чего это нужно и как пары взаимосвязаны между собой.

Что такое корреляция валютных пар

Если вы еще раз обратите внимание на скрин выше, то увидите, что цена на двух валютных парах, EUR/USD и GBP/USD (евро/доллар и фунт/доллар), идет вверх практически синхронно.

В то же время на нижних парах, USD/CHF и USD/CAD (доллар/швейцарский франк и доллар/канадский доллар), так же почти синхронно идут вниз. Это и есть взаимосвязь валютных пар или корреляция!

Если рассмотреть на примере, то взаимосвязь можно проследить следующим образом — дорожает бензин => дорожают продукты питания. Дорожает сырье => уменьшается заработная плата => повышается уровень безработицы => понижаются цены на жилье. В нашем случае с валютными парами это происходит так — дешевеет евро => дорожает доллар!

И, как следствие, начинают дешеветь валюты связанные с долларом. В тоже время валюты связанные в евро, в свою очередь, начинают дорожать. Это корреляция валютных пар связанных с основными мировыми валютами — евро и американским долларом.

Есть такая взаимосвязь и на других валютных парах, но она интересует не очень большое количество трейдеров. Кстати, валютные пары не связанные с евро и долларом, зачастую называют — экзотикой!

Итак, если мы научимся правильно определять корреляцию, то можем достичь двух важных целей любого трейдера — увеличить профит и минимизировать риски!

Здесь стоит сказать, что коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1. Чем ближе к 1, тем более взаимосвязаны пары.

Корреляция валютных пар

На рынке Форекс пошли еще дальше и чтобы наиболее точно показать связь приравняли эту цифру к 100. Вероятно, чтобы избежать длинных чисел с тысячными.

Например, 95,7 — очень хороший коэффициент. Или, 3,4 — валюты практически не оказывают никакого влияния друг на друга.

Мы с вами на графиках, на скрине выше, заметили, что пары EUR/USD и GBP/USD взаимосвязаны друг с другом. Но, оказывается у них не очень то и большой коэффициент корреляции! Всего — 68,9. Смотрите скрин ниже (кликабельно):

Зато с парой CHF/JPY (швейцарский франк/японская йена), этот коэффициент аж 95,7! Как говорится — идут ноздря в ноздрю!

В тоже время есть большая и маленькая взаимосвязь в другую сторону. Например, EUR/USD и USD/DKK (доллар/датская крона), прямо противоположны друг другу:

Как видите между этими парами коэффициент корреляции составляет -100,0! То есть -1!

Теперь поняли к чему я клоню и как на этом можно зарабатывать в торговле бинарными опционами или на рынке Форекс и CFD? Глупо было бы не воспользоваться такой отличной возможностью заработать, не так ли?

Как это реализовать? Да очень просто!

После того, как вы найдете коэффициент корреляции между валютными парами, можно уже открывать несколько ордеров или покупать несколько опционов!

Если вы правильно проанализировали рынок, то все ваши сделки закроются в плюс! Если и ошиблись немного, то какая-то из открытых вами сделок обязательно закроется положительно!

Наверняка у вас было такое, что время истечения опциона заканчивалось всего в паре пунктов от прибыльного уровня? Если бы вы воспользовались корреляционной парой, то второй ваш опцион закрылся бы в плюс и возместил потерю по первому.

Я знаю, какой у вас сейчас крутится вопрос! А что, если оба закроются в минус? Да, такое тоже может быть! Но в таком случае, вы очень сильно ошиблись с анализом! И вам надо не диверсифицировать торговлю, а учиться правильно анализировать рынок!

Как определить коэффициент корреляции

Где на сайте investing.com найти инструмент корреляции? Наведите мышку на вкладку «Инструменты» и в выпадающем меню выберите — «Корреляция Форекс».

Здесь выбираете валютную пару, интервал (таймфрейм) и количество периодов. Или, если хотите, свечей. Понятно, что чем больше таймфрейм и количество периодов, тем точнее вы сможете определить взаимосвязь валютных пар!

