Структурный трейдинг от А до Я: пошаговая инструкция по применению в бинарных опционах для начинающих

Содержание статьи:

Что такое Структурный трейдинг простыми словами?

Понятие структурный трейдинг для многих трейдеров является загадкой. И действительно, при чем тут структура – просто используешь торговую стратегию, не рискуешь слишком крупной суммой, и получаешь прибыль. Но если вы хотите действительно торговать прибыльно, а не просто чередовать прибыль с потерями и таким образом находиться на нуле, вам следует все же разобраться в данном понятии.

Итак, структурный трейдинг является сочетанием ряда элементов, которые позволяют сформировать желаемый результат. То есть, данный трейдинг является своеобразным конструктором, с помощью которого объединяются несколько факторов для закрытия сделки прибылью. Чем больше у вас будет этих факторов, тем больше шансов на то, что ваша сделка закроется в плюс.

1.Что за структурные элементы?

Все не так сложно и страшно как звучит и кажется, потому что на самом деле существует всего четыре главных элемента:

Первое, что вам нужно сделать, открыв график котировок актива – это определить тренд. Когда вы будете знать, в каком состоянии находится рынок, вы сможете выбрать подходящую стратегию. Например, если нет выраженной растущей или нисходящей тенденции, значит, следует искать стратегию для торговли на боковиках разного вида.

2. Трендовые уровни

Неважно, используете ли вы для трейдинга индикаторную стратегию или одну из методик Price Action, вам нужно определять текущие трендовые уровни. Именно они будут вам дополнительно подтверждать или опровергать торговые сигналы стратегии.

3. Сигналы

Как известно, даже в самой прибыльной стратегии, могут быть, как выраженные торговые сигналы, так и сомнительные. Так вот, в структурном трейдинге принято использовать для входа в рынок только выраженные торговые сигналы. К слову, на платформе есть набор встроенных индикаторов, позволяющих торговать по стратегиям любого вида.

4. Манименеджмент

Не забывайте следить за балансом счета – это также важная часть структурного трейдинга. Помните о правилах манименеджмента, о риске на одну сделку не выше 5% от суммы депозита или не больше 1 доллара при минимальном торговом капитале.

Высокочастотный трейдинг (что это) — алгоритмы и стратегии

На протяжении всей истории рынка появлялись новые стратегии, неординарные расчёты и торговые идеи. Тренд последних двух десятилетий — это алгоритмы высокочастотной торговли. Они совершают операции за считаные доли секунды, что вовсе недоступно человеческому глазу. В текущей статье мы рассмотрим, что такое высокочастотный трейдинг (HFT), его историю и существующие стратегии.

Что такое высокочастотный трейдинг

Высокочастотный трейдинг (с англ. «HFT, High-frequency trading») — это основной вид автоматической торговли с использованием алгоритмов, используемый для сверхбыстрых операций с инструментами на фондовом рынке.

На практике HFT является программным обеспечением, роботом, требующим довольно крупных производительных мощностей и высочайшей скорости связи с биржей.

Ключевые признаки HFT по версии CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США):

  1. Применение систем торговли, которые реализуют сверхбыстрое (менее 5 миллисекунд) размещение ордеров и их отмену, либо изменение;
  2. Использование программного обеспечения для автоматизации процесса по принятию решений об открытии позиций;
  3. Использование colocation-сервисов для прямого доступа к бирже;
  4. Сверхкороткий срок для открытия и закрытия сделки;
  5. Высокий оборот в портфеле на ежедневной основе;
  6. Размещение крупного числа ордеров, которые также быстро могут отменяться;
  7. Закрытие дня с близкой к нулю или вовсе с отсутствием позиций.

Интересный факт: явление высокочастотной торговли существует уже много лет, но его определение и термин «HFT» были введены лишь 23 июля в New York Times в рамках статьи «Stock Traders Find Speed Pays, in Milliseconds», написанной Чарльзом Дуиггом.

Как зарабатываются деньги

Механизм заработка у HFT алгоритмов сводится к двум основным направлениям:

  • Маркет-мейкинг — поддержание ликвидности за вознаграждение от биржи;
  • Арбитраж — перепродажа коррелирующих активов на различных рынках.

Как известно, все заявки и транзакции можно увидеть в биржевом стакане и ленте ордеров. Многие знакомы с этим нереально быстрым потоком сделок по рынку в ленте, а также с изменением заявок в стакане, такое происходит из-за HFT-алгоритмов. Достаточно взглянуть на следующее схематическое видео, как подобный алгоритм манипулирует акциями Apple между несколькими биржами:

Все данные передаются трейдеру в терминал по каналу связи через интернет. HFT-компании стараются получить информацию о заявках и сделках раньше, чем другие за счёт особых технологий. По этой причине решающее значение имеет «Colocation», что означает близкое расположение к серверам биржи. Ярким примером борьбы за коммуникации с биржей выступает расстояние длиной в 1180 км у пригорода Чикаго Авроры и городком Маво, располагающимся на севере Нью-Джерси. В России оно получило название «Хорда капитализма».

По последним данным самую быструю скорость соединения сегодня предоставляет компания MacKayBrothers. Её результат — проход через 22 станции биржи за 4,09 миллисекунды. Конкуренты отстают как минимум на 60 000 наносекунд.

Замечание: важным принципом работы HFT также является использование крупных объёмов в торговле. На следующий день позиции не переносятся, а закрываются в течение текущего торгового дня.

Таким образом благодаря нереальной для человека скорости открытия позиций, роботы смогли сформировать свою собственную нишу в трейдинге, в которой и конкурируют с друг другом за каждую миллисекунду и наносекунду. Существуют и менее распространенные спекулятивные системы для подобных алгоритмов, но они несут гораздо большие риски.

История появления

По официальным источникам датой рождения высокочастотной торговли считается 1998 год. Именно тогда члены Комиссии по ценным бумагам в США разрешили использование электронных площадок. В действительности идея HFT-алгоритмов появилась почти на 10 лет раньше. Её основателем является некий Стивен Суонсон, который будучи талантливым программистом и обладателем научной степени по математике реализовал идею по использованию производительных компьютеров в биржевых торгах.

В дальнейшем Стивен вместе с двумя единомышленниками (Дэвидом Уиткомбом и Джимом Хоуксом) открыли первую в мире HFT-компанию под названием Automated Trading Desk. В те годы обработка операций была гораздо медленнее, но они смогли осуществить невероятное — исполнение в течение 1 секунды.

Распространение высокочастотной торговли

Роботы для высокочастотной торговли приносили огромную прибыль, как следствие, появилось довольно много последователей данного направления. К 2010 году объёмы операций увеличились в 2,6 раза, а скорость возросла до десятков микросекунд.

Крупнейшие представители HFT-трейдинга в США:

  • Virtu Financial;
  • Citadel LLC;
  • ATD;
  • Chicago Trading.

Перечень не ограничивается несколькими компаниями. Как правило, подобными разработками пользуются и крупнейшие банки, но не афишируют этого.

Биржевой крах из-за HFT-алгоритмов

Случай произошёл 6 мая 2010 года. В тот день индекс Dow Jones упал на 990 пунктов за 5 минут без каких-либо причин. Это породило панику на рынке и снижение котировок.

Как стало известно позже, на тот момент доля на рынке HFT-трейдеров составила 70%, и им достаточно было закрыть позиции, чтобы рынок обвалился. Поскольку их схема работы во многом схожа, именно это и произошло с 14:42 по 14:47 6 мая. Вышеуказанные события вызвали сильный резонанс в обществе.

СМИ распространяли критику, появилось множество выступлений против от финансистов, политиков, собиравших комиссии и слушания с целью запретить высокочастотную торговлю или обложить её налогом.

Тем не менее, всё это оказалось безрезультативно, и HFT-трейдинг лишь прочнее укрепился на рынке.

Современный период

К 2012 году стала отмечаться тенденция по снижению эффективности HFT и его доли на рынке. С 2009 всего за три года объёмы прибыли от высокочастотной торговли снизились в 5 раз с 5 млрд. долларов до 1,25 млрд.

В 2014 году вышла книга «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит», подробно описывающая историю и механизмы HFT, как финансовую махинацию и развитие рынка. Продукт стал бестселлером, автором является Майкл Льюис.

В 2016 году в связи с низкой волатильностью большинство менее крупных HFT-компаний начали уходить с рынка. Их прибыль стала несравнима с той, что была в 2009-2010 году.

Ощутить разницу можно взглянув на индекс волатильности VIX:

Волатильность сильно влияет на заработок алгоритмов высокочастотного трейдинга. О сложностях современного рынка и поиске сделок официально заявили в 2020 году гендиректор Tradeworx Майкл Беллер, а также владелец Interactive Brokers и миллиардер Томас Петерффи.

Кто применяет HFT

Позволить себе содержание программ высокочастотного трейдинга могут только развитые инвестиционные структуры и фонды. Частные инвесторы и трейдеры далеки от подобной отрасли, она им полностью недоступна. За редким исключением встречаются и проп-трейдинговые компании, работающие с HFT на собственные средства.

В целом всех пользователей высокочастотной торговли можно разделить на четыре категории:

  1. Независимые проп-трейдинговые компании;
  2. Дочерние подразделения брокеров;
  3. Хедж-фонды;
  4. Крупные банки, инвестиционные структуры.

Такое положение дел связано с несколькими факторами:

  • Необходимость в наличии высоких производительных мощностей;
  • Обязательная оптимизация структуры торгов и установка сервера HFT вблизи со шлюзами биржи по протоколу FIX/FAST;
  • Реализация высокоуровневых языков программирования C++, Java и т.д.;
  • Крупные капиталовложения.

Всё это вместе взятое недоступно рядовому трейдеру, независимо от его финансовых возможностей или желания.

Многие описывают эту инфраструктуру, как монополию на фондовом рынке, требующую также наличия корпоративных «связей» и особого положения. Это неудивительно, поскольку HFT-компании получают информацию о всех сделках на рынке гораздо раньше, как следствие, имеют огромное преимущество перед остальными участниками рынка. В частности, об этом пишет Майкл Льюис в вышеупомянутой книге, рассказывая о схеме «скрытых пулов» на бирже и их использовании крупными фондами и банками для реализации сделок своих состоятельных клиентов.

Стратегии высокочастотной торговли

Как упоминалось ранее, высокочастотная торговля обычно применяется в сфере маркетмейкинга, либо арбитража, что сказалось на существующих по сей день стратегиях такой торговли. Выделяют несколько распространенных вариаций среди HFT-стратегий:

  • Статистический арбитраж — в её основе лежит анализ корреляций между инструментами и поиск выгодных отклонений в ценах схожих инструментов на различных рынках.
  • Рибейт арбитраж — задействует размещение пассивных заявок на различных биржах с помощью специального алгоритма.
  • Новостной арбитраж — работает с максимально быстрым анализом лент новостей для открытия позиций в момент выхода важной статистики.
  • Маркет-мейкинг — создаёт ликвидность на рынке по указанным инструментам и контролирует величину спреда за вознаграждение от биржи или иной структуры.
  • Front-running — определение крупных заявок и выставление ордеров перед ними.
  • Спекуляции со спредом — выявление микро-трендов внутри спреда и проведение выгодных сделок.
  • Структурные стратегии — используют уязвимость в самой структуре рынка и связи между биржами и клиентами брокеров.
  • Дирекционные стратегии — в частности, «спуфинг» или манипуляция рынком с целью введения в игру агрессивных трейдеров и захвата стоп-ордеров.

