Хвостатые свечи в трейдинге От А до Я

Хвостатые свечи — индикатор для MetaTrader 4

Хвостатые свечи — это свечи, у которых тело находится строго в верхней или нижней половине свечи. При этом другая половина свечи образует собой хвост:

• Свеча с нижним хвостом — тело находится в верхней половине свечи, хвост — в нижней.
• Свеча с верхним хвостом — тело находится в нижней половине свечи, хвост — в верхней.

Если свеча обладает нижним хвостом, то это указание на образование уровня поддержки и, следовательно, сигнал покупки. Свеча с верхним хвостом указывает на образование уровня сопротивления, и, как следствие, сигнала продажи.

• Candles in synthetic bar — количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2.
• Concentration, % — концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%.
• Applied price — способ усреднения цен свечей. Помимо стандартных семи цен свечи (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя, типичная и взвешенная) используется способ полного среднего (Full Average), который представляет собой сумму цен открытия, закрытия, максимума и минимума, деленную на 4.
• Displaying bars amount — количество свечей графика, на которых отображаются показания индикатора. 0 — все доступные свечи.

Логика построения свечей

Исходя из того факта, что у разных брокеров могут немного отличаться цены открытия, закрытия, максимумов и минимумов одной и той же свечи, в индикаторе используется создание синтетической свечи нужного периода на основании предшествующих ей свечей. К примеру, для создания синтетической часовой свечи нужно использовать минутный график и 60 предыдущих свечей (параметр Candles in synthetic bar). В итоге момент открытия и закрытия синтетической свечи не обязательно будет попадать на реальную границу часа. Также синтетическая свеча отличается от стандартной тем, что в ней всегда участвует заданное количество свечей (в стандартной часовой свече может быть меньше 60-и минутных свечей).

От каждой такой свечи, из которой состоит синтетическая свеча, берется заданная цена (параметр Applied price). Среди используемых свечей определяется средняя цена, представляющая собой половину разности между максимальной и минимальной ценами диапазона. Относительно этой середины подсчитывается количество свечей в верхней и нижней половинах синтетической свечи.

Если количество свечей в одной из половин интервала в процентном отношении от всего количества свечей достигает величины, указанной в параметре Concenration, то свеча считается хвостатой. На следующей свече после регистрации синтетической хвостатой свечи отображается значок. Цвет значка будет красным, если хвост у свечи верхний, и синим — если нижний.

Рис. 1 — Сигналы индикатора CaudateCandles_Synthetic.

Подробнее о хвостатых свечах — Метод хвостатых свечей.

Японские свечи в торговле: Полное руководство и Примеры

Как использовать японские свечи — что это такое, история, виды и комбинации графического анализа. История и книги о японских свечах.

Практически каждый современный трейдер или инвестор, опирающийся на графический анализ рынка, использует в своей работе японские свечи. Доверие рыночных участников они заслужили благодаря присущей им информативности и наглядности представления данных о ходе торгов.

Свечи являются продвинутым инструментом для составления прогнозов поведения ценовых графиков, а также помогают раскрыть настроения и психологию рынка.

Что такое Японские Свечи простыми словами и как они работают

Японские свечи – это вид ценовой линии, а также разновидность интервального графика, которые используются для графического отображения колебаний котировок ценных бумаг, валют, производных финансовых инструментов, энергоносителей, сырьевых и прочих товаров.

График в виде японских свечей (Japanese Candlestick) также считается объединением линейного и интервального графиков в том выражении, что любой из элементов показывает диапазон колебания цен за некоторый временной промежуток. Анализ японских свечей применяется в техническом анализе.

Японские свечи простыми словами – это удобный способ отображения движения цен рыночных инструментов на графике в виде вытянутых прямоугольников с хвостиками, напоминающих свечи. Каждая свеча соответствует некоторому временному интервалу, в котором происходило движение котировок. Анализ комбинаций свечей позволяет делать рыночные прогнозы даже без применения математических технических индикаторов.

Главным отличием свечного графика от стандартного линейного является то, что один элемент содержит сразу четыре показателя вместо одного.

А наглядность свечей дает возможность без долгого изучения графика видеть на нем повторяющиеся графические паттерны, которые можно применять для открытия позиций. Таким образом на порядок повышается информативность графиков, что существенно упрощает комплексный анализа рынка.

Кроме того, строение свечи помогает понять такой важный аспект торговли, как психологию рынка. Графический анализ при помощи японских свечей выявляет характерные поведенческие паттерны рыночных участников, что в свою очередь позволяет достоверно прогнозировать будущую реакцию рынка на определенные события.

При техническом анализе свечи и их комбинации помогают находить важные уровни поддержки и сопротивления. Применение актуально на любом таймфрейме (Time-frame), доступном в торговом терминале: в зависимости от выбранного периода каждая свеча будет равна 1, 5, 15, 30 минутам, 1 часу и так далее до месяца или года.

Что показывают японские свечи на графике

На каждом таймфрейме любая свеча всегда отображает одинаковую информацию:

• Ценовой минимум за период (Low);
• Ценовой максимум за период (High);
• Цену открытия периода (Open);
• Цену закрытия периода (Close).

Отметки открытия и закрытия – это обрамление свечи, а полоса вверх или вниз от тела свечи называется ее тенью, или фитилем.

Тело стандартной медвежьей свечи, то есть той, у которой закрытие было ниже открытия, окрашивается в черный или зеленый цвет, на графике с черным фоном – в белый цвет.

Тело бычьей свечи – закрытие выше открытия – белое либо пустое. Однако в популярном терминале MT4 медвежья и бычья свечи чаще всего имеют красный и зеленый цвета соответственно.

Иногда тело свечи отсутствует. Такое случается, когда период был открыт и закрыт по одной цене. Подобные свечи называют Доджи (Doji). Также часто можно видеть свечи с отсутствующими тенями. Это означает, что цены на открытии и закрытии периода и были его максимумом и минимумом.

Профессиональные трейдеры рекомендуют начинающим рыночным игрокам применять для анализа японские свечи, а не бары или линейный график, так как свечи значительно легче воспринимать визуально и проще интерпретировать получаемую информацию.

Как читать японские свечи

Суть свечного анализа сводится к одной цели – нахождению некоторых похожих друг на друга комбинаций свечей, которые периодически встречаются на ценовых графиках. Такие комбинации носят название паттернов (моделей) японских свечей, которые могут быть представлены 1–3 свечами и более. Подобных паттернов выявлено достаточно много, и у каждого из них есть оригинальное название: «Вечерняя звезда», «Брошенный младенец», «Молот», «Харами», «Надгробье» и другие.

Каждая модель имеет свое особое значение и сигнализирует трейдеру о неких рыночных изменениях, которые можно использовать для открытия сделок.

Паттерны японских свечей подразделяются на два вида по характеру сигналов:

1. Комбинации разворота тренда.
2. Комбинации продолжения тренда.

Названия этих видов моделей говорят сами за себя. Стоит иметь в виду, что подавляющее большинство паттернов – это модели разворота.

Важные нюансы анализа японских свечей

Как и все другие виды рыночного анализа, свечные графики обладают своими уникальными особенностями, знание которых необходимо для экономии времени и сил, а в конечном счете и денег.

• Свечной анализ показывает себя наилучшим образом на дневном графике (D1). Степень надежности сигналов падает пропорционально уменьшению временного интервала. Таймфрейм ниже часового (H1) считается ненадежным.
• Для определения общих долгосрочных тенденций используется анализ больших временных интервалов – месячных (MN) и недельных (W1).
• Разворотные модели не всегда сигнализируют конкретно о развороте рынка. Очень часто после образования такого паттерна происходит коррекция устоявшейся тенденции либо формируется флэтовое движение. Поэтому разворотная комбинация скорее говорит об изменении ситуации, а не о переломе тренда.
• Модели с гэпами считаются более надежными, чем без них. В некоторых паттернах ценовой разрыв обязателен, однако применительно к рынку Forex этой особенностью часто пренебрегают ввиду того, что гэпы на валютном рынке появляются нечасто.
• Каждая свечная модель должна быть подтверждена. К примеру, если образовалась медвежья комбинация, то идущая за ней свеча должна отобразить намерение рынка.

Как формируются свечи: психология рынка

Вид и строение японской свечи отображают поведение продавцов и покупателей и позволяют составить понимание дальнейших намерений трейдерской массы. «Читать» график можно научиться даже без предварительного изучения традиционных свечных моделей.

Тело свечи

Первый параметр, который необходимо рассматривать, – это размер свечи. Чем длиннее тело одной свечи относительно других, тем масштабнее давление на рынок продавцов или покупателей. Большое белое тело показывает, что рынком владеют бычьи настроения, а значит, покупатели были более активны в конце периода. Если свеча темная, на закрытии доминировали продавцы.

Если тела свечей короткие, это значит, что формируется откат от текущего тренда либо намечается флэт. Подобное случается при приблизительном равенстве сил быков и медведей, и рынок находится в нерешительности относительно будущего направления котировок.

Таким образом, решающее значение отводится относительному нахождению свечи.

Длинная бычья свеча, возникшая после длительной понижательной тенденции, может говорить о том, что сила продавцов иссякает, и тренд может быть переломлен вверх. А когда такая свеча закрывается над уровнем сопротивления, то это может говорить о закреплении рынка на новом ценовом уровне.

При этом нельзя быть полностью уверенным в том, что происходило, когда свеча была в стадии формирования. Путь от уровня открытия периода до закрытия может быть пройден достаточно прямолинейно, но также в процессе движения могло быть и множество колебаний. Чтобы выяснить, каким образом был пройден период, нужно в терминале переключиться на 1–2 таймфрейма ниже, когда это возможно.

Хвост свечи

Длинный хвост на одной из сторон свечи обычно демонстрирует смену настроений рынка в ходе формировании свечи. На трейдерском жаргоне такие свечи называют «пин-бар». Они формируются на экстремумах и очень часто являются признаком смены краткосрочного тренда либо продолжения долгосрочной тенденции после коррекции. Зачастую пин-бары образуются у сильного уровня, который был протестирован, но не был пробит. В этом случае большой хвост направлен в сторону уровня.

В периоды максимального противостояния быков и медведей на графике рисуются Доджи с очень длинными хвостами. Такие свечи указывают на то, что рынок пребывает в нерешительности: торговля ведется очень активно, однако заметного результата это не дает.

Настроение свечи

Чтобы иметь возможность более точно определить характер свечи, Ланс Бегс, специалист по методике «Price Action», предложил понятие «настроение свечи». У такого подхода есть свои преимущества перед общепринятой свечной классификацией.

Настроение свечи отражается не только ее цветом, но и характером ценового движения. Л. Бегс использовал три типа настроения:

Каждое из настроений в свою очередь делится еще на три градации – низкое, среднее, высокое.

Когда закрытие свечи состоялось над последним максимумом, то это настроение бычье. В свою очередь, если период был закрыт ниже прошлого минимума, свече присваивается медвежье настроение. Нейтральным считается настроение свечи, закрытой в диапазоне прошлой свечи. Другими словами, текущая свеча после закрытия попадает в одну из трех категорий относительно предыдущей.

На следующем этапе определяется градация настроения. Для этого выявляется область закрытия свечи, которая будет низкой, средней либо высокой. Чтобы выявить уровень текущей свечи, ее делят на три зоны. Интенсивность настроения зависит от части диапазона, в котором она была закрыта.

Свечи с высоким закрытием:

Свечи со средним закрытием:

Свечи с низким закрытием:

Краткая история появления японских свечей

Первые упоминания о свечном анализе датируются XVII веком. Биржевой рынок риса в Японии в 1730 г. был реформирован Токугавой Ёсимунэ под новые правила. В соответствии с его указом были открыты биржи риса, которые назывались «Додзима» в Осаке и «Куромаэ» в Токио.

Согласно летописям, первый свечной график построил торговец рисом Хомма Мунэхиса. Он разработал такой способ отображения колебания цен, чтобы наглядно видеть минимальные и максимальные цены на свой товар за определенный промежуток времени. Также целью было изображение цен, по которым открывались и закрывались торги на биржах.

Метод отображения ценовых колебаний, разработанный Мунэхиса, оказался очень удобным для прогнозирования будущей стоимости товаров. Его подход стал самым популярным благодаря тому, что каждый из элементов, в отличие от других систем графиков, отображал сразу четыре важных показателя, а не один.

