Ленты Боллинджера: практическое руководство для трейдеров бинарных опционов и Форекса от А до Я

Содержание статьи:

Индикатор MA BBands – стрелочная версия знаменитых Полос Боллинджера

При анализе рыночной ситуации и использовании различных технических индикаторов, важно не только определить направление тренда для открытия позиции в его сторону, но и обратить внимание на силу тренда, его волатильность.

К сожалению очень мало индикаторов способных показать всестороннюю ситуацию на рынке, поскольку большинство инструментов заточены под выполнение одной определенной задачи.

Однако не стоит отчаиваться и забивать график кучей ненужных инструментов, ведь тот же стандартный индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), способен удовлетворить запросы даже самых изощрённых трейдеров и при этом не перегружает рабочую область.

Стоит заметить, что в этой статье пойдет речь не о стандартной версии инструмента, а о его модифицированной версии MA BBands, которая на порядок информативней и удобней во время торгового процесса.

Индикатор MA BBands на замену Bollinger Bands

Индикатор MA BBands – это известная модификация знаменитого индикатора Bollinger Bands, главной особенностью которого является появление стрелочек с направлением сделок при отбое от одной из двух границ канала.

Стоит заметить, что MA BBands является универсальным инструментом и будет полезен как трейдерам торгующим бинарными опционами, так и Форекс трейдерам.

MA BBands одинаково эффективен на любой валютной паре или тайм фрейме, однако как показывает практика использования базовой версии инструмента, MA BBands особенно эффективен при скальпинге и работе с турбо опционами и опционами с небольшим временем экспирации.

Краткая информация об MA BBands и его базовой версии

MA BBands, как и его базовая версия Bollinger Bands рисует ценовой канал вокруг цены, который имеет динамическое значение и изменяется в зависимости от волатильности рынка.

Сам инструмент был создан в 1984 году знаменитым трейдером Джоном Боллинджером для анализа поведения цены на товарном рынке. Впервые мир узнал об этом инструменте в 1987 году после публикации знаменитой книги Перри Кауфмана.

Естественно данный инструмент был своего родом шагом в развитие технического анализа, поэтому спустя некоторое время индикатор стал применяться как на фондовом рынке и бирже Forex, так и на рынке бинарных опционов.

Для использования индикатора MA BBands вам потребуется выполнить скачивание файла инструмента по этой ссылке, после чего установить его в торговый терминал МТ4.

Как это делается можно посмотреть в этой статье.

После перезапуска платформы инструмент отобразится в списке пользовательских индикаторов, а чтобы его применить, достаточно перетащить индикатор MA BBands на график.

Настройки индикатора MA BBands

При настройке индикатора под рынок и собственные требования необходимо знать базовые параметры инструмента, которые влияют на его показания.

Так, в строке MoveShift вы можете задать смещение скользящей средней, а в строке MAPeriod период скользящей средней.

Самым главным параметром, который следует оптимизировать, является BPeriod. Он отвечает за период полос Боллинджера, а именно в этой строке вы задаёте количество баров, на основе которых происходит расчет инструмента.

Переменная Std отвечает за отклонение границ канала от средней линии.

Индикатор имеет базовые настройки, в том числе и цвета полос и стрелок. Если они вас не устраивают, то можете настроить под цвет своего графика.

Применение индикатора MA BBands

Функционал индикатора MA BBands можно условно разбить на две функции, а именно сигнальную и вспомогательную. Если говорить о сигнальной функции инструмента, то тут все предельно понятно и просто:

  1. Покупаем опцион на повышение при появлении синей стрелки вверх;
  2. Покупаем опцион на понижение при появлении красной стрелки вниз.

Стоит заметить, что стрелки появляются в момент пробоя одной из границ канала, а сигналы направлены против стороны пробоя.

Такая особенность применения инструмента вызвана тем, что границы канала выступают в качестве линий поддержки и сопротивления, от которых цена чаще всего отталкивается.

Потенциальная глобальная цель от входа по подобному сигналу является противоположная граница канала или как минимум средняя линия.

Если говорить о вспомогательной функции инструмента, то благодаря MA BBands вы сможете определить как направление тренда, так и его силу (волатильность).

Дело в том, что MA BBands за основу для построения использует скользящую среднюю, которую вы можете наблюдать в виде средней линии желтого цвета посреди ценового канала.

Так, если угол наклона скользящей восходящий – тренд бычий, а если угол наклона нисходящий – тренд медвежий.

Границы канала, а именно его ширина могут нам указывать на силу тренда и его волатильность. Чем уже канал – тем слабее тренд.

Обратите внимание, что сужение канала происходит в момент аккумуляции сил игроками, когда рынок практически не движется, после чего появляется внезапный выстрел в одну из сторон.

Расширение канала говорит об увеличении волатильности и силы текущего тренда.

В заключение стоит отметить, что индикатор MA BBands, лучше сочетать в паре с другими индикаторами, таким образом создавая собственную торговую стратегию.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Боллинджер о лентах боллинджера pdf

Полосы Боллинджера

Секрет успеха любого трейдера прост — это специально подобранный набор индикаторов. Многие из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, давно стали миллионерами и почивают на лаврах. И нет из них более знаменитого, чем полосы или линии Боллинджера .

Поверьте на слово: если вы досконально изучите индикатор такого уровня, вам больше ничего особенного не понадобится. Разве что еще пара вспомогательных индикаторов и обычные экономические новости. Вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Автор феноменального по своей эффективности индикатора. Именно с него я всегда рекомендую начать новичкам, жаждущим как можно быстрее совершать успешные сделки.

Полосы Боллинджера — первый индикатор трейдера.

Но прежде чем приступить к делу, задумаемся — а стоит ли доверять какому-то там Джону? Давайте чуток с ним познакомимся.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — ему лишь 54 года. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена. Чем больше волатильность — тем больше возможностей для торговли.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график . В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Индикатор измеряет волатильность — то, насколько цену актива «колбасит». И чем больше меняется цена — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности. Он всегда сужается или расширяется. И каждый такой случай дает нам новые возможности.

Вот посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко двигается вверх или вниз. А значит, если канал узкий — надо дождаться, когда его начнет «пучить».

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это четкий сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и покупайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Но самая эффективная стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них лучше всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

Этого набора вам хватит, чтобы получить отличные результаты. И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Изучите Боллинджера + 2 индикатора, и тогда более 70% сделок будут у вас успешными. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — однозначно любимейший индикатор, что входит в мой личный топ-3. Кроме него, я также часто применяю MACD и RSI. Этих трех индикаторов более чем достаточно для успешной торговли. А дальше в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Спасибо Джону за столь замечательный инструмент. Чувак — ты свои миллионы заслужил.

Боллинджер о лентах Боллинджера, Джон Боллинджер

В 1970-е годы новичок рынка Джон Боллинджер никак не мог найти систему инвестиционного анализа, подходящую его уверенности в том, что все рыночные события существуют только во взаимосвязи друг с другом, и что никаких абсолютов не существует. Поэтому он создал свою собственную. Этот подход – рациональный анализ – привел к появлению лент Боллинджера и обеспечил самому Боллинджеру место в истории инвестиционного анализа. И вот теперь в книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» Джон Боллинджер рассказывает о рыночных условиях, приведших его к первоначальному открытию, и предлагает читателям увидеть изнутри историю разработки и отладки лент Боллинджера. Затем он продолжает представлять структуру относительных решений, построенную на основе рационального анализа и лент Боллинджера – необычайно мощной комбинации технического и фундаментального анализа, дающей ответ на вопрос о том, являются ли цены слишком высокими или слишком низкими для фактически любой ценной бумаги или рыночной среды.

Поняв, как включать методы Боллинджера в свои собственные инвестиционные стратегии, инвесторы значительно повысят свою способность игнорировать зачастую дорогостоящие эмоции и смогут принимать рациональные решения, опирающиеся как на факты, так и на базовую рыночную среду.

Скачать книгу [6,42 Mb] (cкачиваний: 2016) | Читать

Технический анализ товарных и финансовых рынков, Эрлих Анна
Настоящее пособие является первым в России прикладным изданием, которое содержит описание теории и практики технического анализа товарных и.

Полосы Боллинджера и их применение на рынке Форекс
Полосы Боллинджера применяются на рынке точно так же, как и на рынке акций или фьючерсов. Это индикатор, который предупреждает трейдера о.

Not So Squeezy
Набор индикаторов для торговой стратегии [attachment=225:Not So Squeezy (руководство на английском)].

Индикатор i-BB-Width — Индикатор ширины полос боллинджера
Индикатор ширины полос боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47.

Индикатор New Bollinger Band
Джон Боллинджер — автор технического индикатора по имени Группы Bollinger. Этот индикатор подготовлен и показывает диапазон и скорость.

Журнал «Биржевой лидер» Nr.35
— Джон Боллинджер. Неудача — повод для изысканий и творчества — Forex Trend предлагает Вам выбор: синица или журавль?

Технические аналитики считают, что вся полезная информация уже встроена в структуру цены, следовательно, наилучшим источником информации является сама ценовая структура. Фундаментальные аналитики оценивают стоимость акции, исходя из факторов, относящихся к компании и экономике, и сравнивают свою оценку с рыночной ценой. Если существует достаточное расхождение, они предпринимают какие-то действия. В сущности, технические аналитики считают, что рынок всегда прав, в то время как фундаментальные аналитики считают, что прав их анализ. Важно не забывать, что акции не являются компанией, а компания не является акциями. Хотя связь между компанией и ее акциями существует, связующая их ткань является главным образом психологической. Традиционно считается, что фундаментальные параметры компании полностью определяют ее цену. Вот пара противоположных примеров: падение цены акции может нанести ущерб компании. Если ключевые служащие, имеющие опционы на акции, увидят, что цены падают, они могут отправиться искать другую работу, где лучше платят. Или вот еще более яркий пример, падающие цены акций могут не позволить компании получить необходимое ей для выживания финансирование. Вне зависимости от того, что происходит, инвесторы, использующие рациональный анализ, имеют преимущество, поскольку они понимают и акции, и компанию.

В конечном счете именно комбинация технического и фундаментального анализа лучше всего обеспечивает дорогу к инвестиционному успеху. Применение такой комбинации создает среду, в которой инвестор или трейдер может принимать рациональные решения, среду, в которой эмоции можно удерживать под контролем.

Эмоции являются худшим врагом инвестора. Приходилось ли вам когда-либо продавать в обстановке паники или покупать на вершине, волноваться, как бы не оказаться пойманным на медвежьем рынке или бояться упустить следующий большой бычий гон? Рациональный анализ

может помочь вам избежать этих ловушек, давая вам разумное основание для принятия полностью информированных решений. Затем вместо того, чтобы быть членом толпы, одолеваемой жадностью и страхом, и совершать раз за разом одни и те же ошибки, вы можете с высоко поднятой головой, выступая как независимый инвестор, действовать в своих лучших интересах.

Рисунок P.2 Ленты Боллинджера, Deere & Co. 200 дней

Наконец, чтобы начать движение с правильной ноги, определение: ленты Боллинджера являются линиями, прочерченными сквозь и вокруг структуры цены на графике (см. Рисунок Р.2). Их целью является дать относительные определения максимума и минимума; цены вблизи верхней ленты являются максимумами, а цены вблизи нижней ленты являются минимумами. Основой этих лент является скользящая средняя, отражаюшая среднесрочный тренд (см. Таблицу Р.1). Эта средняя известна как средняя лента, и ее длина по умолчанию равна 20 периодам. Ширина лент определяется мерой волатильности, известной как стандартное отклонение. Данные для расчета волатильности те же, что используются для скользящей средней. Верхняя и нижняя ленты по умолчанию чертятся на расстоянии в два стандартных отклонения от средней.

Таблица Р.1 Стандартные формулы лент Боллинджера

Верхняя лента = средняя лента + 2 стандартных отклонения Средняя лента = 20-периодичная скользящая средняя Нижняя лента = средняя лента — 2 стандартных отклонения

Теперь, когда мы знаем, что такое ленты Боллинджера, давайте научимся ими пользоваться.

Мы ничего не делаем в одиночку.

Во-первых, мои родители — отец, который научил меня получать удовольствие от математики и тому, как летать, и мать, которая обладала достаточной верой, чтобы поместить свое будущее в мои руки.

Моя жена Дорит (Dorit), без которой все это просто не было бы возможно, и моя дочь Зои (Zoe), над которой никогда не заходит солнце.

Джон Ратнер (Jon Ratner), бывший брокером в AG Becker, когда я с ним познакомился, а теперь мой близкий друг, сделал возможным многое, самое важное, представив меня Чарльзу Спету (Charles Speth) и Холли Хендрикс (Holly Hendricks), в чьей фирме я учился торговать. Позднее он убедил своего управляющего офисом дать мне котировочную машину и стол, из-за которого я мог бы осуществлять свои плодотворные операции.

Эрл Брайен (Earl Brian), председатель совета директоров Financial News Network, который верил и в меня, и в компьютеризированный технический анализ.

Марк Чайкин (Marc Chaikin), Стив Лютхолд (Steve Leuthold), Дон Уорден (Don Worden), Джим Яйтс (Jim Yates), которые учили меня концепциям и техническим приемам в то время, когда я так хотел из познать, и Артур Меррил (Arthur Merrill), который устанавливал невозможно высокие стандарты.

Данные, использованные в графиках и тестировочных процедурах в этой книге, были предоставлены Bridge, http://www.bridge.com. через BridgeStation. Тестирование проводилось главным образом в Microsoft Excel. Графики в этой книги были большей частью созданы

с помощью гнаплота (gnuplot) — программы с открытым кодом для построения научных графиков. Я написал на Microsoft Visual BASIC препроцессор для гнаплота, который извлекал данные Bridge с помощью DDE, готовил сценарии гнаплота и записывал файлы данных для графиков.

Ленты Боллинджера. Практическое руководство

Глава 1 Введение

Глава 3 Временные структуры

Глава 4 Непрерывный совет

Глава 5 Будьте сами себе хозяином

Глава 6 История

Глава 7 Построение 52

Глава 8 Индикаторы лент Боллинджера

Глава 9 Статистика 71

САМИ ПО СЕБЕ 77

Глава 10 Распознавание фигур

Глава 11 Пятиконечные фигуры

Глава 12 W-образные основания

Глава 13 М-образные вершины

Глава 14 Блуждание по лентам

Глава 15 Сжатие

Глава 16 Метод I: прорыв волатильности131

ВМЕСТЕ С ИНДИКАТОРАМИ140

Глава 17 Ленты Боллинджера и индикаторы

Глава 18 Индикаторы объема

Глава 19 Метод II: Следование за трендом

Глава 20 Метод III: развороты

Глава 21 Нормализация индикаторов

Глава 22 Дэйтрейдинг

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Автор разрабатывал этот индикатор для собственной «системы рационального анализа финансовых рынков» . Дж. Боллинджер обоснованно считает анализ рациональным, поскольку он объединяет в себе классические технические и фундаментальные исследования.

Полосы или ленты Боллинджера эффективно применяются в торговле на Форекс , торговле бинарными опционами и на других финансовых рынках. Сам индикатор Bollinger bands входит в стандартную комплектацию многих популярных торговых терминалов .

Цели, которые хотят достичь инвесторы, используя инструмент:

  • Поиск точек возникновения и разворота ценового тренда .
  • Определение волатильности выбранного для торговли актива.
  • Подтверждение фигур свечного анализа.

Технически индикатор «Полосы Боллинджера» состоит из трех линий SMA, определяющих ценовой канал и точно показывающих движение тренда. Составляющие элементы Bollinger bands:

  • По центру расположена SMA со стандартной настройкой периода усреднения 20 (период по желанию можно изменить).
  • Верхняя полоса находится выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
  • Нижняя линия расположена ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Именно наклон средней линии точно показывает направление тенденции, поскольку за ней тянется ценовой канал. Внутри него и происходит все ценовое движение. Величина стандартного отклонения напрямую зависит от волатильности торгуемого актива. Ширина полос, представляющих собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, регулируется автоматически. В период стабильности рынка она уменьшается, а в период возрастания амплитуды ценовых колебаний (например, время выхода важнейших новостей) – увеличивается. Методика расчета ширины ленты влияет на то, что ее границы не всегда повторяют движение средней линии. Чтобы лучше понять принцип работы инструмента Боллинджера, специалисты рекомендуют анализировать его совместно с другими индикаторами.

Инструмент Bollinger bands хорошо выявляет экстремумы в тренде выбранного актива. Кардинальным правилом построения линий индикатора служит утверждение, что за пределами полос находится 5% цен. Внутреннее пространство между границами заполнено ими на 95%. Этот коридор является основой индикатора «Полосы Боллинджера». Возможности заключения сделок трейдеры ищут в моменты выхода цены за его пределы.

В настройках Bollinger bands есть свои особенности. Сам автор рекомендует использовать период 20 для построения скользящего среднего и два (некоторые задают и более) стандартных отклонения от него.

На тематических форумах, обмениваясь информацией, трейдеры предлагают настройки периода средней линии, проверенные на практике:

  • Период для SMA на 15-минутном временном интервале (М15) – 10.
  • Период для SMA на временном интервале от М15до Н1 – 20.
  • Период для SMA на временном интервале от Н1 до Д1 – 50.
  • Период для SMA на временном интервале от Д1 и выше – 60.

Однако многие трейдеры (особенно новички), желающие получить профит быстрее, используют в трейдинге период 10. Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. к. чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается.

Для вычисления полос инструмента чаще всего применяют цены закрытия. Однако некоторые трейдеры используют и другие варианты. На каких таймфреймах лучше пользоваться Bollinger bands? Правильно подобранные настройки индикатора способствуют его корректной работе на любых временных интервалах не менее 15-минутного. Большинство трейдеров используют именно его во внутридневной торговле.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Существует множество вариантов применения индикатора в трейдинге различными активами. Сам Дж. Боллинджер определяет следующие особенности своего детища, которые можно использовать в качестве благоприятных моментов для заключения сделок:

  • Цена кардинально меняется после сужения ленты.
  • Выход тренда за пределы определенной полосы свидетельствует о продолжении его движения в том же направлении.
  • Если за экстремумами вне ленты следуют минимумы и максимумы внутри ее, вполне возможно, что тренд развернется.
  • Начав движение у границы одной полосы, цена, как правило, доходит до границы другой.

Сужение и расширение ленты

Наблюдениями подтверждено, что на рынке любое трендовое движение в конечном итоге сменяется флэтом. Он тоже не может продолжаться бесконечно и впоследствии амплитуда ценовых колебаний увеличивается. Затем на рынке опять наступает затишье. Так чередуются флэт с трендом.

