Стратегия торговли Джо Росса по его книге. Применение в бинарных опционах и трейдинге

Торговля с крюками Росса. Система старика Джо для работы на форексе и бинарных опционах

Приветствую вас, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Сегодня у нас очень интересная тема – торговля с крюками Росса. Я частенько вижу, что данная тема обсуждается на разных форумах, люди активно ее разбирают, и я решил посмотреть сам, что же это за такой торговый подход.

Я считаю, что он будет интересен тем трейдерам, которые торгуют посредством подхода Прайс Экшн. Кто не знает, то это подход, который подразумевает собой анализ движения цены на основе некий свечных паттернов. На практике же Прайс Экшн является очень глубоким и обширным методом, тем не менее, которые за годы доказал свою эффективность на практике. Торговля крюками Росса вполне интересная тема в рамках этого подхода.

Сам по себе подход Прайс Экшн является относительно молодым. Впервые он стал известен, после создания соответствующей темы трейдером James16 на одном очень известном забугорном форуме. Прайс Экшн по своей сути является унифицированным свечным анализом, который, по идее, более понятен начинающему трейдеру.

Там нет такого огромного количества паттернов, да и терминология куда более ясная. Вроде, если почитать про данный подход кажется, что все очень просто, и применить его сможет даже новичок. На практике же дела обстоят намного сложнее, чем кажется, и уже приходит понимание того, что необходим некий опыт и знания, чтобы четко его применить.

Биография мэтра, и о чем он пишет

Из названия уже становится ясно, что данный подход был создан Джо Россом, и я считаю, что есть смысл нам немного рассмотреть его биографию, чтобы составить портрет данного человека. Джо Росс родился в 1935 году, и, как вы понимаете, возраст у него достаточно почетный. Тем не менее, это не мешает ему совершать порой удивительные сделки по своей величине профита.

В общем, на своем веку Джо Росс повидал немало, он пережил несколько крупных кризисов, да и, конечно, в целом, рынок поменялся. Сам же Джо отметил в одном интервью, что познакомился с рынком в 50-х годах после окончания Академии Бизнеса. Сразу скажу, что Академия дала Джо некий базис, грубо говоря, он уже понимал особенности паттерна 123 и мог четко находить важные зоны спроса и предложения. Джо имеет активный портфель торговых систем, он работает не покладая рук, когда его ровесники уже во всю оттопыриваются на пенсии.

Честно говоря, такому энергичному ведению торговли могут позавидовать даже молодые трейдеры. В общем, Джо Росс является весьма интересной личностью, которая на своем веку повидала многое.

Джо Росс. Торговля с крюками Росса

Многие трейдеры воспринимают написанные правила торговли в обучающих материалах как нерушимую аксиому, которую не нужно оспаривать, а самое главное слепо следовать ей. Но, если на первых порах новичку следует притормозить коней и взяться в процессе обучения, хотя бы за один конкретный вид анализа, то более опытные не должны застаиваться. Казалась бы куча материалов, но из-за слепой веры в написанное трейдеры не хотят ничего видеть ближе своего носа.

Однако порой путь к прибыли лежит через череду экспериментов, причем порой достаточно взять и улучшить или логически продолжить уже готовый алгоритм. Собственно именно такой логикой руководствовался именитый трейдеры и аналитик Джо Росс, который усовершенствовал один из самых популярных паттернов и выпустил четкое обучающее пособие под названием «Торговля с крюками Росса».

Поэтому торговля с крюками Росса весьма эффективна на товарном рынке и рынке акций, но и может использоваться на валютном. Более того из-за того что трейдер не гоняется за мнимой возможностью стать у истоков тренда, нет как таково сильной психологической нагрузки, что очень важно если вы новичок. Также, несмотря на то, что нет как такого ограничений на таймфреймы, мы не рекомендуем использовать эту модель ниже часового графика.

Крюк Росса

Джо Росс является одним из именитых трейдеров, который прославился на весь мир. Самое интересное, что разработанную им фигуру он активно использовал сугубо на товарном рынке и лишь потом после публикации учебника ее начали использовать на фондовом рынке. По сути, этот аналитик взял за основу знаменитый паттерн 1-2-3 и ответил на вопрос, а что будет даль за ним?
Чтобы вы понимали, 1-2-3 является основой формирования любого тренда, ведь именно эта фигура представляет собой точку отсчета, пик и откат. Фактически это первые две волны по теории Элиота. Выглядит он следующим образом:

Рис 1. Паттерн 1-2-3

Тут на помощь естественно приходит Крюк Росса, который возникает по тому же принципу что и 1-2-3, а именно после точки три цена должна сформировать новый экстремум, который размечается как точка 4, а затем откат с точкой пять. Очень важно чтобы точка отката крюка не опустилась ниже (для восходящего паттерна) или выше для нисходящего точки 2. Кстати если абстрагироваться цена немного напоминает крюк, за что и был так назван.

Рис 2. Крюк Росса

При торговле по данному паттерну берется идея, что тренд продолжит свое движение. Поэтому проторговывать следует пробой точки 4. Именно по ней следует провести горизонтальную линию. Если на бычьем тренде прорывается уровень по точке 4 – открываем позицию на покупку. Если прорывается на медвежьем тренде сверху вниз – открываем позицию на продажу. Для вашего же удобства рекомендуем использовать отложенные ордера Бай Стоп и Селл Стоп. Пример сигнала:

Рис 3. Сигнал на основе паттерна Крюк Росса

Индикатор Крюки Росса

Необходимо понимать, что рассматриваемая фигура является отнюдь не простой, ведь у многих возникают трудности даже с определением подготовительного паттерна. Тем не менее, на первых порах, когда вы будете учиться, вам поможет построить Крюки Росса индикатор. Его скачать вы сможете прямо с нашего сайта, а после его нанесения он будет выглядеть так:

Рис 4. Индикатор Крюки Росса

Если вы посмотрите на появившееся построение, то увидите метки как предварительного паттерна 1-2-3, так и точку пробоя по Rh, которая отвечает за фиксацию фигуры Крюки Росса. Стоит отметить, что зеленым цветом отображаются точки входа для покупки, а красным для продажи. Тем не менее, необходимо понимать, что точность при автоматическом построении немного страдает, поэтому вы должны отбрасывать в сторону очевидно неправильную разметку.

Сеточная стратегия и Крюки Росса. Разгон депозита

Помимо описанного выше подхода торговли по паттерну, многие трейдеры сочетают сеточную стратегию и Крюки Росса, что, несомненно, позволяет вести более агрессивную торговлю для разгона депозита.