Множество торговцев обнаружили, что на графиках можно отследить повторяющиеся фигуры свечей, которые позволяют составлять достаточно точные прогнозы о грядущем уровне спроса и поведении цен.

Так родился метод, получивший название «Кэйсен», который является описанием множества паттернов, предсказывающих вероятные рыночные колебания.

Первую книгу об анализе японских свечей на английском языке выпустил японец Сейки Шимизу (Seiki Shimizu). Однако наибольшую популярность на западе свечи получили после издания другой книги – Стив Нисон «Японские свечи. Графический анализ» (Steve Nison «Japanese Candlestick. Charting Techniques»). Это пособие является классическим для начинающих и опытных трейдеров. Другим известным трудом этого автора является книга «За гранью японских свечей» (Beyond Candlestick), которая давно завоевала репутацию авторитетного источника. Известная торговая техника Price Action построена на эффективных разработках Нисона.

Анализ графика японских свечей

Для японских трейдеров тела свечей имеют большее значение, чем их тени. То есть на первом месте стоят цены открытия и закрытия периода, а минимумы и максимумы уже вторичны. Тени относятся к рыночному шуму, однако этот шум также заслуживает пристального внимания.

При свечном анализе используются некоторые базовые принципы.

• Короткие тени при длинных телах – это свечи, строящие тренды. Такие элементы демонстрируют сильное превосходство быков или медведей в зависимости от окраски. Наиболее длинные тела будут располагаться в начале и в конце волны тренда. Следующий момент нужно запомнить: когда после длительного импульса вверх образовались свечи, имеющие длинные тела, необходимо закрывать сделку.
• Небольшие тела с длинными хвостами образуются на разворотах тенденции. В первую очередь это касается случаев, когда одна из теней имеет значительное преобладание над другим хвостом и телом. Условно можно считать, что так выглядят несостоявшиеся крупные тела свечей. Появление таких элементов означает, что в течение периода первенство одерживали трейдеры, торгующие в одном направлении, но в результате ход торгов был переломлен участниками, выбравшими противоположное направление.
• Малые тела и тени образуются при боковых трендах. Они дают возможность для открытия позиций с короткими стоп-лоссами.

Никакой другой способ анализа ценового графика не сможет составить конкуренцию японским свечам по уровню наглядности и простоты. Аналитический инструмент, разработанный японскими торговцами, является оптимальным способом выявления преобладающего настроения рыночных участников и его изменений. То есть помогает легко понять суть самого трейдинга.

Основные виды и комбинации японских свечей

Для анализа используются многие виды японских свечей, большое количество паттернов, часто состоящих из 2–3 элементов. Рассмотрим основные виды свечей.

• Марубодзу. Белая или черная свеча без хвостов. Отображает полный перевес покупателей или продавцов в прошедшем периоде. Случается при сильных ценовых всплесках.
• Доджи. Наиболее часто встречающаяся свеча в паттернах. Она образуется при одинаковых уровнях открытия/закрытия. Данный элемент показывает равенство быков и медведей и может быть сигналом смены тренда. Доджи со слишком большими фитилями называют «Рикша».
• Доджи-надгробие. Свеча, имеющая уровни открытия/закрытия на отметке минимума.
• Доджи-стрекоза. Свеча, аналогичная предыдущей, только в перевернутом виде.
• Волчок. Элемент может быть как черным, так и белым. Отличается узким телом и присутствием примерно одинаковых малых нижних и верхних хвостов. Сами по себе такие свечи малоинформативны, однако имеют важное значение при образовании паттернов.
• Молот. Очень мощная свеча, имеющая маленькое тело и нижнюю тень, вдвое превышающую его. Верхний хвост либо очень маленький, либо отсутствует. «Молот» образуется в низине, и его следует воспринимать как индикатор разворота вверх.
• Перевернутый молот. Такая свеча является зеркальным отражением «Молота», образуется в основании и говорит о готовящемся развороте вверх.
• Повешенный. Свеча имеет внешнее сходство с «Молотом», но образуется на вершине повышательного движения. Ее появление говорит о грядущем развороте цен в сторону понижения.
• Падающая звезда. Внешне идентична «Перевернутому молоту», однако формируется на вершине и говорит о развороте тренда.

Основные комбинации японских свечей

Многолетние наблюдения трейдеров за образованием свечей на графиках позволили выявить группы свечей, предрекающих некоторые события. Рассмотрим наиболее часто применяемые комбинации.

Основные паттерны, которые говорят о развороте понижательной тенденции в сторону повышения:

Главные свечные комбинации, указывающие на перелом бычьего тренда:

Модели подтверждения и усиления образовавшейся тенденции:

Ослабление и усиление сигналов паттернов свечей

Значимость каждой разворотной модели может быть повышена либо понижена в определенных условиях.

• Чем более длительно время, которое продолжается тенденция, тем сигнал паттерна сильнее.
• Чем круче сформировавшийся тренд, тем более надежен сигнал.
• Модели разворота заслуживают внимания лишь при формировании около сильных уровней поддержки/сопротивления.
• Сила сигнала растет в тех случаях, когда в ходе ближайших сессий формировались «Пинцеты».

Для паттернов, которые сформированы 1–2 свечами, актуальны следующие особенности:

• Комбинация утрачивает значимость, если она уже появлялась по ходу текущего движения.
• Не следует воспринимать свечную модель саму по себе как сигнал для открытия сделки. Паттерны отображают только настроение рынка и вероятные его изменения.
• В японской литературе по свечному анализу можно встретить утверждения о том, что некоторые из разворотных медвежьих паттернов сильнее, чем их бычьи аналоги. Однако практика использования свечей на Forex показала, что для данного рынка это не актуально.

Преимущества и недостатки свечного анализа

Как и любой вид рыночного анализа, свечной анализ имеет ряд преимуществ, но так же и не лишен некоторых недостатков.

Среди достоинств можно отметить следующие:

1. Достоверность. Японские свечи, в отличие от любых технических индикаторов, позволяют анализировать поведение самой цены, а не результаты математических расчетов. Это важно, так как известно, что наилучший индикатор рынка – это сама цена.
2. Универсальность. Свечной анализ финансовых графиков пригоден для любого рынка – валютного, срочного, товарно-сырьевого, фондового и других.
3. Распространенность. Режим графика в виде свечей предусмотрен в каждом торговом терминале, не требуется устанавливать специальный софт.

В качестве недостатка можно отметить только сложность освоения. Свечной анализ нельзя отнести к простым видам рыночного анализа, и трейдеру потребуется немало часов на его изучение и применение на практике. Однако при должной настойчивости свечные паттерны отложатся в памяти, и работа будет проходить фактически в автоматическом режиме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все комбинации японских свечей в деталях

Анализ японских свечей предполагает выявление определенных моделей, которые помогают предсказать будущие колебания на рынке. Условно, все такие модели можно разделить на разворотные и продолжающие тенденцию. Они пользуются большой популярностью в среде трейдеров ввиду того, что обладают достаточно высокой точностью сигналов. Далее мы рассмотрим все основные комбинации японских свечей.

Тело свечи представляет собой белый (зеленый) или черный (красный) прямоугольник, ограниченный ценами открытия и закрытия. Вертикальные черточки сверху и снизу называются верхней и нижней «тенями».

• Если прямоугольник белый, это значит, что акции закрылись выше цены открытия.
• Если черный – то цена закрытия ниже цены открытия.

Бросив всего один взгляд на белое или черное тело свечи, мгновенно понимаешь, на позитивной или негативной волне закрывались торги акциями. Те из нас, кто часами разглядывает графики, со временем понимает, что японские свечи не только не утомляют глаза, но также подают четкие сигналы, часто не столь заметные на столбиковых графиках.

Важные комбинации японских свечей, которые, если их верно интерпретировать, приведут к прибыльным сделкам.

«Дожи» представляет собой пример комбинации в виде единственной свечи. Этот вид свечи, когда акция открывается и закрывается по одной цене, называется «дожи».

Кстати, множественное число от «дожи» – тоже «дожи».

В случае «дожи» тела у свечи нет. Поскольку покупатели не в состоянии оказать достаточное давление на продавцов, чтобы акции закрылись выше цены открытия, а продавцы не способны заставить акцию сдвинуться ниже цены открытия, эта свеча отражает состояние нерешительности, преобладающее в умах участников рынка.

Пожалуйста, запомните дожи. Это очень важная свеча, поскольку она очень часто предсказывает изменения в текущем тренде или даже его разворот.

• Традиционно «дожи» открываются и закрываются по одной цене. Но даже если это «почти дожи», где цены открытия и закрытия отличаются на несколько десятых пункта, свеча все равно несет в себе важный сигнал.
• «Дожи», которая появляется во время бокового движения (консолидации) в сочетании с другой «дожи» и свечами с коротким телом, не свидетельствует о серьезных изменениях. Чтобы дать сильный сигнал разворота, такая свеча должна появиться наверху или внизу графической ценовой модели.
• «Дожи» считается более сильным сигналом наверху восходящего тренда котировок акций или значений индекса, нежели внизу нисходящего тренда. Особенно верно это тогда, когда ей предшествует длинная белая свеча, как в комбинации «вечерняя звезда-дожи». Помните: длинная белая свеча говорит о сильном бычьем настрое. Затем появляется «дожи», которая говорит о нерешительности участников рынка и неготовности платить более высокую цену. Каков результат? Возможно, вскоре последуют откат и фиксация прибыли.
• «Дожи», много раз подтверждающие верх или низ тренда, превращаются в области поддержки и сопротивления.

Когда акции или другой актив во время восходящего тренда откатываются к уровню поддержки, а затем формируют «дожи», это говорит о том, что они готовы развернуться и продолжить подъем. То же самое справедливо в случае нисходящего тренда: если акции отскочили до уровня сопротивления, а затем сформировалась «дожи», это может говорить о том, что они продолжат падать. Заметьте важное слово «может». Всегда ждите следующую свечу, которая подтвердит направление движения цен.

У свечи «длинноногий дожи» длинные верхняя и нижняя тени, и ее появление наверняка привлечет ваше внимание. Когда цены открытия и закрытия находятся посередине «дожи», она называется «рикша».

Если вы задумаетесь над тем, что должно было происходить для того, чтобы сформировались такие свечи, вы поймете, почему их появление имеет столь большое значение. Представьте, что акции открылись по определенной цене, скажем по $50. Давление покупателей разогнало их сильно вверх, затем натиск продавцов опустил их намного ниже. И тем не менее сессия закрылась по цене открытия, т. е. по $50. Вывод? Тотальная неопределенность. Ни быки, ни медведи не имеют достаточно силы для того, чтобы поднять котировки выше или опустить их ниже цены открытия. Понятно ли вам, что это может вызвать у быков желание на всякий случай зафиксировать прибыль на следующей торговой сессии? Помните, рынок не любит неопределенность.

Когда вы видите, что на восходящем тренде формируется «дожи-надгробие», а у вас по этим акциям открыта длинная позиция, немедленно фиксируйте часть прибыли. Ну, или по крайней мере подтягивайте стоп-лосс.

В своей книге «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» Стив Нисон пишет: «Мы уже обсуждали то, что многие японские термины, связанные с техническим анализом, основаны на военных аналогиях, и в этом контексте “дожи-надгробие” также напоминает о могилах быков или медведей, погибших при защите своей территории».

«Дожи-надгробие» открывается и закрывается по минимальной цене дня. Если цены поднимаются к новому максимуму, вычерчивая длинную верхнюю тень, это должно привести быков в особенно пессимистическое настроение. Перевод таков: неважно, что быки выбрали весь объем предложения, медведи все же продавили цены обратно к минимуму и торги закрылись по этой цене. Помните, что отметка, на которой закончилась торговая сессия, сама по себе очень важный сигнал.

Молот и Повешенный

Свеча Молот и Повешенный относятся к разворотным комбинациям. Она появляется на важных уровнях поддержки и свидетельствует о том, что нисходящее движение подходит к концу. Молот также известен многим трейдерам, как Пин-бар.

• Тело свечи в этом случае может быть белым или черным, но обязательно должно быть коротким. Нижняя тень – в два раза длиннее тела. Верхняя тень, как правило, или очень короткая, или отсутствует вовсе: говорят, что у такой свечи «срезанная вершина».

Когда вы видите комбинацию «молот» во время нисходящего тренда, это может означать, что тренд замедлится и изменит направление, перейдя в боковое движение или сменившись на восходящий тренд. Но помните: «молот» нуждается в подтверждении. Означает ли он истинный сигнал разворота, станет ясно из следующей комбинации свечей.