Индикатор «Полосы Боллинджера» наглядно отражает эти изменения на экране торгового терминала. Снижение волатильности соответствует сужению ленты, а увеличение ценовых колебаний – расширению.

Момент роста тенденции из узкого диапазона благоприятствует покупке актива . Если же цена, выйдя за пределы узкого коридора, начинает падать – следует открывать ордер на продажу.

Обратное возвращение тренда в пределы диапазона ленты сигнализирует инвестору о немедленном закрытии ранее открытой позиции, будь то продажа или покупка. На рисунке выше эти моменты хорошо видны.

При внимательном изучении полос Боллинджера можно заметить, что после длительной торговли актива в узких границах коридора наступает резкое изменение (вверх или вниз) движения тренда. Если цена, приближаясь к границе полосы, начинает расти, то, вероятнее всего, прежнее направление тенденции продолжится.

Приобретаемый со временем опыт, несомненно, поможет начинающему трейдеру уловить начало нового ценового движения.

Пробитие границы диапазона. Высокие и низкие цены

Как отмечалось ранее, основную часть времени тренд находится внутри Bollinger bands. Приближение цены к границе одной из полос уведомляет инвестора о предстоящей возможности открытия ордера.

Пересечение свечой верхней полосы свидетельствует о трендовом развороте вниз, и, наоборот, пробитие нижней границы ленты предвещает рост тенденции.

Однако следует помнить, что такое правило применимо только в том случае, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий). Если движение возрастающей или нисходящей тенденции четко выражено, руководствоваться данным правилом нельзя. Это может привести к возможным убыточным сделкам. Определить направление тенденции не составит особого труда. Для этого следует переключить график актива на более старший таймфрейм.

Прогулка по полосе

Когда направление тренда в окне торгового терминала четко определено, то выход цены за пределы диапазона ленты Боллинджера свидетельствует о продолжении прежней тенденции. Эту ситуацию называют прогулкой по полосе.

На рисунке четко наблюдается нисходящий тренд, подтверждающийся периодическими пробоями и касаниями нижней полосы инструмента. Некоторые опытные трейдеры заключают сделки (в данном случае на продажу), используя коррекцию тенденции. Для более уверенного входа в рынок в комплексе с полосами Боллинджера используют и другие индикаторы, определяющие дальнейшее направление тренда.

W-образные фигуры

Однако вечно цена не может двигаться в одном направлении. В какой-то момент происходит ее разворот. Для его прогнозирования применяют W и M-образные фигуры.

Определить их на графике не составит особого труда. Первый элемент буквы W состоит из части нисходящего тренда, который коснулся нижней полосы. Следующий элемент представлен отрезком тенденции, совершившей отскок и пересекшей среднюю полосу. Затем цена возвратилась вниз, не дойдя до нижней грани, образовав при этом третий элемент вышеуказанной буквы. После этого произошел опять разворот, и тренд, пробив уровень, обозначенный на рисунке пунктирной линией, ушел вверх.

Момент пробития уровня можно использовать для открытия ордера на покупку.

М-образные фигуры

Букву М надо искать на максимуме тенденции. Визуально она напоминает фигуру «двойная вершина». М-образный паттерн является аналогом изображения описанного выше и образуется с точностью до наоборот.

Первоначально тренд пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Затем меняет направление вниз. После чего опять поднимается вверх, но уже до границы верхней полосы не доходит, разворачивается и, пробив уровень, указанный на рисунке пунктиром, уходит вниз. Момент пробития пунктирной линии благоприятен для открытия ордера на продажу.

Совместно с Bollinger bands в данном случае используется инструмент MACD. На рисунке виден момент образования М-образной фигуры. В этот период показания MACD прямо противоположны ценовому движению. Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией. Это реальный прогноз разворота тенденции, что действительно подтверждается в дальнейшем.

Заключение

Для трейдеров привлекательность индикатора «Полосы Болинджера» состоит в том, что он помогает лучше многих других инструментов понять скрытый характер ценовых колебаний, определить множество возможностей входа в рынок на различных таймфреймах. Bollinger bands, однозначно, займет достойное место в торговой стратегии любого инвестора.

Однако необходимо помнить, что для его умелого использования придется потратить время, приложить достаточно усилий для приобретения практического опыта, и тогда заработок будет лучшей наградой трейдеру.

Джон Боллинджер является образцом того, какую карьеру можно построить, зная и понимая законы финансового рынка, которые двигают цены. Начав карьеру с должности обычного клерка в одной из торгующих компаний в Чикаго, сегодня Джон Боллинджер – президент компании, занимающейся профессиональным управлением активами инвесторов и крупнейших мировых корпораций.

Основа его успеха – технический анализ, а точнее успешное совершенствование его методов.

Кто такой Джон Боллинджер? Краткая биография выдающегося финансиста и трейдера

Родился Джон Боллинджер во Франции в городке под названием Монпелье, откуда позже вместе с семьей переехал в New York. С самого детства Джон интересуется фотографией и кинематографом, и в итоге он поступает в Нью-Йоркскую школу по визуальным искусствам, где он осваивает профессию оператора-осветителя.

Так как данная профессия стала его призванием, то, как он и ожидал, в 1976 году ему удалось перебраться в Голливуд.

Но интересы Джона и смысл всей жизни резко повернулись в другом направлении, когда мать попросила его посмотреть ее портфель по инвестициям. После этого Джон Боллинджер окончательно забыл о своей профессии, хотя она все-таки помогла устроиться ему, опять же оператором, на телевизионный канал «Файненшл Ньюс», где у него появилась возможность воочию наблюдать за тем, как работают финансовые аналитики.

Позже Джон оканчивает курсы по аналитике и после получения необходимых знаний устраивается на работу торговым аналитиком на телеканале. Но здесь его карьера продолжается недолго, т.к. право на телевизионный канал выкупает CNBC, но при этом аналитические новости финансового рынка от Боллинджера продолжают выходить 1 раз в неделю.

Именно в этот период (середина 80-x — начало 90-x гг.) Джон Боллинджер разработал свою личную систему действенного и рационального анализа, которая впоследствии получила название « » или еще выражаются «Ленты Боллинджера ».

Это техническая накладка, существенно дополнившая существовавший тогда мировой . Несмотря на существование до этого изобретения всевозможных накладок и индикаторов, позволявших безошибочно выявлять моменты недооценок и переоценок, «Полосы Боллинджера» все же заняли лидирующее место среди технических накладок.

В середине 90-х Боллинджера признают лучшим разработчиком программ для проведения финансового анализа.

Сегодня Джон Боллинджер является основателем и президентом компании «BoUinger Capital Management», занимающейся , более того, предоставляющей услуги, которые основываются на техническом анализе, по управлению капиталами всевозможным трастам, корпорациям, частным лицам, также пенсионным фондам и т.п. На протяжении 8 лет Джон Боллинджер являлся главным аналитиком по рынку в «Financial Nevvs Network». Еженедельно он выступает с анализом рынка и комментариями на телеканале «CNBC», а также издает будучи популярный «Capital Growth Letter».

Его выступления в качестве эксперта публикуются в различных известных периодических изданиях. Помимо прочего, Джон Боллинджер является автором книги по теханализу «О лентах Боллинджера» , которую можно скачать ниже, в pdf формате, либо читать прямо онлайне.

Что надо знать о лентах Боллинджера?

Что же собой представляют ленты Боллинджера? Линии или же ленты Боллинджера являются нелинейным инструментом, способным определять динамические рыночные минимумы и максимумы на определенном временном отрезке . Они могут измерить способность цены к изменению, тем самым давая аналитикам ценнейшую информацию, касающуюся ценового движения на протяжении текущего отрезка времени.

Полосы Боллинджера (с английского — Bollinger Bands) – это полезная техническая накладка (индикатор), которая показывает относительную цену инструментов, опираясь на неустойчивость либо волатильность, т.е. на скорость изменения и диапазоны цен.

Данный индикатор, состоящий из 3-полос (линий) накладывают непосредственно на графики. В центре находится простая МА (), нижняя полоса, это будет простая МА в значении «минус» 2 стандартного отклонения, а верхняя представляет собой простую скользящую, в значении «плюс» 2 стандартного отклонения.

Обратите свое внимание на график сверху, где полупрозрачными кругами красного цвета обозначены зоны заниженных / завышенных цен. Невооруженным глазом видно, что как только происходит выход цены из коридора, она тут же возвращается обратно.

Сам автор изобретения объясняет, что в случае выхода цены за пределы самой нижней границы (полосы) коридора означает недооценку инструмента, и наоборот, если цена выходит за пределы верхней границы означает переоценку. По теории эффективности происходит быстрое реагирование рынка, и цена возвращается в зону, где она относительно справедлива.

Данный индикатор оказывает помощь в оценке того, как цена расположена относительно нормального диапазона торговли. Другими словами ленты Боллинджера создают некие рамки, в пределах которых цены считаются нормальными.

Хотя ленты Боллинджера и выстраиваются в виде границ вокруг средней скользящей, но их ширина не является статичной . Ширина границ является пропорциональной среднеквадратическому отклонению этой скользящей средней во время анализируемого периода.

Торговые сигналы выдаются индикатором только тогда, когда цена пересекает границы торгового коридора, т.е. или пробивает нижнюю линию или пересекает верхнюю. Если колебания ценового графика происходят в рамках границ коридора, то торговых сигналов индикатор не подает.

Полосы Боллинджера, это достаточно полезная техническая накладка, позволяющая без каких-либо затруднений, даже не имея опыта, выявлять периоды, когда стоимость финансовых инструментов либо выше, либо ниже их справедливой цены.

Книга Джона Боллинджера, ставшая рыночным бестселлером — «О лентах Боллинджера»

Как мы говорили выше, гуру финансового рынка Джон Боллинджер является автором книги о своем изобретении – «О Лентах Боллинджера». Этот бестселлер является руководством по использованию накладки, как индивидуально, так и совместно с иными индикаторами.

Книга — О лентах Боллинджера описывает, истории создания автором собственного торгового инструмента, который обеспечил ему в истории инвестиционного анализа особое место. Эта книга содержит самое полное руководство по тому, как на практике используют ленты Боллинджера. В ней описаны методы сочетания сигналов накладки с показателями некоторых индикаторов, ну и с методами графического анализа.

Если Вы будете читать эту книгу, то узнаете, как автор представляет структуру исчерпывающих решений, построенной на лентах Боллинджера и основе рационального анализа – высокоэффективной комбинации по фундаментальному и техническому анализу, дающей ответы на то, является ли сама цена слишком заниженной или слишком завышенной в практически любой рыночной среде и фактически для любого финансового инструмента.

Долгое время профессионалы в области трейдинга, рассматривают полосы Боллинджера как самый надежный и представительный инструмент, способный оценить ожидаемое поведение цены. И наконец, вышла книга «О лентах Боллинджера», которую, как мы говорили выше можно либо читать в формате pdf либо скачать.

В ней автор лично объясняет, как именно применять на практике данную исключительную технику, чтобы эффективно сравнивать движение индикаторов и цен. Здесь Вы узнаете об основных принципах, а также о том, как правильно встраивать ленты Боллинджера в практически любую .

Помимо этого, книга содержит очень множество нужных советов о том, как определить Ваши предпочтения по рискам. Джон Боллинджер рекомендует использовать сигналы своего изобретения, основываясь именно на Ваше отношение к рискам.

Только такой подход позволит постичь Вам описываемые в книге методы автора.

Практическая торговля по лентам Боллинджера

Здравствуйте, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы подробно расскажем вам об индикаторе Bollinger Bands, а также о возможностях успешной торговли с его использованием. Этот индикатор, как и недавно представленный нами , является одним из классических на рынке Форекс. А классическими здесь становятся только те инструменты, которые приносят заметный и надежный профит Форекс трейдерам.

Несколько слов об авторе индикатора Bollinger Bands

Итак, рассмотрим индикатор Bollinger Bands, также его называют Полосы Боллинджера или диапазон стандартного отклонения. Создатель Bollinger Bands, Джон Боллинджер, американец французского происхождения. Первой его любовью было кино, а специальность, полученная уже в Нью-Йорке – светооператор. Затем он перебирается в Голливуд и устраивается на телевизионный канал Financial News по своей специальности. Но даже не это переворачивает его жизнь, превращая телеоператора в ведущего финансового аналитика, а просьба его матери об анализе ее инвестиционного портфеля. Одно увлечение сменяется другим, и Джон Боллинджер после окончания профессиональных курсов начинает работать на том же телеканале ведущим программы финансовых новостей. В это время он создает свою систему, которую он назвал рациональный действенный анализ, в которую был включен индикатор Полосы Боллинджера. Самое первое его описание можно найти в труде Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» 1987 года. Затем вышла книга самого автора системы – «Боллинджер о лентах Боллинджера». Именно эта книга является лучшей инструкцией в использовании Bollinger Bands в финансовом анализе. Сам же автор стал президентом инвестиционной компании.

Описание индикатора Bollinger Bands

Индикатор Боллинджера показывает максимально возможный разброс цен, основываясь на величине предыдущего колебания цен. Полосы Боллинджера выглядят на графике как три параллельных линии. Центральная – это среднее значение цены за заданный период времени, то есть . Когда цена растет – линия идет вверх, а если цена снижается – идет вниз. Линии, ограничивающие диапазон сверху и снизу являются той же самой центральной линией, но со смещением вверх и вниз на заданное нами число стандартных отклонений. Диапазон полосы может расширяться, если рынка велика. А если цена устойчива и изменяется незначительно, Bollinger Bands сужается. Прежде всего, линии Боллинджера нужны нам для мониторинга резких отклонений от усредненного курса тренда валютной пары. Когда Bollinger Bands настроен правильно, его центральная линия становится индикатором , а границы диапазона индикатора могут стать целями для входа в сделку.

Смотрите также, в чем преимущества .

Настройки индикатора Bollinger Bands

  • Период, рекомендованный автором, равен 20, но возможный диапазон для корректной работы можно делать от 13 до 24. Отклонение ставим от 2 до 3. В качестве периода можно устанавливать и большие значения. Но нужно помнить, что с увеличением значения периода чувствительность индикатора значительно снизится;
  • Установка цены также имеет варианты. Обычно ставится цена закрытия, но можно поставить, например, взвешенную или типичную цену;
  • Временной период чаще всего используется ниже D1, но индикатор Bollinger Bands может использоваться на любых таймфреймах. Для разных валют и разных временных периодов важно подбирать свои настройки Боллинджера.

Как пользоваться Bollinger Bands?

Ленты Боллинджера показывают нам следующее:

Смотрите также, какие предлагают выгодные торговые условия.

Взаимодействие Bollinger Bands с другими индикаторами

Так как индикатор Bollinger Bands часто используют для , где вход в сделку происходит в сторону тренда после небольшого отката, вместе с ним удобно применять дополнительные индикаторы. Для этой цели стоит подключить осцилляторы, например, или WPR, который будет подтверждать окончание отката и давать дополнительный сигнал на вход. Также можно использовать Bollinger Bands с наложением на осциллятор RSI, связка с которым может дать нам сигнал раньше, чем связка Полос Боллинджера с ценой. А вот осциллятор CCI основан на похожих с Bollinger Bands принципах, но не так удобен. Поэтому его можно спокойно убирать с графика, если вы торгуете с помощью Линий Боллинджера.

Достоинства и недостатки Полос Боллинджера

Несомненным достоинством Bollinger Bands является отображение основных осей трендов и боковых диапазонов. Их взаимодействие с сужением и расширением полосы дает нам очень удобные инструменты, связанные с прохождением ценой границ ленты.
Недостатком индикатора является некоторое запаздывание, но его можно контролировать с помощью установки параметра периода.

Нашумевшая статья:  Открытые валютные позиции простыми словами: зачем они нужны и как на них торговать?

Сочетание различных движений ленты Боллинджера, сужения и расширения, а также взаимодействие с графиком цены создает массу различных сигналов. Чтобы эффективно использовать их, требуется многочасовое наблюдение за ними, и изучение различных сочетаний. Но, приобретя этот опыт, вы не пожалеете о потраченном времени, потому что вместе с ним вы приобретете отличный гибкий и многофункциональный инструмент мониторинга рынка, а значит и прибыльной торговли. Поскольку в одной статье невозможно описать все принципы торговли по стратегии Bollinger Bands, мы рекомендуем вам прочитать книги Боллинджера. Профитной вам торговли!

Я хотел бы рассказать вам об одном интересном техническом индикаторе, который непременно заслуживает нашего внимания. Этот индикатора называется Bollinger bands ) , иногда также можно встретить название ленты Боллинджера .

Свое название индикатор получил в честь своего создателя Джона Боллинджера — трейдера с мировым именем, который является президентом компании (BoUinger Capital Management), предоставляющей услуги по управлению капиталом. Его как эксперта приглашают в различные средства массовой информации. У него также есть свой собственный сайт (www.bollingerbands.com), на котором вы сможете почитать более подробно как о самом авторе, так и о его индикаторе полосы Боллинджера .

Давайте закончим с «лирическим отступлением» и вернемся к разбору нашему интересного индикатора.

Некоторые особенности полос Боллинджера

  • В случае если цена движется снаружи полос Боллинджера, то это может служить сигналом продолжения тренда:
  • Движение цены, начатое от одной из лент Боллинджера, чаще всего достигает противоположной ленты:
  • Если после падения или подъема цены сформировался новый минимум (или максимум) снаружи полос Боллинджера, а следующий за ним минимум (максимум) внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.
  • После сужения полос Боллинджера и движения цены в течение некоторого времени внутри этого коридора происходит увеличение волатильности и направленное движение цены.
  • В различных источниках бытует мнение, что, чаще всего, за границы полос выходят не более 4-х свечей, а затем начинается коррекция. Это очень сомнительное суждение, с которым я принципиально не согласен. Покажу на примере:

Как торговать с использованием индикатора полосы Боллинджера?

Вообще, так как это трендовый индикатор, то он не показывает точного сигнала на вход в рынок. У него совершенно иная задача: ленты Боллинджера как бы измеряют «громкость рынка». Они призваны показать трейдеру, в каком состоянии находится рынок (тренд или флэт) в данный момент времени. Но, тем не менее, существуют несколько сигналов, которые можно интерпретировать от данного индикатора. Рассмотрим их более подробно.