Так при появлении обозначения Rh зеленым цветом необходимо поставить над ним как минимум три или пять отложенных ордеров Бай Соп с одинаковым расстоянием между собой. При появлении обозначения Rh красным цветом необходимо поставить под ним как минимум три или пять отложенных ордеров Селл Стоп с одинаковым расстоянием. Само расстояние подбирается таким образом, чтобы предшествующая фигура 1-2-3 вписывалась в сложившийся диапазон.

Рис 5. Сеточная стратегия и Крюки Росса

Сеточная стратегия для разгона депозита может быть более эффективна, если вы будете использовать принцип пирами, наращивая свои объемы, либо усредняя убытки, выстраивая сетку по мартингейлу. Если вы хотите консервативную доходность и риски сеточная стратегия и Крюки Росса мало совместимы.

«Крюки Росса» — индикатор для торговли по сеточной стратегии

Ценовые графики состоят из отдельных временных отрезков, в течение которых цена может расти или падать. Многочисленные комбинации таких отрезков, различных по длительности и размеру ценового движения, образуют паттерны – устойчивые образования, приводящие с высокой вероятностью к определенному результату. Одним из таких паттернов является 1-2-3. Способ их использования разработал Джо Росс, торговля с «крюками Росса» которого способна принести немалую прибыль.

Паттерн 1-2-3

Эта графическая формация чаще всего появляется в конце тренда и является предвестником зарождения противоположного тренда. Внешний вид двух вариантов паттернов 1-2-3 показан на рис. 1:

• медвежий паттерн (рис. 1а) приводит к завершению восходящей тенденции и началу нисходящего тренда;
• бычий паттерн (рис. 1б) приводит к завершению нисходящей тенденции и началу восходящего тренда.

Рисунок 1. Два варианта разворотного паттерна 1-2-3, лежащего в основе торговли «Крюками Росса».

Медвежий паттерн завершает бычий тренд, для которого характерно повышение последовательных минимумов и максимумов. Последние максимум и минимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, соответственно, в точках 1 и 2. А следующий максимум (точка 3) формируется ниже предыдущего максимума (точка 1).

Бычий паттерн завершает медвежий тренд, для которого характерно понижение последовательных максимумов и минимумов. Последние минимум и максимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, в точках 1 и 2, соответственно. А следующий минимум (точка 3) формируется выше предыдущего минимума (точка 1).

Крюки Росса

Они возникают сразу за формированием экстремальной точки 3. Дальше развивается новый тренд:

• восходящий с последовательно повышающимися максимумами и образующимися на откатах минимумами;
• нисходящий с последовательно понижающимися минимумами и образующимися на откатах максимумами.

Крюком является ценовое движение:

• на восходящем тренде – последовательно от минимума к максимуму и к следующему минимуму;
• на нисходящем тренде – последовательно от максимума к минимуму и к следующему максимуму.

Перегиб такого крюка (либо максимум между минимумами на восходящем тренде, либо минимум между минимумами на нисходящем тренде) обозначается буквосочетанием Rh.

Индикатор крюков Росса

Для идентификации паттернов 1-2-3 и следующих за ними крюков Росса можно использовать разные варианты индикатора ЗигЗага. Его параметры выбираются экспериментально по наилучшему отображению максимумов и минимумов. При этом особое внимание следует уделить выбору таймфрейма анализируемого финансового инструмента – на некоторых из них паттерны 1-2-3 найти е удастся, а на других они будут сразу заметны без дополнительных графических построений.

Однако трейдеры и программисты разработали специальные технические инструменты, ориентированные исключительно на выявление этих графических формаций. Такой индикатор «Крюки Росса» можно скачать по этой ссылке . Этот исполняемый файл (расширение .ex4) помещается в папку MQL4/Indicators, располагающуюся в корневой директории терминала. После его следующего запуска название индикатора будет в окне навигатора и его можно перетащить на график любого финансового инструмента. В результате на ценовом графике будут обозначены точки 1, 2, 3 и Rh (рис. 2).

Рисунок 2. Ключевые точки, найденные индикатором «Крюки Росса».

Их цветовая окраска обозначает:

• красный – отношение точки истинному медвежьему паттерну 1-2-3;
• зеленый – принадлежность точки истинному бычьему паттерну 1-2-3;
• розовый – принадлежность точки ложному медвежьему паттерну 1-2-3;
• светло-зеленый – принадлежность точки ложному бычьему паттерну 1-2-3.

Открытие позиций по крюкам Росса

Классический метод торговли предполагает установку отложенных ордеров:

• BuyStop над уровнем точки красного Rh;
• SellStop под уровнем точки зеленого Rh.

• для длинной позиции – под минимумом, сформированным на откате за последним Rh;
• дл короткой позиции – над максимумом, сформированным на откате за последним Rh.

Фиксация прибыли осуществляется в 3 этапа (на каждом этапе закрывается 1/3 позиции):

1. при достижении ценовым движением двукратного СтопЛосса (одновременно СтопЛосс перемещается в безубыток);
2. при достижении ценовым движением очередного двукратного СтопЛосса (одновременно он снова переносится);
3. при формировании разворотного паттерна 1-2-3.

При каждом образовании крюка Росса (точки Rh) происходит установка соответствующего отложенного ордера и при его срабатывании трехэтапная фиксация прибыли по нему.

Подобная торговая стратегия прибыльна лишь на выраженном тренде и на высоковолатильных финансовых инструментах. При боковом движении или малой амплитуде ценовых колебаний описанная ТС будет убыточной.

Сеточная стратегия «Крюки Росса»

Альтернативным способом прибыльной торговли на выраженном тренде по крюкам Росса является сеточная стратегия. В этом случае после формирования разворотного паттерна 1-2-3 в сторону зарождающегося тренда устанавливаются несколько отложенных ордеров (для восходящего тренда – BuyStop, для нисходящего тренда SellStop) через определенное количество пунктов. Шаг установки можно принять равным расстоянию точкой 2 и ближайшей к ней точкой Rh.

Рисунок 3. Установка сетки отложенных ордеров SellStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Например, на рис. 3 красной стрелкой обозначен момент формирования точки 2, а ее уровень обозначен самой верхней желтой горизонтальной прямой. Следующая за точкой 2 точка Rh сформировалась практически на таком же уровне, поэтому в расчет ее не принимаем. Уровень следующей точки Rh обозначен второй сверху желтой горизонтальной прямой. Расстояние между этими двумя верхними горизонтальными прямыми и равно шагу сетки, по которой устанавливаются отложенные ордера.