Молот может быть как бычьей, так и медвежьей свечой — Повешенный. Если «повешенный» появляется во время восходящего тренда, подтекст понятен сразу. Однако вам придется дождаться формирования следующей свечи, прежде чем трактовать этот сигнал. Когда/если следующая свеча подтверждает правоту «повешенного», фиксируйте всю или часть прибыли так как цена вероятно пойдет вниз.

Почему молот является разворотной моделью? Профессиональные трейдеры, хорошо знакомые с анализом свечей и психологией рынка объясняют это тем, что продавцы предприняли попытку существенно понизить цену (об этом свидетельствует длинная тень вниз). Однако, покупатели смогли переломить ход событий. Поэтому, на конце молота образуется небольшое тело.

На графике могут появляться как обычные, так и перевернутые комбинации японских свечей. Такая форма образуется также на уровне поддержки и свидетельствует о развороте рынка вверх. Перевернутый молот характеризуется большой тенью верх и маленьким телом внизу.

Поглощение

Комбинация японских свечей Поглощение состоит из двух свечей, которые должны быть разного цвета. Тело второй свечи должно полностью «Поглощать» тело первой. Цена открытия второй свечи должна быть ниже цены закрытия первой, а цена закрытия второй – выше цены закрытия первой. Такая комбинация называется «бычьим поглощением». Ее противоположность – «медвежье поглощение».

При поиске такого сигнала на графике важно помнить одно правило – поглощаться должны именно тела свечей. То есть тело левой свечи должно быть в пределах тела правой.

Одним из существенных преимуществ данной модели является то, что она достаточно часто появляется на графике. И действительно, если взглянуть на котировки большинства финансовых инструментов, можно часто встретить данную комбинацию на уровнях поддержки и сопротивления.

Искать такой паттерн лучше именно на таких уровнях. Для этого можно воспользоваться многочисленными индикаторами вроде индикатора ценового канала. А можно просто грамотно расчертить график и вручную определить все важные уровни.

Какова подоплека появления такого паттерна? Допустим, стоимость акции растет. В один из дней цена вдруг открывается с разрывом и после этого начинает снижаться. Настроения на рынке меняются, и свеча закрывается ниже открытия предыдущей бычьей. В данном случае, речь идет о медвежьем поглощении.

Когда появляется модель поглощения, необходимо дождаться подтверждения. В качестве подтверждения выступает закрытие второй свечи. Как только оно произошло и паттерн окончательно сформировался, можно открывать сделку в ту сторону, в которую указывает паттерн. Естественно, не лишним будет использование каких-либо индикаторов.

Следующие комбинации состоят из трех свечей, в том числе из «Звезд». «Звезда» представляет собой сильный и ценный сигнал разворота.

Чтобы считаться «Звездой», свеча должна появиться наверху (внизу) восходящего (нисходящего) тренда, иметь короткое тело и открыться с гэпом (вверх в случае восходящего тренда и вниз – в случае нисходящего) по сравнению с предыдущей свечой.

Свечи, соседствующие со «звездой»: в случае восходящего тренда тело первой свечи должно быть длинным и белым, а тело третьей – длинным и черным, совпадающим по размеру с телом первой. В случае нисходящего тренда тело первой свечи длинное и черное, затем появляется «звезда». И наконец, возникает третья длинная белая свеча размером с первую, черную.

Японцы называют первую комбинацию «Вечерней звездой», а вторую – «Утренней звездой». Когда «Звезда» превращается в «Дожи», это означает еще более серьезное предупреждение о предстоящем развороте.

Утренняя звезда

Утренняя звезда является разворотным паттерном. Эта модель несколько сложнее, чем молот или падающая звезда, так как ее формируют три свечи. Утренняя звезда появляется на уровнях поддержки и говорит о том, что рынок разворачивается вверх.

Каковы основные параметры такой модели? В первую очередь, утренней звезде предшествует медвежья свеча. Затем появляется так называемый разрыв в котировках и маленькая свеча с небольшим телом и небольшой тенью. После нее обычно появляется бычья свеча тоже с разрывом.

Важно отметить, что если маленькая свеча является доджи, то она будет называться утренняя звезда доджи. Однако на суть модели это не влияет, так как в обоих случаях речь идет о развороте рынка.

Каково объяснение данной модели? Все достаточно просто. Первая свеча говорит о том, что доминирование на рынке пытаются получить медведи. Вторая свеча разрывом как бы указывает на то, что медведи имеют шансы. Однако эта свеча очень разрывает цену.

Сама «звезда» маленькая и видно, что на рынке идет борьба. Затем медведи отпускают цену и доминировать начинают уже покупатели. Причем, как видно по паттерну, здесь наблюдается полностью противоположная динамика и скорость роста цены. А это уже говорит о том, что медведи потерпели сокрушительное поражение.

К сожалению, паттерн Утренняя звезда не является слишком частым гостем на графике. Куда чаще, разворот цен происходит с появлением молота или перевернутого молота. Но если формируется утренняя звезда, значит рынок действительно будет разворачиваться.

Вечерняя звезда

Паттерн Вечерняя звезда является зеркальным по сравнению с утренней звездой. Он предрекает разворот рынка вниз. Эта модель включает в свой состав три свечи. Первая бычья, вторая доджи и третья медвежья.

Обязательным условием формирования этой модели являются так называемые гэпы между свечами. Между бычье и доджи есть обязательный разрыв цен. ТО же самое касается доджи и медвежьей свечи.

Как формируется данный паттерн? Все достаточно просто. Сначала появляется бычья свеча, которая говорит об интересе покупателей. В принципе, об этом же говорит и разрыв цен между первой и второй свечами. Инвесторы все больше настроены на покупку. Но в процессе формирования второй свечи происходит борьба, появляется очень маленькая свеча доджи.

Затем продавцы полностью берут инициативу в свои руки, появляется еще один ценовой разрыв и начинается нисходящий тренд, причем достаточно сильный. Важно помнить о том, что третья свеча должна закрываться ниже центра первой. Иначе сигнал будет слабым.

Еще один важный момент, касающийся данного паттерна. Он работает только тогда, когда появляются ценовые разрывы. Если их нет, речь идет не о вечерней звезде. Хотя в таком случае тоже часто происходит разворот. Но к этому паттерну он не имеет отношения.

Как и многие другие модели японских свечей, вечерняя звезда формируется на уровне сопротивления. Причем, зачастую, вторая свеча оказывается выше сопротивления благодаря ценовому разрыву, а затем, цена вновь оказывается ниже благодаря второму ценовому разрыву.

Падающая звезда

Паттерн падающая звезда относится к разворотным. Он появляется на уровне сопротивления и свидетельствует о том, что восходящий тренд подходит к концу. Падающая звезда может быть как бычьей, так и медвежьей свечой. Это совершенно не важно. Сигнал, который она подает – разворот сверху вниз.

На графике падающая звезда выглядит следующим образом – она имеет небольшое тело и очень длинную тень вверх.

Определить на графике такой паттерн достаточно просто. Необходимо предварительно обозначить уровни и, если вблизи сопротивления появляется модель с очень длинной тенью верх и маленьким телом, значит мы имеем дело с падающей звездой. Кстати, важно отметить что нижняя тень у падающей звезды либо отсутствует, либо очень короткая.

Как можно объяснить такой феномен? Дело в том, что покупатели пытаются прорвать сопротивление и поднять цену еще выше. Если им это удается, падающая звезда не сформируется. Но если покупателей настигает неудача, появляется паттерн с очень длинной тенью и коротким телом. Продавцы постепенно забирают инициативу в свои руки.

Не стоит путать паттерн падающая звезда с моделью перевернутый молот. Последняя образуется на поддержке и говорит о развороте рынка вверх.

Завеса темных облаков и просвет в облаках

Еще одна важная комбинация, свидетельствующая о возможном развороте тренда, это «завеса из темных облаков». Достаточно сильная модель свечного анализа, которая свидетельствует о завершении восходящего тренда и начале нисходящего. Формируется она на уровне сопротивления. Она также состоит из двух свечей и предвещает изменения, когда появляется наверху восходящего тренда или в конце застоя (бокового движения).

У первой свечи длинное белое тело. Второе тело открывается выше закрытия первого, а закрывается вблизи нижней границы ценового диапазона этой и предыдущей свечи.

Чем глубже опускается цена закрытия второй свечи относительно ценового диапазона первой, тем сильнее медвежий сигнал этой комбинации.

Предупреждение «завесы из темных облаков» заложено в ее названии: приближается гроза, прячьтесь под крышу.

Противоположностью «завесы из темных облаков» является бычья комбинация «просвет в облаках». Она напоминает «бычье поглощение», в котором вторая свеча (тело) открывается ниже цены закрытия предыдущей черной свечи, а затем вырастает по меньшей мере до половины ее тела. Чем сильнее второе тело «пронзает» первое, тем выше шансы того, что это сильный сигнал о развороте тренда. Когда такая комбинация встречается в нижней части нисходящего тренда, ждите изменения направления его движения.

Работа с паттерном Темная завеса достаточно проста. Необходимо подождать, когда завершится формирование комбинации японских свечей и после этого можно продавать. Очень важно, чтобы паттерн появился на уровне сопротивления или на ключевом уровне сопротивления, что существенно повысит силу сигнала.

Также, можно применять различные индикаторы технического анализа для того, чтобы получить подтверждение сигнала.

Харами и Крест Харами

Комбинация Харами – это еще одна интересная возможность для трейдера финансовых рынков найти рыночный разворот и открыть сделку по противоположному тренду в самом его начале. В основе этого паттерна лежат две свечи, одна из которых больше другой по размеру.

«Харами» по-японски означает «беременная». Эта комбинация состоит из длинного тела, охватывающего последующее короткое. Длинная свеча – это «мать», короткая – «ребенок».

В этой комбинации длинное тело должно появиться первым, а короткое – вторым. (Когда происходит наоборот, это означает комбинацию «бычье поглощение».) Цвета свечей не обязательно должны быть противоположными, но обычно это так.

Появление харами означает, что текущий тренд подошел к концу и на рынке будет разворот в противоположную сторону. Причем важно понимать, что комбинации цветов в данном случае имеют невысокое значение. Куда важнее то, какой была предыдущая тенденция для того, чтобы понимать, чего следует ожидать от рынка в дальнейшем. Медвежий харами появляется на уровне сопротивления, тогда как бычий – на уровне поддержки.

Отличительной особенностью Харами является то, что эта модель предполагает ценовой разрыв. Если внимательно посмотреть на рисунок можно увидеть, что тело правой свечи находится внутри тела левой свечи. Открытие правой свечи происходит либо ниже, либо выше закрытия

левой в зависимости от ситуации. Очень важно обращать внимание на размеры правой свечи. Чем она меньше, тем больше шансов на то, что сформировался действительно паттерн харами. Более того, если на месте правой свечи появляется доджи, сигнал становится еще сильнее.

«Крест харами» формируется, когда вторая свеча («ребенок») представляет собой «дожи». Это означает, что исчезла твердая уверенность участников рынка – бычий настрой в случае длинного белого тела первой свечи или медвежий, когда первая свеча длинная и черная. Как уже говорилось, «дожи» означает нерешительность и неопределенность. Иными словами, «крест харами» может стать потенциальным сигналом разворота. Обратите внимание на эту свечу, когда заметите ее во время развития восходящего или нисходящего тренда.

• Когда мы имеем дело с обычным харами, правая свеча имеет тело, пусть и не больших размеров. В случае с комбинацией Крест Харами, у правой свечи тела нет. Формируется свеча доджи. Такая свечная комбинация часто наводит ужас на рынки, так как вторая свеча демонстрирует отсутствие волатильности, что свидетельствует о неопределенности рынка. Сигнал, соответственно, будет более сильным.

Комбинация японских свечей бутерброд является достаточно редкой и встретить ее на графике сложно, состоит она из трех свечей. Однако, когда она появляется, можно говорить о том, что вскоре будет тенденция. Модель полностью соответствует своему названию и представляет собой «бутерброд» на графике.

Вопреки расхожему мнению, бутерброд может быть как медвежьим, так и бычьей моделью японских свечей. То есть он может появляется после нисходящего тренда и предвещать рост, а может образовываться после восходящего тренда и предвещать будущее падение.

