Корреляция индексов и валютных пар в трейдинге: подробное объяснение с комментариями экспертов

Содержание статьи:

Корреляция между валютами, активами и индексами

Достаточно интересная методика анализа, базирующаяся на использовании одних активов для анализа других. На рынке многое взаимосвязано и подлежит влиянию различных факторов. Простой пример – падение котировок нефти привело к обесцениванию российского рубля. В этом случае наблюдается корреляция между валютой и сырьем.

Чтобы более подробно углубится в рассматриваемую методику анализа, следует разобрать несколько образцов:

  • AUD / USD и Gold – некоторые считают, что золото не влияет на валюты с долларом, поскольку курс USD был отвязан от драгоценного металла – это не так. Зачастую рост золота напрямую связан с падением доллара. Дело в том, что при малейших признаках возникновения кризиса, трейдеры предпочитают продавать доллары и приобретать ценный метал.

Прежней связи уже нет, образована новая. USD является валютой-бункером, позволяющей отсидеть многие кризисы, ведь самая серьезная экономика мира в любом случае будет расти. Если сравнить движение цены золота и AUD / USD , можно заметить, что корреляция составляет больше 80%. Австралия является 3 страной мира, экспортирующей золото, при росте цены на него, местная валюта AUD укрепляется к доллару США.

  • USD / CHF и Gold – при повышении цены золота, растет франк, соответственно пара USD / CHF движется вниз. Это обусловлено золотовалютными запасами Швейцарии, четверть этих запасов влияют на курс валюты.
  • USD / CAD и Oil – черное сырье является основополагающим фактором в мировой экономике. Канада является одной из самых продуктивных стран по экспорту нефти, 85% уходит США. Рост нефтяного спроса приводит к подъему CAD . Канада сильно зависит от экспортных настроений. При увеличении продаж товаров, промышленники используют больше нефти для их производства, что увеличивает ее импорт. Это приводит к снижению котировок USD / CAD – канадский доллар укрепляется. При замедлении экономики США, от Канады требуется меньше нефти, из-за чего USD / CAD начинает расти. Тут работает обратная корреляция.

Влияние облигация на валюты

Облигация представляет собой расписку, которая составляется для занимания денег. Основные потребители этих средств государственные учреждения, администрации и корпорации – они постоянно берут внушительные суммы у банков и других финансовых организаций. Покупатель облигаций одалживает деньги тем, кто выпускает эти ваучеры.

Сейчас такая ситуация наблюдается в отношениях России и США, когда РФ покупает облигации у партнерской страны, тем самым кредитует ее экономику. Это так называемая «холодная война». Согласно официальной статистике, Россия увеличивает количество приобретенных бондов с каждым месяцем, за сентябрь 2020 года, их было приобретено на сумму 103 миллиарда долларов.

Очень интересная «война», жаль, что по телевизору этого не сообщают, население имеет низкую финансовую грамотность и смотрит новости о величии и развитии экономики. Многих заинтересует вопрос, в чем отличие акций от облигаций. Вторые имеют срок погашения, во время которого выплачиваются вложенные средства. Кредиторы получают процент, который выдается так называемыми купонными платежами.

Во время роста цены облигации – процент выплаты снижается, при снижении – ситуация обратная. Наблюдается негативная корреляция. Но каким боком тут валютные пары? Дело в том, что они очень зависят от государственных бондов – еще раз подтверждает, что в экономике все связано.

Процент по ваучерам можно использовать в качестве индикатора состояния ФРС. При увеличении процента – доллары будут приобретаться чаще. Спрос повышается при непонятных явлениях в мире, в том числе кризисах – все хотят сохранить свои деньги и инвестируют в облигации, как самый надежный актив. Акции не могут предоставить столько гарантий, так как падают в цене, когда компании испытывают трудные времена.

Из всего этого вытекает два основных момента:

  • при увеличении спроса на облигации – возрастает их цена, а процент дохода снижается;
  • чем больше инвестируется в гособлигации и идет отказ от других активов, тем выше курс доллара.

Стоит ли продолжать тему о выгоде правительства приобретать у США облигации, тем самым укрепляя национальную валюту «дружественного» государства против своей. При этом, банки и компании других стран мира не спешат приобретать гособлигации у РФ. Запутанная история двух мировых «партнеров».

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.