Итак, сегодня мы обсудили, что такое корреляция и как найти коэффициент корреляции валютных пар , вам осталось только применить! Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

• динамики индексов и сырья;
• решений экономических организаций (государственных и публичных);
• политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
• геополитическая обстановка в мире;
• целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

• прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
• обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

• -1 – сильная обратная зависимость;
• 1 – сильная прямая зависимость;
• 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

• начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
• момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

• при повышении цены ТейкПрофит опускается;
• при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

• при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
• при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

• обратная, зеркальная или отрицательная;
• прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

• +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
• 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
• 0.5-0.1. Слабая корреляция.
• 0. Отсутствует взаимозависимость.
• -0.1—0.5. Слабая корреляция.
• -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
• -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

• Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
• Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
• 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

• большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
• большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
• вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
• вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

• ярко синий равен коэффициенту -1;
• ярко красный равен коэффициенту +1;
• нейтральный серый – это 0;
• чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
• чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле

Корреляция в области финансов является статистической мерой того, как два различных актива перемещаются по отношению друг к другу. Положительная корреляция существует между активами, которые имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между величиной канадского доллара по отношению к доллару США и цену на сырую нефть, выраженную в долларах США. И наоборот, отрицательная корреляция между активами, которые, как правило, движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция, как правило, существует между обменным курсом EUR/USD и курсом USD/CHF.

Валютная корреляция

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность — и, следовательно, риск, связанный с проведением — портфельных валютных пар. В результате обучения, как использовать валютные корреляции, является ключевым элементом управления валютным риском для любого серьезного форекс трейдера. Для того, чтобы понять концепцию форекс корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупнейшим поставщиком нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть будет в цене, увеличение цены товара, как правило, повышает стоимость курса канадского доллара по отношению к другим валютам. Относительное значение канадского доллара, следовательно, положительно коррелируется к цене на сырую нефть.

С другой стороны, доллар США, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной корреляции отдельных валют к цене сырой нефти, скачок вверх цен на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из взаимозависимости между валютами из-за того, что они были оценены по отношению друг к другу и продаются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной обменных курсов таких как EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который занимает длинную позицию по EUR/USD и короткую позицию по GBP/USD, по сути, занял длинную позицию по EUR/GBP, из-за их длинных и коротких долларовых положений, которые эффективно компенсируют друг друга. Кроме того, обменный курс EUR/GBP соотносится с обменным курсом обоих компонентов пары по отношению к доллару США, будучи положительно коррелирует к EUR/USD и отрицательно коррелирует с GBP/USD.

Положительная и отрицательная корреляция

Валютные пары Форекса состоят из двух национальных валют, которые оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных элементов непосредственно влияет на величину между двумя национальными валютами, такие как дифференциал процентных ставок, торговый баланс между двумя странами и является ли страна товаропроизводителем или потребителем, и другие различные факторы.

Корреляция валюты происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто перемещаются в последовательном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда цена или уровень обменного курса имеет тенденцию к движению в том же направлении или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень валютного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, может произойти отсутствие корреляции, если валютные пары, как правило, перемещаются независимо в совершенно случайном направлении в течение определенного периода времени.

Положительная корреляция — Когда две валютные пары движутся в том же направлении, так что, если одна пара движется вверх, то и другая движется вверх. Например, соотношение EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что, если спрос на доллары США увеличивается, уровень обеих валютных пар, как правило, уменьшаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, то уровни обеих валютных пар будет иметь тенденцию к увеличению.

Отрицательная корреляция — отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, с уровнями обменных валютных пар, как правило, движущихся обратно пропорционально друг к другу. Например, отрицательная корреляция между EUR/USD и валютной парой USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, USD/JPY в целом увеличивается из-за доллара США, являющегося основной валютой в паре, и снижается EUR/USD, поскольку доллар США является встречной валютой в этой паре.