Всего в ситуации на рис. 3 можно было сработали бы 2 отложенных ордера (самая нижняя не сработала). СтопЛосс каждого последующего отложенного можно размещать на уровне предыдущего отложенного ордера. Все открытые по ним позиции закрываются при формировании противоположного паттерна 1-2-3.

Рисунок 4. Установка сетки отложенных ордеров BuyStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Аналогичный пример, но для бычьего паттерна 1-2-3 указан на рис. 4. Момент формирования точки 2 паттерна обозначен красной стрелкой, а ее уровень – нижней желтой горизонтальной прямой. Вторая снизу желтая горизонтальная прямая обозначает уровень первой Rh. Следующие 3 желтых горизонтальных прямых соответствуют уровням установки отложенных ордеров BuyStop.

Трейдер Джо Росс и его Крюки – Стратегия торговли и Книга

Что такое Крюки Росса и как по ним торговать. Паттерны, методы и стратегия торговли. Кто такой трейдер Джо Росс, его книга о Крюках и ценные советы.

В настоящее время существует огромное количество торговых стратегий и индикаторов технического анализа, помогающих трейдеру найти перспективные точки входа в сделку.

Одним из них являются так называемые крюки Росса – появление на графике этих формаций позволяет судить о формировании нового тренда и прогнозировать дальнейшие колебания цены актива.

Далее в статье будет представлена информацию том, как обнаружить крюки Росса, что предшествует их появлению, а также как использовать их в реальной торговле.

Трейдер Джо Росс

Джо Росс – опытный трейдер, родившийся в 1935 году. Несмотря на почтенный возраст, даже проживая девятый десяток, один из мастеров биржевой торговли оставался в строю.

За время его работы на рынке произошло немало перемен и переломов, однако ничто не смогло выбить его из колеи.

Одной из особенностей его торговли является то, что никто не может конкретно сказать, на чём же он специализировался – он успешно торговал как акциями, так и фьючерсами и опционами, а с 2004 года имеет аккаунт на одном из западных форекс-форумов.

Как рассказывает сам мэтр, первый опыт работы на финансовом рынке он получил еще в 1951 году, сразу после обучения в академии. По данным открытых источников, активным трейдером Росс стал в 1957 году, начав торговлю деривативами, а точнее фьючерсами.

Работать он начинал в качестве позиционного трейдера, однако в 1982 году, получив возможность совершать внутридневные сделки с фьючерсными контрактами на S&P 500, перешел на стратегии интрадей.

В 1988 году он написал несколько трактатов о торговле на финансовом рынке, и все они стали классикой, еще сильнее увеличив авторитет автора.

В этом же году он основал Trading Educators – компанию, целью которой стало обучение новичков торговле на финансовом рынке.

Одной из его известнейших книг стала Trading The Ross Hook – Торговля крюками Росса, изменившая жизнь многих трейдеров, сумевших применить знания из неё.

Паттерн 1-2-3

Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда. Считается, что 1-2-3 работает с большинством активов, в том числе с акциями, фьючерсами, опционами и даже валютой.

Необходимо оговорить один важный момент – стратегии Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении их применять нельзя!

Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, определять которое должен уметь любой трейдер, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих.

В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.

Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.

Существует несколько оговорок, позволяющих оценить полноценность формирования паттерна:

1. Каждый максимум (не точка закрытия, а именно максимум) свечей от точки 1 до точки 2 должен быть выше предыдущего. Допускается равенство или снижение на 1-2 пункта в исключительных случаях. Свеча, максимум которой оказывается ниже, говорит о формировании точки 2.
2. Каждый минимум от точки 2 до точки 3 должен быть ниже предыдущего, а пики свечей не должны превышать точку 2. Свеча, минимум которой формируется выше прошлого, говорит о получении точки 3.

Медвежья формация отрисовывается обратным образом – после формирования максимума(1) на восходящем тренде, новый минимум (2) получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум (3) формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.

Паттерн Крюки Росса

Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.

Например, как только после формирования точки 3 бычьего паттерна 1-2-3, одна из восходящих свечей не сформировала новый максимум – образуется крюк Росса (Rh). Его появление считается подтверждением смены тренда.

При поиске крюков, также как и при формировании паттерна 1-2-3 существует небольшое допущение, говорящее, что если следующая свеча не сформировала новый максимум, но сравнялась с предыдущей или опустилась на пренебрежительно малое количество пунктов, её можно пропустить, ожидая дальнейшего роста.

Как торговать на рынке – Стратегия крюков Росса

Американский трейдер предлагает входить в сделку вершине крюка. Делается это при помощи размещения на уровне точки Rh отложенного ордера на покупку.

Это осуществляется таким образом по той причине, что, согласно теории Росса, график всё равно обновит этот максимум, в случае, если вновь дойдёт до этой точки.

Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков, которые представляют собой ни что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции.

Чтобы защитить свой депозит и избежать ложных пробоев, можно устанавливать заявку на покупку на несколько пунктов выше точки Rh, что немного снизит прибыль, однако поможет убедиться в правильности уровня входа в сделку.

Разумеется, ожидание появления крюка и ведёт к тому, что трейдер заходит в позицию достаточно поздно, то есть теряет значительную часть нового трендового движения, однако взамен он получает надёжную точку входа, вероятность успеха при торговле от которой достаточно велика.

В некоторых случаях точку входа располагают на уровне нового минимума, сформированном после точки Rh – вершине «обратного крюка». Дело в том, что формирование паттерна Росса подтверждает перемену тренда, а соответственно, очень велика вероятность, что после подтверждения минимума за точкой Rh график снова пойдёт вверх, чтобы установить более высокий максимум.

Этот вариант входа в позицию является более перспективным в плане потенциального движения, однако важно знать, что сам Росс вершины обратных крюков в качестве точек входа не рассматривал, поскольку такие сделки являются многократно более рискованными.

Риск-Менеджмент – Стопы и Тейк Профит

При торговле на финансовом рынке риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую часть работы, и вышеописанная стратегия не является исключением. При этом её выгодно отличает тот факт, что придумывать уже ничего не нужно – все значения для выставления стоп-ордеров лежат на поверхности. Устанавливают их, как правило, на крайнюю точку крюка – новый сформированный за точкой Rh экстремум, поскольку новый пробой этой точки после прохождения трендом предыдущего максимума будет означать возможный откат или разворот.