  1. Открытие сделки осуществляется после пробития ценой центральной линии в соответствующем направлении. А выход происходит после достижения ценой противоположной линии. Практически полная аналогия торговли по скользящим средним .
  2. Вход в сделку происходит против текущего движения после достижения ценой одной из полос индикатора. Очень сомнительный сигнал, как я писал выше, цена может двигаться вместе с полосой достаточно длительное время и «затащить» позицию в серьезный минус.
  3. Использование лент Боллинджера для определения потенциальных динамических уровней поддержки и сопротивления. А вот это очень серьезный сигнал индикатора, к которому стоит присмотреться поближе. Настоятельно рекомендую! Особенно, на дневных графиках с параметром «период», равный 50.

Естественно надо понимать, что полосы боллинджера, также как и любой другой технический индикатор, не используют в торговле самостоятельно, а совмещают с другими инструментами технического анализа или компьютерными индикаторами, например осцилляторами.

Я покажу на примере, как можно использовать индикатор полосы Боллинджера совместно с индикатором MACD и техническим анализом.

В данной ситуации основным сигналом является пробой ценой сформированной линии поддержки , а второстепенными (подтверждающими) сигналами будут отбой цены от верхней полосы Боллинджера (здесь мы как раз и рассматриваем индикатор как динамические уровни) и снижение столбиков гистограммы MACD после формирования максимума.

На этом, дорогие читатели, я заканчиваю. Мы рассмотрели один очень интересный технический индикатор — . Вы уже знаете, как он строится и по какой формуле рассчитывается, какие у него параметры и как правильно его настроить, какие он имеет особенности и какие сигналы он показывает. как правильно торговать с использованием индикатора ленты Боллинджера и как анализировать график совместно с другими инструментами. Теперь в вашем арсенале появился новый, очень серьезный инструмент, для успешной прибыльной торговли!

Ленты Боллинджера. Практическое руководство

Статья посвящена одному из самых известных и уважаемых индикаторов в мире трейдинга — Лентам Боллинджера (далее — ЛБ). Про этот индикатор не писал только ленивый, но 99% авторов упускают из описания саму суть индикатора и принципы его работы. Описываются всем известные стадии Расширения и Сжатия, добавляют какой-нибудь стохастический осциллятор и все.

Изюминка ЛБ раскрывается только после того, как трейдер узнает формулу «изнутри». Вот это и попробуем сделать, благо этот вопрос в печатном виде нигде не описан доступным и понятным языком.

В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор описывает формулу индикатора, принцип его работы и 3 способа применения. И, пожалуй, это единственное правильное объяснение работы данного индикатора. Я лишь немного дополню его книгу наглядными примерами, так как на некоторых моментах в книге сделано слишком мало акцента.

Сразу хочу отметить, что материал не предназначен для новичков. Он для тех, кто уже работал с Лентами Боллинджера и хочет вывести свое понимание на принципиально новый уровень. Короче говоря, статья для практиков 🙂

Оффтопик, который никто не читает

Книгу про ЛБ я читал дважды. В 2015 и в конце 2020. На повторное прочтение книги меня сподвиг один пост в нашем чате Telegram (Viktor Nomad, отдельное спасибо), в котором была ссылка на видео по ЛБ.

Автор лекции — Борис Строкатов — эксперт по нелинейному трейдингу, работающий с ЛБ и наработками Билла Вильямса (фракталы, аллигатор). 3 часа подробнейшего объяснения принципов работы индикатора, не имеющее аналогов на русскоязычных просторах интернета. Я попробую изложить данное видео в текстовом виде.

Объяснение формулы, примеры, виды

Немного математики и статистики. Большинство индикаторов являются линейными, то есть отображающие прямую зависимость от цены. Растет тренд — растет скользящая средняя, растут осцилляторы и так далее.

Что значит «линейная зависимость» — взяли цену, сложили ее с чем либо, поделили/умножили на что либо и получили результат. То есть в расчетах идет именно линейная, то есть прямая зависимость показаний индикатора от текущей цены. Линии Боллинджера работают немного по другому.

Нормальное распределение Гаусса

В статистике и трейдинге часто применяют понятие «Нормальное распределение Гаусса». Приведу пример стандартного отображения этого распределения:

Нормальное распределение Гаусса

Что она означает. Возьмем, к примеру, средний рост человека, скажем 170 см. Это будет являться неким «средним» значением роста. Также помним, что есть те, у которых рост ниже 170 и выше 170, а также есть карлики ( 200 см). В середине графика Гаусса будет располагаться «среднее» значение, ближе к 0 — минимальное, ближе к правому краю — максимальное значение роста.

А теперь отложим по вертикали процент отклонения от «среднего» роста, то есть вероятность появления значений той или иной меры. Появление минимального значения (карлик) будет иметь минимальный процент (карликов же очень мало). Аналогично и у правого края — гигантов очень мало. И чем они выше, тем меньше процент их появления. Тех значений, что ближе к «среднему», будет значительно больше.

Так вот, на графике Гаусса получится так, что основная масса точек, соответствующих среднему росту человека (90%), попадет в центральную часть «колокола». Всё, что левее и правее вертикальных линий — те самые аномальные 10% длин роста, которые являются «исключением» из правила.

Гаусс выявил, что абсолютно все случайные величины подчиняются такому закону распределения. Цена по своей структуре тоже является случайной величиной, а значит, к ней можно применить данный подход — выявить диапазоны значений, которые с огромной вероятностью будут минимальным и максимальным значением в данной выборке.

За основу (среднее значение) была взята простая скользящая средняя по закрытиям (SMA close) как наиболее простая в расчетах и зависящая от последних значений цены. Дальше начинаем вычислять отклонения, используя формулу среднеквадратического отклонения. В результате расчетов было выявлено, что если от средней цены отнять/прибавить 2 значения стандартного отклонения, то вероятность появления такого значения в следующий момент времени (или такой рост, в нашем случае) равна 0,1 или 90%.

На пальцах для тех, кто не знает эту формулу

Возьмем, к примеру, тысячу китайцев. Измерим их рост, посчитаем среднее значение роста китайцев, посчитаем по формуле среднеквадратичное отклонение. Допустим, у нас среднее значение роста получилось 160 см, а 1 отклонение равно 15 см. Теперь прибавим/отнимем от среднего роста 2 таких отклонения и получим с вероятностью в 90% минимальный и максимальный рост всех китайцев. И на выходе получится, что минимальный рост китайца будет 130 см, максимальный 190 см. Нам не нужно будет считать все миллиарды, достаточно такой выборки, чтобы судить в глобальном масштабе.

Это очень важно! То есть, по сути своей, 2 стандартных отклонения позволяют с 90% вероятностью предположить, какое будет максимальное либо минимальное значение в любой выборке. Если же значение будет выходить «за пределы» вычисленного значения, значит что? Правильно, мы имеем те самые 10% аномальных значений, которые не являются «нормальными» и вероятность появления которых крайне мала. То есть вероятность появления китайца с ростом 105 см или же 220 см ничтожна мала.

Аналогично и с ценой. Нам не нужно высчитывать все значения цен. Достаточно взять определенный отрезок времени, скажем 20 дней на дневном ТФ, произвести указанные выше действия и в итоге в любой конкретный момент времени мы с вероятностью 90% можем узнать уровень ожидания минимального и максимального значения цены. Именно этот принцип применил Боллинджер в своем индикаторе.

Параметры индикатора и их суть

В стандартном индикаторе ЛБ есть 2 параметра (третий — «смещение» — не учитывается, это уже полеты фантазии).

1. Первый — длина периода или размера выборки для расчета среднего значения скользящей средней (SMA).
2. Второй — количество отклонений.

Параметры линий Боллинджера

Параметры линий Боллинджера

Разберем оба параметра подробней.

Опытным путем Боллинджер подобрал, что значение 20 является оптимальным значением для графика цены. Что значит оптимальное — это значит, что при таком параметре SMA и 2 стандартных отклонениях 90% всех ценовых движений находятся «внутри» ЛБ.

Не потому, что в месяце 20 рабочих дней или, скажем в сутках 24 часа или еще какая привязка к времени. Нет, параметр такой только потому, что 90% ценовых данных будет внутри лент. Это не значит, что параметр 18 или 22 неверные, нет. И эти параметры будут рабочими, только математическое ожидание будет слегка смещенным в ту или иную сторону.

А если взять не 2, а, скажем 3 отклонения? Или 1?

Казалось бы, бери 1 отклонение и у тебя будет 67-70% вероятность. Да, это так. Только в данном случае ЛБ будут бессмысленны, так как график будет прорывать ленты сверху и снизу и работать по ним будет сложно, если вообще возможно. Да и сам факт 60% почти как подбрасывание монетки:

1 отклонение от средней Боллинджера

1 отклонение от средней Боллинджера

Хорошо, тогда возьмем 3 отклонения? Тогда ведь мы получим, казалось бы, такие экстремальные значения, которых цена ну точно не достигнет, ведь вероятность достигает уже порядка 100% (99,99%)?

3 отклонения от средней Боллинджера

3 отклонения от средней Боллинджера

В данном случае 99,99% движения цены находятся внутри лент, что бессмысленно для нас ввиду невозможности проведения дальнейшего анализа. Максимум, как можно использовать такое отклонение — как динамические линии поддержки/сопротивления и то вряд ли. Гораздо логичней использовать допустимый диапазон и вероятность, что и дают нам 2 отклонения — 90%.

2 отклонения от средней Боллинджера

2 отклонения от средней Боллинджера

Отрисовка лент Боллинджера. Расширение и Сжатие

Перейдем к самой интересной части — визуализации лент Боллинджера. Визуализация имеет 2 стадии — Расширение и Сжатие. Рассмотрим их подробно.

Расширение Боллинджера

Как уже говорилось, для расчета среднего значения цены применяется SMA с параметром 20. Так как скользящая простая, то и формула простая — взяли значение 20-ти последних цен закрытия и поделили на количество (здесь как раз линейная формула).

Получили значение, вычислили отклонение, добавили/отняли его от среднего и отобразили точками сверху и снизу цены на графике (после расчета отклонения это уже нелинейная формула). Допустим, у нас примерно такое боковое движение на текущие 20 баров на ТФ 1 час:

20 крайних баров

Рис. 1.1. 20 крайних баров

Теперь представим, что прошло 1-2 интервала времени (скажем, 2 часа), цена резко выросла. Что происходит с расчетами? В первую очередь идет пересчет SMA, последнее слева значение исключается и берется новое. Так как цена поднялась, то и средняя приподнялась.

А раз так, значит (самое главное!) и среднеквадратичное отклонение тоже увеличилось. И увеличилось в ОБЕ стороны. На графике будет выглядеть вот так:

Рис. 1.2. Первое резкое движение

Рис. 1.2. Первое резкое движение

Следующий час пришел. График еще круче вырос, что произойдет? Верно, SMA станет выше. А раз среднее больше/выше, то и среднеквадратичное отклонение от него больше. Примерно так:

Рис. 1.3. Второе резкое движение

Рис. 1.3. Второе резкое движение

И так до бесконечности. Пока идет резкий рост, значения отклонений увеличиваются, что выглядит на графике как расширение Лент Боллинджера.

Затем Боллинджер начал наблюдать, а что же происходит, когда рост заканчивается? Как себя ведут ленты?

Допустим, цена упала. Что происходит? Средняя немного опустилась, но: значение потенциального максимума до сих пор больше предыдущего (потому что в расчетах SMA появились «крупные» значения от недавнего роста). А вот значение потенциального минимума стало меньше или равно предыдущему (уменьшилось количество и значение «флетовых» ценовых данных, что были в начале расчетов).

О чем это говорит? А это дает нам первый сигнал из четырех, небольшое замедление ценового движения. Назовем его точкой 1.

Рис. 1.4. Точка 1

Следующее движение, допустим спустя 2-4 часа на часовом ТФ. Средняя может начать выравниваться или продолжать расти. Нижняя лента начинает поворачивать вверх. Верхняя может либо продолжать движение круто вверх, либо смотреть вверх под мЕньшим углом, чем раньше.

Рис. 1.5. Точка 2

Мы получаем вторую точку — затухание первоначального движения.

Проходит еще какое то ценовое движение… Опять рассчитываем параметры. Что получается, нижняя лента уже «тянется» вверх, а верхняя либо становится горизонтальной, либо меньше предыдущего значения. Мы получаем 3 точку.

Рис. 1.6. Точка 3

Как только верхняя линия начинает «подтягиваться» к средней, мы получаем 4 окончательную точку — завершение ценового движения. Расширение возможно завершено.

Рис. 1.7. Точка 4

Если же вдруг новые ценовые данные в этот момент времени (между 3 и 4 точкой, либо сразу после 3-ей) приносят новые более высокие цены, что произойдет?

Средняя пойдет вверх. Нижняя линия будет либо продолжать «подтягиваться» к средней, либо развернется обратно, а вот верхняя линия Боллинджера устремится опять вверх. Точка 3 аннулируется и ожидаем новой точки 3.

Рис. 1.8. Новые ценовые данные

Рис. 1.8. Новые ценовые данные

Если же ценовые данные будут не «взрывными», то что произойдет? Вспоминаем формулу расчета SMA и отклонения. Среднее будет примерно одинаковое, отклонения будут небольшими и, как следствие, линии Боллинджера подтянутся друг к другу и в итоге пойдут практически параллельно к средней. Встречайте, мы в стадии начала Сжатия.

Рис. 1.9. Завершение

Рис. 1.9. Завершение

Разобравшись с Расширением, переходим к не менее интересному моменту в ЛБ — Сжатию.
Сжатие характеризуется почти параллельными линиями отклонения и средней. В этот период цена ходит от верхней линии к нижней, от нижней к средней и обратно, в общем, гуляет по коридору.

Если использовать только один таймфрейм (период), то в Сжатии торговать нежелательно из-за, возможно, непредсказуемых движений цены (Рис. 1.1. и Рис. 1.2.). Проще дождаться «раскрытия» лент и торговать в направлении движения. Но есть один способ использования Сжатия, но о нем поговорим позже.

В Сжатии что примечательно? Фильтрация ложных резких движений цены. Если мы видим, как цена выбивается из коридора лент и даже, может быть, закрывается выше линий, это не сигнал к началу открытия сделок. Ключ — в поведении ЛБ. Настоящее, качественное движение, произойдет тогда и только тогда когда ОБЕ ленты Боллинджера развернутся, «раскроются» в разные стороны. Опять вспоминаем природу такого поведения лент, чтобы была понятна логика. Небольшой пример:

Рис. 1.10. Ложные пробои

Рис. 1.10. Ложные пробои

К примеру, у нас есть бар, после которого идет кучка внутренних баров. Мы решаем установить ордер на пробой выше максимума (1). На рисунке выше под буквой А обозначены все попытки пробоев, в том числе с закрытием выше верхней линии Боллинджера. Обратите внимание на нижнюю линию (буква В). Она НЕ расширяется после закрытия пробойных баров. Это говорит о том, что пробой ложный и недействительный.

Теперь посмотрим на продолжение…

Рис. 1.11. Действительный пробой

Рис. 1.11. Действительный пробой

Видите, что происходит? Пробой — закрытие выше верхней линии — при одновременном расширении обеих линий Боллинджера. Это — реальный пробой. Дальше начинается стандартное развитие движения с формированием точек 1-2-3-4.

Импульс и расширение волн

До текущего раздела я употреблял выражение «движение цены» в ту или иную сторону, преднамеренно избегая слова «Импульс». Пришло время поговорить об этом явлении.

Если в голове уже отложилось, что такое «раскрытие» лент, почему они раздвигаются друг от друга и как именно происходит формирование Расширения, то многие уже поняли, что в тот момент, когда происходит выход из Сжатия, у нас рождается новый Импульс движения. Не нарождается новый тренд, не происходит каких-то глобальных изменений в цене, а появляется новый Импульс. Чем же так хороши ЛБ при оценке Импульса?

Все просто и лаконично:

  1. Происходит расширение лент в обе стороны.
  2. Цена закрывается выше/ниже верхней/нижней ленты Боллинджера.
    Итог — начало нового Импульса. Очень важно запомнить, что пока не отреагируют обе линии отклонения, Импульса нет. Движения нет.

Идем дальше. Импульс народился, показав нам точку входа — чуть выше максимума/ниже минимума крайнего бара, в зависимости от направления импульса. Теперь наша задача — удержать этот Импульс и не пропустить момент его окончания. А что является сигналами к повышенному вниманию? Правильно — точки 1-2-3-4 на лентах Боллинджера. Появилась точка 1 — внимание, Импульс, возможно, начинает затухать. Появление точки 2 говорит о еще большем внимании за поведением цены.

Если мы получили точки 1 и 2 на графике, пристальное внимание уделяется теперь верхней линии Боллинджера. Если, несмотря на то, что нижняя лента начала подтягиваться, верхняя линия продолжает уверенно расти под прежним углом — все хорошо, пошел тренд. Теперь ожидаем точки 3 и 4 для утверждения в том, что наш первоначальный Импульс завершен.

Безусловно, на трендовых рынках очень часто будет наблюдаться ситуация, когда один Импульс будет идти за другим. Но ВСЕ эти импульсы будут развиваться по одному и тому же сценарию.

Таким образом, Расширение Боллинджера отлично показывает момент начала Импульса, его развитие и момент окончания, что само по себе для пытливого ума уже является достаточной информацией для анализа и действий.

Блуждание по ленте

Следующий немаловажный элемент в ЛБ — это «Блуждание по ленте».
В хорошем тренде, а особенно, в момент сильного Импульса, происходит взрывное безоткатное движение цены, при котором цена закрывается выше/ниже ленты Боллинджера. Если вы уже понимаете принцип построения линий отклонения, то вряд ли ответ на вопрос «надо ли продавать при касании лент» будет у вас положительным.

Само по себе касание ничего ровным счетом не означает. Оно означает лишь то, что наша Лента, отображающая с 90%-ой вероятностью ближайший максимум, верна. До тех пор, пока мы не увидим изменения в поведении Импульса (точки 1-2-3-4), нет никакого смысла продавать на растущем рынке и покупать на падающем. Это просто бессмысленно. Приведу буквально текущий пример по одному активу:

Рис. 2.1. Продаем!

Нужны дополнительные комментарии? Где формирование точки 4, подтверждающей окончание импульса? Только в самом правое крае, на текущий момент, мы видим плоскую верхнюю линию, то есть точку 3. Но точки 4 нет, значит окончательно Импульс еще не завершен. И на протяжении всего движения что SMA, что верхняя линия Боллинджера не давали нам права продавать, независимо от того, какие зоны и линии сопротивления стоят на нашем пути.