Если речь идет о бычьем бутерброде, две крайние свечи будут обязательно медвежьими, а средняя бычьей. Причем средняя свеча должна быть меньше, чем крайние. Что касается медвежьего бутерброда, здесь все наоборот – две крайние свечи должны быть бычьими, а средняя – медвежьей.

Покинутое дитя

Эта модель японских свечей во многом похожа на такие модели, как утренняя и вечерняя звезда. Очень часто их даже путают между собой. Название говорит само за себя – она представляет собой одинокую свечу (дожи), которая формируется с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече и последующей.

• В состав входят три свечи. Сигнальной является средняя. Однако до тех пор, пока модель не сформируется полностью, торговать по ней не рекомендуется. Средняя свеча должна быть обязательно дожи.

Первая свеча, может быть либо медвежьей (в случае, если предыдущий тренд был медвежьим), либо бычьей (если на рынке наблюдался восходящий тренд). Затем идет доджи и после этого снова медвежья или бычья свеча (обязательно противоположная первой). То есть если первая была медвежьей, то третья будет обязательно бычьей и наоборот, если первая была бычьей, то третья будет медвежьей.

После завершения формирования комбинации, можно открывать сделку в зависимости от того, какая модель появилась. Хотя некоторые специалисты и рекомендуют ждать еще несколько свечей, делать этого не стоит, так как можно пропустить хорошую возможность для входа в рынок. С другой стороны, для того, чтобы быть более уверенным в принимаемом решении, рекомендуется использовать дополнительные индикаторы. Важно помнить о том, что данный паттерн указывает на разворот только тогда, когда формируется на уровнях.

Захват за пояс

Комбинация японских свечей Захват за пояс появляется на графике не так часто. Но она достаточно надежна, как показывает практика. Захват за пояс может быть двух типов – бычий и медвежий. Бычий захват за пояс образуется с появлением свечи, открытие которой происходит на минимуме за определенный период с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече. После появления этой модели обычно начинается восходящее движение. Важной особенностью бычьего захвата за пояс является то, что у свечи отсутствует нижняя тень, то есть продавцы даже не пытаются изменить ситуацию в свою пользу.

Что касается Медвежьего захвата за пояс, он формируется медвежьей свечой, которая открывается на максимуме за определенный период времени с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече. Медвежий захват за пояс сигнализирует о начале нисходящего тренда. Для того, чтобы понять, действительно ли речь идет о медвежьем захвате за пояс, необходимо убедиться, что у сигнальной свечи отсутствует верхняя тень. Покупатели даже не пытаются оспорить инициативу продавцов.

Три черные вороны

Три черные вороны – это модель, которая говорит о возможном развороте рынка после восходящего тренда. Важной особенностью этой модели является то, что цены закрытия последовательно снижаются, а цены открытия находятся в пределах предыдущей свечи.

Две взлетевшие вороны

Две взлетевшие вороны – это достаточно интересная модель, которая очень похожа визуально на поглощение с той лишь разницей, что обе свечи должны быть медвежьими. Паттерн является сигналом к будущем нисходящему тренду. Его смысл заключается в том, что несмотря на ценовой разрыв вверх, покупатели не могут удержать цену и продвинуть ее выше. В следствие чего и начинается спад.

Удержание на татами

Что касается удержания на татами, этот паттерн относится к продолжающим тенденцию. В принципе, чисто визуально, он может напоминать графическую модель флаг или вымпел, поэтому у трейдера вряд ли возникнут сомнения на счет того, какую позицию выбрать при появлении такой модели на графике.

Ни одна комбинация свечей, ни один индикатор, осциллятор или прогноз аналитика не скажут вам, куда ваши акции – или рынок в целом – будут двигаться в следующие часы, дни, недели или месяцы. Что могут эти прогнозные инструменты, так это сообщить нам о возможности и степени вероятности движения цен в том или ином направлении, основываясь на исторических данных.

Этот дневной график акций Google (GOOG) за период с ноября 2006 г. по март 2007 г. содержит несколько комбинаций свечей:

1. Комбинация «Вечерняя звезда» наверху.
2. «Харами» внизу, за которой следует подтверждение «Доджи».
3. Свеча «Падающая звезда».
4. «Завеса из темных облаков», которая не сработала, но стала подготовкой к следующей комбинации.
5. Комбинация «Медвежье поглощение».
6. Комбинация«Харами».
7. «Вечерняя звезда».
8. Комбинация «Три черные вороны».

Ни один из технических инструментов не предскажет будущее поведение цен в 100 % случаев, но мы можем видеть, что изучение основ анализа «японских свечей» определенно стоит потраченных на это усилий.

В этой статье были использованы материалы из книги Тони Тернер «Краткосрочный трейдинг».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хвост свечи большой длины. Дельная подсказка!

Приветствую вас, дорогие наши читатели! Сегодня у меня с вами очень интересная тема на поверку дня из разряда Price Action – это хвост свечи большой длины. Сегодня мы с вами поговорим о том, что может дать нам длинный хвост или тень свечи, и как это использовать на практике.

Кто хоть немного знаком с методологией Price Action, тот понимает, что в рамках этого подхода прогнозирование происходит с учетом анализа чистого движения цены. Соответственно, дорогие друзья, мы должны уметь разбираться не только в самих сетапах Price action, но и в движении рынка в целом. Тут в тему будет почитать ABC флаг. Нам очень важно уметь анализировать отдельные свечи, дабы понимать, как рынок настроен и куда он может двинуться.

Размышления

Естественно, тут вы должны понимать, что далеко не каждая свеча достойна нашего внимания. Тем не менее, некоторые из них могут нам дать достаточно явную картину рынка, на основании которой мы сможем работать. В данном случае, те свечи которые имеют длинную тень свечи, могут нам очень многое сказать о настроении рынка, потому, мы просто не можем проигнорировать эту тему!

Посмотрим на рисунок, который есть в статье выше. В данном случае, я отметил те свечи, которые имеют длинную тень. Конечно же, не нужно входить в рынок всякий раз, когда вы увидите свечу подобного рода. Они нужны нам в больше мере для анализа рыночной ситуации и поведения цены. В некоторые моменты реально можно открывать позиции в рамках появления такой свечи, но для этого нам нужна совокупность факторов.

Я бы сказал, что длинная тень свечи является неким индикатором, но который при этом важно грамотно использовать. И вообще, вы должны понимать, что сама по себе методика Price Action не является бездумной торговлей после появления любого сетапа. Это непозволительная роскошь использовать каждую формацию, которая появилась на графике. Еще очень важно оценить контекст рынка и понять, вписывается ли в него появившаяся формация. Price Action – это в первую очередь комплексный анализ движения рынка, где учитываются многие нюансы.

Торгуем длинный хвост свечи

Свечи, которые имеют длинную тень, очень важны в анализе, ведь они могут указать нам на потенциальный разворот или откат! Анализируя так называемые хвостатые свечи в совокупности с контекстом рынка может позволить нам понять, как рынок способен повести себя в ближайшее время.

В первую очередь, нужно понимать, что нам важна опора в виде статического (ловите индикатор уровней сопротивления и поддержки) или динамического уровня Тут подойдет (индикатор скользящая средняя). Рассматривать свечи или формации, лишенные опоры – это очень опрометчивое решение, способное вылиться в значительные потери! Тем не менее, если у нас есть хорошая опора, на которой формируется хвостатая свеча – это может стать нам хорошей подсказкой к тому, куда может двинуться рынок.

Внимательно рассмотрим пример

Чтобы вы лучше понимали, посмотрите на пример выше. На фоне у нас есть статический уровень поддержки, от которого цена резко ушла. Теперь обратите внимание на зеленые квадратсики. Вякий раз, когда цена снова подходила к данному уровню, она резко от него уходила, формируя тем самым хвостатые свечи. Если вы посмотрите, то на этот уровень в ближайшее время цена давала реакцию 6 раз. При всем при этом, цена так и не смогла закрепиться под уровнем.

О чем нам это говорит? На самом деле, это явный признак того, что на уровне есть крупный покупатель, который заинтересован двигать цену дальше вверх. В итоге, покупатель удержал данный уровень, и цена пошла дальше вверх!

Еще раз позволю себе напомнить, что таких хвостатых свечей по мере движения рынка вы сможете найти просто огромное количество. Тем не менее, рассматривать их стоит только в том случае, если у них есть значимая опора. Кроме того, можно брать в учет хвостатые свечи, которые имеют опору и на скользящие средние, как я уже отмечал выше.

Посмотрите на пример выше! Синяя линяя– это у нас скользящая средняя с периодом 200. Теперь посмотрите на зеленые квадратики, здесь я опять же отметил свечи, которые имеют длинную тень свечи. Опять же, при каждом касании мувинга у нас появлялся длинная тень, которая явно указывала нам на то, что в этой области есть сильный покупатель, который очень даже заинтересован в возможном росте цене. Куда цена пошла далее? Верно, цена импульсом двинулась вверх.

Критерии отбора

Мне хотелось бы отметить одну очень важную деталь! В рамках анализа свечей с тенями большой длины, нам очень важно учитывать общий фон рынка! Опять же, подобного рода свечей может появиться на графике очень много, но далеко не каждая из них будет достойна нашего внимания. Более того, если вас одолеет соблазн, и вы возьмете в работу каждую свечу подобного рода, то в долгосрочной перспективе хороших результатов вам точно ждать не придется.

Работая с хвостатыми свечами, вы должны учитывать следующие факторы:

• Хвостатая свеча имеет опору на статический или динамический уровень.
• Общий фон рынка подтверждает возможное дальнейшее движение.
• Лучше, когда хвостатая свеча указывает на движение, направленное в сторону глобального тренда.
• Чем больше подтверждений потенциальной сделки вы сможете найти, тем будет лучше!

При этом вы должны понимать, что в качестве опоры нам важны только сильные уровни. Если вы будете искать движение от слабых уровней, то максимально, что вы получите – это небольшой откат. А значительные коррекционные и разворотные движения будут возможны только от значимого уровня.

Обратите внимание на рисунок выше, этот пример как раз наглядно все описывает в рамках сильных и слабых уровней. В общем, и синий, и серые можно назвать уровнями, это, безусловно, будет верно. Тем не менее, есть один очень важный нюанс, и он состоит в том, что красные уровни являются ключевыми, а серые краткосрочными. Обратите внимание, что от красных уровней у нас были значительные движения, когда от серых уровней цена просто немного корректировалась.

В данном случае динамический уровень — индикатор Ишимоку

Так вот, свечи с большими тенями нам желательно рассматривать вблизи основных уровней, по типу красных. Именно они позволят нам получить как минимум значительную коррекцию, или же полноценный разворот рынка! В свою очередь, уровень представляет собой потенциальную точку разворота, а длинные тени могут подсказывать нам, что цена действительно реагирует на уровень, и за ним есть сильный покупатель или продавец (быки и медведи), который готов развернуть цену.

Итого, какой основной вывод вы должны сделать, прочитав данную статью? Вы должны понять, что для разворота цены далеко не всегда нужен прекрасный сетап, иногда, даже одной свечи с длинным хвостом и сильного уровня на фоне вполне хватит, чтобы развернуть цену.

При этом нужно понимать, что потенциальная сделка, направленная в сторону тренда, имеет куда больше шансов на отработку, нежели сделка против тренда. И при этом, я вам говорю еще раз, что не нужно брать каждую свечу подобного рода, так как это принесет только убытки в долгосрочной перспективе. Научитесь ждать, помните, вы не пулеметчик, палящий в сторону любого движения. Вы снайпер, который может долгое время выжидать свою жертву, и сделать один точный выстрел, который поразит жертву в самое сердце.

Парадокс состоит в том, что чем меньше телодвижений вы будете делать, тем больше вы сможете потенциально заработать. Всегда лучше сделать одну сделку, но уверенную, где вы возьмете больше профита, чем пытаться маленькими кусочками откусывать от рынка. Потому, терпения и дисциплины. Если вы научитесь ждать, то результаты на рынке не заставят себя ждать!

Как вы видите, хвост свечи большой длины может очень многое нам сказать. В совокупности с хорошим уровнем и глобальным трендом, хвостатая свеча может стать предвестником сильного движения, на котором вы можете “прокатиться”, собрав при этом очень даже неплохой профит!