• При использовании более рискованных точек входа на вершинах обратных крюков, стоп-заявку можно ставить в области точки 3 – в данном случае именно она станет ключевым уровнем.

После прохождения ценой новой «рукоятки» крюка и обновления максимума имеет смысл перенести стоп-приказ в безубыточную зону – к точке входа или даже выше, поскольку возврат цены к этим уровням также будет означать, что что-то идёт не по плану.

В случае с тейк-профитами ситуация несколько сложнее, поскольку Джо Росс не давал каких-либо чётких точек выхода. Многие трейдеры для выбора уровня тейк-профита пользуются уровнями Фибоначчи, однако существуют и другие варианты.

1. В первом случае в качестве «длины» сделки используется длина «рукоятки» крюка Росса. Берётся расстояние от точки 3 до Rh и откладывается от первого локального минимума за точкой Rh. Эта стратегия считается наиболее консервативной.
2. Также существует вариация, при которой длина «рукояти» откладывается не от локального минимума, а от предыдущего максимума – то есть от Rh, точки входа. Возможная прибыль в этом случае будет намного выше, но и риск того, что цена не дойдёт до желаемого уровня, больше.

Важно отметить, что склонность крюков Росса формироваться сериями часто обусловливает постепенное перемещение стоп-сигнала на новую отметку, а в случае, если на каждом новом крюке происходит наращивание позиции, закрывать старые просто не имеет смысла. В этом случае трейдеры стараются выжать из сделки максимально возможную прибыль, постепенно перемещая стопы на всё новый уровень локального минимума, пока, наконец, не произойдёт откат. и все открытые сделки не закроются в одной точке. В этом случае тейк-профиты можно не использовать вообще, однако такая стратегия подходит только профессионалам, соблюдающим железную дисциплину.

При этом важно помнить, что стратегия, основанная на крюках Росса – это далеко не идеальный вариант торговли, и, если изначально настраиваться только на безубыточные сделки – можно даже не начинать. Данная стратегия также предполагает контроль убытков и нацелена на то, чтобы перекрывать их за счёт успешных сделок.

По этой причине Джо Росс разработал специальную систему мани-менеджмента.

1. Согласно ей, необходимо сумму, которую планируется задействовать в конкретном трейде, разделить на три равные сделки. Первая из них закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда – она служит буфером, купирующим возможный убыток.
2. Вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней по тейк-профиту.
3. Третья же держится открытой максимально возможное время, до появления первых сигналов разворота тренда и появления обратного паттерна 1-2-3.

Методы определения тренда Росса

Джо Росс называет трендом движение, при котором один за другим следуют несколько изменяющихся в одном направлении экстремумов. То есть если мы видим на графике инструмента несколько сформировавшихся максимумов один за другим, можно говорить о бычьем тренде, а если несколько минимумов, каждый из которых глубже предыдущего – то о медвежьем. Также хорошим индикатором является начало тренда с паттерна 1-2-3.

Чтобы верно определить тренд на графике, нельзя ограничиваться одним таймфреймом. Например, если на часовике были отчетливо рассмотрены формация 1-2-3 и начало формирования первого крюка, стоит обязательно перейти на другие таймфеймы – четырёхчасовой, дневной, недельный. Хорошим подспорьем будет разметка трендового движения на графике, начиная со старшего таймфрейма.

После корректировки линий на нескольких более младших, можно будет посмотреть, как выглядит общий тренд на «рабочем» таймфрейме, которым в примере являлся часовик. Это поможет убедиться или же опровергнуть возможность дальнейшего трендового движения цены инструмента и обнаружить вероятные уровни сопротивления.

Индикаторы

Торговля по методу Росса требует достаточно большой внимательности при обнаружении паттернов, особенно при достаточно высокой волатильности. По этой причине нередко используются индикаторы, способные помочь трейдеру вовремя распознавать как сами крюки, так и формации 1-2-3 и обратные крюки.

Во-первых, уже разработаны специальные индикаторы, предназначенные для этой цели, например для платформы Metatrader. Как правило, на них отображаются паттерны 1-2-3, а также сами крюки, и отмечаются соответствующими обозначениями.

Однако они не всегда удобны из-за склонности искать паттерны там, где их нет, или наслаивать друг на друга. По этой причине многие опытные трейдеры используют более простые индикаторы при работе по стратегии Росса.

Одним из простейших индикаторов, помогающим отслеживать искомые паттерны, является ЗигЗаг (ZigZag), предустановленный в том же Метатрейдере. Он помогает трейдеру достаточно отчётливо увидеть как сами крюки, так и их предвестника – формацию 1-2-3, поскольку все эти паттерны основаны на экстремумах, которые ЗигЗаг отлично подчёркивает.

Подобные индикаторы способны значительно упростить трейдеру визуальное обнаружение необходимых ему паттернов, а также снизить время на анализ и принятие решения. Джо

Росс также рассматривал использование своей стратегии с линиями Боллинджера, скользящими средними, уровнями Фибоначчи, стохастиком и другими индикаторами технического анализа, однако их применения не отрицают и многие другие стратегии.

Книга Joe Ross «Trading The Ross Hook»

Авторская книга «Торговля крюками Росса» обязательна к изучению всем, кто хотел бы освоить эту торговую стратегию. В ней автором в значительно более развёрнутой форме представлены нюансы данного метода торговли, рассмотрены различные примеры и ситуации, раскрыто авторское мнение по многим вопросам.

Книга не слишком проста к пониманию, однако в ней Росс основательно подошел к вопросу и подробным образом описал всю специфику работы его стратегии.

Кроме того, важнейшим моментом является тот факт, что в издании объясняется сам принцип работы крюков Росса, описывается поведение тех или иных групп трейдеров, их мышление в зависимости от ситуации.

В книге подробнейшим образом раскрывается как экономическая (изменение спроса и предложения на финансовом рынке) так и психологическая (поведение отдельных групп инвесторов) основа торговой стратегии.

Взгляд Росса на технический анализ даёт человеку богатую пищу для размышлений и, возможно, основу для изменения собственного восприятия и стратегии торгов. Кроме того, «Торговля крюками Росса» содержит несколько важных аксиом, которые важно усвоить каждому трейдеру, в том числе:

• Отсутствие железной дисциплины делает бесполезным даже самый лучший технический анализ.
• Потери – неотъемлемая часть трейдинга, поэтому их нужно не бояться, а работать над их минимизацией.
• Финансовый рынок – это не игра, и относиться к нему стоит, как к ведению бизнеса, то есть взвешивая свои возможные будущие доходы и расходы.