Основная информация получается из 10-ти годовых бондов, по ним можно определить ключевые ставки. В TradingView они обозначаются, как TNX. Если сравнить их с долларовым индексом (DXY), то можно заметить корреляцию. Традиционно для этих дух активов – цена имела прямую корреляцию, однако на протяжении нескольких лет, она переросла в обратную.

Начиная с 2008 года экономика стран тормозится, все находятся в не заканчиваемся кризисе. При этом доллар – единственная валюта, которая способна расти при ухудшении мировой экономики – но только если так будут считать основные трейдеры. Это привело изменениям, что корреляция между активами стала плавающей, инвесторы покупают национальные валюты стран с лучшими финансовыми показателями. В то же время, государства имеющие высокие проценты гособлигаций и скудные экономические показатели – их валюта становится слабее.

Представляет собой разницу двух процентных ставок облигаций разных государств. Если следить за спредами и ожиданиями по ставкам Центробанков – можно выявить основные причины, влияющие на изменение котировок. В момент расширения спреда, валюта страны, у которой большой процент – будет укрепляться по сравнению с той, которая имеет меньший процент. В таких ситуациях используется методика керри трейд.

Возьмем к примеру ситуацию вокруг AUD/USD в период 2000- 2012 года, касающуюся разницы по 10-летним облигациям:

Корреляция валютных пар. Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Коэффициенты корреляции на Форекс в таблицах

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляции

EUR/USDAUD/USDUSD/JPYGBP/USDNZD/USDUSD/CHFUSD/CAD1 месяц0.740.440.950.84-1.00-0.313 месяца0.77-0.420.900.69-0.96-0.186 месяцев0.50-0.340.660.66-0.90-0.221 год0.93-0.550.890.96-0.97-0.90

AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

  • 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
  • От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
  • От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
  • От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • От 0,5 до -0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
  • -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам. Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

  • Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по евро — доллару на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF, получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по доллару — франку. При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

Нашумевшая статья:  Гармоничные паттерны простыми словами для трейдеров бинарными опционами и Форекс: как их находить и использовать в торговле?

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 72.2 -55.4 43.8 65.3 -65.6 -18.3 60.2
GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5
USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13
USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3
EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2
USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6
AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5
EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100
USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3 42.4 -95.5 83.3
USDHKD 21 64.5 45.5 75.3 69.4 36.1 -85.9 79.3

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Корреляция индексов и валютных пар

В мире все взаимосвязано, поэтому вполне естественно, что для прогнозирования на рынке Форекс и Бинарных опционов одновременно можно использовать не только валютные пары, но и индексы совместно с ценными бумагами.

Корреляция индексов и валютных пар

Объясним взаимосвязь рынка ценных бумаг и валютной биржи на простом примере. Трейдер захотел купить ценные бумаги японской компании, торгующиеся на Tokyo Stock Exchange, такая операция возможно лишь в национальной валюте. Чтобы купить ценные бумаги, ему нужно рубли или любую другую имеющуюся у него валюту поменять на йену. Такая транзакция увеличивает спрос на японскую денежную единицу. Чем больше ценных бумаг покупается на Tokyo Stock Exchange, тем крепче йена. Состояние биржи описывается соответствующим индексом, в нашем примере это будет Nikkei. Чем больше йену будут продавать, тем она слабее и соответственно падает индекс. Это простой пример корреляции индексов и валютных пар.

Между состоянием рынка акций и курсом нацвалюты очень часто наблюдается прямая корреляция. Падению юаня предшествует обвал Shanghai Stock Exchange, а за ростом Московской биржи, несомненно, пойдет вверх и рубль.

Проще всего следить за состоянием рынка ценных бумаг путем установки на графике соответствующего индекса. Кроме того, у каждого индекса существуют валютные пары союзники и противники, подробная таблица доступна на сайте практически любого брокера.

Основные мировые индексы

Приведем краткую характеристику и описание ключевых биржевых индексов, многие из которых коррелируют и дополняют друг друга.

Индекс Доу-Джонса

Это наиболее известный и наиболее старый индекс на мировой бирже. Он представлен в нескольких разновидностях, но самым популярным стал «промышленный индекс Dow Jones» или DJIA.

В его состав входит 30 организаций, облигации которых находятся в публичном доступе. Пусть название индекса не вводит вас в заблуждение, далеко не все из 30 компаний являются промышленными, но это самые крупные организации США.
Индекс является самым мощным индикатором состояния, в котором находится экономика США, он показывает реакцию на американские и международные события в политике и экономике. Поскольку в состав индекса входят довольно известные компании (Макдональдс, Pfizer, Intel и др.), то за ним следят инвесторы со всего мира.