Хвостатые свечи в трейдинге простыми словами

Трейдерам, изучавшим паттерны свечного анализа, должны быть хорошо известны такие распространенные свечные комбинации как «Молот» и «Перевернутый молот». На их основе, в свое время, было проведено немало успешных сделок. Но с течением времени рынок адаптировался к подобным свечным фигурам, что привело к нивелированию действенности указанных паттернов.

Тем не менее, если продолжить слежение за поведением рынка в ключе свечных паттернов, то можно с удивлением обнаружить, что «Молот» и «Перевернутый молот» никуда не пропали. Они до сих пор достаточно успешно предсказывают разворотные точки рынка. Просто сами фигуры потеряли свою четкость, будто кто-то использовали инструмент «Размытие» в Adobe Photoshop.

О том, как восстановить былую четкость, т. е. отменить действие инструмента «Размытие», мы и поведем речь сегодня.

Классические паттерны «Молот» и «Перевернутый молот»

Для тех, кто еще не работал с паттернами, упомянутыми выше, кратко опишем суть этих свечных комбинаций. Оба рассматриваемых паттерна состоят из одной свечи, которая в идеальной ситуации должна являться кульминацией восходящего или нисходящего тренда. Таким образом, паттерн относится к разворотному типу.

Паттерн «Молот», в зависимости от предшествующей рыночной ситуации, может называться по-разному. Если ему предшествовал нисходящий тренд, то название остается именно «молот». В том случае, если паттерну предшествовал восходящий тренд, то свечная комбинация именуется как «висельник» или «повешенный». Тем не менее, вид кульминационной свечи в обоих описанных случаях является одинаковым (см. рис. 1).

Зеркальным отражением паттерна «молот» является свеча в виде перевернутого молота. Так паттерн и называется. Паттерн не меняет своего названия от предшествующей ему истории (нисходящий был тренд или же восходящий), как это было в случае с паттерном «Молот» (см. рис. 2).

Формализация внешнего вида обоих паттернов, как нетрудно догадаться, заключается в том, чтобы определить расположение тела свечи относительно ее минимума и максимума. В обоих случаях тело свечи должно находиться либо в нижней, либо в верхней половине свечи, т. е. цены закрытия и открытия свечи находятся строго ниже ее середины или строго выше середины свечи. Дополнительно к паттернам предъявляется требование равенства цены закрытия или цены открытия свечи одному из ее экстремумов.

Погрешности классических паттернов

В предыдущих статьях MQLabs мы часто обращали внимание читателей на то, что цены открытия и закрытия свечей в некотором роде являются случайными величинами. Отсюда получаем дилемму — далеко не всегда паттерн «Молот» будет распознан как таковой по причине неравенства цены закрытия одному из экстремумов свечи. Разница в один пункт между соответствующим экстремумом и ценой закрытия может привести к отбраковке паттерна. И чем старше период графика, тем меньше вероятность образования идеального паттерна, т. к. дней или недель с нужными характеристиками окажется невероятно мало, а те свечи, которые визуально должны были бы подходить под тот или иной тип паттерна имеют небольшие изъяны (см. рис. 3).

В данном случае для признания паттерна состоявшимся не хватило всего лишь двух пунктов: цена открытия свечи 1.2700, а минимум свечи — 1.2698. Но ведь по субъективным ощущениям мы понимаем, что перед нами паттерн «Перевернутый молот»! Тем более, последующие события это подтверждают.

Хвостатые свечи

Решить проблему, казалось бы, просто — достаточно ввести некий запас в пунктах или процентах, допускающий разность между экстремумом свечи и ценой открытия/закрытия. Но и такой подход может отсеять множество адекватных паттернов. Поэтому более совершенным подходом к распознаванию паттернов будет отбрасывание условия равенства цен открытия/закрытия и одного из экстремумов свечи. В итоге получим расширение понятия паттерна «Молот» до всех свечей, у которых тело расположено в одной из половин между максимумом и минимумом свечи (см. рис. 4).

На рис. 4 красными и синими точками показаны свечи, тело которых расположено в одной из половинок свечи. Красные точки указывают на расположение тела свечи в ее нижней половине, а синие точки обозначают расположение тела свечи в верхней половине бара. Получаем новую сущность свечей: голову с хвостом или просто «хвостатую свечу».

Определить хвостатую свечу визуально не всегда получается, т. к. счет идет на пункты. Помочь в распознавании хвостатых свечей может индикатор CaudateCandle, внешний вид которого и был представлен на рис. 4.

Предположительно, но вовсе не обязательно, наличие нижнего хвоста свидетельствует об образовании уровня поддержки, который далеко не всегда пробивается вниз, предпочитая отскакивать вверх. Такие свечи обозначаются синей точкой снизу и как бы являются сигналом покупки. Соответственно, наличие у свечи верхнего хвоста указывает трейдеру на образование уровня сопротивления, от которого цена, скорее всего, отскочит вниз. Такие свечи обозначаются красной точкой сверху и предполагают трактовку в качестве сигнала продажи.

Переход к универсальным хвостатым свечам

Вновь вернемся к тезису о случайности цен открытия и закрытия свечей, но уже в разрезе определения тела свечи. В этом нам поможет нехитрый эксперимент. Для его проведения нам потребуется прикрепить индикатор CaudateCandle к свечным графикам, предоставленным двумя различными брокерами: А и В (см. рис. 5).

В некоторых местах показания индикатора совпадают, а в некоторых — нет. Это и является результатом отличия цен открытия/закрытия свечей, которые не смогли оказаться в нужном месте относительно середины свечи. При этом вид самих свечей визуально одинаковый.

Опускаясь в рассуждениях до мелких деталей, зададим вопрос: а почему это цены открытия и закрытия являются более важными, чем любая другая цена внутри свечи? Ведь принципиально эти цены ничем не отличаются. Просто ценам открытия и закрытия повезло с моментом появления. В итоге приходим к выводу о неверном подходе к поиску хвостатых свечей, который был продиктован нам субъективным человеческим делением цен между разными часами или днями. К примеру, если сместить время открытия часовых свечей на 30 минут раньше или позже, то получим другой вид часового графика, на котором хвостатые свечи будут приходиться на какие-то другие моменты. Если же произвести сдвиг на 15 минут, то получим третий вид часового графика.

У обнаруженной проблемы имеется достаточно простое решение — как можно дальше уйти от деления свечей на часы и дни. В терминале МТ4 максимум для этого — график М1. На его основе можно представить часовой промежуток в шестидесяти различных вариантах начала часа: 00:00, 00:01, 00:02, . , 00:58, 00:59. Начало предыдущей «часовой» свечи на минутном графике будет определяться нами динамически, в зависимости от текущей минуты, т. е. от формирующейся свечи нужно отсчитать шестьдесят свечей назад. Это и есть цена открытия синтезированной часовой свечи. Цена закрытия предыдущей закрытой минутной свечи — цена закрытия «часовой» свечи. Максимум промежутка от первой до шестидесятой свечи — максимум «часовой» свечи, а минимум промежутка — минимум «часовой» свечи (см. рис. 6).

Каждый раз сдвигая начало очередной «часовой» свечи на одну минуту вперед с появлением новой минутной свечи, будем получать новый вид «часовой» свечи. В итоге мы не пропустим образование хвостатой синтетической свечи.

Очевидным преимуществом такого подхода является возможность синтеза свечей любого периода, что часто и делается трейдерами при помощи штатного скрипта МТ4 period_converter. Хотя такой способ отличается от описываемого метода фиксированным временем образования новой свечи. Здесь же он — динамический.

Смягчение максимумов и минимумов синтетических свечей

Двигаясь в мелочах все глубже, осмелимся утверждать следующее: наряду с ценами закрытия и открытия свечей, которые мы признали случайными, такую же случайность являют собой максимумы и минимумы цен. В этом легко убедиться, сравнивая графики двух разных брокеров. А раз так, то при определении хвостатых свечей мы не имеем права опираться на абсолютные максимумы и минимумы. Нужно оперировать некоей усредненной ценой каждой минутной свечи. В практике трейдеров этот подход тоже уже давно определен. Можно использовать средние цены свечей, типичные цены, взвешенные закрытия. Мы же предложим свой метод усреднения цены свечи: сумма всех параметров свечи, деленная на 4. Это, по сути, то же взвешенное закрытие, но с тяготением к цене закрытия предыдущей свечи.

Если представить исторический диапазон, показанный на рис. 7, в виде линии, отображающей усредненную цену свечи, то получим такой вид синтетической часовой свечи (см. рис. 7).

В результате проведенных преобразований вид свечи сильно не изменился, оставшись «Перевернутым молотом». Тем не менее, цена максимума свечи уменьшилась на один пункт. Такой подход позволяет увеличить шансы на универсализм определения хвостатых свечей у разных брокеров на одном и том же историческом промежутке.

Искоренение случайностей цен закрытия и открытия

В алгоритме определения хвостатых свечей остался еще один пробел: цены закрытия и открытия синтетических свечей, по-прежнему, влияют на конечный результат, т. к. от их расположения зависит вид тела свечи. Чтобы уйти и от этого недостатка, будем считать телом свечи ту ценовую половину диапазона, в которой располагается большее количество минутных свечей. Для этого найдем среднюю цену от средних цен диапазона и посчитаем количество цен в каждой из них (см. рис. 8).

Количество средних цен свечей М1 в нижней части диапазона (36) преобладает над количеством цен в верхней части диапазона (24). В такой терминологии перед нами медвежья свеча. Но вот можно ли считать ее хвостатой? Для этого следует ввести еще один параметр — процентное соотношение количества свечей. К примеру, если установить, что для отнесения свечи к хвостатой необходима концентрация 75% средних цен в одной из половин диапазона, то соотношение 36 : 24, показанное на рис. 8, является недостаточным, т. к. получается, что только 60% цен сосредоточено в нижней части диапазона. Регулируя степень сосредоточения цен в одной из половин диапазона, можно устанавливать свой порог чувствительности к хвостатым свечам.

Итогом рассуждений становится следующий алгоритм определения хвостатых свечей:

1. Сбор средних цен минутных свечей за некий заданный пользователем период.
2. Нахождение средней цены диапазона, исходя из максимума и минимума средних цен.
3. Подсчет количества цен в нижней части диапазона и в верхней его части. Причем можно исключить из расчета те цены, которые равны средней цене диапазона, что приведет к неравенству суммы свечей разных половинок периоду синтетической свечи. Выбираем диапазон с большим количеством цен.
4. Делим полученное в п. 3 количество цен на период синтетической свечи. Если значение частного в процентном выражении больше заданного порога чувствительности, то свеча хвостатая.
5. Определяем тип хвоста. Если диапазон концентрации цен — нижний, то свеча обладает верхним хвостом (сигнал продажи). Если диапазон концентрации цен — верхний, то свеча обладает нижним хвостом (сигнал покупки).

Указанный алгоритм воплощен в индикаторе CaudateCandle_ByM1, вид которого приведен на рис. 9.

Как и ранее, синими точками отмечено окончание свечей с нижним хвостом (сигнал покупки), а красными точками — окончание свечей с верхним хвостом (сигнал продажи).

Усовершенствование индикатора

Некоторым недостатком индикатора можно считать дублирование одного и того же сигнала, которое выглядит на графике как несколько точек одного цвета, следующих друг за другом. С одной стороны, это свидетельствует о неслучайности сигнала. Но, с другой стороны, мешает объективному анализу ситуации, обращая лишнее внимание на повторяющийся сигнал. Уйти от этого можно, исключив появление точки на баре, если ему предшествовал бар с подобным сигналом. Так получилась вторая версия индикатора — CaudateCandle_ByM1_v2 (см. рис. 10).

Рис. 10. Вторая версия индикатора.

Полностью проблема не решена, но некоторые успехи, все же, есть: количество сигналов изрядно уменьшилось.

Настроечные параметры индикатора

У новосозданных индикаторов всего четыре настроечных параметра:

1. Candles in synthetic bar — количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2.
2. Concentration, % — концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%.
3. Applied price — способ усреднения цен свечей. Помимо стандартных семи цен свечи (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя, типичная и взвешенная) используется способ полного среднего (Full Average), который представляет собой сумму цен открытия, закрытия, максимума и минимума, деленную на 4.
4. Displaying bars amount — количество свечей графика, на которых отображаются показания индикатора. 0 — все доступные свечи.

Показания разработанных индикаторов могут рассматриваться в качестве торговых рекомендаций только на страх и риск трейдера, который провел настройку параметров индикатора, исходя из собственный торговых предпочтений.