Перечень на этом не ограничивается, с каждым годом появляется всё больше HFT-стратегий с инновационным подходом. Некоторые из них известны лишь закрытому кругу лиц.

Критика высокочастотной торговли

В течение последнего десятилетия активно ведётся критически настроенная пропаганда против HFT-алгоритмов. Особую активность она приобрела после выхода вышеупомянутой книги Майкла Льюиса «Flash Boys». Тем не менее, в её содержании рынок скорее описывается как инновационный или технически развитый, преувеличивая его достоинства. В действительности критики опираются на несколько аргументов:

  • HFT позволяет скрыть от инвесторов и обычных людей многомиллиардные доходы;
  • Высокочастотные трейдеры за счёт своих преимуществ снимают «сливки» со сделок взаимных фондов, которые содержат пенсионные накопления граждан, как следствие, отбирают их деньги (приблизительные потери свыше нескольких миллиардов каждый год);
  • Сбой алгоритмов может привести к тотальному падению на фондовом рынке, как это было 6 мая 2010 года.

С другой стороны, есть и множество сторонников высокочастотного трейдинга. Они отмечают более высокую ликвидность, понижение затрат на торги и многие другие преимущества, которые дают подобные технологии.

Заключение

Высокочастотная торговля (HFT) стала неотъемлемой частью современного фондового рынка. Её суть заключается в прямом соединении с биржей и использовании высоких производительных мощностей для автоматического совершения сделок в течение считанных наносекунд. Пользователями таких систем являются крупные игроки: хедж-фонды, банки, инвестиционные структуры. Исторически особое внимание высокочастотные трейдеры к себе привлекли в 2010 году, когда по их вине произошёл обвал рынка.

В плане стратегий в HFT чаще всего применяется арбитраж и маркетмейкинг в различных вариациях. Тем не менее, с каждым годом число таких стратегий и систем растёт, появляются инновационные разработки, известные далеко не всем. Однозначно отметить высокочастотные сделки как негативные или позитивные для рынка нельзя. С точки зрения критиков, они отнимают прибыль и снимают «сливки» с рынка за счёт честных инвесторов, но согласно другому мнению, HFT обеспечивают ликвидность и снижают расходы в торговле, обеспечивая стабильное функционирование рынка.

Профессиональный трейдинг. Какой он?

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наши уважаемые читатели и гости портала. Я думаю, вы часто слышали про такое понятие, как профессиональный трейдинг. Многих интересует, а в чем состоит реально опытный подход в торговле, который позволит качественно и стабильно зарабатывать.

На самом деле, вы должны понимать, что очень многое упирается именно в опыт! Опыт является очень важным аспектом в любом роде деятельности, будь-то трейдинг или кузнечное дело. Профессиональные трейдеры имеют тысячи успешных трейдов за спиной, они чувствуют рынок, они чувствуют себя и понимаю, что им делать.

Но при этом, любой опытный трейдер некоторое время назад был дилетантом. Все глобальные вещи слздаются из малого. Так, некоторое время назад, те же Apple или Microsoft тоже были мелкими гаражными конторами, и где они сейчас – все знают.

Профессиональный трейдинг априори является структурным и многофакторным, основой которого, конечно, является психология. Но в рамках этой статьи я не хочу рассказывать вам про психологию, благо, что мной сказано про это уже очень и очень много. Мне хотелось бы в большей мере обратить внимание на техническую сторону данного вопроса. И если вы являетесь адептом Price Action и Volume Spread Analysys, то я предложу вам следующую структуру для качественной торговли:

Давайте рассмотрим каждую из этих составляющих отдельно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. ТРЕНД.

Тренд – это наш френд! Я думаю, вы очень часто слышали об этом. На самом деле, поспорить с этим тяжело, потому как цене всегда проще двинуться по тренду, чем против него. Как показывает практика, сделка, совершенная против тренда, имеет куда меньше шансов на положительный исход, нежели сделка, которая направлена в его сторону.

Так или иначе, но при совершении сделки вам обязательно нужно посмотреть, какой тренд вы имеете на фоне. Допустим, если вы ловите лось за лосем, то может есть смысл перейти на интервал постарше и посмотреть, какой там тренд. Возможно, вы работаете против приоритетного движения?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. УРОВЕНЬ.

Качественный уровень поддержки или сопротивления – это важнейший аспект качественной торговли. При этом, очень важно, чтобы уровень был очень сильный. Как его определить? Да, по сути, визуально! То есть, сильный и качественный уровень видно вооруженным глазом, когда вы на него смотрите, у вас не должно оставаться вопросов.

Итак, когда вы определились с трендом на фоне, нашли хороший уровень, можно подождать и паттерна.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. ПАТТЕРН.

Паттерн – это формация, которая указывает нам на возможное изменение движения рынка. При этом вам нужно понимать, что важен даже не сам паттерн, а условия, в рамках которых он появился. Если у паттерна, пусть даже красивого нет опоры или он направлен против сильнейшего тренда, то его шансы на отработку просто ничтожно малы!

Вообще, могу сказать, что с течением времени и приобретением опыта вы вообще можете исключить паттерны и просто смотреть, как цена реагирует на тот или иной уровень. В любом случае, если конкретно говорить о паттерне, то он должен быть полностью визуально сформированным. Если вдруг что-то вызывает сомнения, и вы не можете трактовать фигуру, то выход прост и рационален – не торгуйте.

Поверьте, лучше пропустить непонятную формацию, чем зайти по непонятному сетапу и получить лося. Так что, смотрите и оценивайте паттерн визуально.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. СОЕДИНЯЕМ ВСЕ АСПЕКТЫ!

Ну что же, мы разобрались с каждым структурным аспектом, теперь давайте соединим их воедино! Чтобы вы лучше поняли, все буду демонстрировать на реальном примере.

Изначально мы видим, что тренд у нас селловский. Соответственно, приоритетными для нас будут именно продажи. Далее нам необходимо найти качественный уровень для нашей возможной точки входа.

Вот он наш уровень, цена на него реагировала, соответственно мы можем говорить о том, что когда цена снова туда вернется, то есть вероятность дальнейшего снижения цены, плюс ко всему, на фоне у нас явно нисходящий тренд, что еще больше усиливает вероятность. Осталось только найти некий паттерн.

Между прочим, это свежий пример на момент написания статья (07.02.18). Как мы видим, от потенциального сигнала цена резко ушла вниз, соответственно, сделка бы себя отработала.

Профессиональный трейдинг – это структурный трейдинг. Чтобы работать качественно и профессионально, вы перед моментом входа должны учесть все факторы, все возможные пути отступления.

У вас должна быть четкая структура, четкий план действий, расписанный ММ и РМ, при этом, не забывайте про психологические факторы, а также дисциплину. Вот это все и есть, тот самый профессиональный трейдинг!

Структурный трейдинг

Портал Binary-option.ru рассказал о том, что такое структурный трейдинг.

Структурным трейдингом или структурой является сочетание нескольких элементов, формирующих желаемый эффект. Трейдеру необходимо объединить некоторые факторы, которые поддержат его идею относительно входа в рынок.

Чем больше структурных элементов у определенной торговой идеи, тем выше вероятность ее реализации в пользу трейдера и лучше математическое ожидание будущей сделки. Трейдер price action занимается терпеливым выжиданием структурной сделки, именно этим он повышает свои шансы на рыночный успех. На жизнь можно зарабатывать, торгуя буквально 1-2 максимально очевидными структурными сетапами в месяц, особенно если будет достаточный депозит.

Что же такое «правильный трейдинг»? Это умение ждать неопределенное количество времени, пока не появится набор структурных элементов, которые нужны трейдеру, после чего он спокойно нажимает одну из кнопок: «продать» или «купить».

Основные элементы структурного трейдинга и психология торговли

Структурный трейдинг – это новомодное движение, которое показывает как без индикаторов, пользуясь только базовыми элементами, успешно торговать на любых рынках.

Существует множество различных видов структур, каждая со своими элементами. Но давайте будем честны, Структурный трейдинг – это комплексный технический анализ .

Следование за трендом. Структура Т.У.С.

Правильный подбор структуры залог успеха дальнейшего трейдинга. И порой самые простые элементы и комбинации дают наибольший профит для трейдера.

Рассмотрим три классических элемента структурного трейдинга.

1. Т – Тренд. При анализе рынка, необходимо определить четко выраженный тренд. Без использования сигналов нужно выявить является ли это высоковолатильный боковик, коррекция рынка или строгое направление рынка. Для того чтобы определить направление тренда существует множество элементов технического анализа. Но наиболее выгодным станет решение использовать стратегию «Следования за трендом», для того чтобы определить текущее состояние рынка. Вы можете пропустить начало или конец тренда, но основу – тело вы зацепите.

Примечание: перед входом на рынок, проанализируйте точку вхождения в тренд на всех торгуемых таймфреймах, есть ли совпадения по ближайшим из них (например М5 и М15). Вполне возможно то, что вы приняли за формирование тренда, является коррекцией для более длительного противоположного движения.

2. У – Уровень. Анализ уровня при выявленном тренде позволяет выявить насколько близка коррекция, насколько велика вероятность того что это высоковолатильный флет, и сможет ли тренд пробить точку психического сопротивления. Уровни поддержки определяются только после того как было выявлено направление тренда. Конечно можно воспользоваться сигналами, которые сообщают о том, когда уровни поддержки подходят вашим критериям, но лучше все делать вручную.

Примечание: Несмотря на распространенное мнение, популярная структура Т.У.С. Будет редко срабатывать без анализа горизонтального объема торгов. Горизонтальный объем торгов в паре с уровнями поддержки гораздо лучше показывает коррекции и длительность тренда, чем любой другой инструмент

3. С – Сигналы – подбор сигналов каждый осуществляет сам в соответствии со стратегиями выработанными ранее. Но чем точнее сигнал тем лучше срабатывает структура.

Примечание: сигналы стоит проверять уже после того как были выявлены направление тренда, и уровни поддержки. Сигнал служит лишь фактором подтверждающим точность анализа. Если же сигнал идет в расход с предыдущим анализом, стоит повторно провести его перед совершением сделки

Психология торговли структурного трейдинга

Не забывайте о важности психологии торговли. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность. Одним из самых важных факторов, помогающих улучшить психологические показатели является дисциплина.

Нашумевшая статья:  Трейдеры бинарных опционов: экономика и математика для заработка денег от А до Я

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  • Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  • Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  • Следить за распорядком дня;
  • Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  • Использовать план торговли;
  • Вести дневник трейдера.