Из-за динамического характера мировой экономики, происходят изменения в коррелированных парах Форекса и делают вычисление корреляции между валютным парами очень важным для управления рисками на рынке Форекс, когда участвуют позиции в нескольких валютных парах. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно по нескольким валютным парам, которые в свою очередь могут повлиять на точность прогнозов трейдера долгосрочных корреляций. Некоторые причины изменений в корреляциях включают изменения в денежно-кредитную политику центрального банка каждой страны, чувствительность к сырой нефти или другим колебаниям цен на сырьевые товары, а также политическим и экономическим факторам.

Важность вычисления корреляции в торговле на Форекс

В связи с тем, что вся торговля на Форекс включает в себя валютные пары, может быть существенный фактор риска в валютном портфеле в отсутствие надлежащего управления корреляцией. По существу любой трейдер форекса занимает позиции в более чем одной валютной паре, эффективно принимая участие в корреляции торговли, знают они это или нет.

В качестве примера того, как корреляция может увеличить риск в торговле двух валютных пар, рассмотрим ситуацию, когда трейдер имеет два процента риска от баланса счета на одну сделку по торговому плану. Если трейдер занимает длинную позицию по EUR/USD и другую длинную позицию по GBP/USD на ту же сумму в долларах США, казалось бы, что они взяли на себя две позиции с двумя процентами риска на каждую из них. Тем не менее, эти две валютные пары сильно положительно коррелируют на практике, так что если Евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США. Таким образом, общий риск который берет на себя трейдер будет приблизительный эквивалент четырех процентов риска на GBP/USD или EUR/USD.

И наоборот, если трейдер заключает короткую позицию по EUR/USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие каждой сделке будут иметь тенденцию уравновешиваться в определенной степени из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые сильно положительно коррелируют, может быть чем-то вроде несовершенного хеджирования, так как общий риск портфеля снижается.

Расчет корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами являются неточной и зависит от постоянно меняющихся основ, лежащих в основе экономики каждой страны, денежно-кредитной политики центрального банка и политических и социальных условий. Валютные корреляции могут усилить, ослабить или в некоторых случаях, почти полностью потерпеть неудачу в хаотичности.

В финансовом мире, корреляция, как правило, определяется количественно и отображается в таблице Форекс корреляции, используя шкалу, которая варьируется в пределах от +1 до -1, где:

0 — никакой корреляции. Следовательно, две валютные пары имеющие нулевую корреляцию, подразумевают, что эти две пары будут вести себя абсолютно случайным и независимым образом друг к другу.
+1 — Равно полностью положительной корреляции и подразумевает, что две валютные пары, как правило, движутся в одном направлении 100 процентов времени.
-1 — Равно отрицательной корреляции, что означает, что две валютные пары, как правило, движутся в противоположных направлениях 100 процентов времени

Таблица корреляции валют приведенная ниже для иллюстрации была рассчитана на 20 сентября 2016 г. Она может быть использована, чтобы быстро оценить корреляцию между несколькими различными валютными парами для многих периодов времени от одного часа до одного года:

Как читать таблицу корреляции

Каждая ячейка таблицы корреляции выбранной валюты указанной выше, показывает коэффициент корреляции, вычисленный между обменным курсом валютной пары, показанной в вертикальной колонке слева и наблюдаемой в течение периода времени, показанного в соответствующей горизонтальной строке выше курса таблицы EUR/USD. Кроме того, каждый коэффициент корреляции имеет цветовую маркировку, где красный цвет указывает на положительную корреляцию между валютными парами, а синий отрицательную корреляция.

Положительная корреляция отображенная красным цветом и означает, что валютные пары имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Другими словами, когда обменный курс для одной пары идет вверх, обменный курс для другой пары, как правило также идет вверх. Отрицательная корреляция показана синим цветом и означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

Следующие категории обеспечивают быстрый способ интерпретации значений корреляционной таблицы.