Индекс S&P500

Standard&Poor500 или сокращенно S&P500 – это основной конкурент предыдущего индекса, в его корзину входят 500 американских корпораций с наибольшей капитализацией. Это ключевой показатель экономики США. В торговлю S&P500 вкладываются миллиарды долларов, поэтому для отслеживания эффективности S&P500 создаются целые фонды.

NASDAQ Composite

Это индекс крупнейшей электронной биржи США, которая специализируется на торговле ценными бумагами высокотехнологичных компаний. В его состав входит порядка 4 тысяч корпораций и быстрорастущих компаний.

Nikkei – это японский аналог промышленного индекса Доу-Джонса, который представляет собой средневзвешенный показатель стоимости ценных бумаг 225 самых крупных компаний в Японии. Главными представителями Nikkei являются машиностроительные компании, такие как Mitsubishi, Tiyota и др. Обозначается как NKY.

Основной индекс Германии, который учитывает показатели 30 самых крупных компаний, чьи акции торгуются на бирже FWB. Поскольку среди стран Европейского Союза у Германии наиболее мощная экономика, то о курсе евро можно судить именно по индексу DAX. Основными участниками индекса являются машиностроительные компании Фольксваген, Daimler AG и финансовые учреждения типа Deutsche Bank. Обозначается как DAX.

DJ EURO STOXX 50

Это один из ведущих европейских индексов, в состав которого входят показатели 50 предприятий из 12 государств Еврозоны.

При расчете индекса FTSE или, как говорят трейдеры, «футси» учитываются показатели самых крупных компаний, чьи акции торгуются на London Stock Exchange. Есть несколько видов индекса, которые отличаются количеством учитываемых при расчете компаний:

  1. FTSE100 включает 100 самых крупных британских фирм;
  2. FTSE250 включает 250 крупнейших корпораций Соединенного Королевства.

Обозначается как FTSE.

Hang Seng является ведущим фондовым индексом Hong Kong Stock Exchange. Капитализация предприятий, входящих в состав индекса, составляет 58% от общего объема Hong Kong Stock Exchange. Их количество всегда равно 50.

Индекс PTC

Несмотря на то, что РТС является основным индексом биржи MOEX, который включает в себя 50 компаний, считается он в USD. Перечень организаций-участников индекса пересматривают раз в квартал.

Взаимосвязь фондового и валютного рынка

Мы увидели, что индексы это очень полезный инструмент, способный отразить не только состояние отдельной биржи, но и экономики целой страны. А теперь разберемся с вопросом, а можно ли получить заработок на корреляции валютных пар и биржевых индексов, торгуя на рынке Форекс или бинарных опционов. Безусловно, индексы стоит принимать во внимание для определения глобального тренда на больших таймфреймах.

Если говорить простыми словами, то во время подъема рынка ценных бумаг, увеличивается спрос инвесторов на национальную валюту, что способствует ее укреплению. А при падении биржи вкладчики переводят средства в свою валюту и нацвалюта слабеет. Рассмотрим, как индексы отображаются на парах валют.

USD/JPY и индекс Nikkei

До мирового экономического кризиса, наступившего в 2007 г., между индексом и парой валют наблюдалась обратная (отрицательная) корреляция. Для тех, кто подзабыл, отрицательная корреляция валютных пар – это синхронное движение активов, но в противоположную сторону.

Изначально инвесторы вполне обоснованно считали, что с ростом эффективности Tokyo Stock Exchange улучшается и экономика государства, в связи с чем наблюдается рост индекса Nikkei и укрепление йены. При падении Nikkei падает и йена. А вот после кризиса полярность японской валюты и индекса изменилась, и теперь при укреплении Nikkei йена падает.

USD/JPY и DJIA

Теоретически оба актива должны быть в четкой прямой взаимосвязи, но мировой кризис и здесь внес свои коррективы, поэтому за последние годы корреляция между валютной парой USD/JPY и индексом DJIA неоднократно меняла свою полярность, а значит, для получения максимальной пользы от данного сочетания, нужно использовать технический и фундаментальный анализы.