Пин — бары в трейдинге: виды, поиск на графике, стратегия торговли

Бары с длинными хвостами (или пин-бары частные случаи таких баров) являются наиболее важными сигналами на ценовом графике. Причина, по которой они так важны, заключается в том, что они часто дают нам очень сильную подсказку (лучше, чем другие бары) о том, куда может пойти цена.

В этой статье посмотрим лучшие примеры свечей с длинными хвостами и пин-баров в трейдинге. Вы научитесь находить эти паттерны на графике, а также узнаете какой смысл они в себе несут.

Содержание

Что такое свечи (бары) с длинными хвостами?

Это свеча, у которой тень или хвост намного длиннее ее тела (расстояния между ценой открытия и ценой закрытия). Такие свечи показывают отказ от уровня или зоны, которое произошло довольно быстро. Это говорит о том, что в этой области было истощение цены.

Таким образом, хвост несет информацию о том, что или покупатели действительно хотели купить или продавцы хотели продать в этом месте. Но произошел отказ от этой цены, а значит цена может скоро двигаться в противоположном направлении. Очевидно, что это очень полезная информация для трейдера. Возможно даже свою торговую стратегию построить только на торговле барами с длинными хвостами.

Pin Bar в трейдинге — классическая свечная модель

Свечной паттерн pin bar это хвостатый бар, который показывает резкий разворот цены в течение периода времени графика. На дневном графике пин-бар показывает резкий разровот цены в течении дня, в то время на часовом графике разворот цены в течении часа. Чем выше таймфрейм, тем более значительный и надежный сигнал.

Типичный пин-бар обладает более длинным, чем тело хвостом. Тело расстояние между ценой открытия и закрытия. Хвост пин-бара должен быть не менее 2/3 от общего размера бара, идеально 3/4. Бывает, у бара даже совсем нет тела. Ниже приведены примеры пин-баров. У всех этих паттернов один смысл был разворот цены, который на графике выглядит как длинный хвост. Подразумеваем, что цена будет двигаться в противоположном хвосту направлении.

Характеристики паттерна pin bar

У пин-бара должен быть длинная верхняя или нижняя теню . ее также можно назвать хвостом. Эта заостренная часть свечи, которая на самом деле выглядит как хвост и показывает отклонение или ложное пробитие уровня.

Область между открытием и закрытием пин-бара называется телом. Обычно оно белое или светлое — если пин-бар бычий, черное или темное — если медвежий (см. рис. ниже).

Цены открытия и закрытия у пин-бара должны быть близко друг к другу (и даже равны), чем ближе они, тем лучше.

Так же пин-бар должен обладать длинным хвостом, чем длиннее, тем лучше. Общее правило состоит в том, что хвост должна составлять 2/3 всего пин-бара или больше, а остальная часть (тело) — 1/3 общей длины свечи (или меньше).

Конец свечи, противоположный хвосту, иногда называют носом.

Примеры пин-баров на графике

Паттерн пин-бар с длинным хвостом

Что представляет собой этот паттерн понятно из названия это пин-бар с очень длинным хвостом. Это, пожалуй, самый важный и надежный сигнал на графике. Когда вы видите пин-бар с длинным хвостом остановитесь и обратите на него пристальное внимание, так как это хорошая подсказка, что цена будет двигаться в противоположном направлении. Такие паттерны также редко встречаются.

Пин-бары, имеющие очень длинный хвост, обычно имеют меньшее тело свечи, чем классический пин-бар. При этом, хвост всегда значительно длинее, чем у соседних свечей. Их трудно не заметить на графике. Торговать такие пин-бары лучше так: нужно подождать, пока цена совершит 50% откат к хвосту пин-бара, чтобы обеспечить лучшее соотношение риска к прибыли. Вот несколько примеров пин-баров с длинными хвостами.

Примеры пин-баров с длинными хвостами на графиках валютных пар Форекс

На следующем графике видно, как после появления пин-бара с длинным хвостом возле хорошего уровня поддержки произошло изменение тренда.

Свечная модель Double Pin Bar (два пин-бара, двойной пин-бар)

Часто можно увидеть, что на рынке появляется несколько последовательных пин-баров. Обычно, такой паттерн появляется около уровней поддержки и сопротивления, поскольку рынок «тестирует» эти области, чтобы увидеть, какая сторона собирается выиграть быки и медведи (покупатели и продавцы).

Чаще появляются двойные пин-бары, гораздо реже тройные и более. Если двойные пин-бары появляются в правильном контексте рынка и присутствуют факторы слияния (уровни, круглые уровни, уровни фиббоначчи, скользящие средние и т.п.), то это хороший сигнал, что цена будет двигаться в противоположном направлении.

Примеры паттерна Double Pin Bar на графике

Примечание. Вы можете заметить, что цена немного нарушила минимумы паттерна. Иногда это происходит, и именно поэтому нужно знать, как правильно разместить стоп лосс.

Паттерны из баров с маленьким или длинным хвостом (не пин бары)

На следующих графиках показаны бары, которые просто можно назвать «хвостатыми». Они имеют значительный хвост, но недостаточно идеальны, чтобы называться пин-барами. Так как хвосты имеют достаточно важное значение, нужно смотреть на любой хвостатый бар. Так как он может потенциально повлиять на краткосрочное направление движения цены, даже если они не достаточно совершенны, чтобы быть пин-барами.

На графике ниже показан довольно «классический» хвостатый бар. Это был бычий бар с длинным хвостом, который сформировался на уровне поддержки в рамках общего восходящего рынка; мы можем видеть, что это привело к сильному толчку выше. Обратите внимание, что это не был бычий пин-бар, потому что «нижний хвост» не был достаточно длинным по отношению к телу, а его «верхний хвост» был слишком длинным. Но, тем не менее, хвост внизу был достаточно длинным, чтобы рассматривать этот сигнал для возможного входа в рынок.

На следующем графике можно увидеть различия между большим и маленьким хвостатім баром, а также классическим паттерном пин-бар.

Остальные хвостатые бары

Есть и другие паттерны хвостатых баров, рассмотрим наиболее распространенные.

Ниже представлено сочетание паттернов пин-бара и внутреннего бара (iside bar). Также часто встречается сочетание паттерна Fakey (ложный прорыв) и пин-бара.

Ниже мы можем увидеть реальный пример медвежьего пин-бара внутри комбинированного паттерна внутреннего бара. Это привело к значительному снижению, как и предполагалось. Кроме того, обратите внимание на медвежий хвостатый бар, который последовал — еще один хороший сигнал на продажу в этом нисходящем тренде.

Вот реальный пример комбинации пин-бара с внутренним пин-баром:

Как использовать пин-бар?

Этот паттерн является разворотным , поэтому у нас есть несколько разных возможностей для его торговли:

Рыночный ордер — открываем сделку сразу же, после появления паттерна. Бычий пин-бар — сделка на покупку; медвежий — на продажу.

Выставление ордеров Buy Stop или Sell Stop. То есть, вы выставляете отложенный ордер на том уровне, где хотите войти в рынок. Цена может двигаться в направлении стоп-ордера на покупку или снижаться до стоп-ордера на продажу. Важно, чтобы ордер на продажу был по текущей рыночной цене, включая спред, а стоп-ордер должен быть выше текущей рыночной цены, включая спред. В случае бычьего пина бара, мы обычно выставляем ордер на пробой максимума и устанавливаем SL на 1 пункт ниже минимума этой свечи. В случае медвежьего сетапа, мы продаем на пробитии минимума свечи на и размещаем SL на 1 пунк выше его максимума.

Вход лимитным ордером. Это вход на откате. Некоторые пин-бары слишком большие, поэтому, для получения оптимального соотношения риска к прибыли можно установить ордер на уровне 50% коррекции.

Чтобы эффективно использовать пин-бар убедитесь, что он соответствует правилам (см. начало статьи). Не все пин-бары имеют одинаковую силу: вы должны играть только те, которые четко соответствуют условиям.

Затем попробуйте использовать только пин-бары, которые имеют дополнительный фактор слияния. Как правило, можно сказать, что лучшие из них соответствуют доминирующему тренду на графике D1. Тем не менее, вы часто можете найти много хороших пин-баром, появляющихся в консолидации или вблизи основных поворотных моментов. Вот несколько примеров слияния (могут также присутствовать другие факторы): значительные уровни поддержки и сопротивления, уровень 50% коррекции Фибоначчи, или скользящие средние.

Вот реальный пример свечной модели fakey-pin bar:

Пин-бар на рынке при консолидации в важные поворотные моменты (смена тренда):

На графике ниже мы можем увидеть бычий пин бар, который можно увидеть на графике EURUSD около важного уровня сопротивления. Это хороший сигнал, потому что его тень определенно пробила уровень сопротивления и показала сильный отказ или ложный пробой. Была высокая вероятность того, что после этого пин-бара цена будет снижаться. Обратите внимание на отмеченный вход лимитным ордеров на продажу (от уровня 50% тени) и на значительное падение цены.

Пин-бар по тренду с другими факторами слияния:

На графике ниже мы можем видеть бычий пин-бар, который образовался в нисходящем тренде и в области слияния. Слияние образовано динамическими уровнями EMA 8 и 21, уровнем сопротивления 1,3200 и нисходящим трендом. Поэтому, этот сигнал очень сильный.

Паттерн пин-бар является очень ценным инструментом в арсенале трейдера. Лучшие сигналы создаются в месте слияния с уровнями S/R, в соответствии с доминирующим трендом или другими факторами. Ищите только качественные пин-бары.

Pin bar можно использовать на многих таймфреймах, но они лучше всего работают на H1, H4 и D1. Вы можете систематически зарабатывать только на этом единственном паттерне, но вначале лучше попрактикуйтесь на ]]> демо счете ]]> .

Длинные тени у японских свечей. Что они означают и как по ним ориентироваться в торговле?

У японских свечей с двух сторон есть тени, которые, как и их тело, дают трейдерам важную информацию о состоянии торгов на рынке, в определенный период времени. Поскольку тени у японских свечей, находятся с двух сторон, то и информацию они дают разную.

Высшая точка у верхней тени, это максимальное ценовое значение торговой сессии, соответственно низшая точка у тени снизу – минимальное ценовое значение этой же сессии.

Также, тени свечей отличаются по длине и могут быть короткими или длинными, что указывает на разное рыночное состояние. Сегодня, речь пойдет о том, что такое длинные тени, что они означают и как торговать по ним на Форекс?

Длинные и короткие тени на графике у японских свечей, о чем они говорят трейдеру?

Для начала, давайте обновим в памяти, что же такое тени у японских свечей и что они означают. Итак, термин «тени» применяется на свечных графиках для описания нижней либо верхней части вне тела свечи. В свечном анализе, тени — это своего рода индикаторы, указывающие на настроение участников торгов.

На графиках, тени свечей выглядят как вертикальные тонкие линии, которые находятся выше либо ниже или с двух сторон от тела свечи и соответственно могут быть нижними или верхними тенями.

Иногда тени у японских свечей, называют фитилями или хвостами.

Как говорилось выше, свечные тени на торговых графиках представляют собой экстремумы цены (минимум/максимум) торговой сессии.

Что они означают?

Так, если у японских свечей короткие тени, то значит, что диапазон цен торгуемого инструмента сосредотачивался вблизи цен закрытия/открытия по данному периоду времени.

Хотя большинство трейдеров, больше внимания уделяет телу свечей, но свечные тени в свою очередь могут очень много рассказать о психологии спекулянтов, присутствующих на рынке. А поэтому их важную роль, при проведении графического анализа игнорировать никак нельзя. Так как сегодня мы изучаем длинные тени японских свечей, то далее речь будет идти именно о них.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2019-2020 ГОД

Крупнейший брокер. Работает с 2014 года! обзор/отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 1$ Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как формируются длинные тени в тренде у японских свечей и что они означают?

Как же формируются длинные тени? Перед тем, как образуется, к примеру, длинная тень снизу, формируется вытянутая медвежья свечка. Изначально, контроль над ситуацией находится у продавцов, затем покупатели открывают длинные позиции, а короткие при этом закрываются.

Такое положение, оказывает на цены восходящее давление , и по мере повышения цены, у японских свечей начинают формироваться нижние тени. Медведи закрывают короткие позиции, а быки начинают покупать, что приводит к движению цены вверх и удлинению нижней тени.