Таким образом, ознакомление с книгой Джо Росса будет полезным опытом как для опытных трейдеров, которые могут почерпнуть что-то новое в его стратегиях, так и для новичков, которые, ко всему прочему, смогут усвоить базовые постулаты психологии трейдинга и основы риск-менеджмента.

Существует несколько рекомендаций, разработанных как самим Джо Россом, так и другими опытными трейдерами, направленных на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, начинающие инвесторы могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить эффективность своей торговли.

• Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.
• Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.
• Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.
• Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
• Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.
• Отменённый сигнал на покупку может являться сигналом для продажи, и наоборот.
• Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.
• Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.
• Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.
• Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.
• Не стоит проявлять излишнюю самоуверенность: если пришло ощущение тревоги, вероятнее всего, стоит закрыть сделку и продолжить торговлю уже с холодной головой.
• Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.
• Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.

Соблюдение этих рекомендаций нередко помогает не только новичкам финансового рынка, но и достаточно опытным трейдерам.

Заключение

Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда.

По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены.

Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Книга «Торговля крюками» Джо Росса. Скачать.

Подход к торговле на финансовых рынках выгодно отличается от других торговых методов и стратегий низким риском, причем на столько, на сколько вы даже представить не можете.

В книге «Торговля крюками» описан этот подход, позволяющий минимизировать убытки. Заключается он в том, чтобы не торговать лишним количеством ордеров и использовать специальные фильтры, а также особый мани менеджмент Джо Росса плюс психологический настрой, который позволяет автору книги торговать с комфортом, избегая ситуации в трейдинге, которые ему неприятны.

Джо Росс пишет, что его стиль торговли с помощью крюков достаточно безопасный и позволит любому трейдеру спокойно спать по ночам.

Освоив метод торговли крюками Росса вы научитесь:

1. управлять торговым капиталом, защищать свои деньги
2. сделаете более простой свою торговлю на финансовых рынках
3. ваши средства не будут на маржинальном счете
4. избавитесь от волнения о том, куда пойдет цена в следующий момент
5. сможете открывать сделки, только с высокой вероятности получения прибыли
6. научитесь брать только лучшие из всех возможных сделок
7. сможете читать графики так, чтобы получать прибыль, когда другие более эмоциональные трейдеры теряют
8. торговля станет для вас доходным бизнесом
9. научитесь торговать крюки Росса для внутридневной торговли или позиционой; временной период для такой торговли не имеет значения.

Для того, чтобы быть успешным трейдером, Джо Россу достаточно было всего несколько инструментов:

• умение определять тренд
• знание формации максимума и минимума 1-2-3
• умение определять скопление (congestion)
• знание пяти функций управления сделкой

В книге Джо Росс пишет, что знал немного о фундаментальном анализе, но не смог аккумулировать информацию необходимую для торговли основанной на фундаментальном анализе.

Приведем примеры основных инструментов, применяемых в торговле по крюкам Росса.

Минимумы 1-2-3

Минимум 1-2-3 характеризуется основным или промежуточным минимумом рынка.

Минимум — это цена, которая доказана тем, что рынок делает устойчивый рост вверх от точки минимума. На рисунке, минимум отмечен под номером 1.

Движение вверх — это коррекция, как только движение цены на рынке вернется обратно к точке минимума. Это движение обратно к минимуму создает точку максимума, которую на рисунке отметим номером 2.

Если коррекция не может быть определена, то она дотягивается или выходит выходит за пределы прошлого минимума, то 1-2-3 минимум является аннулированным в пользу движения вниз или области скопления.

Если коррекция не дотянулась до минимума и затем начала двигаться вверх, она оставляет после себя более высокий минимум, который может быть отмечен как точка номер 3.

Что такое максимум 1-2-3?

Когда пробита нижняя граница максимума 1-2-3, то это говорит нам о том, что медведи победили. Перед многими нисходящими трендами можно заметить формирование такого паттерна, как максимум 1-2-3. Чаще всего, они появляются на вершине рынка, чем на впадинах. Это верно для большинства рынков, так как они быстрее падают, чем растут. Росс пишет, что такое не случается с валютами — валютные рынки падают и растут по-другому.

Пример паттерна максимум 1-2-3 показано на рисунке выше.

Что такое крюк Росса?

На рисунке ниже показаны примеры крюков Росса (RH — сокращённо от Ross Hook) — точка формирования «крюка».

Каждый раз, когда движение цены на рынке прерывается коррекцией, причем не важно какого размер крюк Росса она оставит после.

Если рынок понижающийся, то крюк Росса создается тогда, когда цена не может сделать новый минимум. Есди цена показала второй одинаковый минимум, т.е на графике сформировалась двойная точка поддержки, то рынок сделал крюк Росса.

Если рынок восходящий и цена движется вверх, то если цена не способна создать новый максимум — также создается крюк Росса.В повышающемся рынке, если цена сделала одинаковый максимум, т.е на графике сформировалась двойная точка сопротивления, то рынок создал крюк Росса.

Крюки Росса

Эта система торговли придумана американским трейдером и финансистом Джо Россом. Несмотря на свой почтенный возраст (родился Джо в 1935 году), он продолжает активно обучать начинающих трейдеров своей системе.

Лучше и подробнее всего ее описывает авторская книга «Торговля с крюками Росса». Воспринимается она довольно сложно, но при должном терпении разобраться с этой торговой стратегией можно. Автор основательно подходит ко всем дополнительным аспектам торговли по своей системе, что практически гарантирует ее успешное применение. В рамках статьи мы можем только кратко пройтись по основным важным моментам.

Торговля по тренду на пробой

Торговля крюками Росса – это фактически торговля на пробой, отфильтрованная некоторыми условиями. Главное требование, которое выделяет Джо Росс, это наличие тренда. Умению распознавать его начало отводится несколько глав в его книге о Форекс. Если на рынке нет тренда, ни о каких крюках Росса речи идти не может! По этой причине стратегия на крюках Росса считается более эффективной на трендовых парах, например, на йеновых. Хотя такой пары, которая движется только по тренду, в природе не существует. Тренды происходят на всех активах и нужно уметь их распознавать.