EUR/JPY и фондовые индексы

Рассмотрим взаимодействие Евро/Йена, например, с германским индексом DAX. Когда он растет – укрепляется EUR, так как наблюдается спрос на европейские ценные бумаги. EUR/JPY зависит не только от европейских индексов, поэтому при падении мировой экономики может упасть и EUR/JPY из-за того, что трейдеры будут скупать йену.

Стратегия на корреляции валютных пар

Сама по себе эта стратегия проста, но требует от трейдера усидчивости и внимания. Таблица корреляции валютных пар в этом случае не нужна, так как и так понятно, что австралийские доллар/американский доллар, фунт/доллар и евро/доллар коррелируются друг с другом.

В этой тактике взаимосвязь валютных пар применяется в качестве источника кросс-валютных сигналов. То есть, при наличии сигналов по EUR/USD нужно дополнительно исследовать, есть ли подтверждающие сигналы по GBP/USD или AUD/USD. Если сигнал по GBP будет в аналогичном направлении, то можно с уверенностью покупать европейскую валюту.

Оптимально данную тактику применять как фильтр для отсеивания ложных сигналов.

Как использовать корреляцию валютных пар?

Зная и понимая сущность данного явления, вы никогда не откроете одновременно 2 торговые позиции, которые уравновешивают друг друга, по валютным парам, курсы которых синхронно двигаются в разных направлениях.

Также взаимосвязь валютных пар применяется для диверсификации и хеджирования рисков. Использовать корреляцию можно и для подтверждения пробоев, а также для предотвращения ложных прорывов.

Таблица валютных пар

В данный момент таблица корреляции валютных пар онлайн доступна на многих Интернет-ресурсах, найти ее не составит труда даже для начинающего трейдера.

Заработок на корреляции валютных пар

Чтобы понять, что заработать на корреляции валютных пар действительно возможно, приведем практические примеры.

Пример 1. Возьмем две пары USD/CHF и EUR/USD. Они обладают отрицательной корреляцией друг по отношению к другу. Используя этот факт, можно удвоить прибыль, для этого при возникновении хорошей точки для входа на покупку EUR/USD, нужно одновременно открывать продажную сделку по USD/CHF. При верном прогнозе прибыль удвоится, но при ошибочном удвоится убыток, поэтому такая тактика применима лишь там, где трейдер действительно уверен в прогнозе.

Пример 2. Эта методика основывается на утверждении, что кросс-пары запаздывают за основными, но при активном движении мажоров, они также уверенно реагируют, иногда с удвоенной силой. Например, если курс EUR/USD и USD/JPY одинаково стремится вверх, то можно покупать кросс-пару EUR/JPY, ее рост ожидается с двойной силой.

Эти примеры на практике показывают, что корреляция валютных пар действительно может приносить прибыль.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.
Нашумевшая статья:  Графические фигуры в тренде для бинарных опционов: как их определить и правильно по ним торговать, чтобы увеличить депозит

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Корреляция индексов и валютных пар

Как акции, так и индексы нередко используются для прогнозирования именно валютного рынка. Ничего удивительного, в этом нашем мире спекулянтов все, так или иначе, взаимосвязано. Безусловно, фондовый рынок — самый частый гость финансовых новостей на ТВ и в интернете. Акции то, акции се… акции Apple выросли на 5%, ну и замечательно, я как раз люблю свой iPhone.

Тут сразу же прослеживается связь между акциями и валютами. Скажем, если вы захотите купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте. В результате, ваши рубли или что там у вас есть в заначке нужно будет конвертировать в йену (JPY), что приводит, естественно, к увеличению спроса на нее. Чем больше акций на Токийской бирже покупается, тем йена более востребована. И напротив, чем больше валюту продают, для любых целей, тем меньше ее стоимость.

Когда фондовый рынок страны кажется инвесторам вкусным и питательным, они начинают заливать его деньгами. И напротив, если фондовый рынок страны находится в развалинах, инвесторы бегут с него сломя голову, ища более привлекательные места для инвестиций.

Трейдеры БО и форекса акции, естественно, не покупают (разве что CFD на них) хотя многие БО конторы и принимают ставки на их котировки. Несмотря на это, состояние акций ведущих стран мира должно представлять для вас первостепенный интерес.

Если фондовый рынок одной страны показывает лучшие результаты, нежели рынок другой, капитал из одной страны будет перетекать в другую. Это незамедлительно скажется на их валютах. Где деньги — там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — национальная валюта ослабляется.