Правда о структурном и системном трейдинге

Комплексный технический анализ (структурный трейдинг) всегда противопоставляется системному трейдингу. Оба метода имеют право на существование и имеют хорошие шансы помочь в прогнозировании рынка. Но каждый из методов стал жертвой маркетинга:

1. Системная торговля (трейдинг с использованием сигналов, роботов, собственных финансовых правил) стала жертвой мошенников выпускающих тысячи «беспроигрышных систем».

2. Структурный трейдинг стал жертвой учений различных учителей. В частности большинство из них показывают насколько легко подобрать правильные структурные элементы (Т.У.С. и пр.), и как легко при помощи правильной структуры анализировать рынок.

3. Структурный подход к трейдингу будет работать, как и любая другая стратегия, достаточно придерживаться простых правил, которые улучшат общую результативность и позволят отточить метод до идеала.

  • Удерживай прибыльную позицию и пресекай убыточную. Лучше открыть позицию еще раз когда рынок развернется чем увеличивать свой убыток.
  • Жесткая система ММ. Да, да – снижение рисков, торговля без левериджа. Все это позволяет совершать больше сделок, и пользуясь своей стратегией рано или поздно найти точку в которой она принесет наибольшую прибыль.

Структурный трейдинг – это не панацея, и не таблетка от всех проблем. Это просто более полный, комплексный подход к техническому анализу.

Им пользуются все, просто кто-то не акцентирует на этом внимание, а кто-то делает из полного технического анализа свою фишку, секретом успешной торговли.

Если вы торгуете на больших таймфреймах, возможно вам стоит присмотреться и к фундаментальному анализу, чтобы понять что именно двигало рынок на протяжении всего времени.

Совокупность обоих методов, а также правильно подобранные сигналы для входа смогут улучшить результативность торговли.

Но помните, успешный трейдинг состоит из:

  • Грамотной стратегии (подхода, структуры);
  • Самоконтроля (неподверженность эмоциям);
  • Жесткого Манименеджмента.

Без хотя бы одного элемента, торговля обречена на провал.

Секрет успешного инвестирования. Часть 1

Всем нам хорошо известен «закон» бутерброда, являющийся частным случаем закона подлости, который гласит, что бутерброд всегда падает маслом вниз.

С другой стороны, известно, что кошки при падении всегда приземляются на лапы. А вот если привязать кошке на спину бутерброд, что произойдет?

«Теоретически» кошка не может упасть на лапы, так как тогда не сработает закон бутерброда, да и бутерброд не может упасть маслом вниз, т.к. это противоречит тому, что кошка всегда падает на лапы…

У бедного животного с нагрузкой в виде бутерброда остается единственный шанс – при приближении к земле бешено вращаться, так никогда и не достигая ее поверхности. В чем же подвох? Да все дело в том, что изначально за основу «антигравитационного» принципа взяты два тезиса, каждый из которых не является истинным. Объединение же двух ложных предпосылок приводит к абсолютной бессмыслице.

Именно так некоторые трейдеры, открывают свой «грааль», соединяя свою кажущуюся работоспособной торговую систему с методом управления капиталом, который может быть несовместимым с их торговым подходом. Они стараются изменить поведение всей системы в целом, не вникая в подробности того, каким законам подчиняются ее составляющие, как они сочетаются, пытаясь изменить то, что изменить нельзя. Сначала они пытаются подкорректировать метод управления капиталом – бутерброд, то намазывая масло разной толщины или заменяя его ветчиной, то берут вместо пшеничного хлеба ржаной.

Затем (да простят нас любители животных) изменять методы своей торговли – кошку, надевая ей на лапы носочки, укорачивая усы или подвязывая хвост. В конец отчаявшись получить желаемый результат, позволяют своим эмоциям взять верх над разумом, и подбрасывают кошку, придав ей немыслимое вращение…

В результате кошка, не выдержав испытаний, изворачивается, съедает бутерброд и убегает восвояси, а незадачливый трейдер в который раз начинает изобретать новый вечный двигатель.
Мы попытаемся в этой книге рассказать о том, как трейдеру или инвестору можно объективно проанализировать торговую систему, выбрать такое сочетание рисков и доходности, которое приведет к хорошему и достаточно комфортному результату, как избежать и распознать мошеннические методы торговли, как не впасть в ложную эйфорию от «изобретения» источника бесконечного обогащения, как взвешенно и обоснованно выбрать свою торговую стратегию, которая даст желаемое удовлетворение от ее результатов.

Составляющие трейдинга. Структурный трейдинг / инвестиции

В повседневной жизни каждый из нас часто стоит перед проблемой: как выбрать лучший из товаров, которые представлены на рынке. Например, вы собрались купить телевизор. Естественно, что ориентироваться на цену – т.е. чем дороже, тем лучше – вы не станете, т.к. понимаете, что цена является совокупным выражением стоимости множества составляющих, таких как, например, размер экрана, угол обзора, контрастность и яркость изображения, время отклика, угол обзора, надежность, энергопотребление и т. д. При этом, каждая составляющая, вносит свой определенный вклад, независимо от других в общую стоимость. Вы понимаете, что, телевизор с размером экрана в два раза больше, но имеющий вдвое меньший угол обзора при прочих равных условиях не будет иметь ту же цену, что телевизор меньшего размера с лучшим обзором. Разные характеристики вносят разный вклад в ценообразование, их попросту нельзя складывать, чтобы получить результат для сравнения (как говорят математики, эти величины не являются аддитивными).

Т.е. простой анализ кривой стоимости телевизоров не позволит сделать вам правильный выбор, который удовлетворит ваши запросы. Чтобы купить нужный телевизор, вам придется проанализировать каждую важную для вас характеристику отдельно и на основании этого уже сделать окончательный выбор. Фактически, вы структурируете сложный объект и изучаете его важнейшие составляющие, чтобы принять правильное решение о целом, на основе данных о его компонентах.

Мы попытаемся совершенно аналогичным образом взглянуть на трейдинг и инвестирование, т.е. предложить методы анализа торговли и управления капиталом, которые позволяют объективно сравнивать различные торговые стратегии и получать хорошие торговые результаты. В основе подхода лежит разделение торговли на несколько составляющих структур, каждая из которых рассматривается раздельно с целью последующего объединения оптимальным образом в успешную торговую стратегию.

Общеизвестно, и здесь мы не откроем новых истин, что торговый результат трейдера является суммой нескольких составляющих: собственно поиска оптимальных входов/выходов в торговле, выбора суммы рискового капитала на каждую сделку и психологических факторов, во многом определяющих вышеупомянутые действия (как схематично указано на рисунке). Естественно, что в разные моменты времени, в разных рыночных ситуациях эти компоненты с разной силой воздействуют на конечные результаты торговли и, как следствие, результирующая кривая доходности трейдера отображает совокупный или кумулятивный результат, который совершенно невозможно проанализировать с точки зрения эффективности торговли и мастерства трейдера, понять причины его ошибок и достижений – совершенно так же, как и выбрать телевизор, исходя только из его стоимости.

Однако, возможность выбора из массы замечательных возможностей часто превращается в настоящую проблему, которая известна еще со времен Аристотеля, который в одной из своих работ рассказывал о человеке, испытывавшем голод и жажду, находясь на одинаковом расстоянии от пищи и питья. Что же ему сначала сделать – то ли поесть, то ли выпить?

Более точно эту проблему в свое время сформулировал Жан Буридан, рассказав про осла, который находясь между стогами сена на одинаковом расстоянии, должен непременно скопытиться от голода, так не может решить, с какого же стога ему начать есть. Ну а наш современник может немедленно впасть в депрессию по той причине, что не может выбрать, куда же ему съездить отдохнуть – в Канны или на Багамские острова. Более того, выбор часто усложнен и ложными предпосылками, связанными с неправильной оценкой предоставляемых возможностей. Так некто полагает, что если возьмет кредит в банке, то его придется отдавать, а если просто ограбить этот банк, то отдавать ничего не придется. Следовательно, решает он, гораздо более выгодно ограбить банк.

Наша задача состоит в том, чтобы и трейдер и инвестор не уподоблялись буриданову ослу или начинающему грабителю, а могли на основе предлагаемых нами методик, сделать правильный и обоснованный выбор. Пора оставлять позади гнилую философию Буридана или гангстерские замашки, а двигаться вперед – к вкусной еде и напиткам, интересной книге и успешной работе на финансовых рынках.

Рассмотрим для начала простейший пример. На рисунке приведены кривые баланса нескольких торговых систем.

Можно ли определить, кто из трейдеров более искусен в своем деле, каким сигналом/ПАММом лучше воспользоваться? Какую стратегию предпочесть и почему? Чем вызвана существенно большая доходность счета 2 и почему произошла потеря всего депозита на счете 3? Можно ли улучшить доходность привлекательно гладкой кривой 1, и к каким рискам это приведет? Это вопросы, на которые нельзя дать однозначный ответ, так как здесь невозможно разделить влияние указанных ранее составляющих торговли на общий результат.

Представим такую ситуацию. Вам необходимо выбрать лучшего пилота для участия в раллийных гонках. Вам предоставили результаты прохождения трассы длиной в 500 км трех гонщиков, т.е. вы знаете, что первый прошел это расстояние за 6 часов 30 минут, второй – за 7 часов, третий за 9 часов. Кого вы выберете, если известно, что все они показали эти результаты на разных автомобилях, на разных трассах в разных погодных условиях? Естественно, что для принятия правильного решения, вы потребуете провести испытания в идентичных условиях, т.к. данные, которые вам представили, являются суммой влияния различных факторов и не дают объективной оценки мастерству пилотов.

В примере выше также есть небольшой подвох: мы привели данные торговли одного трейдера, изменив лишь методы управления капиталом, что и привело к столь существенно различающимся результатам, а исходный график его трейдинга имеет вид, как на последнем рисунке.

Полагаем, что сейчас никого не нужно убеждать в том, что торговля трейдеров представляет собой не некий неизменный монолит, а имеет тонкую структуру, т.е. состоит из взаимосвязанных элементов, определяющих эффективность входов/выходов в рынок, риски, устойчивость, агрессивность и, в конечном счете, жизнеспособность всей торговой системы. Успешность той или иной стратегии обеспечивается синергией всех ее структурных компонент, поэтому, столь необходимо тщательное и корректное изучение всех ее составляющих и взаимосвязей между ними.
Мы не будем здесь обсуждать вопросы, связанные с анализом рынка, применением методов технического и фундаментального анализа, поиска оптимальных точек входа/выхода в позицию, выбора уровней ограничения убытков и фиксации прибыли, т.е. всего того, что обычно называют трейдингом. Мы видим свою задачу в том, дать эффективные инструменты трейдеру и инвестору для корректного анализа имеющихся торговых стратегий на структурном уровне, методы их улучшения и оптимального использования с точки зрения доходности и возникающего риска.

Понятие эффективности

Итак, исходя из вышесказанного, мы сначала выделим отдельно собственно торговлю трейдера, т.е. будем рассматривать и анализировать эффективность торговых сигналов вне зависимости от объемов торгуемых позиций. Задача состоит в том, чтобы предложить метод анализа, который позволил бы действительно адекватно и корректно сравнивать различные стратегии, как бы приводя их к одинаковым или достаточно близким условиям.