Джо предлагает стандартную технику распознавания, которую детально описывает с точки зрения психологии трейдинга. Для бычьих крюков Росса она выглядит примерно так: после медвежьего тренда наступает момент, когда продавцов на рынке почти не осталось – сильные держатели продали актив на более высоких уровнях, а слабые быстро теряют силы против крупных игроков. Если последние не заинтересованы в движении вниз, то оно быстро иссякает. Точка экстремума, после которой цена разворачивается, будет первой в паттерне американского трейдера, но это еще не разворот тренда.

Правильное распознавание тренда

Согласно общепринятому определению, которого придерживается и Джо Росс, трендом мы называем такое движение цены, когда она показывает несколько экстремумов, которые изменяются в одном направлении. Бычий тренд – минимумы и максимумы повышаются, медвежий – понижаются. Значит, для того чтобы фиксировать начало бычьего тренда, мы должны увидеть два последовательно повышающихся минимума и максимума. Паттерн, который дает основание сказать, что тренд начался, Джо Росс называет 1-2-3. Пока мы не увидели этот паттерн Price Action в бычьем или медвежьем исполнении, ни о каких крюках Росса говорить не приходится.

На рисунке dsit мы видим, что паттерн 1-2-3 состоит из трех точек. Первая – это локальный минимум (максимум для медвежьего тренда), который цена преодолеть не смогла и ушла на коррекцию. Затем цена опять пошла вниз (вверх), но превзойти предыдущий экстремум не смогла. В тот момент, когда цена пробивает уровень точки 2, мы можем считать, что у нас начался новый тренд и искать точки входа по крюкам Росса (RH).

Джо Росс предлагает по своей системе входить на пробой следующего экстремума после того, как состоялся паттерн 1-2-3. Это можно делать по рынку или отложенным стоп-ордером. Сам по себе такой вход уже является хорошим фильтром – если цена не смогла преодолеть новый максимум и ушла вниз (в случае бычьего тренда), ордер просто не активируется, и в рынок мы не входим.

Помочь вовремя распознать паттерны нестареющего американца может индикатор крюков Росса или обыкновенный ЗигЗаг, который по умолчанию есть в Метатрейдере. Индикатор ЗигЗаг отлично ловит экстремумы, поэтому паттерн 1-2-3 сразу бросится в глаза.

Эту кривую вполне можно использовать в качестве индикатора крюков Росса.

Система мани менеджмента и дисциплина

Рассчитывать в торговле на 100% прибыльные сделки не стоит – на этом Джо Росс сделал особый акцент. По его мнению, если вы ищете возможность торговать на рынке, не совершая убыточных сделок, то и прибыли вы вряд ли дождетесь. Без потерь дороги к богатству не будет, поэтому не стоит возводить в культ абсолютно безубыточную торговлю.

Дисциплина – это еще один важнейший момент, на котором Джо делает упор. Если ее нет, то никакой теханализ не поможет добиться успеха. По мнению Джо, нужно выработать у себя особое отношение к торговле как к бизнесу и почувствовать себя обычным предпринимателем, который перед совершением сделки учитывает все «за» и «против». В бизнесе выживает тот, кто умеет минимизировать свои убытки, потому что вести бизнес вообще без убытков практически нереально.

Для того чтобы минимизировать убытки американец придумал свою систему мани менеджмента, соблюдение которой считает крайне важным. Джо предлагает входить в рынок тремя ордерами, независимо от того, какой риск вы определяете на сделку. Просто сумму, которую вы готовы задействовать в одном трейде по крюкам Росса, нужно разделить на три части. Первая часть закрывается при получении минимальной прибыли, как только появляется намек на возможную коррекцию. Вторая держится дольше и закрывается на одном из значимых уровней. Третья держится до конца, пока не появятся первые признаки разворота тренда и обратного паттерна 1-2-3.

Варианты установки Тейк Профита

Джо Росс установке ТП практически не уделяет внимания, предлагая использовать для этих целей уровни поддержки и сопротивления. Как их определять, по его мнению, не столь важно. Например, по расширению Фибоначчи или по рынку, там, где скапливаются большие объемы, или по экстремумам. Каждый из этих способов имеет право на жизнь, главное, научиться им правильно пользоваться. На рисунке выше на бычий паттерн 1-2-3 наложен инструмент «Расширение Фибоначчи», уровни которого отлично отработались впоследствии.

Со стоп лоссом все намного проще – для торговли по крюкам Росса SL устанавливается за точку 3 паттерна 1-2-3. Схема торговли по крюкам Росса представлена на рисунке ниже. В течение одного тренда таких крюков, а значит и входов может быть несколько.

Ограничения на вход

Джо Росс предупреждает о необходимости обращать внимание на волатильность торгуемого актива. Если она слишком высокая или низкая, лучше в рынок не входить. В первом случае может появиться много ложных сигналов, во втором – из-за отсутствия крупных денег просто не будет торговли.

Так называемая «рукоятка» крюка также имеет ограничения в размерах – она не должна быть ни слишком короткой, ни слишком длинной. Идеал находится в пределах 100-200% от расстояния 1-2 в паттерне 1-2-3. Важно также выдержать определенное количество свечей после образования острия крюка. Коррекция должна включать как минимум 3 японские свечи, которые не превзошли предыдущий экстремум. Крюк Росса считается несостоявшимся, если появились 4 и более свечи в одном узком торговом диапазоне – это флетовая ситуация, во время которой крюки не торгуются.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Джо Росс — торговля крюками Росса (RH)

Краткое содержание раздела

Стратегии, методы торговли от известного трейдера Джо Росса. Тактики, рассмотренные в этом разделе рассчитаны на применении в трендовом рынке, во флете они не работают

Джо Росс «Руководство по трейдингу»

Эта книга предназначена для трейдеров, которые хотят научиться или улучшить результаты торговли акциями, как заявлено во введении. Однако, методы и технологии описанные в руководстве универсальны и подойдут для любых рынков.

Joe Ross. Закон графиков

В этом материале мы покажем вам графические формации, которые создают «закон графиков». Мы надеемся, что вы прочитаете и изучите основы этого закона.

Индикатор определения крюков Росса и паттерна 1-2-3 на графиках

Росс Хук (RH) — термин, придуманный Джо Россом.

Торговать крюками Росса просто — т.к это также безиндикаторная торговая стратегия, основанная только на анализе движения цены.

Перед входом в сделку на продажу или покупку, нужно дождаться появления на графике определенной формации.

Вначале, нужно найти паттерн 1-2-3, который является также паттерном Price Action (см. на рисунке ниже).