  • Сильный фондовый рынок — сильная валюта.
  • Слабый фондовый рынок — слабая валюта.

Другими словами, между состоянием фондового рынка и курсом национальной валюты нередко прослеживается прямая корреляция. Упал юань — перед этим рухнула Шанхайская биржа. Растет MICEX (индекс Московской биржи) – за ним бежит рубль.

Самый простой способ отслеживать состояние фондового рынка — это поставить на график специальный индекс. У него есть цена, как и у каждого актива и за ней весьма удобно наблюдать.

Основные мировые индексы

Рассмотрим ключевые мировые индексы, что нас интересуют. Как вы сразу заметите, многие из них коррелируют и дополняют друг друга.

Индекс Доу Джонса

Старейший и самый известный индекс в мире. Их, на самом-то деле, несколько, но самый популярный называется «промышленный индекс Доу Джонса», он же Dow Jones Industrial Average (тикер DJIA).

Ключевой фондовый индекс США, в котором объединены 30 компаний с публично доступными акциями. Кстати несмотря на название, эти компании не особенно связаны с промышленностью, ибо она сейчас не в фаворе. Там просто 30 крупнейших компаний Америки.

За этим индексом пристально наблюдают инвесторы во всем мире. Он представляет собой отличный индикатор всего состояния американской экономики, реагирует на местные и зарубежные экономические и политические события. В индексе отслеживаются невероятно богатые компании, вы слышали о большинстве из них. Макдональдс, Intel, Pfizer – все это там есть.

Индекс S&P 500

Индекс Standard & Poor 500, он же S&P 500 – один из самых известных индексов планеты. Это средневзвешенный индекс цен на акции 500 крупнейших компаний США.

По сути, это ключевой индикатор всей американской экономики и по нему судят о ее состоянии. Индекс S&P 500 (тикер SPX) — самый популярный по торговым объемам индекс в мире после промышленного индекса Доу Джонса.

Есть целые фонды, будь-то ETF либо пенсионные, основная задача которых — отслеживать эффективность S&P 500, в торговлю которым вложены сотни миллиардов долларов.

NASDAQ Composite

Это биржевой индекс NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – крупнейшего электронного рынка США, в котором участвует более 4000 компаний и корпораций.

Это один из самых ликвидных фондовых рынков в мире. Тикер на графике NASX.

Индекс Nikkei – это такой промышленный индекс Доу Джонса, но для японцев. В нем усредненно отображаются показатели 225 крупнейших компаний японского фондового рынка.

Типичные представители Nikkei — это компании Toyota, Mitsubishi, Fuji и прочие. Тикер на графике NKY.

Расшифровывается как Deutscher Aktien Index — индекс немецкой фондовой биржи, включающий в себя 30 «голубых фишек» — крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Германия — самая мощная экономика ЕС, поэтому если вас интересует судьба Евро — вы должны смотреть за DAX. В индекс входят компании вроде Adidas, Deutsche Bank, SAP, Daimler AG и Volkswagen. Тикер на графике DAX.

DJ EURO STOXX 50

Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 — один из ключевых индексов еврозоны, отображающих успехи крупнейших компаний ЕС. В индекс входит 50 предприятий из 12 стран ЕС.

Создан компанией Stoxx Ltd., что является совместным предприятием Deutsche Boerse AG, Dow Jones & Company и SIX Swiss Exchange. Тикер на графике MPY0.

Расшифровывается как Financial Times Stock Exchange, он же «футси» (footsie) — индекс акций крупнейших компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже.

Есть несколько его разновидностей (так часто с индексами бывает). Скажем, FTSE 100 включает в себя 100 компаний, а FTSE 250, соответственно, 250 крупнейших компаний Великобритании. Тикер на графике FTSE.

Фондовый индекс Hang Seng для Гонконгской биржи отображает изменения в ценах компаний, что котируются на бирже Гонконга.

В индекс входит 50 крупнейших компаний с капитализацией 58% от общего объема биржи. Тикер на графике HSI.

Индекс РТС

Наш, родной русский индекс (тикер RTS), учитывающий 50 крупнейших отечественных компаний, чьи акции котируются на Московской бирже. Считается, кстати, в долларах США. Список компаний, чьи акции учитываются в индексе, пересматриваются раз в 3 месяца. Появился индекс 1 сентября 1995 года и получил базовое значение 100.