Обратимся опять к житейской ситуации и представим, что Петр и Василий занимаются перепродажей автомобилей. Каждый из них берет кредит в размере $100000 в банке. Оба покупают автомобили на одном и том же рынке и далее продают через свои салоны. Каждый из них в начале недели покупает автомобилей на сумму кредита и к концу недели все автомобили проданы. Каждый продает автомобили на $1000 долларов дороже, чем покупает. Одинаково ли они зарабатывают? Ответ зависит от стоимости автомобилей. Петр покупает автомобили по цене $10000 долларов, а Василий по цене $20000. Петр купил 10 автомобилей, а Василий только 5. Петр выручил $10000, Василий выручил $5000. Петр заработал в два раза больше. Почему так получается? Важно не только, на сколько дороже в долларах продан актив, важна так же и цена самого актива. Т.е. насколько эффективно использовались средства, вложенные в торговлю. Другими словами:

  • эффективность сделок Петра = (($10000+$1000)-$10000) / $10000 = 0.1 = 10%
  • эффективность сделок Василия = (($20000+$1000)-$20000) / $20000 = 0.05 = 5%

Пусть теперь Михаил и Николай занимаются трейдингом на форексе. Каждый из них открывает позицию в размере $100000 и закрывает с прибылью в 100 пипс. Одинаково ли они зарабатывают? Ответ зависит от стоимости контрактов. Михаил открыл позицию buy USDCHF по цене 0.8900, а Николай открыл позицию buy EURUSD по цене 1.3500. Михаил открыл 1 лот USDCHF ($100000), а Николай открыл 0.74 лота (тоже $100000). Михаил закрыл свою позицию по цене 0.9000, а Николай закрыл свою по цене 1.3600. В пунктах получилось одинаково, но одинаково ли они заработали?

Стоимость одного пункта 1 лота USDCHF при закрытии сделке была равна $8,90. Итого, доход $890. Стоимость одного пункта 1 лота EURUSD равна 10$. Так как Николай открыл 0.74 лота, то его доход $740. Почему так получается? Важно не сколько пунктов заработал каждый трейдер, а на какой процент от стоимости актива он продал дороже. Т.е.

  • эффективность сделок Михаила = (0.9000-0.8900) / 0.8900 = 0.011236 = 1.1236%
  • эффективность сделок Николая = (1.3600-1.3500) / 1.3500 = 0.007407 = 0.7407%

Встретившись после долгой разлуки два трейдера обсуждали свои прошлые успехи на этом поприще. Семен сказал Ивану, что его самая большая прибыль была в сделке более десяти лет назад, когда он закрыл сделку по EURUSD с прибылью в 250 пипс. А Иван ему на это ответил, что тоже несколько лет назад закрыл сделку по EURUSD с профитом в 300 пипс. Звучит так, что сделка Ивана была более доходна. Давайте разберемся, так ли это? Семен открыл сделку в 2002 году, по цене 0.8800 и закрыл по цене 0.9050. А Иван открыл сделку в 2008 по цене 1.4700 и закрыл по цене 1.5000. При этом легко видеть, что

  • эффективность сделки Семена = (0.9050-0.8800) / 0.8800 = 0.028409 = 2.8409%
  • эффективность сделок Ивана = (1.5000-1.4700) / 1.4700 = 0.020408 = 2.0408 %

Как мы видим, сделка Семена была в 1.39 раза эффективнее, при том, что в пипсах он получил доход меньше Ивана.

Невольно, во всех примерах выше, мы использовали слово «эффективность». И это не случайно, именно оно наиболее точно, с нашей точки зрения, характеризует описанные торговые результаты. Исходя из этого, мы и вводим понятие эффективности и единицы ее измерения – пункта эффективности, как это отражено на рисунке. Фактически эффективность определяется, как отношение происшедшего изменения цены актива к его начальной стоимости.

Как оказывается, такое решение позволяет перенести анализ в «пространство эффективностей», что как мы продемонстрируем дальше, и дает возможность объективного подхода к различным торговым стратегиям, чтобы выявить их достоинства и недостатки, при этом мы добиваемся большей сравнимости их характеристик и, более того, получаем больше оснований для корректного применения статистических методов исследований, нежели в случае стандартного анализа многофакторной кривой доходности.

Аналогично, в терминах эффективности можно рассматривать спецификации торговых инструментов, выражая, например, спред или своп в пунктах эффективности. В таблице приведены эти значения для нескольких валютных пар в определенный момент времени у одного из брокеров. Легко видеть, что спред по gbpusd, представленный в пипсах, больше, чем по eurusd.

В то же время, если рассчитать спред в пунктах эффективности, получим противоположную картину, которая более правильно показывает уровень потерь на спреде при торговле. Т.е., если открыть позиции по указанным инструментам в размере 100 000 долларов, то спред по eurusd составит 18.2 доллара, а по gbpusd – 15.5 долларов. Аналогично будет выглядеть ситуация и по свопам. Большая объективность, а, следовательно, и полезность использования эффективности вместо абсолютных величин в этом случае очевидна.

Человек, желающий зарабатывать на финансовых рынках должен понимать, что достоверно оценить результаты торговли можно в пунктах эффективности, но никак не в пипсах. Не следует путать и подменять понятие пункта эффективности и пипса – они имеют совершенно разный физический смысл и принципиально отличаются друг от друга. Представление в относительных величинах, или, другими словами, в пространстве эффективностей, позволяет проводить действительно корректный анализ, что приводит к уменьшению потерь и, как следствие, увеличению доходности торговых стратегий.

Анализ торговых стратегий в пространстве эффективностей

Важные определения

Прежде, чем начать описание предлагаемых методов, необходимо дать определение некоторых используемых далее понятий, дабы избежать недопониманий и неодназначностей в дальнейшем.

Вспомним, как в своих диалогах с Диогеном Платон сказал, что человек – это двуногое животное без перьев. Тогда Диоген ощипал петуха и со словами: «Вот твой человек», — поставил его перед Платоном. Платону пришлось уточнить: «Двуногое животное без перьев и с широкими ногтями». А вот по словам Ф.М.Достоевского, «…самое лучшее определение человека – это: существо на двух ногах и неблагодарное». Конечно, мы улыбаемся читая эти строки, однако понимаем, что не дав строгого определения тому или иному понятию в самом начале обсуждения, мы не сможем в конце концов правильно понимать друг друга. Поэтому и перейдем к этой несколько скучной, но столь необходимой процедуре.
Для облегчения восприятия вначале мы опишем простейшие случаи нашего подхода к анализу торговых стратегий, а затем, постепенно перейдем к общему описанию, расширяя и уточняя терминологию, наполняя ее более емким содержанием.

Проведя анализ рынка, трейдер принимает торговое решение и отправляет сигнал на исполнение брокеру или в торговую платформу. Т.е. мы будем называть сигналом торговый приказ трейдера на открытие или закрытие позиции; установку или коррекцию уровня стоп-лосса; установку отмену или коррекцию уровня тейк-профита. Обратим внимание, что в нашем рассмотрении нет сигналов на отмену стоп-лосса. Это существенно важно, так как является обязательной составляющей одного из важнейших постулатов нашего подхода: для каждой торговой позиции должен быть выставлен защитный уровень (стоп-лосс), который не может быть перемещен в сторону увеличения потенциальных убытков или отменен вплоть до момента ее закрытия.

Это означает, что мы исключаем из нашего анализа торговые системы, которые не соответствуют этому условию. Ну и невелика потеря. Не требует доказательства утверждение, ставшее прописной истиной, подтвержденной горьким опытом многих поколений трейдеров, что торговля, с нарушением установленных уровней ограничения убытков или полным отказом от них, в подавляющем большинстве случаев приводит к весьма печальным последствиям. А так как наша цель — помочь успешным трейдерам, с одной стороны, и дать возможность инвесторам правильно выбрать доходные стратегии, с другой стороны, то такое ограничение является не только разумным, но и абсолютно необходимым.

Итак, как мы и сказали выше, по сигналу трейдера открывается позиция. Позиция () – это отдельная операция, которая определяется торговым инструментом, по которому она открыта, точками открытия и закрытия, имеет направление (покупка или продажа), характеризуется временем открытия и временем закрытия . Время удержания открытой позиции, т.е. разность между временем закрытия и открытия назовем длительностью позиции (). По умолчанию в нашем представлении длительность позиции измеряется в секундах.

Основополагающей составляющей торговой стратегии является сделка.

Сделка включает в себя одну или несколько позиций, которые рассматриваются и анализируются, как единое целое. Разность между временем закрытия последней позиции и открытия первой позиции в сделке назовем длительностью сделки (Δ). По умолчанию длительность сделки измеряется в секундах. Новая сделка может быть открыта только после закрытия предыдущей, т.е. в торговой стратегии все сделки исполняются строго последовательно без взаимного перекрытия – это второй важный постулат нашего подхода.
Как мы упоминали выше, сначала мы опишем наипростейшие торговые системы, а именно, будем рассматривать только такие торговые системы, в которых сделки состоят из одной единственной позиции (т.е. в этом случае понятие сделки и позиции тождественны). Это существенно облегчит восприятие основных идей и подходов, а также позволит на этом этапе избежать достаточно сложных и громоздких математических формул. Таким образом, для таких торговых систем на данном этапе все выражения, касающиеся сделок и позиций совпадает и мы не будем далее это специально оговаривать, и надеемся, что это не вызовет путаницы у наших читателей.
Каждая сделка, таким образом, может быть однозначно охарактеризована эффективностью, определенной выше. Более того, так как установка защитного уровня для сделки обязательна, то введем понятие стопаута, который отображает выставленный стоп-лосс в пространстве эффективностей. Другими словами, стопаут сделки – это расчетный максимальный убыток при ее исполнении, выраженный в единицах эффективности.

Графическое отображение торговой стратегии в пространстве эффективностей

Недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте теперь перейдем к визуализации того, о чем уже сказано выше, т.е. представим в виде диаграмм и графиков результаты торговли с использованием нашего подхода. На рисунке приведена диаграмма последовательности сделок, совершенных трейдером в рамках одной стратегии. Розовым цветом выделен стопаут, красные столбики соответствуют убыточным, а синие прибыльным сделкам.

Высота столбиков равна пунктам эффективности, которые были зафиксированы в каждой сделке. Здесь можно оценить соотношения эффективности сделок к максимальным возможным потерям, увидеть сделки закрытые при достижении заданного уровня стопаута, отследить увеличение/уменьшение стопаута в течение выбранного периода. Такая оценка стратегии на качественном уровне позволяет без использования количественных параметров сделать предварительную оценку ее привлекательности, исходя из отношения инвестора к возможным потерям, длительности убыточных периодов, соотношению положительных и отрицательных сделок.