Книга «Торговля крюками» Джо Росса. Скачать.

Подход к торговле на финансовых рынках выгодно отличается от других торговых методов и стратегий низким риском, причем на столько, на сколько вы даже представить не можете.

В книге «Торговля крюками» описан этот подход, позволяющий минимизировать убытки. Заключается он в том, чтобы не торговать лишним количеством ордеров и использовать специальные фильтры, а также особый мани менеджмент Джо Росса плюс психологический настрой, который позволяет автору книги торговать с комфортом, избегая ситуации в трейдинге, которые ему неприятны.

Техника торговли на Форекс 3H3L

Эту торговую стратегию можно условно назвать как счет верхов при развороте наверх и счет низов при развороте вниз. Стратегия основана на Price Action. Упоминания о ней можно найти в статьях Джо Росса.

Если сигнал по технике 3H3L (иначе 3 HI, 3 LOW) совпадает с каким — либо паттерном Price Action (например 1-2-3), то сигнал становится сильнее.

Торговля по этим формациям предполагает достаточно высокий тайм-фрейм. Минимум 30 мин для акций и 15 мин для s&p futures. Хотя на ликвидных рынках допускается возможность торговли на 5 минутках.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения.

Механические системы.

Никакое обсуждение, касающееся отделения опытных от неопытных, не было бы полным без упоминания механических торговых систем. Поэтому прежде чем продолжить обсуждение стоп лосса, давайте немного отступим и всмотримся в понятие механических систем. Кажется, как будто многие чувствуют, что это разрешение вопроса об установки стопа.

Я понимаю, что некоторые прочитают этот материал из других моих произведений. Я чувствую, что представляемое здесь понятие очень важно, таким образом, если Вы читали это ранее, то прочитайте ещё раз.

Говорят, что имитация самая высокая форма комплимента. Некоторые из людей, которые приехали на мои семинары, заплатили мне этой высокой формой комплимента, они хотят научиться думать как я. В то время как я себя чувствую не достойным такой похвалы, есть много понятий, о которых я даже не предполагал. Я уверен, что торговля является умом и мысленным …

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

Список переведенных видео упорядочен не по важности, а в календарном порядке, просто как переводит так и записывал. Поэтому видео с Сейденом внизу, а не в начале списка.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е.…

Как использовать несколько таймфреймов для торговли на рынке Форекс

На этой неделе я расскажу вам как использовать несколько таймфреймов для торговле на рынке Форекс. В нашей основной стратегии торговли, которой мы учим в академии для принятия решений в инвестировании и трейдинге, мы рекомендуем использовать три таймфрейма, независимо от того будут это акции, Форекс, Опционы или фьючерсы. Наш первый таймфрейм, или самый большой таймфрейм, показывает, где мы находимся на “общей картине”, по сути дела показывает, где наиболее крупные учреждения торгуют. Наш следующий, меньший таймфрейм, показывает нам направление или тренд между теми уровнями учреждений. И третий или самый маленький таймфрейм, показывает нам маленькие зоны спроса и предложения, таким образом мы можем присоединиться к тренду между крупными уровнями с большего таймфрейма. Довольно просто, да? Давайте рассмотрим подробнее…

Теперь, разница между анализируемыми таймфреймами обычно равна коэффициенту 4, 5 или 6, зависит от обстоятельств. Это означает, что если я использую месячный график Форе…

Торговля по тренду с крюками Росса

Джо Росс – фигура в трейдинге известная. Популярным он стал не только благодаря торговым результатам, но и за счет того, что не делает из своей торговой методики тайну. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.

Этот инструмент тесно связан с контртрендовым паттерном «смена тренда на 1-2-3». А тактика торговли Росса предусматривает анализ рынков на старших таймфреймах.

Используя крюки Росса можно выстроить целую серию прибыльных сделок по тренду. Главное, чтобы четко просматривался цикл трендовое движение-коррекция-продолжение тренда.

Как и прочие графические паттерны этот можно добавлять в другие торговые стратегии. Особенно хорошо он смотрится в ТС, построенных на графическом анализе. В Снайпер Х, например, эту конструкцию можно использовать для наращивания объема на трендовом движении. О стратегии подробнее узнаете по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Как формируются крюки Росса

Схема формирования паттерна выглядит так (на примере растущего рынка):

• сначала происходит завершение предыдущего нисходящего тренда по схеме 1-2-3. В отличие от стандартной контртрендовой торговли при пробое линии, проведенной через точку 2 сделка не заключается. Росс утверждает, что в этот момент сигнал о смене тренда еще слишком слаб;

• после пробоя линии, построенной через точку 2, формируется новый максимум (Ross Hook), идет небольшой откат (формируется Ross Hook Reversal). Этот откат не переписывает минимум, установленный в точке 3;
• крюки могут формироваться один за одним и на каждом выполняется входа в рынок отложенным ордером.

Завершается серия сделок после того, как график закрепится под линией, проведенной через последний RRH.

Как использовать крюки Росса в торговле

Вход в рынок выполняется отложенными ордерами, выставляются они за первым и последующими Ross Hook. Для фильтрации ложных пробоев можете размещать ордера на некотором расстоянии от вершины RH.

Замечания по рисунку выше:

• ордера Buy Stop всегда размещаем за RH;
• при формировании RRH чаще всего формируется разворотный паттерн Price Action. Это может быть пин бар, поглощение, рельсы;
• в идеале при формировании Hook Reversal происходит ретест уровня недавно пробитого экстремума. Росс в своей практике такие входы не берет в работу, отмечая, что подобные точки входа слишком рискованные;
• перед формированием серии крюков было четкое нисходящее движение. Во флете по такой методике не торгуем;
• стоп выносится за уровень Ross Hook Reversal.

Джо Росс для определения уровня фиксации прибыли применяет уровни Фибоначчи, но есть и другие методы для выхода из рынка:

применяйте расширения Фибо для определения положения уровней ТР. Рекомендуется частичный выход из рынка на уровнях 161,8% и 261,8%;

• от точки RRH в сторону предполагаемого движения откладывается величины рукоятки, то есть отрезок 3-RH. Этот подход консервативнее и дает в разы меньший профит по сравнению с расширениями Фибо;

• в третьем подходе также применяется величина рукоятки, но откладывается он не от точки Ross Hook Reversal, а от точки RH. Профит чаще всего получается чуть меньше, чем при использовании расширений Фибоначчи.