Длительность Импульса

Хороший вопрос — а как долго будет идти Импульс? На что рассчитывать, входя в сделку? Ответ прост — не знаю. И никто точно не знает. Важно знать лишь то, что природа развития Импульса всегда идет по одному и тому же сценарию. Всегда будут точки 1-2-3-4. И если уже на следующих 1-2 барах после входа противоположная входу лента начинает разворачиваться, это сигнал для пристального внимания или закрытия сделки.

Пока мы не перешли дальше, вернитесь к своим старым сделкам и посмотрите на них с точки зрения поведения лент Боллинджера. Уверен, многие сделки покажутся вам глупыми и бессмысленными. Там купили в скоплении, посчитав ложный пробой за настоящий, там рано закрылись, посчитав что цена уже «слишком далеко» ушла. Попробуйте отключить субъективный взгляд и посмотреть со стороны и двинемся дальше.

Фигуры потенциального разворота (бычий, медвежий).

Раз уж у нас имеется инструмент, который показывает вероятностные ценовые экстремумы, то будет оплошностью не применять его в поисках разворотных точек входа. Рассмотрим же их.

Медвежий разворот

Допустим, у нас имеется некий бычий тренд, который идет уже ого-го как долго. Импульс идет за импульсом, практически не переходя в Сжатие, Ленты пульсируют… Каждый новый максимум закрывается выше ленты, откаты по тренду слегка касаются SMA и прут вверх дальше. Когда же произойдет коррекция, что может быть сигналом закрытия позиции или же разворота?

Рис. 2.2. Растущий импульс

Рис. 2.2. Растущий импульс

И снова нам помогут ЛБ и понимание формулы их построения.

Каждый новый максимум в движении вызывает прорыв ленты. И так будет идти до тех пор, пока не начнут появляться точки 1-2-3-4. В случае когда произошел новый максимум, затем откат к средней и образовался новый пик, который либо чуть-чуть касается верхней ленты, либо вообще не касается — вот тогда появляется потенциальная зона разворота. Не раньше и не позже.

Формируется так называемая фигура «М» по А. Мерриллу (ищи их в книге Боллинджера). Может быть от 2 до 3 таких пиков, прежде чем произойдет разворот, но главное, что нужно помнить — пики должны быть внутри лент, то есть должно идти затухание Импульса.

Рис. 2.3. Затухание Импульса. Фигура M

Рис. 2.3. Затухание Импульса. Фигура M

Бычий разворот

Бычий разворот развивается по аналогичному сценарию. Точно так же идет блуждание по ленте, формирование 1-2-3-4, пик вне лент, затем пик внутри ленты, пусть даже с относительно более низким минимумом, чем предыдущий и, в итоге, формирование фигуры «W» по А. Мерриллу. Отличие от медвежьего разворота в том, что пиков, как правило, 1-2, не более. Разворот вверх всегда более импульсивен, чем вниз.

Рис. 2.4. Затухание Импульса. Фигура W

Рис. 2.4. Затухание Импульса. Фигура W

Как небольшое наблюдение — довольно часто крайний пик, который коснется Ленты, имеет форму пинбара либо разворотного бара. После него откат и новый пик внутри Лент.

Определение точки входа, стоп-лосса и выхода

Попробуем немного собрать воедино полученные знания и применить их к определению точки входа, выхода и стоп-лосса.

Точка входа: как уже описывалось, это вход в сделку за экстремумом пробивного бара при условии «раскрытия» лент из Сжатия.

Стоп-лосс: возможно несколько вариантов:

  • Стоп за минимум пробивного бара. Плюсы — узкий стоп, увеличенный объем сделки. Минусы — вероятность выбивания стопа при откате.
  • Стоп за среднюю линию. Плюсы — более широкий диапазон для движения цены при откате. Минус — уменьшенный объем сделки, необходимость более импульсивного движения для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.
  • Стоп за нижнюю линию. Плюсы и минусы аналогично предыдущему пункту, но в увеличенном размере.

Точка выхода: возможно несколько вариантов:

  • Фиксированная, к примеру, 1:2 в зависимости от стопа. Плюс — заранее жестко заданное соотношение риск/прибыль. Минус — возможность как упустить большой импульс, выйдя из сделки раньше времени, или так и не дотянуть до точки профита и развернуться.
  • Выход при формировании разворотной формации либо при появлении сигналов 1-2-3-4, на выбор. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — в случае резкого разворота ценового движения — выход по стопу либо потеря бОльшей части бумажной прибыли.
  • Плавающий стоп. Уровень профита не выставляется, стоп-лосс подтягивается по цене скользящей и/или за откатными пиками движения. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — возможное недополучение части прибыли.

В целом, каждый выбирает наиболее удобный метод сопровождения сделки. Этот момент опустим, он не особенно относится к теме.

Работа с несколькими Лентами Боллинджера и нюансы анализа по нескольким таймфреймам

Следующий раздел посвящен анализу движения цены по нескольким таймфреймам. Кто-то зовет это 3 экранами Элдера, кто-то просто старшей тенденцией, не суть важно.

Смысл заключается в том, что на текущем периоде ЛБ показывают нам текущий импульс, никоим образом не беря в расчет движение старшего периода.

Для примера разберем 2 ТФ — 1 час и 4 часа. На обоих ТФ у нас будут ЛБ со стандартными параметрами:

На часовом ТФ видим окончание Импульса и начало сжатия. Вместе с тем, на 4 часах видим нисходящее движение, горизонтальную нижнюю Ленту, но точки 4 еще нет. Это говорит о возможном (но не обязательном) окончании нисходящего движения на ТФ 4 часа.

Смысл, конечно, прост — входить в направлении старшего движения. Если мы видим хороший импульс на 4 часах, это означает, что на 1 часе у нас идет полноценный тренд. Прогнозировать точки начала отката по 4 часовому импульсу можно на 1 часовом ТФ по точкам 1-2-3-4 с часовой ЛБ. Ожидаем Сжатия и раскрытия лент по направлению движения старшего ТФ.

В целях упрощения работы можно сделать еще немного проще:

Открываем ТФ 1 час, наносим стандартные ЛБ. Это будет рабочий график. Теперь в отдельном окне открываем график с ТФ 4 часа и ЛБ. Уменьшаем масштаб часового ТФ так, чтобы его движение напоминало движение на 4 часовом ТФ.

Добавляем еще один индикатор линий Боллинджера, увеличивая первый параметр — период скользящей средней. В итоге получится, что новые ЛБ будут иметь первый параметр примерно равный рабочему, умноженному на 4. То есть параметры индикатора будут (80,2).

Теперь на одном графике ТФ 1 час мы видим как текущее движение цены (черные ленты), так и движение более старшего ТФ 4 часа (красные ленты). Отсюда вытекает несколько интересных моментов: На часовом у нас Сужение, на 4 часовом, как говорилось ранее, есть уже точки 1-2-3, но нет 4. Налицо затухание Импульса.

Также отметил на графике пример текущего ложного пробоя. Если на момент закрытия бара на 1 часовом ТФ ленты раскроются — есть вероятный Импульс. Если нижняя лента так и не среагирует — это ложный пробой.

Решил показать, что же произошло спустя сутки. Как наглядный живой пример.

Ложные пробои. Продолжение

Дважды были ложные пробои, отлично отфильтрованные Лентами и 1 реальный пробой против движения старшего ТФ.

  1. Вход в направлении старшего движения более вероятен, чем разворот.
  2. В случае, если раскрытие лент на ТФ 1 час с Импульсом вниз происходит у нижней Ленты Боллинджера старшего периода, и старший тренд вверх — это отличный фильтр не брать данный импульс.
  3. Ленты с ТФ 4 часа могут выступать в качестве потенциальной поддержки/сопротивления для оценки возможного потенциала Импульса.

Применение дополнительных индикативных фильтров

Самое главное в индикаторах — не вдаваться в крайность и не использовать корреляционые индикаторы. Если взять 3 стохастических индикатора, они покажут в тренде одно и то же, и результат будет отрицательным.

Для примера возьмем второй индикатор Боллинджера, известный как %B или Bollinnger BandWidth. Это не что иное, как нормализованные ленты Боллинджера с границами от 0 до 1.

Я покажу свой пример использования данного индикатора. Возможно, вы найдете ему и другое применение.

Нормализованные ленты

Допустим, мы вошли в сделку (например, покупка на примере). В данном случае выход осциллятора %B за пределы 1-цы и формирование пика на осцилляторе может быть отличным сигналом для подтягивания стоп-лосса под ближайший минимум или закрытие сделки («Внимание» на примере).

Довольно часто такой выход достоверно сигнализирует об окончании как текущего импульса, так и хорошего ценового движения. Также допустимо использовать дивергенции на осцилляторе для дополнительных подтверждений.

Можно использовать всё великое разнообразие индикаторов, если вы понимаете суть их работы. Здесь уже дело вкуса и личного опыта.

Работа в стадии Сжатия

Опишем способ того, как можно работать при условии наличия на рабочем ТФ Сжатия. В данном случае предполагаем наличие, скажем на дневном ТФ сжатия, которые идёт уже 5-7 баров. Линии Боллинджера идут параллельно, выступая в роли своеобразного коридора.

В таком случае необходимо отметить данные границы, перейти на ТФ на 2-3 порядка ниже, то есть 15-30 минут и мы увидим красивые движения от одной линии старшего Боллинджера к другой. Ожидаем моменты Сжатий и входим при раскрытии лент. Наилучшие входы образуются там, где Расширению предшествует хотя бы небольшое локальное Сжатие.

Сжатие на 4 часах

Сжатие на 4 часах

Разбор на 15 минутах

Разбор на 15 минутах

Дополнительно можно провести зону поддержки и не входить вниз при Импульсе вниз. Вот и еще один фильтр. Также не стоит входить, если Импульс образовался в результате гепа (ценового разрыва).

Второй фильтр. Если бар практически полностью будет вне ленты, да еще и разворотный — третий фильтр. Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.

Нормализация индикаторов

Приведу буквально один пример относительно нормализации индикаторов.
RSI — очень популярный индикатор. Но опять же использует мифические зоны перекупленности и перепроданности (70/30, 80/20 и т.д.). Зоны ничем не обоснованы абсолютно. Но если взять линию RSI в качестве Средней линии Ленты Боллинджера, просчитать отклонения, то получим великолепный инструмент, позволяющий очень точно определять затухание Импульса, иногда даже быстрее, чем основные Ленты. В процессе роста Импульса, RSI будет также касаться Лент, как и обычные цены в обычных ЛБ. Изюминка нормализации в том, что т.н. «перекупленность» можно увидеть по формированию M и W на осцилляторе относительно примененных Лент.

В качестве примера я написал и опубликовал на TradingView такой индикатор, можете посмотреть.

Нормализованный RSI

Рекомендуемая литература

Читайте книгу самого Джона Боллинджера «Боллинджер о лентах Боллинджера». А это открытые семинары Бориса Строкатова, что он проводил в школе Альпари (3 части):

Заключение

Безусловно, все в одной статье не опишешь. Куча нюансов осталось в стороне, но те, кому стало интересно, смогут пройти и дальше, самостоятельно разбирая принципы работы индикатора и расширяя его понимание.

Инструмент чрезвычайно мощный и глубокий. За кажущейся простотой скрывается сильный математический аппарат и уникальный метод анализа рынков. Не удивительно, что у ЛБ так много поклонников в современном трейдинге, со мной включительно 🙂

P.S. В качестве небольшого дополнения на форуме разместил правила работы по данной методике на бинарных опционах. Смотреть тут.

© Алексей Фирсов, 2020

Обратите внимание! Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом. Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компанию по душе и регистрируйтесь на выгодных условиях — Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня лучший брокер -Finmax, он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

Джон Боллинджер и его книга о Лентах. Индикатор и анализ

Хочешь стать успешным трейдером – думай как они, перенимай их стратегии и стиль торговли, и научись понимать их логику принятия решений. К тому же, при ближайшем рассмотрении оказывается, что истории успеха многих великих инвесторов и гениальных финансовых аналитиков во многом схожи.

Кто такой Джон Боллинджер и чем он известен в мире Форекс-трейдинга?

Биография Джона Боллинджера

Наверняка большинство, даже не слишком опытных трейдеров, встречали в своей практике такой индикатор как полосы Боллинджера и вообще уже где-то слышали это фамилию, однако внятно объяснить, кто это такой и чем он конкретно известен, может далеко не каждый.

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье американского штата Вермонт 27 мая 1950-го года. По непонятным причинам (но скорее всего из-за названия города) на многих русскоязычных сайтах некоторые авторы ошибочно утверждают, что Боллинджер якобы родился во Франции, что, конечно же, является их собственным вымыслом и дезинформацией (все в любое время могут ознакомиться с официальной биографией и статьей в англоязычной Википедии).

С самого раннего детства судьбой было уготовано Джону Боллинджеру связать свою жизнь с миром финансов. Когда Джон был еще очень маленьким, его отец принес книгу одного известного биржевого трейдера, в которой было изображено большое количество схем и графиков. Естественно, что в шестилетнем возрасте Боллинджер еще не мог понимать их сути и значений, однако со временем научившись читать, он не оставлял попыток хотя бы немного понять, о чем же в ней было написано, что возможно и предопределило его дальнейшую судьбу.

  • Другим важным событием, содействовавшим его знакомству с фондовыми рынками, было полученное им некоторое количество акций Fruhauf, которые в скором времени полностью обесценились в результате банкротства фирмы, однако несостоявшийся маленький инвестор получил самое главное – очередной бесценный опыт.

Учеба и становление

Правда связывать свою дальнейшую жизнь с миром финансов Боллинджер пока еще не собирался, и причиной тому были другие не менее серьезные увлечения, такие как фотография и кино, которые стали активно проявляться еще во время учебы в младшей школе. После переезда семьи в Нью-Йорк и окончания средней школы, он принимает решение поступить на оператора в Нью-Йоркскую Школу визуальных искусств. Кроме увлеченности Голливудом, этому также поспособствовало и то, что один из преподавателей был старым знакомым его матери и во многом поспособствовал поступлению Боллинджера.

Учеба давалась достаточно легко, а вот денег постоянно не хватало, вот тогда-то будущий гуру биржевого мира и начал понемногу задумываться о финансовых рынках и предлагаемой ими возможности быстрого обогащения. Боллинджер снова и уже осмысленно прочитал книгу по трейдингу, подаренную ему в шесть лет и на этот раз понял ее уже гораздо лучше, однако денег от этого пока не прибавлялось, и он принял решение устроиться на подработку, чтобы не потерять возможность продолжать учебу.

В качестве места работы был выбран музей СМИ, и тут произошло очередное судьбоносное решение в жизни Джона Боллинджера. По случайности или нет, но владелец этого музея оказался фондовым трейдером, не только приторговывавшим ценными бумагами, но и охотно раздающим рекомендации и советы всем окружающим. Период с середины шестидесятых до середины семидесятых был бурным временем зарождения высокотехнологичного сектора, а затем резкого взлета и неожиданного падения нефтяных котировок.

В силу неопытности и отсутствия четкой торговой стратегии, Боллинджеру тогда так и не удалось достигнуть каких-либо значительных успехов в трейдинге, зато это полностью показало ему неограниченные возможности мировых финансовых рынков и подвигло его подойти к делу уже серьезно. С середины 70-х годов он начинает разрабатывать свою собственную революционную стратегию, которая затем послужит основой для разработки собственных индикаторов и главной темой его знаменитой книги: Боллинджер о лентах Боллинджера.

Восхождение Боллинджера

В 1976 году Боллинджер переезжает из Нью-Йорка в Голливуд и, благодаря своему профильному образованию, без особых проблем устраивается оператором на телеканал FNN (Financial Network News), который освещал новости в финансовом мире.

Постоянно наблюдая за работой множества других профессиональных финансовых экспертов, он получил большое количество недостающих знаний и правильное представление о сути и методах технического и фундаментального анализа рынков. В это же время, он наконец решает и сам окончить специализированные курсы по биржевому анализу, таким образом, окончательно завершив свое становление как аналитика и трейдера, не оставляя при этом и торговую практику.

Начав работу исключительно как телеоператор, со временем, благодаря прохождению курсов и умелому владению накопленной информацией, Боллинджер сам становится штатным финансовым экспертом канала FNN.

Временной отрезок между 1984 и 1991 годами становится одним из самых успешных и плодотворных в жизни Джона, именно тогда он завершает разработку своей уникальной системы по торговле и анализу и использованию как собственных, так и уже существовавших ранее индикаторов для получения высоких доходов на фондовом рынке. Именно тогда была начата литературная деятельность, а выступления в телеэфире позволили избавиться от боязни больших аудиторий, что очень пригодилось потом Боллинджеру в ходе его дальнейшей карьеры.

В 1991-м году американский телевизионный концерн CNBC покупает телеканал, на котором работает Боллинджер и после смены программы все, что для него остается – это выпуск одной аналитической программы в неделю. Тогда он становится предпринимателем и посвящает основное время написанию литературы, чтению лекций, но также продолжает осуществлять и трейдерскую практику на бирже не без помощи своего друга Джона Ратнера. В это же время он познакомился со своей будущей женой Дорит.

Сейчас Джон Боллинджер является руководителем собственной инвестиционной компании Bollinger Capital Management, периодически читает лекции, иногда выступает на CNBC и продолжает писать.

Книга «Боллинджер о лентах Боллинджера»

В середине 90-х Боллинджера отметили как лучшего разработчика софта и программных алгоритмов для биржевого анализа, а в 2001-м году вышла и долгожданная книга Джона Боллинджера. Идея создания книги появилась еще в середине 80-х, и работа велась уже давно.

В поддержку был даже создан специальный рекламный сайт и проведена масса тематических семинаров, однако реально увидеть свет и появиться на полках магазинов книга Джона Боллинджера смогла только вначале 2000-х и сразу же стать бестселлером в трейдерской среде.

Произведение названо просто и незамысловато: Боллинджер о лентах Боллинджера. В нем, автор подробно рассказывает о своем личном опыте и проблемах, с которыми он столкнулся на начальных этапах покорения биржевых рынков, а также о том, как им была создана уникальная система, превосходно сочетающая в себе фундаментальные и технические приемы анализа и, конечно же, о самом главном – индикаторе под названием «Полосы Боллинджера», известном каждому трейдеру.

Рациональный анализ Боллинджера

Свою идею о рациональном анализе и индикаторе Джон представил на FNN. Изначально индикатор даже не имел названия, и уже в ходе интервью, объясняя значение диаграмм, Джон предложил обозначить их, как ленты Боллинджера.

Впоследствии эти ленты (полосы или линии, как их еще называют) стали легендарными индикаторами, которыми трейдеры пользуются и на сегодняшний день.