Структурный продукт на FOREX

Структурный продукт на рынке Форекс – это комбинация вложений в малодоходные, но надежные активы (на уровне 10-15% годовых) с высокодоходными и рискованными инвестициями. Часть средств, вложенных в надежные активы, составляет примерно 80-85% от общей суммы, которой владеет инвестор. Именно эта часть денег является опорой и финансовой основой трейдера. Обычно в роли таких надежных инвестиций выступают акции нефтеперерабатывающих компаний, вклады в банках. Динамика данных акций и облигаций должна отличаться больше стабильностью, чем высоким доходом.

Небольшой частью дохода (порядка 10-15% от всей имеющейся у инвестора суммы) можно рискнуть, вложив в высокодоходные опционы, драгоценные металлы, акции малоизвестных компаний. Их доходность может быть от 50% годовых и выше, а срок – необязательно один год. Иногда можно рискнуть и сделать краткосрочное вложение на месяц, как результат — акции и опционы могут удвоиться в цене и перекрыть по прибыльности стабильные вложения.

Нашумевшая статья:  Структурный Price Action 5 элементов: как по нему торговать в плюс и не слить депозит на бирже

Смысл и основная идея структурных вложений – обеспечить инвестору гораздо больший процент вложений, чем может принести стандартный банковский депозит или высоколиквидные акции. При этом риск для вкладчика минимален – если высокодоходная и опасная в плане получения инвестиции сделка прогорит, то эти 10-15% от общего инвестиционного портфеля перекроет прибыль от стабильного и надежного дохода, который принесет проверенный актив.

Таким образом, в худшем случае инвестор не получит вовсе никакой прибыли, просто выйдет в ноль в конце определенного периода (обычно удобно считать за год). При благоприятных условиях и удачном вложении именно этих 10-15% от общего инвестиционного портфеля трейдер получит прибыль в 2-3 больше, чем ему могла бы обеспечить стандартная инвестиция в банковский депозит или надежные, но не растущие в стоимости акции.

Структурный продукт выбирают по уровню защиты капитала (пропорция между рисковыми и надежными активами – классический вариант 10% и 90%) и коэффициенту участия (доход, который инвестор гарантированно получит в конце срока инвестиции).

Секреты системного трейдинга, технология торговли на бирже

Новички фондового рынка, рынка форекс начинают с изучения его основ. В ход идут книги, лекции, форумы. Набравшись информации они открывают торговый терминал, применяют знания на практике, но только теряют свои деньги.

Причина в том, что такая торговля бессистемна, основана не на личном опыте, а на знании нескольких индикаторов и интуиции.

Возможности торговой системы

Системная торговля выгодна из-за своей стабильности.

Ведь это алгоритм, через который трейдер взаимодействует с рынком. Он исключает эмоциональную составляющую работы, которая мешает людям без системы. Без нее деньги теряются из-за влияния человеческого фактора.

Новички, теряющие деньги на фондовом рынке, торгуют без системы. Они опираются на 5-6 источников информации, иногда противоречащих друг другу, знают десяток несвежих индикаторов выявления тренда, уровней поддержки и сопротивления.

Это путь к потере денег, а не к заработку.

Что такое системный трейдинг? Это торговля согласно заранее прописанному алгоритму. Ее главное преимущество в исключении человеческой психологии из процесса. Человек здесь исполняет роль бездушной машины, отрабатывающей заданный сценарий. И это то, к чему приходят в конце концов новички, если до этого момента не бросят биржу.

В сценарии, когда у трейдера есть собственный алгоритм для любого поведения рынка, можно исключить то, что он пойдет в разнос из-за эмоций, переоценит свои силы и «сольет» капитал за один день. Это и есть то преимущество системы над интуицией, из-за которого следует вырабатывать собственную торговую систему.

Системный трейдинг Кургузкина

А.Кургузкин описал суть методики в своей книге, посыл которой заключается в нескольких тезисах:

  • движение цены на реальном рынке обусловлено одновременными действиями всех его субъектов сразу;
  • биржей правят эмоции;
  • даже надежная торговая стратегия не исключает убытки.

Основываясь на ситуациях, когда математическая ожидаемость цены отличается от нуля, он предлагает совершать небольшие сделки. Это надо делать для проверки текущей конъюнктуры рынка и наработки опыта.

Главное преимущество стратегии Кургузкина — ее всегда можно перепроверять без убытка для себя, просматривая исторические данные биржи.

Он соглашается с тем, что рынок меняется каждый день, но общие тенденции, связанные с психологией, можно уловить всегда. И главное для трейдера — понять их внутреннюю логику.

Внимание! Это вовсе не значит, что если возникают две одинаковые ситуации, то человек сделает правильный ход.

Системный метод — инструмент трейдера, предпочитающего технический анализ фундаментальному. Это значит, что придется посмотреть много исторических графиков, составить карту ситуации (mind map), сопоставить с текущей биржевой конъюнктурой и уже тогда приступать к торговле.

О карте ситуации

Карта ситуации — график, показывающий упрощенную динамику цены.

С ее построения начинается поиск торговой стратегии, но это только первый шаг. Чтобы ее построить, нужно собрать все цены на интересующем отрезке торгов, усреднить и начертить график. В торговых терминалах сегодня такая функция есть на панели инструментов.

Помните, что когда вы создаете карту ситуации, целью не является получить «грааль». На практике профессионалы биржи почти не чертят никаких графиков. Это делается для накопления опыта.

Еще это психологическая подготовка к работе. Заранее проанализировав динамику цен, тенденции рынка в прошлом и убедившись, что из этого можно вынести пару уроков, новичок не станет жертвой эмоций. Полагаются на интуицию и совершают ошибки те, кто не уверен в своих силах.

Секреты системного трейдинга

Транзакционные издержки

Ни один трейдер не работает с биржей самостоятельно, посредником всегда выступает брокер. Он берет комиссию за работу. Во время купли-продажи активов деньги теряются из-за спреда. Это транзакционные издержки. Если бы не они, трейдинг был бы куда проще.

Учитывайте эти издержки как случайный фактор убытков. Из-за них прибыльная сделка превращается в убыточную, потому что они не дают выгодно ее закрыть.

Новизна стратегии

Торговые системы не живут долго.

Вместе с конфигурацией рынка исчезают тенденции, служившие источником заработка в прошлом. Биржа изменчива, но это не значит, что любая попытка заняться профессиональной торговлей обречена.

Постоянно анализируйте изменения рынка, не ограничивайтесь исключительно техническим анализом. Фундаментальные факторы, хоть и считаются неточными, помогают понять текущую ситуацию на рынке.

Минимизация рисков

Лекцию о диверсификации рисков слышал каждый начинающий трейдер. В теории это выглядит очень просто, но на практике бывает сложно справиться с эмоциями и новички забывают об этой детали. Так как торговая стратегия не может давать только положительный результат, минимизация рисков становится не менее важной деталью, чем учет транзакционных издержек.

Лучше сокращать риски, распределяя капитал по разным торговым системам.

В роботизированной торговле подход распространен. Но для начинающих это точно не подходит, потому что создание торговой стратегии занимает много времени и требует понимания рынка.

Главное — не относиться к системе как к граалю, сулящему миллионы — можно терять деньги, даже имея хорошую стратегию. Не стоит поддаваться азарту. Управлению капиталом посвятите даже больше времени, чем разбору входов-выходов из сделки, потому что истинный показатель эффективности трейдера — годовой прирост к капиталу.

Трейдинг — что это такое и как происходит trading онлайн (через Интернет) + ТОП-5 советов по успешному трейдингу

Приветствуем читателей «Biznesmenam.com»! Сегодня речь пойдет о трейдинге: что это такое, каким бывает трейдинг и как он проводится в режиме онлайн.

Изучив представленную статью от начала и до конца, вы также узнаете:

  • каковы преимущества трейдинга через интернет;
  • где лучше открыть счёт для трейдинга;
  • как добиться успеха в онлайн-трейдинге.

А в конце публикации вы найдете ответы на самые популярные вопросы по данной теме.

О том, что такое трейдинг и каких видов он бывает, каковы основные этапы интернет-трейдинга, как преуспеть новичку — читайте в этом выпуске

Что такое трейдинг (trading)  — определение и значение термина

Поверхностное понимание о трейдинге (с англ. trading — торговля, коммерция) имеется у большинства современных людей. Однако таких знаний недостаточно, чтобы вникнуть в суть такого способа получения дохода. Для этого придётся углубляться в детали.

В первую очередь следует понять, что существует особый механизм, называемый финансовый рынок. Он включает большое количество составных частей. При этом, как и на любом другом рынке, здесь действуют покупатели и продавцы. Одни из них продают, а другие покупают особый товар, называемый финансовым инструментом.

Стоимость финансовых инструментов находится в непрерывном движении. Колебания курсов не прекращаются ни на минуту. Естественно, изменение цены может стать отличным источником для получения дохода. Приобретая финансовый инструмент по низкой↓ цене, а продавая по высокой↑, можно обеспечить себе достаточно высокую прибыль .

Итак, что такое трейдинг понятным языком?

Трейдинг – это процесс получения дохода на финансовых рынках. Суть его как раз и состоит в важнейшем правиле любой торговли: необходимо покупать дешевле , а продавать дороже .

Кстати, о том кто такие трейдеры и чем они занимаются, мы также писали в одной из наших статей.

Чтобы зарабатывать на трейдинге, необходимо научиться правильно определять подходящий момент для входа в рынок и выхода из него. Однако 8 из 10 трейдеров открывают сделки, основываясь на интуиции и эмоциях.

Это на руку крупным биржевым игрокам. Они зарабатывают именно на неудачах новичков. Напомним правило торгов: чтобы один заработал определённую сумму, другой должен её потерять . Те, кто хочет получать прибыль от трейдинга, в первую очередь должны исключить влияние интуиции и, в особенности, эмоций.

О том, как заработать на бирже новичку, подробно рассказано в нашей специальной публикации.

Чтобы добиться успеха, эксперты советуют новичкам понять, каким образом работают на финансовом рынке профессионалы и стараться поступать также.

Чтобы начать заниматься трейдингом, потребуется компьютер, на котором установлен торговый терминал, а также стабильный выход в Интернет.

Следует понимать: никто никогда не узнает крупных игроков рынка. Тем более, вряд ли они станут делиться своим секретом получения большой прибыли. Единственным способом работать как они и не упустить возможность получить прибыль, является раскрытие стратегии специалистов на основании аналитических данных .

Выделяют 2 основных типа анализа:

  • фундаментальный анализ основан на изучении экономики в целом;
  • технический анализ изучает не экономическую ситуацию, а график курса финансового инструмента. Этот тип анализа основан на том, что именно история изменения стоимости отражает все открываемые трейдерами сделки, демонстрируя психологию толпы.

Методик анализа много. Среди наиболее популярных инструментов технического анализа выделяют японские свечи, индикаторы, паттерны.

Японские свечи и фигуры технического анализа в трейдинге

Сегодня большинство трейдеров предпочитают работать на фондовом рынке либо на Forex. Можно долго спорить, какой из них лучше. Но наиболее доступным и популярным всё-таки остаётся именно валютный рынок.