Как вариант – комбинируйте оба метода. По 2 методу выставляйте первый ТР с фиксацией половины объема. После его достижения стоп переносится с уровня Ross Hook Reversal в точку безубытка. Вторую половину профита фиксируйте при достижении уровня расширения Фибо 161,8%.

Индикатор для поиска паттерна Hook Ross

В маркете есть платные индикаторы для отображения этого паттерна. Из бесплатных выделим инструмент под названием Show123_Rh_BB. Он выделяет на графике паттерны 1-2-3, Ross Hook и отмечает прорывы полос Боллинджера. Сами Bollinger Bands на графике не отображаются. При этом Hook Reversal индикатор на графике не показывает.

В настройках выделим основные, влияющие на разметку:

• Agression – агрессивность поиска паттернов 1-2-3, задается в диапазоне от 1 до 3. Значение 3 – максимально агрессивный поиск разворотной модели;
• Behaviourswitches – отвечает за то, какие точки будут отображаться на графике. Его не меняйте. Отвечает только за точки 1-2-3, обозначения RH никуда с графика не денутся, Hook Reversal отображаться не будут;
• Rejectifheightlessthan – минимально допустимое расстояние между точками 1 и 2 разворотного паттерна;
• Targetpercent123 – индикатор определяет цель движения, как расстояние в 100% от величины крюка Росса. Значение цели можно менять;
• Tartgetstart123 – задается точка, от которой откладывается Targetpercent123 для определения уровня тейк-профита. По умолчанию расстояние откладывается от точки 2.

После добавления на график увидите следующую картину.

Hook reversal не показаны, а в массе обозначений на первых порах сложно разобраться. Бледным цветом показаны те формации, по которым можно было получить профит, но до целевого уровня график дойти не смог.

Использовать подобные индикаторы в роли генератора точек входа не рекомендуем. Его максимум – напоминать о формирующихся крюках Росса и формациях 1-2-3 на графике.

Что касается платных алгоритмов, то их функционал примерно такой же или беднее.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Заключение

Джо Росс личным примером доказал, что его методика работы дает прибыль из года в год. Привлекает то, что трейдеру не нужно возиться с фундаментальным анализом, делать прогнозы, изучать причины и логику формирования трендовых и коррекционных движений. От вас потребуется лишь:

• определить паттерн 1-2-3;
• определить точки Hook Ross, Hook Ross Reversal;
• выставить отложенные ордера и ждать их отработки.

Предпринимались попытки автоматизировать поиск этих конструкций, один из индикаторов рассмотрен выше. Ввиду простоты идентификации Hook Ross и Hook Ross Reversal лучше искать паттерны вручную. Индикаторы отображают слишком много ложных формаций.

Стратегия торговли крюками Росса

Эта популярная нынче стратегия торговли основана на подходе к трейдингу называемом Price Action (это метод торговли, основанный исключительно на графике движения цены без применения индикаторов). Благодаря своей простоте, эта стратегия получила широкое распространение как среди опытных трейдеров, так и среди новичков. Название она получила в честь своего создателя – Джо Росса. Перед тем как познакомиться с крюками Росса пара слов о том, что такое Price Action.

Современный подход к трейдингу Price Action

Очень популярный в настоящее время подход к торговле на финансовых рынках – Price Action. В переводе с английского означает – поведение цены. По-русски звучит как Прайс Экшен (ну или экшн). Я, не являясь ни противником, ни ярым сторонником данного метода, тем не менее, нахожу его интересным и достойным внимания.

Данный подход основан на постулате технического анализа, который гласит, что цена учитывает всё. Причём если классический технический анализ изучает график этой самой цены с применением множества индикаторов, то подход Price Action предлагает сосредоточиться лишь на самом ценовом графике. С точки зрения данного подхода индикаторы лишь осложняют анализ ценового графика.

Сторонники этого подхода не без оснований называют индикаторы инструментами дающими сигнал с большим опозданием (зачастую тогда когда он уже не актуален). Тогда как чистый график цены, по их мнению, уже учел в себе все и даёт сигналы к покупке или продаже, что называется онлайн.

К слову сказать, метод этот не такой уж и новый. Например, торговля с использованием паттернов технического анализа таких, например как голова и плечи, двойная вершина и прочие известна уже давно. А свечной анализ, являющий собой Price Action в чистом виде, применяли в Японии еще в позапрошлом веке! Просто сейчас такой метод торговли стал называться новым модным словом.

Как зацепить прибыль крюком Росса

Но давайте вернемся к нашим баранам. Итак, что же собой представляет крюк на графике цены. Смотрите картинку ниже.

Как видите на рисунке, изображена формация 1-2-3 (она выделена синим цветом), на основе которой и происходит построение крюка. Джо Росс заметил, что цена после этой формации в большинстве случаев продолжает свое движение в направлении 1-2, а затем совершает откат в направлении 2-3, формируя крюк (на рисунке показан зеленым) и предложил входить в позицию после его формирования. Ордер Stop Loss при этом устанавливается на уровне точки 3.

В данном примере рассмотрена формация 1-2-3 последовавшая после длительного восходящего тренда. Но смысл, как вы понимаете, не меняется и для аналогичной формации после нисходящего тренда. Все действия, описанные выше, происходят в зеркальном отображении и вместо позиции Sell, открывается позиция Buy.

Давайте рассмотрим формирование 1-2-3 и крюка с точки зрения интересов участников рынка. Вернемся к рисунку выше. Длительный восходящий тренд достигает точки 1, где сила покупателей ослабевает, и продавцы начинают двигать цену вниз. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет точки 2. Здесь покупатели вновь берутся за дело и цена поднимается. Однако тот факт, что в итоге цена не смогла подняться выше точки 3, говорит о том, что они исчерпали на этом все свои силы. С точки 3 цена вновь устремляется вниз, подтверждая тем самым разворот тренда с восходящего на нисходящий. Затем цена вновь откатывается назад и формирует крюк (часть ордеров на продажу закрывается, а покупатели в надежде на то, что движение вниз закончено вновь активизируются), но после завершения крюка продолжает своё движение вниз (окончательно подтверждая разворот тренда).

Крюки работают исключительно в трендовом рынке. Более того сама последовательность крюков образует собой ни что иное как восходящий или нисходящий тренд. Сам автор по этому поводу пишет: «Крюк Росса не может быть идентифицирован пока на рынке не будет тренда. Идентификация крюка Росса одновременно является идентификацией тренда».

Как видите всё довольно просто! Удачи вам и стабильного профита!