В индекс РТС входят такие компании, как АФК Система, Аэрофлот, Башнефть, Лукойл, РусГидро, УралКалий, Татнефть и многие другие. Есть и разновидности этого индекса — RTS-2, RTS Standard Index и прочие, но старый добрый индекс РТС — самый популярный.

Как видите, индексы штука простая и очень полезная — позволяет сразу получить полную информацию о состоянии не просто отдельно взятого фондового рынка, но и всей экономики страны в целом. Ведь состояние крупнейших компаний и является ключевым индикатором.

Взаимосвязь фондового и валютного рынка

Теперь разберемся, стоит ли принимать во внимание все эти индексы, если работать с валютными парами в FX/БО. Безусловно, стоит — для определения общих рыночных трендов на старших таймфреймах (вспоминаем мультифреймовый анализ).

В целом, если не мудрить, когда фондовый рынок на подъеме, инвесторы охотнее в него инвестируют, скупая для этого национальную валюту. Что приводит, естественно, к ее укреплению.

Если же фондовый рынок безутешно падает, инвесторы забирают свои денежки, конвертируя их обратно в свою валюту и национальная денежная единица ослабевает. Именно эта история происходит сейчас у нас, достаточно взглянуть на ужасающее состояние индекса РТС, что падает аж с 2011 года.

Однако, есть два исключения — США и Япония. Рост экономики этих стран нередко приводит к тому, что их национальные валюты ослабевают — такой вот забавный парадокс связанный, тем не менее, с определенными экономическими механизмами.

Взглянем на то, как промышленный индекс Доу Джонса взаимодействует с Nikkei.

Как видим, индекс DJIA и Nikkei 225 идут друг за другом как влюбленная парочка. При этом, обратите внимание — иногда движение одного индекса предвосхищает движение другого, что позволяет использовать такую миниатюрную машину времени для прогнозов.

USD/JPY и индекс Nikkei

Посмотрим, как японский индекс отражается на валюте доллар/йена. Прежде чем в 2007 году начался глобальный финансовый кризис, когда ведущие экономики мира падали квартал за кварталом, между Nikkei и USD/JPY была обратная корреляция.

Инвесторы были уверены, что эффективность японского фондового рынка напрямую влияла на экономическое состояние страны, поэтому рост Nikkei привел к укреплению японской йены. Справедлива и обратная ситуация, если Nikkei падает — йене тоже не здоровится.

И все было хорошо до тех пор, пока не грянул финансовый кризис. Тут-то все перевернулось с ног на голову. В результате, на графике индекс и валюта стали идти в одном направлении. Чудеса, да и только: укрепляется Nikkei — ослабевает йена и наоборот.

Тем не менее, корреляция осталась более чем прозрачной — просто изменилась ее полярность.

USD/JPY и DJIA

Индекс Доу Джонса и доллар/йена, дружат ли они или так, провели ночь вместе и «пока, я позвоню»? Казалось бы, между ними должна быть четкая корреляция. Однако, судя по графику, ситуация вовсе не такая однозначная. Хотя некоторая корреляция присутствует, она вовсе не безусловная.

Видно что после финансового кризиса все снова смешалось и были периоды, когда вместо взаимодействия на графике было черти-что.

Что ж, никто не обещал, что будет легко. Понятно, что нам нужно использовать технический и фундаментальный анализ, не говоря уже об инструментах вроде COT, чтобы выжать с индексов максимальную пользу.

EUR/JPY и фондовые индексы

Как мы уже обсуждали, чтобы купить акции какой-то компании на фондовой бирже, нужно ваши бумажки поменять на национальную валюту. Возьмем немецкий индекс DAX. В теории, если растет индекс — то укрепляется и евро, ведь все напропалую скупают европейские акции. И такая корреляция действительно существует, хотя и не абсолютная.

Что еще интереснее, у EUR/JPY есть корреляция и с другими мировыми фондовыми индексами. Не удивительно, ведь йена, как и американский доллар, считается «безопасной гаванью» во времена экономических кризисов. Если мировая экономика падает и трейдерам страшненько, они нередко забирают деньги с фондового рынка, что приводит к падению индексов DAX и S&P 500. В результате, цена EUR/JPY падает, ибо трейдеры скупают йену.

Когда же все хорошо, девушки красивы, а солнце сияет, инвесторы заливают деньги в фондовый рынок, то цена на EUR/JPY растет. Вот так и появляется корреляция.