Однако прежде чем понять, какой рынок предпочесть и как зарабатывать на нём, важно внимательно изучить все нюансы трейдинга. Именно об этом поговорим далее.

Какие бывают виды трейдинга — 7 основных видов

2. Основные виды трейдинга

Можно выделить немало видов трейдинга. Чтобы понять, какой из них подходит именно вам, важно тщательно изучить основные особенности каждого из них.

Ниже представлены 7 видов трейдинга. Они используются для торговли, как на фондовом, так и на валютном рынке Forex.

Вид 1. Скальпинг (пипсовка)

Буквально под скальпингом понимают снятие скальпа с любого изменения курса. В этом случае трейдер открывает сделку, дожидается хотя бы минимальной прибыли и закрывает её.

Ожидать такого минимального изменения курса на длительных временных периодах смысла не имеет. Заработать таким образом много точно не удастся. Поэтому скальперы используют в трейдинге изменение цены на минутных (М1), а также пятиминутных интервалах (М5).

Принимая решение зарабатывать таким способом, трейдер должен быть готов к колоссальным нервным перегрузкам . Курс на минимальных временных интервалах меняется крайне интенсивно. Наблюдая за ним, придётся немало нервничать.

Однако и прибыль здесь может быть немаленькой. Если удастся стать профессионалом в скальпинге, получится зарабатывать гораздо больше, чем многие другие трейдеры.

Вид 2. Среднесрочный трейдинг

Обратите внимание, торговать напрямую валютой, акциями и криптовалютой можно на бирже. Главное — выбрать надежного брокера. Одной из лучших является эта брокерская компания .

На рынке Форекс под торговлей на среднесрочных временных интервалах понимают трейдинг с использованием часового (Н1), четырёхчасового (Н4) и дневного (D1) таймфреймов.

Специалисты рекомендуют новичкам начинать торговлю именно в этой категории трейдинга. Среднесрочная торговля помогает научиться видеть движения рынка, открывать и закрывать сделки, контролировать своё эмоциональное состояние, освоить волновую природу изменения курса.

Скальпинг многих привлекает благодаря возможности достаточно быстро зарабатывать. Однако он не помогает научиться самоконтролю. Между тем, важно понимать, что без тренировки достичь успеха в трейдинге вряд ли получится . Именно для приобретения опыта отлично подходит среднесрочный трейдинг.

Вид 3. Долгосрочный трейдинг

Этот вид трейдинга предполагает торговлю на временных интервалах длительностью более одного дня. Чаще всего в этом случае используются недельные таймфреймы (W1 или Wk). Большие периоды, равные месяцу или году популярностью не пользуются, поскольку ждать так долго прибыли трейдеры не любят.

Конечно, есть исключения , которыми являются крупнейшие участники рынка. Инвестиционные фонды и центральные банки могут позволить себе торговать и на самых больших временных периодах.

Для долгосрочного трейдинга лучше всего подходит фундаментальный анализ. Сторонники технического анализа в большинстве случаев не стремятся работать на больших таймфреймах.

Если освоить глубинное понимание экономической ситуации, долгосрочный трейдинг может приносить бешеную прибыль. При этом риски могут быть сведены к минимуму⇓.

Вид 4. Технический трейдинг

Такой вид трейдинга предполагает торговлю на любом таймфрейме с использованием технического анализа.

Однако имеются и определённые временные рамки. Таймфреймы более 4 часов для подобного трейдинга используется крайне редко .

Вид 5. Фундаментальный трейдинг

Такая торговля на финансовых рынках основывается на принципах фундаментального анализа. Этот тип трейдинга может вестись на небольших временных интервалах только в случае торговли на новостях.

Вид 6. Свинг трейдинг (swing-trading)

Свинг трейдингом называют торговлю в пределах восходящего тренда от уровней поддержки. Использование уровней демонстрирует, что этот тип трейдинга является разновидностью технического.

Свинг трейдинг требует в первую очередь выявить тренд. После этого остаётся определить линии поддержки и сопротивления. Входить на рынок необходимо от поддержки.

  • Если курс при этом растёт ↑, сделка открывается на покупку .
  • Если курс падает ↓, только на продажу .

Иными словами, трейдинг ведётся по направлению тренда.

Вид 7. Моментный трейдинг

Понятие моментного трейдинга встречается достаточно редко. Этот вид торговли подразумевает использование любого временного периода.

Суть моментного трейдинга заключается в анализе изменения курса финансовых инструментов на различных таймфреймах. После этого выявляются выгодные моменты для входа на рынок. После остаётся открыть сделки на всех таймфреймах, где были найдены точки входа.

Таким образом, трейдер может работать одновременно как с помощью скальпинга, так и с использованием среднесрочных и долгосрочных таймфреймов. В целом такой трейдинг называют моментным.

Зная особенности различных видов тренинга, можно подобрать наиболее подходящий для себя. Только в этом случае можно рассчитывать на успех торговли.

Что такое интернет-трейдинг (internet trading) и каковы его плюсы – разберемся далее

3. Онлайн-трейдинг — что это такое и в чём преимущества интернет-трейдинга

Трейдинг может осуществляться в торговом зале. Однако сегодня чаще всего торговля ведётся посредством сети Интернет (в режиме онлайн ).

Основная суть онлайн-трейдинга заключается в том, что вы сидите за компьютером, анализируете графики и посылаете брокеру приказы на покупку (BUY) или продажу (SELL). Если делаете правильные торговые решения — получаете прибыль. О том, кто такой брокер, читайте в одной из наших статей.

Можно выделить целый ряд преимуществ (+) интернет-трейдинга. Ниже описаны важнейшие из них.

 1. Быстрая подача заявки

Чтобы открыть сделку посредством сети Интернет, достаточно нажать буквально одну кнопку . При трейдинге в здании биржи на этот процесс придётся потратить гораздо больше времени. Это может отрицательно сказаться на размере получаемой прибыли.

Особое значение высокая скорость подачи заявки имеет при трейдинге на минимальных временных интервалах. Это актуально для скальперов, которые зарабатывают на минимальных движениях цен.

Следует понимать: трейдер может подать заявку не только по текущей цене, но и по будущей. Это помогает не упустить оптимальный момент для входа на рынок. В итоге профессионалы всегда стараются не упустить выгодного для них изменения тренда, а также мощного импульса.

 2. Возможность работать на финансовых рынках при наличии небольшого капитала

Сегодня, чтобы начать торговать на финансовых рынках, достаточно иметь небольшую денежную сумму. В первую очередь это преимущество актуально для рынка Форекс, где трейдер может пользоваться кредитным плечом. Оно позволяет открывать сделки на сумму, которая в несколько раз превышает размер депозита.

 3. Круглосуточный доступ к информации о рыночной ситуации

Торговые терминалы позволяют не только отслеживать текущую ситуацию на рынке с курсом финансовых инструментов в режиме онлайн. Кроме того, в торговый терминал трейдера присылаются последние новости рынка. На интернет-сайтах брокеров можно найти качественные аналитические материалы и обучающие курсы.

Для любого трейдера огромное значение имеет своевременное поступление достоверной информации. Торговать, не зная ситуации на рынке, неразумно , так как это может привести к быстрому сливу депозита.

Но не стоит путать круглосуточный доступ к информации о рынке с возможностью непрерывно вести торги:

  • На самом деле Форекс действительно позволяет торговать круглосуточно в будние дни. Торговля здесь приостанавливается только на выходные и праздники.
  • В отличие от этого фондовый рынок работает по сессиям. Здесь нет возможности круглосуточно открывать сделки. Даже при выставлении приказа в момент закрытия биржи сделка будет выполнено только после начала торговой сессии.

Явные преимущества трейдинга через интернет делают его достаточно популярным. Постепенно торговля в зданиях биржи сходит на нет.

7 главных этапов успешного трейдинга

4. Как осуществляется трейдинг – описание основных этапов

Чтобы приступить к трейдингу, важно точно придерживаться определённого алгоритма. Ниже описаны этапы, следование которым поможет достичь успеха в торговле на бирже.

Этап 1. Выбор брокера

Брокер представляет собой посредника, который выполняет торговые приказы трейдера на бирже. Чтобы выбрать оптимального посредника, придётся провести анализ торговых условий в различных компаниях, их репутации, а также технического оснащения.

Важно отнестись к этому процессу максимально ответственно. Если не сделать этого, существует риск пострадать от мошеннических действий.

👆 В одной из статей нашего журнала можно ознакомиться с рейтингом форекс брокеров.

Этап 2. Открытие торгового счёта

Когда брокер будет выбран, необходимо открыть торговый счёт и пополнить его. Некоторые компании требуют при регистрации аккаунта пройти верификацию. Для этого потребуется предоставить паспортные данные. Если брокер надёжный, в этом нет ничего опасного.

Минимальная сумма пополнения определяется брокерской компанией . Некоторые требуют внести сумму в несколько сотен долларов, другие позволяют открыть центовый счёт, пополнив его всего на несколько долларов. Существуют и более крупные брокеры, для работы с которыми требуется пополнить депозит на сумму в тысячи долларов.

Больше информации об открытии брокерского счета — в нашей специальной публикации.

Этап 3. Получение доступа к началу трейдинга

Когда счёт открыт и пополнен, трейдинг становится доступен автоматически. Поэтому можно без каких-либо проблем переходить к следующему этапу.

Этап 4. Загрузка и установка специального программного обеспечения

Для открытия сделок используется специальное программное обеспечение, называемое торговым терминалом. Установить его можно на компьютер, ноутбук, смартфон или планшет. В большинстве случаев трейдеры используют MetaTrader (самой популярной является 4-ая версия).

Нередко новые брокеры в попытке обойти опытных конкурентов предлагают пользователям программы для трейдинга собственной разработки. Они расхваливают уникальные особенности своих терминалов.

Однако важно понимать: если бы им удалось разработать программу, которая была бы лучше, чем MetaTrader, от МТ4 давно уже отказались бы. Несмотря ни на что, большинство остаются верны популярному терминалу.

Программа не требует большого количества свободного места. Установка обычно особых проблем не вызывает.

Этап 5. Анализ информации о динамике курса

Прежде чем открыть сделку, следует провести анализ рыночной ситуации. В первую очередь необходимо определиться, какой тип анализа использовать : технический, фундаментальный или их сочетание. До того, как перейти к трейдингу, важно вникнуть в рыночные процессы.

Кстати, любой терминал содержит конечную историю об изменении курса. Но иногда трейдеру необходимо получить представление о полной истории движений стоимости финансовых инструментов. При этом МТ4 позволяет загрузить сведения о прошлых ценах.

Этап 6. Формирование запроса на открытие сделки

Формирование запроса в торговом терминале представляет собой открытие ордера. Для этого достаточно нажать всего несколько кнопок: выбрать «новый ордер», указать объём сделки и нажать купить или продать. Не лишним будет также выставить защитные приказы.

Ордера, используемые в трейдинге, делятся на 2 группы:

  1. рыночные исполняются по курсу, действующему на рынке в данный момент;
  2. отложенные открываются, когда курс достигает установленного значения.