Созданная система под названием «Рациональный анализ» (Rational Analysis), представляет собой совокупность технического и фундаментального анализа в технической области.

Рациональный анализ представляет собой изучение данных о компании и рынке для принятия инвестиционных выводов.

  • С точки зрения же технического анализа, аналитики берут за основу ценовую структуру, как важнейший исходник информации.
  • Фундаментальный же анализ для оценки стоимости акций берет за основу информацию о компании и об ее экономике.

Если по результатам анализа выявляются достаточные расхождения с рыночной стоимостью, то аналитики предпринимают действия.

Комплексное сочетание технического и фундаментального анализа обеспечивает создание среды, которая помогает сдерживать эмоции для принятия рациональных выводов.

В рациональном анализе основным инструментом и являются полосы Боллинджера, которые представляют собой индикатор изменения цены. Графические линии представляют собой коридор, показывающий на графике динамику цены за определенный промежуток времени. Полосы состоят из трех линий:

  • средняя скользящая;
  • средняя, смещенная вверх на число стандартных отклонений (верхняя линия);
  • средняя, смещенная вниз на такое же число отклонений.

По умолчанию нижняя линия это: средняя линия – стандартное отклонение х2, а верхняя: средняя линия + стандартное отклонение х2.

На рисунке видно, что полоса строится из трех линий, по центру которого идет простая средняя.

Диапазон коридора отражает волатильность рынка. При низкой активности происходит сужение полосы, при большой активности – расширение.

Более подробно о рациональном анализе и полосах Джон рассказывает в своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера». Книга объясняет и описывает тот вклад, который он внес в технический анализ, историю создания индикатора и практикум по его применению.

Книга Джона Боллинджера рассказывает, в какие моменты и почему происходит изменение ширины коридора у полос. Ленты находят параметры, которые сопутствуют колебанию рынка, устанавливая границы ожидания. Это позволяет трейдерам понимать возможную скорость и степень движения рынка. Строение лент носит математический склад и несет важнейшую информацию. Для инвесторов и трейдеров ленты являются инструментом для рыночного анализа.

В книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» подробно и доступно описан принцип работы линий. Она описывает суть работы индикатора и рассказывает простым языком, как пользоваться этим торговым инструментом. Ее содержание это практикум для правильного построения полос, что поможет оценить поведение цены для совершения наиболее выгодной сделки.

На протяжении долго времени профессионалы рассматривают созданный Джоном инструмент, как надежный и действенный способ оценки колебания цены. Книга известного финансового аналитика – это ключ к основам рационального анализа, способного предотвратить совершение импульсивных и неудачных сделок. Отсутствие любых эмоций и сочетание технического анализа с фундаментальным – это то что, по словам Джона, является залогом успешных операций.

Посмотрите интересное интервью с Джоном Боллинджером, в котором он рассказывает про правильную работу со своим индикатором и о том, что не все правильно понимают его настройки, а также рассказывает о самых выгодных таймфреймах и других особенностях:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ленты Боллинджера. Практическое руководство. Все, что нужно знать о полосах боллинджера

Статья посвящена одному из самых известных и уважаемых индикаторов в мире трейдинга — Лентам Боллинджера (далее — ЛБ). Про этот индикатор не писал только ленивый, но 99% авторов упускают из описания саму суть индикатора и принципы его работы. Описываются всем известные стадии Расширения и Сжатия, добавляют какой-нибудь стохастический осциллятор и все.

Изюминка ЛБ раскрывается только после того, как трейдер узнает формулу «изнутри». Вот это и попробуем сделать, благо этот вопрос в печатном виде нигде не описан доступным и понятным языком.

В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор описывает формулу индикатора, принцип его работы и 3 способа применения. И, пожалуй, это единственное правильное объяснение работы данного индикатора. Я лишь немного дополню его книгу наглядными примерами, так как на некоторых моментах в книге сделано слишком мало акцента.

Сразу хочу отметить, что материал не предназначен для новичков. Он для тех, кто уже работал с Лентами Боллинджера и хочет вывести свое понимание на принципиально новый уровень. Короче говоря, статья для практиков:)

Оффтопик, который никто не читает

Книгу про ЛБ я читал дважды. В 2015 и в конце 2020. На повторное прочтение книги меня сподвиг один пост в нашем чате Telegram (Viktor Nomad, отдельное спасибо), в котором была ссылка на видео по ЛБ.

Автор лекции — Борис Строкатов — эксперт по нелинейному трейдингу, работающий с ЛБ и наработками Билла Вильямса (фракталы, аллигатор). 3 часа подробнейшего объяснения принципов работы индикатора, не имеющее аналогов на русскоязычных просторах интернета. Я попробую изложить данное видео в текстовом виде.

Объяснение формулы, примеры, виды

Немного математики и статистики. Большинство индикаторов являются линейными, то есть отображающие прямую зависимость от цены. Растет тренд — растет скользящая средняя, растут осцилляторы и так далее.

Что значит «линейная зависимость» — взяли цену, сложили ее с чем либо, поделили/умножили на что либо и получили результат. То есть в расчетах идет именно линейная, то есть прямая зависимость показаний индикатора от текущей цены. Линии Боллинджера работают немного по другому.

В статистике и трейдинге часто применяют понятие «Нормальное распределение Гаусса». Приведу пример стандартного отображения этого распределения:

Нормальное распределение Гаусса

Что она означает. Возьмем, к примеру, средний рост человека, скажем 170 см. Это будет являться неким «средним» значением роста. Также помним, что есть те, у которых рост ниже 170 и выше 170, а также есть карлики ( 200 см). В середине графика Гаусса будет располагаться «среднее» значение, ближе к 0 — минимальное, ближе к правому краю — максимальное значение роста.

А теперь отложим по вертикали процент отклонения от «среднего» роста, то есть вероятность появления значений той или иной меры. Появление минимального значения (карлик) будет иметь минимальный процент (карликов же очень мало). Аналогично и у правого края — гигантов очень мало. И чем они выше, тем меньше процент их появления. Тех значений, что ближе к «среднему», будет значительно больше.

Так вот, на графике Гаусса получится так, что основная масса точек, соответствующих среднему росту человека (90%), попадет в центральную часть «колокола». Всё, что левее и правее вертикальных линий — те самые аномальные 10% длин роста, которые являются «исключением» из правила.

Гаусс выявил, что абсолютно все случайные величины подчиняются такому закону распределения. Цена по своей структуре тоже является случайной величиной, а значит, к ней можно применить данный подход — выявить диапазоны значений, которые с огромной вероятностью будут минимальным и максимальным значением в данной выборке.

За основу (среднее значение) была взята простая скользящая средняя по закрытиям (SMA close) как наиболее простая в расчетах и зависящая от последних значений цены. Дальше начинаем вычислять отклонения, используя формулу среднеквадратического отклонения. В результате расчетов было выявлено, что если от средней цены отнять/прибавить 2 значения стандартного отклонения, то вероятность появления такого значения в следующий момент времени (или такой рост, в нашем случае) равна 0,1 или 90%.

На пальцах для тех, кто не знает эту формулу

Возьмем, к примеру, тысячу китайцев. Измерим их рост, посчитаем среднее значение роста китайцев, посчитаем по формуле среднеквадратичное отклонение. Допустим, у нас среднее значение роста получилось 160 см, а 1 отклонение равно 15 см. Теперь прибавим/отнимем от среднего роста 2 таких отклонения и получим с вероятностью в 90% минимальный и максимальный рост всех китайцев. И на выходе получится, что минимальный рост китайца будет 130 см, максимальный 190 см. Нам не нужно будет считать все миллиарды, достаточно такой выборки, чтобы судить в глобальном масштабе.

Это очень важно! То есть, по сути своей, 2 стандартных отклонения позволяют с 90% вероятностью предположить, какое будет максимальное либо минимальное значение в любой выборке. Если же значение будет выходить «за пределы» вычисленного значения, значит что? Правильно, мы имеем те самые 10% аномальных значений, которые не являются «нормальными» и вероятность появления которых крайне мала. То есть вероятность появления китайца с ростом 105 см или же 220 см ничтожна мала.

Аналогично и с ценой. Нам не нужно высчитывать все значения цен. Достаточно взять определенный отрезок времени, скажем 20 дней на дневном ТФ, произвести указанные выше действия и в итоге в любой конкретный момент времени мы с вероятностью 90% можем узнать уровень ожидания минимального и максимального значения цены. Именно этот принцип применил Боллинджер в своем индикаторе.

Параметры индикатора и их суть

В стандартном индикаторе ЛБ есть 2 параметра (третий — «смещение» — не учитывается, это уже полеты фантазии).

1. Первый — длина периода или размера выборки для расчета среднего значения скользящей средней (SMA).
2. Второй — количество отклонений.

Разберем оба параметра подробней.

Опытным путем Боллинджер подобрал, что значение 20 является оптимальным значением для графика цены. Что значит оптимальное — это значит, что при таком параметре SMA и 2 стандартных отклонениях 90% всех ценовых движений находятся «внутри» ЛБ.

Не потому, что в месяце 20 рабочих дней или, скажем в сутках 24 часа или еще какая привязка к времени. Нет, параметр такой только потому, что 90% ценовых данных будет внутри лент. Это не значит, что параметр 18 или 22 неверные, нет. И эти параметры будут рабочими, только математическое ожидание будет слегка смещенным в ту или иную сторону.

А если взять не 2, а, скажем 3 отклонения? Или 1?

Казалось бы, бери 1 отклонение и у тебя будет 67-70% вероятность. Да, это так. Только в данном случае ЛБ будут бессмысленны, так как график будет прорывать ленты сверху и снизу и работать по ним будет сложно, если вообще возможно. Да и сам факт 60% почти как подбрасывание монетки:

Нашумевшая статья:  Как использовать индикатор MACD в трейдинге: подробное руководство с пошаговым описанием

Хорошо, тогда возьмем 3 отклонения? Тогда ведь мы получим, казалось бы, такие экстремальные значения, которых цена ну точно не достигнет, ведь вероятность достигает уже порядка 100% (99,99%)?

В данном случае 99,99% движения цены находятся внутри лент, что бессмысленно для нас ввиду невозможности проведения дальнейшего анализа. Максимум, как можно использовать такое отклонение — как динамические линии поддержки/сопротивления и то вряд ли. Гораздо логичней использовать допустимый диапазон и вероятность, что и дают нам 2 отклонения — 90%.

Отрисовка лент Боллинджера. Расширение и Сжатие

Перейдем к самой интересной части — визуализации лент Боллинджера. Визуализация имеет 2 стадии — Расширение и Сжатие. Рассмотрим их подробно.

Расширение Боллинджера

Как уже говорилось, для расчета среднего значения цены применяется SMA с параметром 20. Так как скользящая простая, то и формула простая — взяли значение 20-ти последних цен закрытия и поделили на количество (здесь как раз линейная формула).

Получили значение, вычислили отклонение, добавили/отняли его от среднего и отобразили точками сверху и снизу цены на графике (после расчета отклонения это уже нелинейная формула). Допустим, у нас примерно такое боковое движение на текущие 20 баров на ТФ 1 час:

Теперь представим, что прошло 1-2 интервала времени (скажем, 2 часа), цена резко выросла. Что происходит с расчетами? В первую очередь идет пересчет SMA, последнее слева значение исключается и берется новое. Так как цена поднялась, то и средняя приподнялась.

А раз так, значит (самое главное!) и среднеквадратичное отклонение тоже увеличилось. И увеличилось в ОБЕ стороны. На графике будет выглядеть вот так:

Следующий час пришел. График еще круче вырос, что произойдет? Верно, SMA станет выше. А раз среднее больше/выше, то и среднеквадратичное отклонение от него больше. Примерно так:

И так до бесконечности. Пока идет резкий рост, значения отклонений увеличиваются, что выглядит на графике как расширение Лент Боллинджера.

Затем Боллинджер начал наблюдать, а что же происходит, когда рост заканчивается? Как себя ведут ленты?

Допустим, цена упала. Что происходит? Средняя немного опустилась, но: значение потенциального максимума до сих пор больше предыдущего (потому что в расчетах SMA появились «крупные» значения от недавнего роста). А вот значение потенциального минимума стало меньше или равно предыдущему (уменьшилось количество и значение «флетовых» ценовых данных, что были в начале расчетов).

О чем это говорит? А это дает нам первый сигнал из четырех, небольшое замедление ценового движения. Назовем его точкой 1.

Рис. 1.4. Точка 1

Следующее движение, допустим спустя 2-4 часа на часовом ТФ. Средняя может начать выравниваться или продолжать расти. Нижняя лента начинает поворачивать вверх. Верхняя может либо продолжать движение круто вверх, либо смотреть вверх под мЕньшим углом, чем раньше.

Рис. 1.5. Точка 2

Мы получаем вторую точку — затухание первоначального движения.

Проходит еще какое то ценовое движение… Опять рассчитываем параметры. Что получается, нижняя лента уже «тянется» вверх, а верхняя либо становится горизонтальной, либо меньше предыдущего значения. Мы получаем 3 точку.

Рис. 1.6. Точка 3

Как только верхняя линия начинает «подтягиваться» к средней, мы получаем 4 окончательную точку — завершение ценового движения. Расширение возможно завершено.

Рис. 1.7. Точка 4

Если же вдруг новые ценовые данные в этот момент времени (между 3 и 4 точкой, либо сразу после 3-ей) приносят новые более высокие цены, что произойдет?

Средняя пойдет вверх. Нижняя линия будет либо продолжать «подтягиваться» к средней, либо развернется обратно, а вот верхняя линия Боллинджера устремится опять вверх. Точка 3 аннулируется и ожидаем новой точки 3.

Если же ценовые данные будут не «взрывными», то что произойдет? Вспоминаем формулу расчета SMA и отклонения. Среднее будет примерно одинаковое, отклонения будут небольшими и, как следствие, линии Боллинджера подтянутся друг к другу и в итоге пойдут практически параллельно к средней. Встречайте, мы в стадии начала Сжатия.

Рис. 1.9. Завершение

Разобравшись с Расширением, переходим к не менее интересному моменту в ЛБ — Сжатию.
Сжатие характеризуется почти параллельными линиями отклонения и средней. В этот период цена ходит от верхней линии к нижней, от нижней к средней и обратно, в общем, гуляет по коридору.

Если использовать только один таймфрейм (период), то в Сжатии торговать нежелательно из-за, возможно, непредсказуемых движений цены (Рис. 1.1. и Рис. 1.2.). Проще дождаться «раскрытия» лент и торговать в направлении движения. Но есть один способ использования Сжатия, но о нем поговорим позже.

В Сжатии что примечательно? Фильтрация ложных резких движений цены. Если мы видим, как цена выбивается из коридора лент и даже, может быть, закрывается выше линий, это не сигнал к началу открытия сделок. Ключ — в поведении ЛБ. Настоящее, качественное движение, произойдет тогда и только тогда когда ОБЕ ленты Боллинджера развернутся, «раскроются» в разные стороны. Опять вспоминаем природу такого поведения лент, чтобы была понятна логика. Небольшой пример:

Рис. 1.10. Ложные пробои

К примеру, у нас есть бар, после которого идет кучка внутренних баров. Мы решаем установить ордер на пробой выше максимума (1). На рисунке выше под буквой А обозначены все попытки пробоев, в том числе с закрытием выше верхней линии Боллинджера. Обратите внимание на нижнюю линию (буква В). Она НЕ расширяется после закрытия пробойных баров. Это говорит о том, что пробой ложный и недействительный.

Теперь посмотрим на продолжение…

Видите, что происходит? Пробой — закрытие выше верхней линии — при одновременном расширении обеих линий Боллинджера. Это — реальный пробой. Дальше начинается стандартное развитие движения с формированием точек 1-2-3-4.

Импульс и расширение волн

До текущего раздела я употреблял выражение «движение цены» в ту или иную сторону, преднамеренно избегая слова «Импульс». Пришло время поговорить об этом явлении.

Если в голове уже отложилось, что такое «раскрытие» лент, почему они раздвигаются друг от друга и как именно происходит формирование Расширения, то многие уже поняли, что в тот момент, когда происходит выход из Сжатия, у нас рождается новый Импульс движения. Не нарождается новый тренд, не происходит каких-то глобальных изменений в цене, а появляется новый Импульс. Чем же так хороши ЛБ при оценке Импульса?

Все просто и лаконично:

  1. Происходит расширение лент в обе стороны.
  2. Цена закрывается выше/ниже верхней/нижней ленты Боллинджера.
    Итог — начало нового Импульса. Очень важно запомнить, что пока не отреагируют обе линии отклонения, Импульса нет . Движения нет.

Идем дальше. Импульс народился, показав нам точку входа — чуть выше максимума/ниже минимума крайнего бара, в зависимости от направления импульса. Теперь наша задача — удержать этот Импульс и не пропустить момент его окончания. А что является сигналами к повышенному вниманию? Правильно — точки 1-2-3-4 на лентах Боллинджера. Появилась точка 1 — внимание, Импульс, возможно, начинает затухать. Появление точки 2 говорит о еще большем внимании за поведением цены.

Если мы получили точки 1 и 2 на графике, пристальное внимание уделяется теперь верхней линии Боллинджера. Если, несмотря на то, что нижняя лента начала подтягиваться, верхняя линия продолжает уверенно расти под прежним углом — все хорошо, пошел тренд. Теперь ожидаем точки 3 и 4 для утверждения в том, что наш первоначальный Импульс завершен.

Безусловно, на трендовых рынках очень часто будет наблюдаться ситуация, когда один Импульс будет идти за другим. Но ВСЕ эти импульсы будут развиваться по одному и тому же сценарию.

Таким образом, Расширение Боллинджера отлично показывает момент начала Импульса, его развитие и момент окончания, что само по себе для пытливого ума уже является достаточной информацией для анализа и действий.

Блуждание по ленте

Следующий немаловажный элемент в ЛБ — это «Блуждание по ленте».
В хорошем тренде, а особенно, в момент сильного Импульса, происходит взрывное безоткатное движение цены, при котором цена закрывается выше/ниже ленты Боллинджера. Если вы уже понимаете принцип построения линий отклонения, то вряд ли ответ на вопрос «надо ли продавать при касании лент» будет у вас положительным.

Само по себе касание ничего ровным счетом не означает. Оно означает лишь то, что наша Лента, отображающая с 90%-ой вероятностью ближайший максимум, верна. До тех пор, пока мы не увидим изменения в поведении Импульса (точки 1-2-3-4), нет никакого смысла продавать на растущем рынке и покупать на падающем. Это просто бессмысленно. Приведу буквально текущий пример по одному активу:

Рис. 2.1. Продаем!