Под конец, сессии торгов от длинной медвежьей свечи, о которой говорилось выше, остается практически одна нижняя длинная тень (рисунок ниже). Бычьи длинные тени формируются при обратных обстоятельствах.

Что же означают в свечном анализе эти длинные тени?

При формировании на графике у японских свечей, нескольких вытянутых верхних теней, уже после роста цены, указывает на то, что рынком уже достигнута вершина. Если же происходит формирование одной и нескольких удлиненных нижних теней, опять же после ценового снижения, то это сигнал о достижении рынка своего основания.

Такие барьеры при восходящей тенденции, это выход из позиции покупки или место для частичной фиксации прибыли. А для медведей, ожидающих нисходящего движения – место для открытия коротких позиций вблизи области сопротивления. Обратная ситуация наблюдается при тестировании поддержки.

Свеча «Волчок»

Рассматривая длинные тени, нельзя не остановиться отдельно на таких японских свечах, как «Волчок». У таких свечей, длинные тени находятся с двух сторон. Они приблизительно одинаковы по длине, но каждая из них длиннее свечного тела, при этом цвет самой свечи (медвежья/бычья) значения не имеет.

Данный вид свечей уникален, так как их длинные тени с двух сторон указывают, что в сейчас рынок состоит в стадии неопределенности.

Мы видим, что медведи с быками делали попытки «перетянуть» рынок к себе и тут к закрытию торгов, такая борьба спроса и предложения, приблизила цены к планке открытия, что и объясняет наличие у свечи длинных теней с двух сторон и маленького тела.

Если такая свеча, образовалась после восходящей тенденции или нисходящего тренда, то логично будет предположить, что скоро ситуация на рынке изменится и тренд вероятнее всего развернется.

Как интерпретировать длинные тени у японских свечей и как торговать по ним?

Как образуются длинные тени, причины их образования и что они означают мы рассмотрели, теперь давайте узнаем, как торговать по ним. Длинные тени сверху, являются предупредительным знаком того, что спрос по еще выше ценам, в ближайшей перспективе может отсутствовать.

Хоть рыночная тенденция и достигла значительного максимума, но его окончательное закрытие произошло все равно ниже. Особенно очевиден данный факт во время рыночной перекупленности или вблизи области сопротивления.

Длинные тени снизу свечи, предупреждают трейдеров о недостаточности продавцов, реализующих торгуемый инструмент по низким ценам. Пусть и учитывая то, что рынком был достигнут более низкий минимум, его закрытие произошло выше. Такие тени, интерпретируются как фиксация прибыли от коротких позиций и возможный вход покупателей в длинные.

Примеры торговли по длинным теням в японских свечах на переломных уровнях

На примере ниже, мы наглядно видим, как удлиненные тени, могут быть сформированы в областях поддержки и сопротивления. Когда цена достигла предыдущего минимума (верхний пунктир), произошло формирование двух длинных теней, указывающих на фиксацию прибылей в длинных позициях. После этого цена снизилась еще дальше (нижний пунктир) и сформировала две нижние длинные тени.

Такие действия цены, были спровоцированы закрытием коротких позиций, так как область поддержки была использована медведями в качестве цели.

Помимо этого, покупатели открыли на поддержке длинные позиции, обеспечив тем самым себя входом с достаточно высоким потенциалом восходящего тренда и низкими рисками.

Подытожив скажем, длинные тени указывают торговцам на потерю контроля над ситуацией ранее доминирующих участников. А своевременное распознание таких сигналов, может оказать помощь во время принятия того или иного торгового решения.

С сигналами, которые подают нам длинные тени мы теперь тоже разобрались, теперь перейдем к вопросу: как торговать по ним?

В торговле, тени у японских свечей можно использовать для определения главной точки входа в позицию или определить, что это выход из позиции.

Для наглядности рассмотрим небольшой пример:

Будем использовать часовой график и вести торги парой EUR/USD. Итак, мы открыли график и ищем на нем свечи, у которых длинные тени направлены, к примеру, вниз. Использовать мы их будем в качестве торговых точек. При открытии новой свечи мы будем продавать с целью «Low».

Точно также, только в зеркальном отображении, поступаем при открытии сделок на покупку. Как видите, схема торговли достаточно проста и понятна.

Рынок | Эти загадочные японские свечи

Японские свечи – словосочетание, которое овеяно тайной и загадкой. Это не удивительно, ведь Япония для нас всегда будет страной экзотической и удивительно интересной.
Но мы здесь не собираемся обсуждать страну самураев, сакэ и хокку, а собираемся познакомиться и понять метод графического прогнозирования, изобретенный там много лет назад – японские свечи.
В данной статье, я продемонстрирую применение японского анализа мной лично использованного на валютном рынке. Много полезной информации я почерпнул по этой теме из книг Стива Ниссона и Грега Морриса.
Я использую торговые ордера в своей торговле, но иногда вхожу в рынок по свечам. Также хочется коснуться темы таймфреймов. Уверен в том, что японские свечи могут работать и на недельном, и на минутном графике. Хотя сигналы дневного графика более надежные, чем сигналы часового. Если проще – свечи старших таймфреймов более достоверны. Я в основном пользуюсь свечными сигналами, которые не ниже четырехчасовго графика.

Сегодня хочу разобрать один из интересных свечных сигналов – падающую звезду. А также надгробный камень – ее частный случай. По своему опыту знаю, что данный сигнал очень важен.
Ну что же, предлагаю начать наше знакомство с японскими свечами с такого важного сигнала как падающая звезда.
Вот как она выглядит в идеальном виде:

То есть уже понятно, что свеча, которая имеет длинную верхнюю тень и маленькое тело внизу – падающая звезда.

Вот как выглядит особая разновидность падающей звезды – надгробный (могильный) камень:

Надгробный камень совсем лишен тела – цена открытия близка или равна цене закрытия. Надгробок является разновидностью доджей.

Нижней тени быть не должно, или же она должна быть очень маленькой. Но чтобы стало более понятно, лучше увидеть эти свечи визуально. Да и запомнить на практике различные варианты японских свечей намного легче.
Кстати, цвет тела свечи: белый или черный, не имеет особой важности, но все-таки черный более привлекателен. Черный – медвежий цвет.

Я рассматриваю свечи только в связке с графическим анализом, то есть просто наблюдаю за тем, в какой тренд упирается тень падающей звезды. На практических примерах все это проясняется намного легче.
Пример 1. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, 17.09.12, 16:00.

Хвост падающей звезды упирается в уровень сопротивления. У свечи очень маленькое тело и длинная верхняя тень: хороший момент для продажи евро:

Необходимо выставить стоп-лосс немного выше хая падающей звезды, но это не столь уж принципиально.
При установке тэйк-профита мы должны руководствоваться предыдущими уровнями сопротивления и поддержки.

Как мы видим, падающая звезда превратилась еще и во второй «горбик» разворотной модели, называемой «двойная вершина». Продались удачно.
Пример 2. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, 31.10.12, 12:00.

Наша, не очень красивая (не красивая, по причине наличия нижней тени) уперлась в серьезный уровень сопротивления (горизонтальный):

Но еще она уперлась в 50% уровень Фибо:

Вот имеется привлекательная точка для продажи.
Но если сконцентрировать свое внимание и провести к тому же нисходящий канал…:

Наша звезда упирается в точку 3 даунтренда. Просто безупречная ситуация для продажи. Выставляем стоп-лосс выше, чем хвост падающей звезды, а тейк-профит ставим на предыдущем уровне (горизонтальном) Take Profit 1. Хотя в данной сделке, при таком количестве сигналов, можно пробовать и на линии канала (Take Profit 1).
На момент продажи у нас такая ситуация:

Теперь можем увидеть, что нам принесла наша продажа:

Вот и цена дошла до первого и второго профита.
Как вы уже заметили – свечной анализ является дополнительным сигналом к открытию сделки. При простом появлении падающей звезды, которая не упирается в важные линии тренда, открытие продаж не рассматривается. Нужно запомнить: нас всегда должно интересовать, куда уперлась тень падающей звезды. Если она упирается куда-то в небо, такую звезду пропускаем.

Теперь давайте посмотрим на дневной график, на котором есть особенности при торговле падающей звезды. Эти особенности мы рассмотрим на примерах.
Пример 3. Пара EUR/USD, дневной график, 19.12.12.
На дневном графике у нас образовалось надгробие, упершееся в пробитый аптренд и горизонтальный уровень сопротивления:

Но в этой ситуации есть один нюанс. Если продавать мы будем сейчас, то стоп-лосс необходимо вынести за максимум надгробия:

В своей системе я использую стоп-лосс, который не больше 50-ти пунктов. Отказываться от сделки не обязательно. Можно просто пойти другим путем.
Найдем середину нашего «надгробка», путем растягивания на дневном или четырехчасовом графике сетки Фибо с 50% уровнем, который и является показателем середины нашей свечи. И на середине свечи мы устанавливаем отложенный ордер Sell Limit:

Теперь у нас стоп-лосс за максимумом свечи и составляет 50 пунктов.

Ордера мы расставляем таким образом:

Наш Sell Limit сработал:

Отмечу, что если бы входили «по рынку» сразу, после того, как образовалась падающая звезда, то наш стоп-лосс был бы «слизан» и ушел на юг.

Но вот цена «затормозила» возле дневного аптренда, поэтом закроем нашу продажу по рынку:

Тут вы увидели еще один сценарий, когда прибыль стоит зафиксировать, ведь линия тренда это веское основание для закрытия позиций и открытия новых.

Пример 4. Пара USD/CAD, дневной график, 28.01.13

Цена подобралась к ранее пробитому аптренду, после чего была нарисована классическая падающая звезда:

Но почему она эталонная классическая? Все довольно просто: в теории, тело падающей звезды и тело предыдущей свечи должны быть с разрывом между собой (в народе называют 2гэп»).

Разрыв не есть обязательное условие, но при его появлении усиливается фактор падающей звезды. Вот и наша падающая звезда (канадская) с разрывом:

Ну а теперь давай те продадим «канадец»:

Продавать можно и по рынку, так как стоп-лосс находится за максимумом падающей звезды. Тейк-профит можем взять и на предыдущем сопротивлении и на пробитом даунтренде:

Падающая звезда все еще в работе и приносит около 100 пунктов, так что итоги по профиту подведем не раньше следующей недели.
Пример 4:
1) Пара GBP/USD, дневной график, 21.09.12.

Фунт нарисовал падающую звезду на дневном графике у сильного сопротивления:

Тут вы можете немного удивиться, так как тело свечи ниже, чем предыдущие пару свечей. Это – допустимо. В данной ситуации важным моментом является верхняя длинная тень. Оно сигнализирует лишь о том, что длинные позиции были уже закрыты покупателями, а продавцы начали продавать. Поэтому фунт так быстро подешевел.

Если продавать по рынку, то стоп будет около 80 пунктов. Для этого нужно найти середину свечи и выставить Sell Limit:

Тейк можем взять и у серединной линии канала, а также у горизонтального уровня.

Наш Sell Limit сработал:

Первый тейк-профит был взят:

2) Пара GBP/USD, дневной график, 09.12.12.

Тот же график «британца», и уровень тот же, но с другой упершейся в него звездой:

Снова стоп-лосс у нас выходит выше допустимого ( 65 пунктов). Ввиду этого найдем середину падающей звезды и на ее середине выставим Sell Limit:

Мы можем взять профит и на пробитых коррекционных даунтрендах (Take Profit 1 и Take Profit 2), также неплохо смотриться профит и на дневном аптренде (Take Profit 1):

Наш ордер успешно сработал и дошел до первого тейкп-рофита.
На сегодня мой рассказ о японских свечах закончен. Надеюсь, вы усвоили главную мысль, которую я хотел донести – японские свечи рассматриваются непосредственно в связке с графическим анализом. Можно сказать, что дополняет его.
Искренне верю, что после детального изучения материала, падающая звезда и японские свечи, будут освещать вам дорогу в трейдинге с помощью хорошего профита. Собственно в этом их прямое предназначение.

На сегодня это все! В следующих обзорах поговорим о других важных и сильных моделях на валютном рынке.

Спасибо что уделили внимание. Всем удачи и профита. )

Анализ японских свечей на Форекс

Форекс Японские свечи – это особый вид отображения цены на рынке Форекс. Чаще всего он используется для проведения технического анализа. Главная его отличительная особенность заключается в том, что свеча более оперативно реагирует даже на небольшие изменения котировок, что дает возможность быстро анализировать тенденции изменения цены на используемом графике.