В таблице ниже подробно описаны существующие виды отложенных ордеров. Важно постараться запомнить их. Рано или поздно это обязательно пригодится.

Таблица: «Особенности различных видов отложенных ордеров»

Наименование ордера Особенности
Buy Limit Устанавливается, когда трейдер ожидает отскок

Если сейчас курс падает↓, но при достижении определённого уровня предполагается разворот графика. Как только цена достигнет обозначенного в ордере уровня, откроется сделка. Когда график пойдёт вверх, по открывшемуся ордеру сформируется прибыль

Buy Stop Ордер в ожидании пробоя

Чаще всего применяется трейдерами, которые работают на новостях. Рынок резко растёт, открывается сделка, доход по которой формируется при дальнейшем росте

Sell Limit Используется, когда ожидается отскок

На рынке наблюдается рост курса, после которого наступает спад. Прибыль формируется при падении

Sell Stop Используется, если предполагается пробой

Хорошо подходит, если трейдинг ведётся с использованием новостей, когда рынок идёт вниз

Когда сделка будет открыта, в торговом терминале трейдер сможет в режиме реального времени отслеживать финансовый результат по ней.

Этап 7. Фиксирование финансового результата по сделке

Когда трейдер видит, что настало время выйти с рынка, он закрывает сделку. При этом может быть получен как положительный финансовый результат ( прибыль ), так и отрицательный ( убыток ).

Важно понимать, что не всегда трейдер сам закрывает позицию. Бывает, что результат фиксируется автоматически :

  1. Если цена достигает уровней StopLoss или TakeProfit. В первом случае фиксируется убыток, во втором – прибыль.
  2. При достижении на счёте уровня StopOut сделки закрываются брокером автоматически.

Рассмотрим последний случай более подробно.

Если трейдер открыл сделки большого объёма, и они ушли в убыток практически на всю сумму депозита, брокер может автоматически закрыть их. Ни одна компания не желает влезать в долги, поэтому величина StopOut в обязательном порядке фиксируется в условиях торговли. В среднем брокерские компании устанавливают его на уровне 80 %.

Чтобы стать ближе к успеху в трейдинге, придётся пройти все описанные выше этапы. При этом важно максимально ответственно относиться к каждому из них.

5. Где открыть реальный счёт для трейдинга — обзор лучших брокеров

Выбор брокера – ответственный шаг на пути к успеху в трейдинге. Самостоятельно понять, какая компания является надёжной и лучше всего подходит конкретному пользователю, бывает нелегко. Гораздо проще, чем анализировать большое количество брокеров, выбрать одного из тех, кого рекомендуют специалисты.

Ниже представлены 3 наилучшие брокерские компании, которые достаточно давно работают на бирже. Их надёжность проверена временем.

1) Forex Club

Forex Club – брокер, который успешно работает на рынке больше 20 лет. За время, прошедшее с момента его создания, он заслужил репутацию надёжной компании и добился максимальной популярности среди трейдеров. Достичь этого удалось благодаря тому, что брокер предлагает одни из самых выгодных возможностей .

Торговые условия в Forex Club приемлемы практически для всех трейдеров. Они определяются в первую очередь типом операций, которые совершает трейдер, и тем, какой торговый терминал он использует.

Основные торговые условия в Forex Club следующие:

  • основная валюта торговых счетов – доллар ($) ;
  • размер минимального депозита не установлен;
  • комиссия фиксируются на уровне от 4 долларов за лот либо не взимается;
  • максимальный размер кредитного плеча устанавливается на уровне 1: 500 ;
  • спред фиксируется на уровне от 3% либо устанавливается на уровне от половины пункта.

Можно выделить целый ряд преимуществ Форекс Клуб:

  1. Процедура регистрации не представляет сложностей. Достаточно заполнить элементарную форму, в которую вносятся фамилия, имя и отчество, а также e-mail и номер мобильного телефона.
  2. Большое количество возможных способов внесения средств на депозит, быстрое зачисление. Внести деньги на счёт можно посредством банковских карт, электронных кошельков и других популярных инструментов. При этом пополнение депозита осуществляется в течение нескольких минут.
  3. Возможность осуществлять трейдинг не только с помощью компьютера, но и посредством мобильных устройств на платформах Andro > 2) Альпари

Брокер Альпари заслуженно занимает в нашем рейтинге 2-ое место. Это одно из немногих компаний, которая предоставляет всем желающим углублённое обучение различным аспектам трейдинга без взимания платы . Техническое оснащение в Альпари находится на достаточно высоком уровне.

Однако следует иметь в виду, что здесь практически не работают с инструментами фондового рынка. Среди них можно осуществлять трейдинг только с металлами и несколькими фьючерсами.

3) БКС Брокер

БКС Брокер позволяет трейдерам работать как на рынке Форекс, так и на фондовой бирже. Компания действует на рынке так же долго, как и Альпари. Брокеры имеют одинаковый уровень надёжности.

Обучение в БКС Брокер в большинстве своём является платным . В свободном доступе находится только базовая программа трейдинга для начинающих с нуля.

Рассматриваемый брокер предоставляет больше возможностей клиентам. С помощью них можно выйти не только на российские, но и на зарубежные рынки.

Если хочется сотрудничать с гарантированно надёжными брокерами, можно смело открывать счёт в одном из представленных брокеров.

Полезные советы и рекомендации, как добиться успеха в трейдинге для начинающих

6. Как преуспеть в трейдинге — ТОП-5 советов для начинающих

Добиться успеха в сфере интернет-трейдинга непросто. Профессионалы рекомендуют новичкам следовать нескольким довольно простым советам, которые однако оказываются достаточно эффективными.

В первую очередь представленные рекомендации относятся к психологии трейдинга. Начинающим трейдерам важно отнестись к ним с максимальной внимательностью.

Совет 1. Никогда не открывайте сделки слишком большого объёма

Нельзя рисковать в пределах одной сделки слишком большими суммами. Специалисты рекомендуют ограничиваться не более чем 2 % суммы депозита в рамках одной операции. С одной стороны, это не позволит получать большой доход. С другой стороны – поможет ограничить риски.

Чтобы повысить↑ размер получаемой прибыли, придётся увеличивать↑ количество средств на счёте. Уровень риска повышать для этого не стоит.

Самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет вовсе советует в рамках одной сделки рисковать суммой не более 0,1% вложенного капитала. При этом истории не известно более успешного трейдера.

Совет 2. Будьте терпеливы

Большинство из тех, кто платит деньги за обучение трейдингу, мечтают быстро обогатиться. Они считают, что достаточно пройти пару десятков занятий, чтобы стать богатым и знаменитым.

На самом деле успеха в трейдинге достичь без практики точно не удастся. По своей сути торговля на бирже представляет собой искусство, которое требует мастерства.

Пройти обучение недостаточно , важно приобрести определённый навык. Его формирование требует серьёзных временных затрат, в течение этого периода необходимо непрерывно торговать, оттачивая мастерство.

Совет 3. Учитесь управлять своими эмоциями

Новички в трейдинге нередко сталкиваются с азартом. Если они выигрывают, начинают чувствовать эйфорию. Нередко они отказываются от дальнейшего трейдинга, так как боятся всё потерять. Если же они проигрывают, стремятся отыграться и могут удваивать ставки, либо впадают в отчаяние.

Именно последние трейдеры начинают писать гневные сообщения на различных интернет-форумах, утверждая, что Форекс – лохотрон. Также они могут уверять, что выбранный ими брокер является кухней, то есть сделки на реальный рынок не выводятся, поэтому компании крайне выгодно, чтобы трейдеры теряли деньги, так как она зарабатывает на этом.

При наличии чрезмерной эмоциональности трейдер перестаёт трезво оценивать ситуацию. В конечном итоге это приводит к открытию заведомо убыточных сделок. При этом трейдер упускает действительно прибыльные возможности.

Важно научиться держать себя в руках. В любом случае вложенные средства следует расценивать исключительно как расходный материал, который может быть приумножен или утрачен, возможно, даже полностью.

Специалисты дают советы о том, как свести к минимуму влияние эмоций в трейдинге. Для этого не стоит начинать торговый день с установки «Сегодня мой день, я верю, что много заработаю». Гораздо лучше твердить себе фразу «Я уже потерял всё, ничего хуже меня не ждёт». В этом случае страх отступит, трейдер сможет абсолютно равнодушно оценивать движения курса.

Совет 4. Работайте только с теми средствами, потеря которых не приведёт к серьезным последствиям

Специалисты предупреждают : нельзя вкладывать в трейдинг заёмные деньги. Это не касается управления чужими денежными средствами, когда в случае их потери возвращать деньги не придётся. В противоположность этому кредит придётся выплачивать вне зависимости от того, как он был потрачен.

Даже если удастся научиться прогнозировать движение курса, никто не может гарантировать прибыли. Нередко биржи могут преподнести неожиданные сюрпризы. Это касается всех их видов. Именно поэтому не стоит рисковать в трейдинге теми денежными средствами, которые способны существенно подорвать ваше финансовое положение.

Совет 5. Тщательно анализируйте каждое своё действие

Специалисты советуют вести дневник торговли. Вне зависимости от того, будет ли он в электронном или в письменном виде, важно размещать там графики, позволяющие оценить рыночную ситуацию в момент принятия решений.

Кроме того , по каждой сделке важно давать пояснение:

  • по какой причине было принято то или иное решение,
  • на каком уровне установлены StopLoss и TakeProfit, перемещались ли они.

Иными словами, трейдер всегда должен знать ответ на вопрос: почему он совершал то или иное действие.

Напоследок напомним важное правило: огромное значение для трейдинга имеет не только следование советам специалистов, но и наличие знаний. Если не получается разобраться в базовых понятиях, лучше даже не начинать торговлю.

7. Ответы на часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

В процессе изучения трейдинга может возникнуть немало вопросов. Чтобы сэкономить ваше время, мы отвечаем в рамках представленной публикации на наиболее популярные из них.

Вопрос 1. Что такое дейтрейдинг?

Дейтрейдинг (от англ. Day-Trading) – это торговля на финансовых рынках в рамках одного дня . При этом перенос позиций на следующий день не осуществляется .

Иными словами, длительность владения финансовыми инструментами в этом случае составляет от нескольких минут до нескольких часов. Нередко трейдеры совмещают внутридневные с другими типами стратегий. Подробнее о стратегиях Форекс вы можете почитать в нашей статье.

Первоначально дейтрейдинг использовался только крупными участниками рынка, в том числе банками и инвестиционными фондами. Однако с развитием маржинальной торговли через интернет он стал доступен для мелких непрофессиональных трейдеров. Популярность его при этом непрерывно растёт.

Важно понимать: маржинальная торговля внутри дня позволяет зарабатывать гораздо больше, но при этом растёт и уровень риска .

Для дейтрейдинга наиболее приемлемым является технический анализ. Фундаментальные способы оценки рынка не позволяют эффективно вести торговлю внутри дня.

Вопрос 2. Какие платформы для трейдинга бывают и что лучше выбрать?