Нужны дополнительные комментарии? Где формирование точки 4, подтверждающей окончание импульса? Только в самом правое крае, на текущий момент, мы видим плоскую верхнюю линию, то есть точку 3. Но точки 4 нет, значит окончательно Импульс еще не завершен. И на протяжении всего движения что SMA, что верхняя линия Боллинджера не давали нам права продавать, независимо от того, какие зоны и линии сопротивления стоят на нашем пути.

Длительность Импульса

Хороший вопрос — а как долго будет идти Импульс? На что рассчитывать, входя в сделку? Ответ прост — не знаю. И никто точно не знает. Важно знать лишь то, что природа развития Импульса всегда идет по одному и тому же сценарию. Всегда будут точки 1-2-3-4. И если уже на следующих 1-2 барах после входа противоположная входу лента начинает разворачиваться, это сигнал для пристального внимания или закрытия сделки.

Пока мы не перешли дальше, вернитесь к своим старым сделкам и посмотрите на них с точки зрения поведения лент Боллинджера. Уверен, многие сделки покажутся вам глупыми и бессмысленными. Там купили в скоплении, посчитав ложный пробой за настоящий, там рано закрылись, посчитав что цена уже «слишком далеко» ушла. Попробуйте отключить субъективный взгляд и посмотреть со стороны и двинемся дальше.

Фигуры потенциального разворота (бычий, медвежий).

Раз уж у нас имеется инструмент, который показывает вероятностные ценовые экстремумы, то будет оплошностью не применять его в поисках разворотных точек входа. Рассмотрим же их.

Медвежий разворот

Допустим, у нас имеется некий бычий тренд, который идет уже ого-го как долго. Импульс идет за импульсом, практически не переходя в Сжатие, Ленты пульсируют… Каждый новый максимум закрывается выше ленты, откаты по тренду слегка касаются SMA и прут вверх дальше. Когда же произойдет коррекция, что может быть сигналом закрытия позиции или же разворота?

Рис. 2.2. Растущий импульс

И снова нам помогут ЛБ и понимание формулы их построения.

Каждый новый максимум в движении вызывает прорыв ленты. И так будет идти до тех пор, пока не начнут появляться точки 1-2-3-4. В случае когда произошел новый максимум, затем откат к средней и образовался новый пик, который либо чуть-чуть касается верхней ленты, либо вообще не касается — вот тогда появляется потенциальная зона разворота. Не раньше и не позже.

Формируется так называемая фигура «М» по А. Мерриллу (ищи их в книге Боллинджера). Может быть от 2 до 3 таких пиков, прежде чем произойдет разворот, но главное, что нужно помнить — пики должны быть внутри лент, то есть должно идти затухание Импульса.

Бычий разворот

Бычий разворот развивается по аналогичному сценарию. Точно так же идет блуждание по ленте, формирование 1-2-3-4, пик вне лент, затем пик внутри ленты, пусть даже с относительно более низким минимумом, чем предыдущий и, в итоге, формирование фигуры «W» по А. Мерриллу. Отличие от медвежьего разворота в том, что пиков, как правило, 1-2, не более. Разворот вверх всегда более импульсивен, чем вниз.

Как небольшое наблюдение — довольно часто крайний пик, который коснется Ленты, имеет форму пинбара либо разворотного бара. После него откат и новый пик внутри Лент.

Определение точки входа, стоп-лосса и выхода

Попробуем немного собрать воедино полученные знания и применить их к определению точки входа, выхода и стоп-лосса.

Точка входа: как уже описывалось, это вход в сделку за экстремумом пробивного бара при условии «раскрытия» лент из Сжатия.

Стоп-лосс: возможно несколько вариантов:

  • Стоп за минимум пробивного бара. Плюсы — узкий стоп, увеличенный объем сделки. Минусы — вероятность выбивания стопа при откате.
  • Стоп за среднюю линию. Плюсы — более широкий диапазон для движения цены при откате. Минус — уменьшенный объем сделки, необходимость более импульсивного движения для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.
  • Стоп за нижнюю линию. Плюсы и минусы аналогично предыдущему пункту, но в увеличенном размере.

Точка выхода: возможно несколько вариантов:

  • Фиксированная, к примеру, 1:2 в зависимости от стопа. Плюс — заранее жестко заданное соотношение риск/прибыль. Минус — возможность как упустить большой импульс, выйдя из сделки раньше времени, или так и не дотянуть до точки профита и развернуться.
  • Выход при формировании разворотной формации либо при появлении сигналов 1-2-3-4, на выбор. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — в случае резкого разворота ценового движения — выход по стопу либо потеря бОльшей части бумажной прибыли.
  • Плавающий стоп. Уровень профита не выставляется, стоп-лосс подтягивается по цене скользящей и/или за откатными пиками движения. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — возможное недополучение части прибыли.

В целом, каждый выбирает наиболее удобный метод сопровождения сделки. Этот момент опустим, он не особенно относится к теме.

Работа с несколькими Лентами Боллинджера и нюансы анализа по нескольким таймфреймам

Следующий раздел посвящен анализу движения цены по нескольким таймфреймам. Кто-то зовет это 3 экранами Элдера, кто-то просто старшей тенденцией, не суть важно.

Смысл заключается в том, что на текущем периоде ЛБ показывают нам текущий импульс, никоим образом не беря в расчет движение старшего периода.

Для примера разберем 2 ТФ — 1 час и 4 часа. На обоих ТФ у нас будут ЛБ со стандартными параметрами:

На часовом ТФ видим окончание Импульса и начало сжатия. Вместе с тем, на 4 часах видим нисходящее движение, горизонтальную нижнюю Ленту, но точки 4 еще нет. Это говорит о возможном (но не обязательном) окончании нисходящего движения на ТФ 4 часа.

Смысл, конечно, прост — входить в направлении старшего движения. Если мы видим хороший импульс на 4 часах, это означает, что на 1 часе у нас идет полноценный тренд. Прогнозировать точки начала отката по 4 часовому импульсу можно на 1 часовом ТФ по точкам 1-2-3-4 с часовой ЛБ. Ожидаем Сжатия и раскрытия лент по направлению движения старшего ТФ.

В целях упрощения работы можно сделать еще немного проще:

Открываем ТФ 1 час, наносим стандартные ЛБ. Это будет рабочий график. Теперь в отдельном окне открываем график с ТФ 4 часа и ЛБ. Уменьшаем масштаб часового ТФ так, чтобы его движение напоминало движение на 4 часовом ТФ.

Добавляем еще один индикатор линий Боллинджера, увеличивая первый параметр — период скользящей средней. В итоге получится, что новые ЛБ будут иметь первый параметр примерно равный рабочему, умноженному на 4. То есть параметры индикатора будут (80,2).

Теперь на одном графике ТФ 1 час мы видим как текущее движение цены (черные ленты), так и движение более старшего ТФ 4 часа (красные ленты). Отсюда вытекает несколько интересных моментов: На часовом у нас Сужение, на 4 часовом, как говорилось ранее, есть уже точки 1-2-3, но нет 4. Налицо затухание Импульса.

Также отметил на графике пример текущего ложного пробоя. Если на момент закрытия бара на 1 часовом ТФ ленты раскроются — есть вероятный Импульс. Если нижняя лента так и не среагирует — это ложный пробой.

Решил показать, что же произошло спустя сутки. Как наглядный живой пример.

Дважды были ложные пробои, отлично отфильтрованные Лентами и 1 реальный пробой против движения старшего ТФ.

  1. Вход в направлении старшего движения более вероятен, чем разворот.
  2. В случае, если раскрытие лент на ТФ 1 час с Импульсом вниз происходит у нижней Ленты Боллинджера старшего периода, и старший тренд вверх — это отличный фильтр не брать данный импульс.
  3. Ленты с ТФ 4 часа могут выступать в качестве потенциальной поддержки/сопротивления для оценки возможного потенциала Импульса.

Применение дополнительных индикативных фильтров

Самое главное в индикаторах — не вдаваться в крайность и не использовать корреляционые индикаторы. Если взять 3 стохастических индикатора, они покажут в тренде одно и то же, и результат будет отрицательным.

Для примера возьмем второй индикатор Боллинджера, известный как %B или Bollinnger BandWidth. Это не что иное, как нормализованные ленты Боллинджера с границами от 0 до 1.

Я покажу свой пример использования данного индикатора. Возможно, вы найдете ему и другое применение.

Допустим, мы вошли в сделку (например, покупка на примере). В данном случае выход осциллятора %B за пределы 1-цы и формирование пика на осцилляторе может быть отличным сигналом для подтягивания стоп-лосса под ближайший минимум или закрытие сделки («Внимание» на примере).

Довольно часто такой выход достоверно сигнализирует об окончании как текущего импульса, так и хорошего ценового движения. Также допустимо использовать дивергенции на осцилляторе для дополнительных подтверждений.

Можно использовать всё великое разнообразие индикаторов, если вы понимаете суть их работы. Здесь уже дело вкуса и личного опыта.

Работа в стадии Сжатия

Опишем способ того, как можно работать при условии наличия на рабочем ТФ Сжатия. В данном случае предполагаем наличие, скажем на дневном ТФ сжатия, которые идёт уже 5-7 баров. Линии Боллинджера идут параллельно, выступая в роли своеобразного коридора.

В таком случае необходимо отметить данные границы, перейти на ТФ на 2-3 порядка ниже, то есть 15-30 минут и мы увидим красивые движения от одной линии старшего Боллинджера к другой. Ожидаем моменты Сжатий и входим при раскрытии лент. Наилучшие входы образуются там, где Расширению предшествует хотя бы небольшое локальное Сжатие.

Дополнительно можно провести зону поддержки и не входить вниз при Импульсе вниз. Вот и еще один фильтр. Также не стоит входить, если Импульс образовался в результате гепа (ценового разрыва).

Второй фильтр. Если бар практически полностью будет вне ленты, да еще и разворотный — третий фильтр. Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.

Нормализация индикаторов

Приведу буквально один пример относительно нормализации индикаторов.
RSI — очень популярный индикатор. Но опять же использует мифические зоны перекупленности и перепроданности (70/30, 80/20 и т.д.). Зоны ничем не обоснованы абсолютно. Но если взять линию RSI в качестве Средней линии Ленты Боллинджера, просчитать отклонения, то получим великолепный инструмент, позволяющий очень точно определять затухание Импульса, иногда даже быстрее, чем основные Ленты. В процессе роста Импульса, RSI будет также касаться Лент, как и обычные цены в обычных ЛБ. Изюминка нормализации в том, что т.н. «перекупленность» можно увидеть по формированию M и W на осцилляторе относительно примененных Лент.

Заключение

Безусловно, все в одной статье не опишешь. Куча нюансов осталось в стороне, но те, кому стало интересно, смогут пройти и дальше, самостоятельно разбирая принципы работы индикатора и расширяя его понимание.

Инструмент чрезвычайно мощный и глубокий. За кажущейся простотой скрывается сильный математический аппарат и уникальный метод анализа рынков. Не удивительно, что у ЛБ так много поклонников в современном трейдинге, со мной включительно:)

P.S. В качестве небольшого дополнения на форуме разместил правила работы по данной методике на бинарных опционах. Смотреть .

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера .

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи . В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник) . Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение) . А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение) . Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Изучить работу этого индикатора с помощью Интернетов непросто, но я уже писал про , в обязательном порядке прочитайте (там же вы сможете скачать индикатор Bollinger Bands). И вот решил вернуться к этой теме опять, и рассказать о стратегиях. К сожалению, многие авторы очень поверхностны. Поэтому чтобы показать, как «глубока кроличья нора» я обратился к книге «Боллинджер о лентах Боллинджера ». Это достаточно емкий для сухой технической литературы труд, прочитав который, я постарался выделить основы для построения торговой стратегии. Если мои взгляды не совпадут с вашими, то вы все равно сможет найти полезный материал в статье для работы с торговой стратегией, построенной по Боллинджеру сразу после прочтения.

7 правил, которыми нужно пользоваться при построении торговой стратегий на основе упоминаемых в статье подходов на лентах Боллинджера

  • Подходящие данные для работы можно получить из , объемов и других индикаторов.
  • и тренд уже встроены в ленты Боллинджера, поэтому их дополнительное определение не требуется.
  • Цена блуждает вниз по нижней ленте и вверх по верхней.
  • Когда цена закрывается за пределами диапазона, можно считать это сигналом продолжения. На базе этого сигнала можно построить успешную систему прорыва волатильности.
  • Параметры по умолчанию – это только параметры по умолчанию. Фактически их нужно подбирать под рынок и задачи.
  • Когда принято решение удлинить среднюю, значение стандартного отклонения также увеличивается. Если при 20 оно равно 2, то при 50 уже 2,1, а при 10 – 1,9.
  • Важно, что касание ленты – это просто касание и само по себе не является сигналом ни на покупку, ни на продажу.

Предлагаю вам скачать книгу Боллинджер о лентах Боллинджера в pdf формате

Стратегия Боллинджер Бандс. Ленты сами по себе

В третьей части книги рассказывается о том, что Болинджер Бандс способны оказать содействие при распознании фигур технического анализа. Это полезно знать тем, кто по ним работает и может стать отличным дополнением вашей стратегии. Также тут рассказывается о вершинах основаниях и устойчивых трендах, однако, самый интересный раздел третьей части касается одного из трех торговых методов основанных на Сжатии.

Сжатие связано с большинством вопросов, которые касаются индикатора, и это самая популярная тема. Все дело в том, что длительное сжатие и следующий за ними взрыв активности всегда привлекает внимание.

Лентами Болинжджера движет волатильность, а сжатие – это её отражение в чистом виде.

Существует мнение, что цена не циклична и не предсказуема, но при этом и то и другое возможно для волатильности. Таким образом, изученные графики показывают, что низкая волатильность порождает высокую, а высокая – низкую.

Интересно то, что сжатие может содержать ложный прорыв. Этот элемент в книге называют странным. Выражается он в том, что приближающийся конец Сжатия вызывает короткое ценовое обманное движение, а далее происходит резкий разворот и цена бросается в сторону вновь родившегося тренда.

А вот и первая торговая стратегия!

Подходит для любой пары для любого таймфрейма, где не слишком большой спрэд.

Спросите в комментариях о конкретном инструменте: валютной паре или сырье, товаре или акции, индексе и другом насчет пригодности величины его спрэда.

Торгуем по стратегии сжатие с самого начала. Для этого занимаем первую позицию по рынку. Лот должен давать до 2% потенциального убытка (расстояние до стоплосса). Позиция может быть занята в направлении фальшивки.

Важно, чтобы вы развернулись все же, если это окажется ложный прорыв.

Такой техникой пользуются некоторые трейдеры товарными фьючерсами, у которых системы часто держат их в рынке постоянно, переключая то длинную, то короткую позицию.

В данном примере ложного прорыва не произошло. Тем лучше.

Выход из рынка должен следовать правилу Расширения. Заметьте, что сжатие яснее, чем Расширение. Однако, оно диктует интересное правило когда появился мощный тренд, волатильность растет, а за ней, на восходящем тренде нижняя лента поворачивается вниз. А на нисходящем — верхняя лента поворачивает вверх! Это и есть Расширение на лентах Болинджера.

Так вот, когда оно разворачивается, то существуют высокие шансы на то, что тренд завершается. В этой точке можно выходить.

Лучшая стратегия по Болинджеру. Второй метод следование за трендом

Вторая торговая стратегия по Болиджеру, при которой трейдер следует за трендом – это способ, содержащий в своей основе не только титульный инструмент, но и дополнительные сигналы от вспомогательного индикатора. Для работы по второй стратегии, подходят следующие индикаторы, встроенные в Метатрейдер 4:

В книге упоминаются и другие индикаторы, которых я не встречал в нашем терминале. Кроме того подробно рассматривается только первый индикатор MFI, работу с которым я и порекомендую.

Торговля по тренду не новость для моих читателей, например в статье: « » я рассказывал о том, как торговать по тренду с помощь другого индикатора.

Главное в этом подходе то, что когда цена настолько сильна, чтобы добраться до верхней ленты, и эта сила может быть подтверждена силой индикатора, то это сигнал начала восходящего тренда. Конечно, то же самое можно сказать и про обратный сигнал.

В принципе, это очень похоже на первую стратегию по Болинждеру, с той разницей, что для подтверждения применяется индикатор MFI, при этом в Сжатии уже нет нужды.

Техника выхода из сделки та же по параболику или при касании ленты Болинджера на противоположной от сделки стороне. Я модифицировал это правило и вышел на завершении расширения.

Если MFI поднимается выше 80, и свеча дошла в этот момент до верхней границы индикатора, то нужно покупать. Если меньше 20, свеча на нижней границе индикатора, то нужно продавать.

Стратегия по Болинджеру. Торговли в прибыль на разворотах

Третья стратегия способна предвосхитить развороты. Я раньше рассказывал о разворотных стратегиях, например, в статье « ».

В стратеги с титульным индикатором для этого используются точки касания лент и поведение вспомогательного индикатора.

Сначала нужно найти множественные касания верхней ленты, которые сопровождаются ослаблением индикатора. А также подходят множественные касания нижней ленты, которые сопровождаются усиливающимся индикатором.

Индикатор Bollinger Bands или Полосы Боллинджера — наверное, самый лучший индикатор из всех возможных. Это настоящий Грааль в руках опытного трейдера! На этом индикаторе построено несметное количество торговых стратегий и систем. Но 95% трейдеров не умеют его использовать. В этой статье я не только расскажу об этом классическом индикаторе технического анализа, но и научу правильно его использовать и понимать. Не верите? Дочитайте статью до конца, она не займет у вас много времени, но эффект от прочтения будет очень высоким, и, самое главное, вы убедитесь в правдивости моих слов!

Индикатор был придуман техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером (John Bollinger), и впервые описан в 1987 году в книге Перри Кауфмана (Parry Kaufman) «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (The New Commodity Trading Systems and Methods).

Джон Боллинджер родился во Франции, но позже его семья переехала в Нью-Йорк. С детства Джона интересовался кинематографом и фотографией, именно поэтому он поступил в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, в которой получил профессию оператора по свету. В 1976 году он перебирается в Западный Голливуд. Но все изменилось в тот момент, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. Работая в «Файненшл Ньюс», Джон мог наблюдать за работой финансовых аналитиков, где и набирался опыта. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается на телеканал в качестве торгового аналитика. Но уже в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC и на этом карьера Джона на телеканале была закончена. Именно в период с 1984 по 1991 год Джон Боллинджер разработал свой индикатор рационального и действенного анализа, получившего название «Полосы Боллинджера»

Данный индикатор актуален и сейчас. Джон Боллинджер подробно описал весь механизм работы своего индикатора в своей книге « ». А в 1996 году, Джон был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансовых рынков.