Сравним EUR/JPY с S&P 500:

Мы видим пусть не зеркальную, но вполне отчетливую корреляцию. Так что обязательно возьмите вашу любимую валютную пару и посмотрите, есть ли у нее корреляция с фондовыми индексами или другими активами?

Скажем, взял я любимую свою пару GBP/JPY и сравнил с FTSE. Что мы видим? Им явно интересно вместе, экие шалуны.

Ну а это из разряда «лучше один раз увидеть». Корреляция USD/RUB и цены на нефть сорта Brent. Картина маслом, почти Пикассо: эти ребята явно поцелуются и сойдутся вместе, как уже бывало с ними ранее.

Все взаимосвязано

Корреляцию можно расценивать как дополнительный индикатор глобального рыночного тренда. Если показатели двух взаимосвязанных активов расходятся — тренды каждого намного проще определить методами технического анализа. А уж что делать с линиями тренда и вы так знаете.

Рассмотрим несколько популярных корреляций между товарами и валютными парами.

  • Золото вверх, доллар вниз. В экономические кризисы инвесторы часто за доллары покупают золото, что всегда в цене.
  • Золото вверх, AUD/USD вверх. Австралия — третий по величине поставщик золота в мире, поэтому курс австралийского доллара в немалой степени связан со спросом на золото.
  • Золото вверх, NZD/USD вверх. Новая Зеландия тоже производит немало золотишка.
  • Золото вверх, USD/CAD вниз. Канада — 5й по величине поставщик золота в мире. Поэтому если цены на золото идут вверх, пара USD/CAD движется вниз (ибо все покупают CAD).
  • Золото вверх, EUR/USD вверх. Как золото, так и евро считаются такими себе «антидолларами». Поэтому рост цены на золото нередко приводит к росту курса EUR/USD.
  • Нефть вверх, USD/CAD вниз. Канада — крупнейший нефтедобытчик мира, экспортирующий более 2 миллионов баррелей в сутки, в основном, в США. Если нефть дорожает, пара на графике идет вниз.
  • Проценты по облигациям вверх/нац. валюта вверх. Тут все понятно, чем больше процентов дают гособлигации, тем больше их покупают за национальную валюту. Растет спрос на нее — растет и ее курс.
  • DJIA вниз, Nikkei вниз. Экономики США и Японии очень тесно связаны и вместе идут как вверх, так и вниз.
  • Nikkei вниз, USD/JPY вниз. Инвесторы часто выбирают йену как «безопасную гавань» в периоды экономических проблем.

Фондовый рынок, состояние которого можно анализировать через индексы, самым непосредственным образом коррелирует с валютными парами. Изучая их взаимодействие вы нередко сможете найти ситуации, когда эти данные расходятся так, что одни показатели выступают как “машина времени” для другого. При этом важен факт не только самой корреляции, но и изменения ее полярности с позитивной на негативную и наоборот.

Наконец, почти у всех брокеров есть возможность работать прямо по этим индексам, что в БО, что в форексе. Чем и можно воспользоваться, хоть с корреляциями, хоть без них.

  • Назад: Керри трейд
  • Вперед: Валютные корреляции

Обратите внимание! Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом. Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компанию по душе и регистрируйтесь на выгодных условиях — Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня лучший брокер -Finmax, он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

Нашумевшая статья:  Боковое движение в бинарных опционах: как правильно торговать по флэту - пошаговая инструкция от А до Я
  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

  • динамики индексов и сырья;
  • решений экономических организаций (государственных и публичных);
  • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
  • геополитическая обстановка в мире;
  • целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

  • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
  • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

  • -1 – сильная обратная зависимость;
  • 1 – сильная прямая зависимость;
  • 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

  • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
  • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

  • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
  • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

  • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
  • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

Корреляция валютных пар

Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон — +1 — -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.

Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.

Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

  • 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
  • 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
  • 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
  • 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
  • 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
  • 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
  • -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

Как анализировать корреляцию?

Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

  • На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
  • Здесь добавляем шум ко второму ряду и видим что взаимосвязь падает.
  • Ещё добавляем шум и взаимосвязь почти исчезает.
  • А здесь пример обратной корреляции валют. Как видим когда одна расчёт другая падает! Как EURUSD и USDCHF

Примеры торговли на корреляции.

Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

  • снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
  • удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
  • диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
  • хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

  • Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
  • Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

  • Прямая: USD/CHF, USD/CAD
  • Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Добавить комментарий