От 0,0 до 0,2 — Очень слабая корреляция, движения чрезвычайно случайны
От 0,2 до 0,4 — Слабая или низкая корреляция небольшого значения
От 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция
От 0,7 до 0,9 — Сильная и высокая корреляция
От 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция, движения связаны друг с другом

Как вычисляются коэффициенты корреляции
Коэффициент корреляции для двух валютных курсов, как правило, рассчитывается по следующей математической формуле:

Чтобы вычислить простые корреляции самостоятельно, вы можете использовать обычную компьютерную программу работающую с электронными таблицами, такие как Microsoft Excel. У Excel есть корреляционная функция, которая может быть введена в клетку электронной таблицы следующим образом:

= CORREL (диапазон1, диапазон2).

После этого вы можете перечислить временные рамки по горизонтали вдоль верхней строки таблицы, например, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Изменения временных рамок показаний корреляции, как правило, даёт более всесторонний взгляд на различия и сходства корреляции между валютными парами в течение долгого времени.

Ниже приведены отдельные шаги, которые можно предпринять при настройке корреляционной таблицы:

1. Получите информацию о ценах для двух валютных пар, которые вы анализируете
2. Сделайте два столбца с меткой для каждой валютной пары, для анализа заполните колонки с курсом валют, наблюдавшиеся в течение определенного периода времени.
3. После того, как данные введены, введите = CORREL (в нижней части каждого столбца)
4. Выделите все данные в одной из ценовых колонок, которые дадут вам диапазон ячеек в поле формулы.
5. Введите запятую
6. Повторите с третьего по пятый шаг для другой валютной пары
7. Закройте формулу, оставляя похожей = CORREL (A1: A30, B1: B30), где A1:A30 представляет выбранный диапазон, содержащий 30 наблюдений для первой валютной пары, и B1:B30 представляет выбранный диапазон, содержащий соответствующие 30 наблюдений для второй валютной пары.
8. Число, произведенное формулой, будет корреляцией между двумя валютными парами.

Использование корреляции в торговле на рынке Форекс

Как уже упоминалось ранее, при торговле более чем одной валютной парой, форекс трейдер либо сознательно или бессознательно участвует торговой валютной корреляции. Одним из способов применения корреляционной стратегии Форекс в вашем торговом плане является использование корреляции для диверсификации рисков. Вместо того, чтобы заключать большие позиции только по одной валютной паре, трейдер может занять две небольшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая их общий риск, а не помещая все яйца в одну корзину.

К тому же, форекс трейдер может создать две позиции в сильно коррелирующих парах, чтобы увеличить их риск, в то же время увеличивая потенциальную прибыль, если сделка будет проведена успешно. Использование корреляции на рынке Форекс также делает трейдера более эффективным, так как он, как правило, избегает проведение позиций, которые могли бы в конечном итоге компенсировать друг друга из-за отрицательной корреляции, если он не хотел иметь частичную преграду.

Риск-менеджеры, наблюдающие за валютными рисками для крупных корпораций с операциями во многих странах часто используют корреляционную таблицу форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютный риск компании. Когда это относится к различным зарубежным компаниям, такая таблица корреляционных валют может помочь показать Риск-менеджеру, как наилучшим образом компенсировать валютный риск своей компании с помощью форвардов, фьючерсов и опционных сделок.

Сегодня есть множество технологий позволяющих в автоматическом режиме просчитывать корреляцию, предлагаем ознакомиться с некоторыми индикаторами корреляции валютных пар.

Торговые стратегии Форекса включающие корреляцию

Форекс трейдеры используют ряд стратегий с использованием корреляции. Одна такая стратегия включает в себя две сильно коррелированые валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в период времени от 15 минут или больше. Форекс Трейдер ждет корреляции пар, чтобы выйти из корреляции вблизи основного уровня поддержки или сопротивления.

Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота. Соответственно, возможная торговая стратегия состояла бы в том, чтобы произвести сигнал к покупке, если одна из этих двух пар не может сделать более низкий минимум, или сигнал на продажу, если одна из пар делает более высокий максимум.

Другие торговые стратегии могут включать в себя подтверждение разворотов и моделей продолжения с использованием сильно коррелируемых валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать продавать. В этот момент, снижение по GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а падение AUD/USD является еще одним подтверждением нисходящего доллара. Разновидность этой стратегии может включать в себя избежание вступления в торговлю, если две другие сильно коррелирующие валютные пары не подтверждают разворота или продолжения тренда, наблюдаемые в целевой валютной паре.

Трейдеры на валютном рынке также могут использовать корреляцию для диверсификации своих портфелей. Например, вместо того, чтобы покупать два контракта GBP/USD, трейдер может купить один контракт GBP/USD и один контракт AUD/USD, так как эти пары обе положительно коррелируют, хотя и недостаточно хорошо. Несовершенная корреляция допускает более низкую рискозависимость и добавляет диверсификацию к портфелю трейдера из-за австралийского доллара, заменяемого Фунтом стерлингов в рамках одного контракта.

Неотъемлемые риски при торговле

После финансового кризиса 2008 года, корреляции для крупных и мелких валютных пар были в постоянном движении. Социально-политические вопросы, а также внезапные изменения в денежно-кредитной политике, принятые центральными банками в некоторых странах, изменили или обратили вспять традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, недавний понижение цен на нефть и сырьевые товары сделало ранее слабые корреляции значительно сильнее на некоторых валютных парах с участием сырьевых валют, таких как AUD, CAD и NZD. Еще одно недавнее событие, которое застало весь рынок форекс врасплох, было действие Швейцарского национального банка, положившего конец самостоятельно назначенному курсу на евро против курса швейцарского франка в январе 2015 г. Это событие существенно изменило многочисленные корреляции, хотя и временно для некоторых валютных пар.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными ключевыми процентными ставками в Японии и Еврозоне, а также слабом восстановлении в Соединенных Штатах, поскольку Федеральная Резервная Система постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с выходом Великобритании из Европейского союза, что чревато крайней нестабильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляции могут представлять значительные риски при торговле валютами, внезапные изменения также могут быть использованы для преимущества трейдера. Те же позиции направленные в сильно коррелированных валютных парах могут быть использованы для соединения прибыли и ввода времени и точки выхода, в то время как противоположные позиции могут быть приняты в сильно отрицательно коррелированых валютных парах, увеличить прибыль в случае крупного рыночного движения.

По существу, будучи в курсе о валютных корреляций может быть только положительно для трейдера, независимо от того, является ли он фундаментальным аналитиком или техническим аналитиком. Понимание того, как различные валютные пары относятся друг к другу, и почему некоторые пары движутся в тандеме, а другие значительно расходятся, позволяет более глубоко понимать воздействия рынка форекс трейдеру. Использование корреляции валютной пары может также дать форекс трейдеру дальнейшее понимание устоявшихся методов управления портфелем ценных бумаг, таких как диверсификация, хеджирование, снижение рисков и удвоению прибыльных сделок.

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют. Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

Что такое корреляция валют Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз. Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция. Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

Таблица корреляции Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого. Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость. Удобно пользоваться специальной таблицей:

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

Как подсчитать корреляцию Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.

Порядок расчета корреляции: 1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару. 2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться. 3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.

Как торговать, используя валютную корреляцию Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней. Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции: 1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом. 2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю. 3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски. 4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной. Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны. 5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв. Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.
Пример хеджирования Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Пример диверсификации рисков Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

Подведем итог Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке. Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

• американский доллар (USD);
• японская йена (JPY))
• британские фунты стерлинги (GBP);
• евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!