История появления

Японские свечи были созданы японским торговцем в конце 17 века для отображения минимального и максимального значения ценового уровня в течение рассматриваемого временного отрезка. В тот период торговцы пытались предсказать цену риса, разрабатывали разнообразные схемы и в конце концов пришли к выводу, что свечи являются самым достоверным способом определения стоимости в будущем.

Форекс видео японские свечи:

Форма свечи

Анализ японских свечей на Форекс лучше всего проводить на дневных временных отрезках. Японские свечи могут быть двух видов: бычьи и медвежьи. У бычьей свечи тело белое, а у медвежьей – черное. У тех и других есть тело и тени, которые обозначаются вертикальными черточками. Верхняя граница черточки обозначает максимальный уровень цены, а нижняя – минимальный. Верх тела медвежьей свечи показывает ценовой уровень открытия, а низ – закрытия. Верх тела бычьей свечи, напротив, отображает ценовой уровень закрытия, а низ – открытия.

Японские свечи бывают самых различных видов и все они что-то обозначают. Так, например, белая свеча выступает в роли сигнала того, что ценовой уровень начал расти. Причем, от длины свечи зависит разница ценового уровня. Черная свеча – признак того, что цена падает.

Длинная нижняя тень – признак того, что на графике господствует восходящий тренд. Длинная верхняя тень показывает наличие нисходящего тренда. В некоторых случаях тень обладает большей длиной, чем тело. Надежность сигнала напрямую зависит от длины тени.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

Этот инструмент заслуживает отдельного внимания. Молот – это свеча с небольшим телом, которое размещается вверху ценового диапазона сессии и обладает большой нижней тенью.

Молот образуется в период медвежьего тренда. Появление молота на графике является сигналом к повороту тренда. Молот обозначает локальный минимум.

Цвет тела молота может быть различным. Важное, на что требуется обращать внимание, так это на длину теней и тела.

• Короткое тело квадратной формы.
• Нижняя тень большой длины, которая должна быть, как минимум, вдвое длиннее тела.
• Отсутствие верхней тени.
• Появление во время господства нисходящего тренда.

Одинокий молот является свидетельством перепроданности валютной пары. Психология рынка во время образования фигуры объясняется следующим образом: медведи долгое время тянули тренд вниз, в результате чего и образовался длинный минимум, но в конце быки все же вытянули цену, в результате чего и образовалось небольшое тело.

Перевернутый молот

Перевернутый молот несет в себе точно такую же информацию, как и обычный молот. Главным условием для этих двух фигур является наличие бычьего тренда, иначе, фигура будет носить совсем другое название, а именно «Повешенный».

Повешенный

Повешенный – это, по сути, точно такая же свеча, как и молот, но ей предшествует восходящий тренд и она чаще всего выполняет роль локального максимума. Данная свеча является предвестником смены тренда на медвежий.

Стоит также учитывать, что японские свечи дают возможность увидеть общую тенденцию рынка. Попытку, а не пророчество. Свеча — это всего лишь намек на возможную вероятность.

Волчок – это свеча с длинными тенями и небольшим телом. Тело этой фигуры может быть любого цвета. Такая фигура является признаком нерешительности как быков, так и медведей.

Небольшое тело является свидетельством того, что ценовой уровень с момента открытия и закрытия практически не изменился, а длинные тени – признак того, что быки и медведи сыграли в ничью. Обратите внимание, что волатильность пары была высокой, но стоимость на момент закрытия почти вернулась к значению открытия. В случае когда волчок появляется во время медвежьего тренда, то это является свидетельством того, что медведи устали и, скорее всего, появится бычий тренд. Если волчок появляется в период господства бычьего тренда, то это является свидетельством истощения быков.

У фигур данного типа ценовой уровень открытия и закрытия обладают одинаковыми значениями, возможно также небольшое отличие. Доджи – это свеча с очень маленьким телом, поэтому вы даже не сможете узнать его оттенок. Такой значок является свидетельством того, что ни быки ни медведи не могут взять верх. Доджи подразделяются между собой по размерам теней на следующие виды:

• Длинноногий доджи, располагающийся на вершине, представляет собой сигнал поворота тренда. В ситуациях когда подобная свеча располагается между локальными максимумом и минимумом, то она именуется «рикшой».
• Стрекоза сигнализирует о повороте тренда.
• Могила — ценовой уровень открытия и закрытия равняются минимальному значению цены. Такой знак на вершине является свидетельством поворота тренда, внизу тренда – сигнал поворота в случае бычьего тренда на следующей сессии.
• Доджи четырех цен – образуется в результате отсутствия движения цены.
• Звезда или крест — свеча с тенями, минимальной длины. Чаще всего звезда является частью сложных моделей, например, в «брошенный младенец» и «звезда доджи».

Если на графике возникают доджи, необходимо обязательно обратить внимание на свечи, появившиеся ранее. В случае если доджи образовался после целой серии свечей, обладающих большими белыми телами, то это является свидетельством того, что покупатели ослабли. Чтобы цена продолжила расти, требуется появление новых покупателей. В этот период продавцы собираются дать отпор покупателям, что приведет в будущем к уменьшению ценового уровня.

Если доджи образуется после нескольких свечей, обладающих черными телами, то это свидетельствует о том, что медведи ослабли. Для сохранения нисходящего тренда, необходимо, чтобы появились новые продавцы, которых в данный момент нет.

Марубозу – это свеча без теней. Она может быть двух видов: белая и черная.

Марубозу с черным телом является свидетельством того, что на рынке доминируют продавцы, которые и способствуют дальнейшему понижению цены. Белое тело – признак того, что на рынке господствуют быки, которые и способствуют дальнейшему повышению стоимости.

Это были Форекс японские свечи для начинающего трейдера, теперь предлагаю вашему вниманию табличку с комбинациями свечей, являющиеся предвестниками разворота тренда с нисходящего на восходящий.

На следующей картинке вы сможете найти комбинации свечей, которые являются свидетельством смены бычьего тренда на медвежий.

Предлагаю вашему вниманию комбинации свечей, способствующих усилению тренда:

Ошибки при анализе японских свечей

Во время проведения анализа японских свечей, часто допускаются следующие ошибки:

• Многие спекулянты воспринимают появление свечи торговым сигнал. Хотя в «Японские свечи Форекс» книга рассказывает о том, что свечи не представляют собой торговые сигналы, а всего лишь свидетельсвуют о возможных переменах на графике. Тем более по свечам невозможно определить точки входа.
• Свечи, которые именуются «разворотными», правильнее называть «моделями изменения»: они только предупреждают о возможных переменах, но точное направление не указывают.
• Самые надежные сигналы возникают на таймфрейме D1. На более коротких интервалах надежность сигналов снижается.
• В некоторой литературе вы можете найти данные о том, что разворотные модели на медвежьем тренде являются более надежными, чем на бычьем. Такое утверждением является достоверным только для фондового и товарно-сырьевого рынка, на Форекс это не распространяется.

Усиление сигналов

Уровень силы сигналов увеличивается в следующих случаях:

• Чем длительнее и сильнее тренд, тем точнее сигнал.
• Свеча имеет значение только при появлении у сильного сигнала.

Статистика эффективности японских свечей

Для того чтобы выполнить анализ, были собраны графики D1 за очень большой период. Свечные комбинации распознавались компьютерной программой. Успешность торгового сигнала определялась таким образом: оправдался ли сигнал через 1-7 торговых сессий. В результате статисты пришли к выводу, что свечные сигналы являются достоверными в 30% случаев. Именно по этой причине полагаться только на них не стоит, их лучше всего использовать в совокупности с другими инструментами.

Надеюсь, теперь вы знаете, как торговать японскими свечами на Форексе, желаю всем удачи и до новых встреч!

Классификация хвостов свечей и применение их в анализе рынка

Опытные трейдеры и аналитики в своих публикациях часто упоминают «хвосты свечей», длина которых почему-то обязательно должна влиять на качество сигнала. Сегодня я попробую объяснить, что подразумевается под этим термином, а также расскажу о том, какую роль данный паттерн играет на Форекс.

Начнём с терминов. Хвост свечи – это сленговое название «тени», т.е. он показывает расстояние от High/Low до Open/Close.

Полагаю, здесь проблем возникнуть не должно, поскольку графики валютных пар интуитивно понятны, но, на всякий случай, напомню структуру бара.

Каждая свеча состоит из нескольких элементов:

• Open – цена открытия бара;
• Close – последняя котировка торговой сессии;
• Low – минимальный уровень, который был достигнут в ходе торгов;
• High – максимальная цена, где покупатели готовы были приобретать валюту.

Так как форма любого бара напрямую зависит от ценовой динамики на младшем таймфрейме, трейдеры используют хвосты свечей для быстрой оценки сложившейся ситуации, т.е. ищут признаки баланса или дисбаланса между спросом/предложением.

Типовые примеры свечей с хвостами и без

Сегодня я не стану вдаваться в бесполезную теорию, которую можно найти в любой методичке по техническому анализу, и вместо этого сразу перейду к типовым примерам.

На графике выше представлены самые распространенные свечи. Здесь, как можно заметить, верхний и нижние хвосты примерно одинаковы, а тело имеет выраженное нисходящее или восходящее направление.

На практике подобные бары крайне редко используются в качестве самостоятельных паттернов, поскольку в них сложно рассмотреть очевидный дисбаланс.

Ситуация кардинально меняется, когда исчезает хвост свечи, совпадающий с общим направлением тренда. Понять смысл этой фразы не так уж и просто, поэтому внесу ясность:

• Если сформировался медвежий бар без нижней тени – это намёк на возможное продолжение нисходящего тренда;
• Если появился бычий бар без верхней тени – это косвенный признак силы покупателей.

Здесь работает элементарная логика, ведь отсутствие хвоста свечи указывает на то, что одна из сторон вообще не оказывает никакого сопротивления.

Иногда так случается, что у бара вообще нет теней, т.е. он представляет собой сплошную полосу от Open до Close. Данный паттерн, как и предыдущий, также указывает на формирование сильного тренда.

Прогнозирование рыночного разворота по хвостам свечей

Только что мы рассмотрели паттерны продолжения тенденции, но хвосты свечей часто дают надёжные подсказки и перед разворотом, в частности, если на графике формируется серия up-баров, у которых верхние тени намного длиннее нижних, можно утверждать, что покупатели встречают достаточно сильное противодействие со стороны продавцов или фиксируют прибыль по ранее набранным позициям.

По аналогичному принципу трактуется и серия медвежьих баров с ярко выраженными нижними тенями (в этом случае следует говорить о слабости продавцов).

Кроме этого, признаком грядущего разворота часто является очень длинный хвост свечи. Трейдеры называют такие формации «шпилями» (верхние тени), «соплями» (нижние) и проколами (общий сленговый термин).

Важная деталь – длинный хвост указывает на завершение тренда лишь в том случае, если противоположная тень пренебрежительно мала, а тело не превышает 1/3 всего диапазона свечи (чем ниже это соотношение, тем лучше).

Если же обе тени по длине превосходят диапазоны среднестатистических свечей, в данной ситуации от принятия спекулятивных решений следует воздержаться, так как продавцы и покупатели действуют иррационально.

Чаще всего такой паттерн формируется в день выхода важной статистики, когда министерства и Центробанки буквально бомбят рынок новостями, а трейдеры и инвесторы не могут однозначно решить, как они согласуются с текущим контекстом.

Паттерны неопределенности

И раз речь зашла про паттерны неопределённости, здесь же следует вспомнить про фигуру доджи, у которой практически нет тела, но присутствуют короткие хвосты свечи. Как правило, трейдеры открывают позиции на пробой High или Low этого бара.

И ещё одна интересная комбинация крайне редко упоминается в литературе про валютный рынок. Она формируется двумя элементами – гепом и хвостом свечи, который перекрывает ценовой разрыв.

Как нетрудно догадаться, данная структура указывает на готовность рынка к движению по направлению гепа, т.е. сам факт коррекции, сформированной после разрыва, участники рынка используют для набора позиции.

Главный плюс этой формации состоит в том, что трейдер заранее знает, где лучше расположить отложенный лимитный ордер.

Таким образом, хвосты свечей предоставляют ценные сведения, которые помогают повысить эффективность торговых операций. По этой же причине я настоятельно не рекомендую использовать обычный линейный график, поскольку по информативности он значительно уступает барам.