Описание индикатора

Визуально индикатор Bollinger Bands (BB) представляет из себя две ленты, ограничивающие движение цены сверху и снизу. Границы полос являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, и большую часть времени находятся на удалении от цены.

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Но различие состоит в том, что границы ВВ строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартных отклонений зависит от волатильности, то и Полосы Боллинджера сами регулируют свою величину: при низкой волатильности полосы уменьшаются, при высокой волатильности -увеличиваются. Таким образом, большую часть времени цена находится непосредственно в нутрии полос. Причем, чем больше стандартное отклонение, тем больше вероятность того, что цена не покинет границ Полос Боллинджера.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение — около 5% цен должно находится за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

  • Центральная линия — это обычная скользящая средняя с периодом 20
  • Верхняя линия — это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений.
  • Нижняя линия — это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера уникальны тем, что изменение ширины напрямую связанно с неустойчивостью рынка. Границы полос Боллинджера строятся пропорционально среднеквадратическому отклонению от скользящей средней (средней линии полос Боллинджера) за анализируемый период. Таким образом, этот индикатор указывает на появившуюся волатильность расширением, а при понижении волатильности полосы сужаются.

В отличии от других индикаторов, Полосы Боллинджера имеют оду очень выраженную и важную особенность — они показывают нам то, что происходит непосредственно в этот момент на рынке, а не прошлое, как это часто бывает при использовании других индикаторов. ВВ можно использовать как самостоятельно, так и в связке с другими индикаторами. Разумеется, все зависит исключительно от ваших знаний, которые я сейчас и попытаюсь дополнить.

Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, такие как начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Проще говоря, полосы Боллинджера — это уникальный индикатор, позволяющий оценить движение цены и сделать правильный вывод. Об этом подробно говорит сам Джон Боллинджер в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера ».

Допускается возможность использовать полосы Боллинджера без каких либо дополнительных индикаторов, но только в том случае, если вам известны способы построения уровней и зон ПС и модели технического анализа.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это простая скользящая средняя (SMA). В выражении ниже, «period» обозначает число отрезков времени (количество свечей), составляющих период расчета скользящей средней (по стандарту — 20).

Верхняя линия полос Боллинджера — эта та же скользящая средняя, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений. В формуле ниже, «n» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия полос Боллинджера рассчитывается аналогично верхней линии, но смещается она вниз.

Настройки полос Боллинджера

Полосы Боллинджера имеют следующие стандартные настройки:

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Сдвиг: 0
  • Цена (Применить к): Close

Для полос Боллинджера рекомендуется применять период от 14 до 24 (по стандарту 20), а стандартное отклонение от 2 до 5 (по стандарту 2). Стоит понимать, что увеличение периода и отклонения будет влиять на чувствительность индикатора, а уменьшение повлияет на работоспособность — появится много ложных сигналов. Поэтому я рекомендую оставить период 20, а отклонение не повышать больше 3, в идеале от 2 до -2,8.

Сдвиг лучше всего оставить стандартным, т.е. равным 0. Но в своей практике я иногда применяю сдвиг «1». Это не влияет на общую картину, но над и под формирующейся свечей индикатор не перерисовывается.

Наиболее часто для построения полос Боллинджера используются цены закрытия (Close). Проще говоря, индикатор будет использовать при построении цены, на которые пришлось закрытие свечи.

Индикатор прекрасно работает на всех таймфреймах. Разумеется, чем выше таймфрейм, тем точнее и надежнее сигнал. Не стоит забывать, что различные активы могут вести себя по разному, соответственно и настройки индикатора стоит подбирать в индивидуальном порядке для каждого актива.

Как работает индикатор Bollinger Bands

Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера — это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние — состояние во время бокового движения цены.

Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:

Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера — нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда — верхняя граница все еще направлена вверх.

С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере — вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное — это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.

Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.

В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.

Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.

Изменение настроек индикатора Bollinger Bands

Как говорилось ранее, в некоторых случаях можно изменять настройки индикатора ВВ, тем самым подстраивая его под нужные активы и торговлю.

Изменение периода сильно повлияет на чувствительность индикатора: при увеличении периода индикатор будет дольше реагировать на изменения в движении цены, а при уменьшении — быстрее, но выдавать больше ложных сигналов. Напомню, лично я считаю, что период 20 самый оптимальный период для этого индикатора — это золотая середина. Сам период — это количество последних свечей, которые используются для вычислений и построений полос.

Если с периодом все понятно, то стандартное расширение, в некоторых случаях, просто необходимо менять. От стандартного расширения зависит то, сколько свечей будет находиться внутри полос, а сколько за их границами.

Так при отклонении «2» внутри полос будет находиться 90.11% свечей, а при отклонении «3» уже 99.98% свечей. Лично я в своей торговле не использую отклонение выше «2.8» — это вполне достаточно, чтобы получать вполне хорошие синалы в разных стратегиях.

Разумеется, не стоит менять без причины настройки индикатора. Все изменения должны быть обоснованы!

Способы применения полос Боллинджера в торговле

Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:

  • Резкое изменение цены в основном происходит после сужения полос Боллинджера (после уменьшения волатильности).
  • Если цена выходит (или движется по границе) за пределы полос Боллинджера, то стоит ждать продолжения движения.
  • Если за пиками и впадинами на границах полос Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то стоит ожидать разворот тренда или переход движения цены в боковик (флет).
  • Движение цен начавшееся от одной из границ полос Боллинджера чаще всего достигает противоположной границы.

Полосы Боллинджера — универсальный индикатор, позволяющий торговать совершенно на любом рынке. Но большинство трейдеров считают, что этот индикатор позволяет получать сигналы только в боковом движении. Это не так, и сейчас я вам это докажу.

Полосы Боллинджера в боковом движении

Как я уже и говорил, индикатор можно применять в боковом движении (самый распространенный метод). При такой торговле мы будем входить в сделку при каждом касании ценой границ ВВ, разумеется, если противоположная сторона не станет расширяться (об этом многие забывают или вовсе не знают).

Полосы Боллинджера в трендовом движении

Кроме этого, индикатор может неплохо показывать сигналы и по тренду. В данном случае, центральная линия ВВ будет служить динамическим уровнем поддержки и сопротивления. Как правило, почти все трендовое движение будет находиться в верхней или нижней полосе индикатора. Сам тренд, чаще всего начинается после пробития центральной линии ВВ.

Давайте разберем подробней весь процесс появления тренда. Как уже было сказано, тренд чаще всего начинается с пробития центральной линии, после чего цена достигает границ ВВ. Через какое-то время, как правило, возникает откат, который достигает центральной линии ВВ, и уже от нее начинается движение. Таким образом, центральная линия полос Боллинджера может служить весьма неплохой линией поддержки сопротивления — крайней точкой коррекции.

Нашумевшая статья:  Скользящие средние: теория и практика в трейдинге и бинарных опционах для начинающих

Заметьте, что в точке 5 произошло пробитие центральной линии ВВ, но смены тренда не произошло — это ложное пробитие. Оно указывает на ослабление тренда в данный момент. Стоит обращать внимание на такие пробития, чаще всего они говорят о скором завершении тренда.

Выход цены за границу полос Боллинджера, чаще всего означает продолжение тренда, причем, чем чаще пробиваются границы, тем устойчивее тренд! Исходя из этого правила, можно с уверенностью сказать, что движение цены по границе ВВ означает весьма сильный тренд.

Важно уметь различать тренд от бокового движения: при тренде, большая часть свечей находится в верхней (если тренд вверх) или в нижней (если тренд вниз) полосе индикатора, в то время, как при боковом движении, свечи распределяются между полосами примерно одинаково.

Образовании свечей за границами полос Боллинджера

Бывают случаи, когда цена весьма сильно пробивает границы индикатора и уже следующая свеча полностью формируется за полосами Боллинджера. Согласно формулам, 90-95% свечей будут находится внутри индикатора — это говорит о том, что свечи не могут в большом количестве формироваться за пределами полос, а значит появляется высокая вероятность (90-95%), что цена вернется в внутрь полос.

Стоит так же обращать внимание на свечи, которые открылись ЗА границей полос Боллинджера, чаще всего, такие свечи будут направлены внутрь полос — в «зону своего естественного обитания».

Обратите внимание, если идет ряд свечей с большим телом, то вероятность возвращения цены внутрь полос Боллинджера уменьшается — повышается вероятность, что цена и дальше будет двигаться в том же направлении.

Наклон полос Боллинджера

Наклон полос Боллинджера позволяет определить текущую тенденцию. Наклон вниз — идет нисходящий тренд, наклон вверх — восходящий тренд. Тут нет каких-либо секретов, все что нужно это посмотреть на график.

Сужение и расширение полос Боллинджера

Сужение говорит о том, что на рынке понижается волатильность. В свою очередь, чем уже канал индикатора, тем дольше идет боковое движение (консолидация). Как правило, после долгого бокового движения (консолидации) происходит сильный импульс, что можно видеть на графике:

Распознавание моделей с помощью полос Боллинджера

Для примера возьмем весьма распространенную модель разворота тренда — «Двойное дно ». Согласно информации от самого Джона Боллинджера, если за пиками и впадинами за пределами полос (или на границе) Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то ожидается разворот тренда. Именно по этому принципу можно определять разворотные модели. В данном примере, первая впадина находится на границе полос, а вторая впадина внутри полос Боллинджера — это явный признак о развороте тренда.

Согласно этой модели разворота, первая впадина должна быть ниже, чем вторая, что мы и можем наблюдать на графике. К тому же, сужение границ ВВ так же намекает об окончании тренда.

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Как уже неоднократно говорилось, полосы Боллинджера — это уникальный индикатор, способный показывать нам отражение того, что происходит на рынке в данный момент. Индикатор прекрасно себя показывает при работе как с японскими свечами, так и с барами. Полосы Боллинджера так же являются «ориентиром» на ценовом графике — за счет своего наклона весьма просто определить действующую тенденцию. Кроме того, сужение полос говорит нам о том, что на рынке идет боковое движение, а расширение границ указывает на начало тренда. Все это очень просто определяется визуально. К тому же, если досконально понимать работу самого индикатора, то можно без труда определять начало и конец тренда.

Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: , .

Сами полосы «притягивают» к себе цену и «заставляют» ее большую часть времени находится внутри полос. Полосы Боллинджера подходят совершенно под любой рынок, а не только под флет, как об этом думает большинство. Этот индикатор так же упрощает поиск моделей разворота и продолжения тренда.

Недостатки у полос Боллинджера тоже имеются. Главным недостатком является запаздывание, присущее всем скользящим средним. Во время формирования свечи может происходить небольшая перерисовка, т.к. данные берутся непосредственно от закрытия свечи. В некоторых случаях это вызывает дискомфорт.

Вторым недостатком можно назвать неполноценность индикатора. Нельзя использовать только лишь один индикатор ВВ для анализа графика, как минимум необходимо использовать еще уровни поддержки и сопротивления, т.к. на них опирается большая часть трейдеров.

Заключение

Полосы Боллинджера — это самостоятельный индикатор, зачастую не требующий каких-либо фильтров, но в то же время прекрасно работающий с другими индикаторами и свечными моделями. Если понимать работу самого индикатора и способ его построения, то он (индикатор) становится настоящим Граалем в руках трейдера!

Линии Боллинджера — это индикатор на основе всем известных скользящих средних. Впервые его представил на суд общественности Джон Боллинджер (англ. John Bollinger), который и присвоил индикатору свое имя. Описание индикатора наравне с практическими способами его применения автор представил в книге, которая должна быть хорошо знакома всем изучающим технический анализ. Речь идет о литературном труде под названием «Боллинджер о полосах Боллинджера». Оригинальное название этого труда на английском «Bollinger on Bollinger bands» (Боллинджер бандс).

Индикатор на сегодня имеет широкое распространение на Форекс, линии Боллинджера, к примеру, используются даже для бинарных опционов. На основе использования этого индикатора работают даже некоторые советники, поэтому следует уделить пристальное внимание изучению данного технического инструмента, который способен сильно помочь в прогнозировании дальнейшего движения цен.

Как строится индикатор

В принципе, основная масса всех индикаторов, что является общеизвестным фактором, строится на основе скользящих средних. Линии Боллинджера или полосы Боллинджера, есть два распространенных варианта названия у этого индикатора среди русскоязычных пользователей, не стали исключением и тоже содержит в основе своей применение простой moving average.

Внешне линии Боллинджера выглядят как три полосы, и средняя из них — это, как раз, та самая скользящая средняя, которая взята с периодом 20. Ее применение позволяет трейдеру с первого же взгляда определить краткосрочный и среднесрочный тренд. То есть, если видно, что линия этой скользящей направлена вверх и цены движутся над ней, то нет никаких сомнений в том, что на рынке сейчас наблюдается восходящий тренд. То же самое справедливо и для обратного порядка — если центральная полоса линий Боллинджера смотрит вниз, а цены движутся под ней, то можно быть уверенным в присутствии нисходящего тренда.

Однако помимо средней полосы у линий Боллинджера есть еще две, которые находятся на равноудаленном расстоянии от середины индикатора, формируя верхнюю и нижнюю границу своеобразного ценового коридора. Дело в том, что каждая из этих линий указывает, соответственно, на значения средней максимальной и средней минимальной цены.

При этом можно видеть, что расстояние крайних линий Боллинджера от центральной постоянно изменяется. Эта ширина лент зависит от волатильности рынка и измеряется «стандартным отклонением». Расстояние от центральной линии Боллинджера до верхней границы — это взятое значение скользящей средней, к которому приплюсовывают два стандартных отклонения. Также рассчитывается ширина нижней ленты — от средней линии до нижней. В этом случае берут значение скользящей средней и отнимают от него два стандартных отклонения.

При этом легко заметить при взгляде на график, что цена иногда выходит за крайние границы линий Боллинджера. Это говорит трейдеру, что она довольно сильно отклонилась от своих каких-то средних значений. В свою очередь, такое развитие событий может быть «случайным» вылетом, а может указывать и на зарождение новой сильной тенденции, поэтому в такие моменты следует быть особенно бдительными.

Полосы Боллинджера настройка скользящей средней

Как уже говорилось, в основе индикатора линии Боллинджера лежит скользящая средняя с периодом 20. Многие трейдеры задаются вопросом о том, почему же автор выбрал именно эти настройки и нельзя ли их изменить, чтобы сделать технический инструмент более эффективным.

Сам Боллинджер говорил, что он вывел такое значение для своей скользящей средней опытным путем, так как более меньший период делал центральную ось индикатора слишком чувствительной и она реагировала на малейший рыночный шум. Больший период напротив — вызывает постоянные запаздывания, не позволяя трейдеру действовать с максимальной эффективностью. Вследствие этого период 20 был определен как наиболее оптимальный и как показывает опыт всех, кто применяет на практике линии Боллинджера — это действительно так.

Соответственно, используя полосы Боллинджера, настройка их не должна быть предметом головной боли, так как за много лет постоянного тестирования этого, несомненно, очень полезного индикатора, никто не смог предложить более удачный выбор параметров для их построения.

Специфика применения линий Боллинджера

Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.

В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.

То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.

Применение полос Боллинджера на практике

Главной целью создания нового индикатора, по словам Джона Боллинджера, было желание улучшить идентификацию графических моделей. То есть, на графике цены часто встречаются характерные модели технического анализа, такие как — «голова — плечи», «двойное дно» и так далее, и линии Боллинджера должны помочь трейдеру выявлять действительно качественные образования, отсекая от использования фигуры со слабой вероятностью исполнения.

На представленном выше скриншоте хорошо различима фигура «двойное дно». По словам автора, данная модель должна рассматриваться как формирующая сигнал к торговле только в том случае, когда нижние пики формируются в пределах линий Боллинджера и не выходят за крайние границы индикатора. Если же отдельные свечи закрываются за пределами, то лучше эту модель не брать в работу и поискать более качественный образец, где вероятность успешного входа в рынок будет значительно выше.

Расширенное восприятие линий Боллинджера

Для того чтобы повысить эффективность торговли Джон Боллинджер советует при определении точек входа изучать различные временные промежутки, добиваясь наиболее удачного стечения обстоятельств перед заключением сделки. Поэтому автор индикатора не ограничивал его применение каким-то определенным таймфреймом, как это часто делают для своих инструментов другие аналитики.

Однако Боллинджер все же дает некоторые конкретные рекомендации в отношении анализа временных промежутков. Начинать отслеживание текущей тенденции автор советует с дневного графика (D1), осуществляя затем поиск ее подтверждения на 4-х часовых графиках, на часовых и так далее.

То есть, определив, к примеру, что на дневном графике формируется фигура «двойное дно», можно перейти на значительно меньший таймфрейм, чтобы попытаться найти там подтверждение разворотной тенденции. Это позволит войти в рынок значительно раньше, установив при этом более близкий стоп-лосс. Соответственно, трейдер изменяет соотношение риска к прибыли, делая его более безопасным для себя с одной стороны и увеличивая потенциал прибыли — с другой.

Голова и плечи

Очень большое внимание при использовании линий Боллинджера автор уделяет идентификации фигуры «Голова — плечи». Это одна из сильнейших разворотных моделей технического анализа и по мнению самого Джона Боллинджера — ее применение самый простой и безопасный способ быстро разбогатеть на Форекс.

Классическое построение фигуры «Голова — плечи» известно каждому трейдеру, так как это основа технического анализа и действительно, несущая огромный потенциал для получения прибыли модель. Автор рассматриваемого индикатора определил условия, при которых «Голова — плечи» практически всегда отрабатывает себя и позволяет извлечь хороший доход от торговой операции.

На приведенном выше скриншоте хорошо видно, какими характерными параметрами по мнению автора должна обладать фигура «Голова — плечи». Прежде всего, левое плечо и голова должны выходить своими максимумами за пределы линий Боллинджера. Но, при этом, правое плечо своим максимумом не должно коснуться верхней границы индикатора. Такое формирование, что подтверждают и простые наблюдения, является наиболее качественным и в 99% открытие ордера обернется хорошей прибылью.

Еще один пример качественной отработки фигуры «Голова — плечи» в сочетании с линиями Боллинджера представлен ниже, и при желании подобных примеров на ценовых графиках можно найти очень много.

Блуждание по линиям индикатора

Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.

При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.

Торговля в боковом движении

Учитывая природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, несложно понять, как трейдер может зарабатывать при хорошем тренде. То есть, как только он видит, что центральная ось линий Боллинджера направлена, к примеру, вверх и цены находятся над ней, то можно покупать по тренду. Соответственно, и наоборот, расположение цен под 20-периодной скользящей, которая будет опускаться вниз, просигнализирует трейдеру о нисходящей тенденции, когда можно спокойно зарабатывать продавая по тренду.

Однако линии Боллинджера будут полезны не только при торговле по тренду, но и в боковом движении, где классические трендовые индикаторы будут бессильны помочь трейдеру заработать и лишь будут отвлекать формированием ложных сигналов.

Дело в том, что при наблюдаемом боковом движении, полосы Боллинджера позволяют торговать на отскок от нижней границы индикатора и на отбой от верхней границы, так как в большинстве случаев при боковых хождениях цены котировки оказываются зажаты своеобразный коридор, где они совершают волнообразные движения, двигаясь от одной линии Боллинджера к другой.

Джон Боллинджер «Боллинджер о лентах Боллинджера»

Книга от выдающегося аналитика, являющегося президентом компании “Bollinger Capital Management” – успешного инвестиционного института, пользующийся большим доверием у инвесторов. Начав искать свой метод в 70-х годах, автор смог вписать себя в историю, создав поистине уникальный индикатор пользующийся колоссальной популярностью

Редкий спекулянт ни разу не пользовался индикатором Боллинджера, данная книга написана самим автором этого индикатора. Джон дает подробные пояснения, как использовать его детище с наибольшей пользой. Простой и одновременно крайне эффективный индикатор входит в десятку самых популярных индикаторов, используемых спекулянтами. Его секрет в простоте, ленты легко сообщают пользователю о текущей конъюнктуре рынка, показывая области перекупленности и перепроданности, данные знания могут избавить вас от дорогостоящих ошибок и сделок на эмоциях. Читатель по праву оценит ценные советы рекомендации, даваемые в книге, опыт Джона может оказать незаменимую услугу, указав путь по которому стоит последовать. Если вы используете данный индикатор, то прочитать книгу просто необходимо. Истинные знания всегда находятся в первоисточниках.

Что нужно знать о Полосах Боллинджера

Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

  • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
  • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход цен за границы индикатора

Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой«, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.

Продолжение и разворот тенденции

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.

Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

Распознание моделей с Полосами Боллинджера

Для примера возьмем модель «двойное основание«, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.

Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку — дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите ценный инструмент для торговли.

Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.

Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR

Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.

Достоинства и недостатки полос ВВ

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.

Заключение

Если вы в своей торговле используете скользящие средние, то вам просто необходимо рассмотреть вариант своей торговой системы с использованием такого многофункционального индикатора, как Боллинджер. Если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, рекомендую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в этой статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Ленты Боллинджера — один из индикаторов, которые можно использовать со свечами. В действительности, комбинация свечей и лент Боллинджера создают сильный сигнал для сделки. Существует несколько особенностей лент Боллинджера, которые отсутствуют в других индикаторах. Прежде чем мы начнем говорить о том, как использовать ленты Боллинджера, давайте посмотрим, что это за индикатор и как он выглядит. Если у вас еще нет лент Боллинджера на графике, добавьте его и установите настройки по умолчанию: 20, 0, 2. Ленты Боллинджера состоят из трех линий: верхняя лента Боллинджера, нижняя лента Боллинджера и средняя лента Боллинджера. Средняя лента Боллинджера — не что иное, как простая скользящая средняя. Верхняя и нижняя ленты означают отклонение. Можно привести их формулы здесь, но они никак не используются для торговли. Единственное, что нам нужно знать, это то, как сильны они в определении трендов и откатов. Комбинация свеч и лент Боллинджера создает великолепную торговую систем, которая показывает сильнейшие сигналы для продолжения тренда и откатов.

Замечание: на всех примерах ниже, ленты Боллинджера используются с настройками по умолчанию — 20 периодов и 2 отклонения.

Как мы можем использовать ленты Боллинджера в торговле и как выглядят торговые шаблоны?

1. Торговля по тренду: Одной из наиболее важных особенностей лент Боллинджера является то, что когда рынок вялый и нет существенной волатильности, верхняя и нижняя ленты расположена близко друг к другу.

Как вы видите на рисунке выше, верхняя и нижняя ленты расположены так близко друг к другу, что мы отметили их белыми стрелками. Помните, что когда рынок вялый как этот, и торгуется в узком диапазоне, близок пробой, который будет началом большого тренда. Вы можете легко предсказать направление пробоя с помощью сигналов, которые уже показал рынок. Просто посмотрите на цифры на рисунке выше и вы увидите, что мы имеем ввиду. Свеча №1 имеет длинную нижнюю тень. Что это означает? Это означает, что встретилось большое бычье сопротивление на рынке. Так, что цена пошла вверх. Это первый сигнал. Вы могли бы занять длинную позицию после этой свечи, но если вы этого не сделали, то рынок покажет вам еще несколько сигналов, чтобы войти в лонги. После свечи №1, рынок стал вялым и верхняя и нижняя ленты Боллинджера стали сближаться друг с другом. Свеча №2 показывает пробой нижней ленты Боллинджера и закрывается ниже ее. Эта свеча также имеет длинную нижнюю тень, что отражает давление снизу. Рынок становится вялым на несколько свечей. Но свеча №3 убеждает вас, что диапазон пробит. Так что, если вы не имеет длинной позиции, то вы могли бы войти в лонги на закрытии свечи №3. Затем появляется несколько красных свечей, но вам следует знать, что после пробоя диапазона самый первый сигнал разворота на самом деле не является сигналом разворота. Это сигнал продолжения. Выше мог бы начаться большой тренд, но он не начался. Здесь он приведен лишь для примера узкого рынка и его пробоя. Если движения свечей вас сбивают с толку, то вы можете изменять их на линию время от времени и посмотреть реальные уровни поддержки и сопротивления. Линия рисуется на основе значений закрытия. Значение закрытия — наиболее важный сигнал, особенно, если вы хотите интерпретировать сигналы с помощью лент Боллинджера и предсказывать рынок. Давайте изменим свечи на линии и посмотрим как он выглядит.

Как вы видите, поддержки и сопротивления показаны намного лучше на графике из линий (голубые кружки). Цифры 1, 2 и 3 — это места, где сформировались свечи 1, 2 и 3 на последней картинке. На рисунке выше пробой диапазона подтвердился там же, где сформировалась свеча 3. Линия цены пошла вверх, прикоснулась и «оседлала» верхнюю лент Боллинджера. Это означает, что цена пробилась выше диапазона и теперь мы имеем восходящий тренд.

2. Торговля на разворотах. Ленты Боллинджера великолепны в отыскании сигналов разворота. Обычно хорошие сигналы разворота формируются, когда свеча пробивает одну из лент Боллинджера (верхнюю или нижнюю) и затем следует другая свеча с другим цветом. Один из лучших примеров можно увидеть на рисунке выше у свечи №1. Мы сделаем сигнал побольше и покажем его снова:

Как вы видите, свеча №1, являющаяся медвежьей сформировалась полностью за пределами нижней ленты Боллинджера и следующая свеча №2, которая является бычьей, перекрыла тело и верхнюю тень, а также большую часть нижней тени свечи №1. Эти две свечи формируют сигнал, который называется линия прокола. Линия прокола, которая пробивается из лент Боллинджера более сильная. Линия прокола, формирующаяся на вершине бычьего рынка называется Завеса из черных облаков. Мы настоятельно рекомендуем изучить свечные сигналы. Существуют еще разворотные сигналы: Длинная верхняя тень, которая сильно пробивает верхнюю ленту Боллинджера.

Бычье поглощение. Обратите внимание, что обе свечи пробивают нижнюю ленту Боллинджера и что вторя свеча полностью перекрывает первую.

Завеса из темных облаков. Обратите внимание, что обе свечи пробивают верхнюю ленту Боллинджера и как вторая свеча перекрывает первую. Также обратите внимание, на большую верхнюю тень, которую имеет вторая свеча.

Ложные сигналы. Мы всегда можем увидеть ложные сигналы. Истинные сигналы легче поймать, потому что они сильные и очевидные. Хороший трейдер — это тот, кто может распознавать и избегать ложных сигналов. Существуют ложные сигналы пробоя и ложные сигналы разворота. Те, кому нравится торговать развороты, могут столкнуться с большим числом ложных сигналов, потому что тренд может продолжаться длительное время и не легко сказать, когда будет разворот. Если вы не хотите быть пойманным фальшивым сигналом разворота, просто игнорируйте первые два сигнала разворота, когда они встречаются на сильном тренде. Конечно, если вы действительно ждете большого и сильного пробоя и не стремитесь занять позицию, когда вы видите слабость и частичный пробой, у вас будет меньше фальшивых разворотов. Например, некоторые трейдеры займут короткие позиции когда они увидят сигнал, показанный ниже, но как вы видите, это не такой сильный сигнал в сравнении с теми, которые показывались выше.

Почему сигнал выше ложный?

1. Восходящий тренд сильный и сигнал является самым первым сигналом разворота. Что мы имеем ввиду под сильным восходящим трендом? Посмотрите на наклон тренда. Это большой наклон, который становится еще больше. Здесь еще нет намеков на истощение. Тренд, который показывает истощение, говорит нам, что разворот близок.

2. Хотя 50% как первой, так и второй свечи расположены за пределами верхней ленты Боллинджера, они не могут рассматриваться как сильный сигнал, потому что:

  • Обе свечи не являются достаточно длинными и являются относительно короткими.
  • Они не имеют больших верхних теней, которые отражают давление вниз.
  • Вторая свеча очень короткая и не перекрывает полностью первую.

Можете упомянуть еще причины? Приведем еще примеры таких ложных сигналов разворота:

Можете сказать, почему эти сигналы ложные? Третий сигнал может быть распознан как относительно истинный сигнал, потому что восходящий тренд все еще сильный. Взгляните на наклон средней линии Боллинджера (первая красная стрелка) Тренд все еще сильный и не сформировалось признаков истощения, когда появился относительно истинный сигнал. Вы могли бы занять короткую позицию, но вас выбило бы с рынка, когда появились бы сигналы продолжения возле средней линии Боллинджера. Теперь посмотрите на рисунок ниже и на цифры. Объясните, почему некоторые сигналы ложные, другие истинные, а какие-то сигналы продолжения

Как вы видите, ленты Боллинджера хорошо работают также с сигналами продолжения. В восходящих трендах сигналы продолжения формируются, когда свечи идут вниз, повторно тестируя среднюю линию Боллинджера, и затем движутся вверх снова. Работа с сигналами продолжения намного безопаснее сигналов разворота, если только вы не убедились, что тренд реально близок к развороту.

Ленты Боллинджера: практическое руководство

Инструмент под названием ленты Боллинджера обладает двумя очень важными свойствами. Первое заключается в способности указывать главную ось трендового диапазона, аналогично цене и Скользящим средним. Второе – их способность сжиматься и расширяться по мере своего движения. Благодаря двум этим свойствам образуются уникальные модели, в виде ценовых баров, проникающих через границы полос. В сочетании с Японскими свечами линии Боллинджера работают довольно хорошо. В частности, сигналом о краткосрочном развороте являются «Дожи», проникающие сквозь сжимающуюся полосу.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Ценовое движение аналогично отображается в полосах Боллинджера (в виде поворотов и изгибов). Данные движения способны прогнозировать длительность продолжения трендов, пока тенденция не возвратит их к центральной оси. Между направлениями цена-полоса и сжатиями цена-полоса развиваются сложные взаимодействия. Так, можно говорить об ожидаемой паузе тренда, при противостоянии этому со стороны сжимающихся полос. Для правильного прогнозирования соотношения полос к цене нужен определенный опыт. Но в случае успеха, затраченные усилия многократно оправдают себя. Наиболее подходящим инструментом считаются линии Боллинджера для точного определения скрытых колебаний, а также сигнализации о состоянии двери для получения прибыли.

Свойства Боллинджер бандс заключаются в способности колебаться через относительные минимумы и максимумы с последующим отступлением и дальнейшим началом следующего толчка тренда. Еще бывают случаи, когда они входят в расширенные диапазоны, колеблясь назад и вперед без четкой направленности. Довольно часто движение останавливается в своем направлении в момент повышения цены в направлении падающей полосы, а также понижается в направлении восходящей полосы. Боковые горизонтальные полосы имеют свойство появляться в период боковых диапазонов, а также на трендовых рынках. Зачастую цена не может достигнуть нового максимума или минимума из-за полос, пока они не расширятся. В основном, линии Боллинджера лучше предсказывают время, чем цену.

Сигналы при использовании линий Боллинджера

По отношению к тестированию предыдущего минимума нижняя линия Боллинджера снижается, а цена торгового инструмента наоборот, растет. Данная сильная дивергенция дает сигнал к возможности прорыва после полного разворота цены от верхней полосы. Рекомендуется уделить внимание наклону полосы при возвращении ценовых баров, это позволит протестировать существенные минимумы и максимумы. Зачастую это является показателем необходимого времени и силы для проталкивания цены сквозь барьер сопротивления либо поддержки.

Трейдеры с большим опытом оценивают силу покупателей и продавцов в реальном времени, для того, чтобы подтолкнуть сжатые полосы в нужную сторону. Они себя хорошо проявляют при втором тестировании важного минимума или максимума. Когда происходит прорыв рынка, расширившиеся бары зачастую поднимаются до края полосы, скапливаясь, они формируют флаг, пока линии Боллинджера препятствуют возникновению нового движения. Происходит сильное сжатие полос вокруг суженого ценового диапазона на боковых рынках. Здесь будет целесообразно использовать методику NR7 для ожидания приближающегося момента положительной обратной связи относительно полос и цен.

Поведение линий Боллинджера относительно цены

К особенностям полос Боллинджера относится способность предупреждать об изменении тренда. При резком движении цены полосы расширяются наружу. И, наконец, переходя в стадию боковой торговли, они плавно приближаются к цене. Через определенный период ленты Боллинджера закрываются на быстром вертикальном движении. Опытные трейдеры, занимающиеся торговлей на колебаниях, могут правильно оценивать время, которое потребуется до момента сжатия полос и, таким образом, выстроить свою стратегию.

Сильные продажи и покупки способны выталкивать цену далеко за границы полос. Иногда возникают экстремальные условия, когда длинный бар полностью формируется за пределами барьера. Согласно общей тактики, за такими основными нарушениями полос следуют сильные развороты. Торговать против данного движения, значит подвергаться определенному риску, так как формирование небольшой серии подобных изменчивых баров может наблюдаться перед началом разворота. Однако возникновение такого ценового поведения довольно редко встречается в течение дня, исключая открытие.

Для уменьшения риска, следует переходить к наименьшему временному формату и там ожидать разворота перед контр-трендовой позицией. Хорошим шансом повысить успех станет столкновение баров с другими формами сопротивления и поддержки, одновременно позволяющие делать взаимную проверку для уровня входа. Во время торговли прибегайте к защите. Когда цена возвращается в пределы Боллинджер бандс, может наметиться тенденция к быстрому возвышению тренда в случае, когда откат не подает других сигналов к развороту. Следует ориентироваться на «Завесу темных облаков» либо другую аналогичную свечную модель, заполняющую любой ГЭП за пределами полос, поскольку подобные сложные композиции могут приносить значительную прибыль при условии должного управления.

Применяя линии Боллинджера для торговли на колебаниях, трейдеры прекрасно работают внутри них, получая стабильную прибыль. Скрывайте свои стратегии для входа в контр-трендовые позиции у одной полосы и выхода у другой. Применяя такую тактику торговли, будет встречаться гораздо меньше быстрых разворотов, чем при вхождении на прорыве у экстремумов полос. Нужно учитывать, что центральная линия представляет ограничение прибыли, что обязательно принимается в расчет при вычислении соотношения прибыли к риску. Разберитесь, принесет ли достойную прибыль безопасный вход возле данной центральной полосы.

Сопротивления и поддержки в линиях Боллинджера

Довольно выгодно торговать на колебаниях можно на широком диапазоне. Здесь ленты Боллинджера в виде 13-периодной системы, объединенной с простыми горизонтальными линиями сопротивления и поддержки для раскрытия естественных разворотных диапазонов у экстремумов полос. Лучше всего входить в контр-тренд в период, когда предыдущий бар помечает разворотную свечу за линией полосы. Далее, как правило, следует прорыв центральной полосы при отсутствии другого ясного сигнала. Для выхода из позиции используйте ситуацию, при которой цена не склонна быстро расширяться в другом направлении, а также когда терпит неудачу сигнал и отсутствует тень свечи. Следует тщательно следить за поддержкой и сопротивлением для установления положительной обратной связи цены и полос. В конце концов, это приведет к выводу цены из бокового рынка.

Применяя для торговли линии Боллинджера, не стремитесь к единому временному периоду для исключения ошибок относительно тренда. Для рассмотрения одного и того же рынка, используйте три различных временных диапазона. То есть, первый временной период – больше рабочего, а второй – меньше. В каждом случае будет получен различный диапазон экстремумов и относительное положение цены внутри индикаторов. Правильно расценивайте уровень доходности по отношению к риску в применяемом временном диапазоне, однако учитывайте все поддержки и сопротивления на остальных графиках. Определите, остается ли достаточно времени при периоде удержания позиции, чтобы дать цене возможность развиться и достичь цели на других уровнях линий.

Следует учесть, что линии Боллинджера изменяются в зависимости от цены. Этим обусловлена прочная обратная связь между полосами и ценой, а целевые значения меняются с каждым баром. Опытные трейдеры при торговле на колебаниях, умеют определять направление движения данного индикатора. При более длительном нахождении цены в боковом диапазоне, полосы оказываются более узкими. После поворота полосы, расположенной ближе всего к предстоящему ценовому тренду, наступает изменение тренда. В частности, при восхождении ценового тренда вдоль верхней линии Боллинджера, следует ожидать поворота этой стороны индикатора вниз ранее второй полосы ранее того момента, когда цена переместится в боковой диапазон или нисходящий тренд.

Рекомендуется комбинировать линии Боллинджера с динамическими индикаторами. Данная методика позволяет фильтровать направление движения от боковых диапазонов и позволяет выбрать лучшее время для торговли. К цене следует добавить ленты скользящих средних и в нижней части графика отобразить MACD-гистограмму. На ранних промежутках возникновения новой положительной обратной связи цены и полос, цена часто остается в пределах сжатия полос. В момент сигнала данным индикатором повышающего импульса, уделите внимание естественным уровням прорыва модели или полос и используйте для входа сужающиеся ценовые бары.

Добавить комментарий