Платформу для трейдинга лучше всего выбирать в соответствии с тем, на каком сегменте рынка планируется работать. В каждом из них имеются свои лидеры. Наиболее популярные платформы представлены в таблице ниже.

Таблица: «Основные особенности самых популярных платформ для трейдинга»

Наименование платформы Основные особенности
Трейдинг на российском фондовом рынке
Альфа-Директ Разработана специалистами Альфа Банка

Позволяет работать с акциями, облигациями, фьючерсами, паями и другими инструментами

Возможность использования маржинальных кредитов для коротких продаж и необеспеченных покупок

Поддержка сделок РЕПО и брокерских счетов

Наличие демо-счетов, приложения для мобильных устройств

Quik Первая российская разработка, проверена опытом большого количества трейдеров и временем

Возможность самостоятельного конструирования интерфейса (несколько экранов на одной странице, выбор диаграмм, вывод необходимых инструментов)

Наличие классического стакана цен в сочетании с возможностью формирования ордеров непосредственно с диаграммы

Совместимость с большинством программ аналитического анализа

Возможность экспортировать данные посредством DDE и ODBC

Возможность одновременного формирования ордеров по нескольким торговым счетам

Имеется возможность обмена текстовыми сообщениями не только с модераторами, но и с другими пользователями

Трейдинг на международном фондовом рынке
Zerich Trader Workstation Платформа для доступа к основным американским биржам, в том числе к торговле фьючерсами

По функционалу практически не отличается от программного обеспечения Quick

Форекс
MetaTrader 4, 5 Наиболее популярная торговая платформа для работы на рынке Форекс

Существуют собственные стаканы цен для каждой части торговли

Можно использовать один из четырех режимов исполнения ордеров: Market, Request, Exchange, Instant

Присутствует 38 технических индикаторов, 21 таймфрейм, 17 стилей отображения, а также 4 режима масштабирования

Автоматический трейдинг посредством робота, написанного на языке MQL5

Libertex Программа, которая отлично подходит для начинающих трейдеров. Однако и профессионалы также нередко пользуются ею

Имеется возможность вести трейдинг не только ценными бумагами и валютой, но и индексами, а также энергоресурсами

Простота для пользователя и универсальность

Имеется возможность пользоваться финансовым рычагом

Осуществлять трейдинг можно, в том числе с мобильных устройств

IFX Trader IFX Trader является разновидностью программы MetaTrader. Отличается уменьшенным депозитом, увеличенным финансовым рычагом

Дополнительно есть возможность работать с золотом, 107 валютными парами, 34 контрактами CFD на акции американских компаний

Депозит от 1 доллара

Кредитное плечо до 1:1000

Моментальное пополнение депозита и снятие средств

Конкурсы с призами до 50 тысяч долларов

Круглосуточная поддержка

Фьючерсы
CQG Trader Подходит для профессиональных трейдеров

Позволяет получить доступ к американским торговым площадкам

Предоставляется большой выбор инструментов для проведения теханализа

Возможность совмещения с платформой собственных роботов

Мультиязычный интерфейс

Вопрос 3. Какие фильмы про трейдинг и биржи стоит посмотреть?

Трейдинг – процесс весьма серьёзный, он требует определённых знаний и навыков. Более того, достичь успеха можно только при условии наличия особых психологических качеств. Развивать их стоит даже в процессе отдыха. Помогает в этом просмотр полезных фильмов. Список лучших из них представлен ниже.

1) Деньги за бесценок: ФРС изнутри

Фильм выпущен в 2011 году участниками двух образовательных платформ: Economics 101 и Investing 101.

Он посвящён причинам кризиса 2008 года . Авторы проводят параллель с Великой депрессией. Центральная тема фильма достаточно щепетильна, о ней не любят говорить в американской ФРС.

2) Маржин колл

Это фильм, в главной роли в котором снялся Кевин Спейси. Основная тема здесь также кризис 2008 года.

По сюжету один трейдер сумел просчитать, что в течение 2-ух дней будет крушение рынка. Он сообщил об этом управляющим инвестиционного банка. В конечном итоге им необходимо решить, продавать ли все свои ценные бумаги.

3) Жуликоватый трейдер

Этот фильм посвящен Нику Лисону, который погубил самый старый британский банк. В основу фильма легла одноимённая книга, являющаяся автобиографий. В ней Лисон описывает невероятные ставки, игру на бирже. Фильм обязательно стоит посмотреть всем трейдерам, которые уверены, что умеют идеально чувствовать рынок.

4) Волк с Уолл-Стрит

В основе фильма от великого режиссёра Мартина Скорсезе лежит история Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо ди Каприо. Его компания, обороты которой достигли миллиардов долларов, рухнула в связи с проведением мошеннических сделок. Сценарий был написан на основе 2-ух книг самого Белфорта.

5) Банкротство

Это триллер высокого качества, имеющий непредсказуемый финал. Режиссер Паскаль Рабо утверждает, что сюжет является полностью вымышленным . Он уверен, что трейдеров, которые могут придумать уникальный алгоритм игры на бирже, не существует.

Фильм очень реалистично отражает торговлю на бирже, а также реакцию общества на появление гениальных людей на рынке.

6) Бойлерная

Это качественный художественный фильм, который рассказывает о психологии в среде трейдеров. Сюжет, в центре которого история брокерской конторы, является вымышленным.

Однако здесь присутствует реальные любовь, ревность, а также ненависть по отношению к конкурентам. Кроме того, показана работа ФБР в процессе борьбы с махинациями и аферами в финансовой сфере.

7) Уолл-Стрит (1987) и Уолл-Стрит: деньги никогда не спят (2010)

Несмотря на то, что герой двух этих фильмов, который был сыгран Майклом Дугласом, вымышленный, он с успехом демонстрирует качества идеального трейдера. Игрок на бирже должен быть не только умным и очень сильным, но и немного лицемерным.

Многие сходятся во мнении, что главный герой фильмов является собирательным образом наиболее успешных мировых инвесторов.

8) Подслушанное

Это фильм о трейдерах, а также о трёх полицейских, которые работали в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики.

По сюжету фильма они следили за крупной организацией, которая занималась махинациями на фондовой бирже. Посредством прослушки они узнали, что на следующий день курс акций этой компании стремительно вырастет.

В конечном итоге полицейским было сложно устоять перед соблазном разбогатеть на этом. Однако об утечке информации стало известно, в результате чего торги были приостановлены.

Фильм начинается с того, что главный герой устраивается на работу в брокерскую компанию на Уолл-Стрит. Сначала ему всё удаётся, и он достаточно быстро приумножает свой капитал.

Однако за белой полосой наступает чёрная. Главный герой фильма получает серьёзный убыток и теряет на бирже весь свой капитал, а также сбережения своего отца. На этом карьера трейдера закончена. Однако герой не сдаётся .

10) Игра на понижение

В основу этого фильма лёг бестселлер Майкла Льюиса под названием «Большая игра на понижение: тайные пружины финансовой катастрофы». Фильм рассказывает об американских финансистах, которые сумели предсказать кризис 20072008 годов. Такое знание позволило им неплохо заработать.

Вопрос 4. Какие книги по трейдингу для начинающих с нуля — лучшие?

Самостоятельно подобрать полезную литературу начинающим трейдерам бывает непросто. Поисковые запросы выдают многомиллионные результаты. Однако они не позволяют понять, какая из книг содержит действительно полезную информацию.

Важно помнить: просто прочитав огромное количество книг и изучив принципы различных методик анализа, достичь успеха в трейдинге вряд ли удастся.

Изучая опыт успешных инвесторов, можно заметить: кто-то из них хорошо разбирается в основах технического анализа, а кто-то – в принципах фундаментального. Однако есть и общие качества у всех них. Это колоссальные воля к победе и выдержка, а также юмористическое отношение к работе и ко всей жизни.

Таким образом, чтобы стать успешным трейдером, недостаточно иметь багаж знаний. Потребуются также определённые личные качества. Чтобы развивать наиболее важные из них, следует прочитать книги, представленные в рейтинге ниже. Рейтинг составлен по принципу возрастания⇑ полезности .

5 место: В. Ильин и В. Типов «Биржа на кончиках пальцев»

«Биржа на кончиках пальцев» позволяет начинающему трейдеру получить представление о структуре фондовой биржи, механизмах и принципах её действия.

Здесь есть данные о развитии рынка, особенностях и нюансах трейдинга.

Во время прочтения этой книги трейдеры учатся управлять капиталом, а также приумножать его, работая на фондовом рынке.

4 место: Джон Дж. Мерси «Технический анализ финансовых рынков»

Эту книгу большинство профессионалов называют лучшим пособием о техническом анализе. Несмотря на то, что тематика её очень сложна, написана книга доступным языком.

Она содержит много примеров, которые сопровождаются подробным описанием и иллюстрациями.

Здесь представлены базовые инструменты для проведения анализа, ценовые модели, временные циклы. Кроме того, рассказано о стратегиях и тактике биржевой торговли.

3 место: А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой торговли»

Эту книгу профессионалы считают библией трейдера. Она включает 3 раздела, которые описывают различные аспекты торговли на бирже. При этом упор делается на управление капиталом, а также психологию трейдеров.

Кроме того , в процессе изучения представленной книги, читатель учится контролировать риски в процессе торговли на бирже.

Здесь можно найти ответы на самые популярные вопросы начинающих трейдеров.

2 место: Куртис Фейс «Путь черепах»

В основу произведения лёг эксперимент, инициатором которого стал Ричард Денис. В 80-ых годах два трейдера на спор решили провести эксперимент.

Они поспорили, что так называемую черепаху 🐢 (любого человека с улицы) можно без труда научить торговать на бирже. Был объявлен конкурс, в котором участвовало 1 200 человек, из которых были отобраны 24. Им показали одну торговую модель. За 24 месяца участники эксперимента заработали сумму в размере 200 млн долларов.

Уникальность эксперимента заключается в том, что он проводился в 1986 году, когда трейдинг вёлся без применения компьютеров. Абсолютно все сделки совершались на бирже голосом. Используемая при этом модель была разработана таким способом, что в течение 11 месяцев в году трейдер может ошибаться. Всего 10 % прибыльных сделок принесли названный доход.

1 место: Сунь Цзы «Искусство войны»

Это произведение представляет собой наилучшее руководство о том, как победить соперника в различных конфликтных ситуациях.

Центральной мыслью книги является то, что со временем меняются только способы ведения войны. Её законы, а также природа человека не меняются.

Автор уверен, что в основе искусства войны лежат 2 важнейших инструмента: тактика и стратегия. Их применение позволяет победить в любом конфликте ещё до того, как он достигнет максимума.

На это же место можно поставить книгу, основанную на представленной: Д.Лунделл «Искусство войны для трейдеров и инвесторов». Автор рассказывает, как использовать методы Сунь Цзы, чтобы добиться прибыли от трейдинга.

Естественно, представленный список нельзя назвать полным . Однако он может стать основой на пути к успеху в трейдинге для новичков. Но не стоит забывать: чтобы достичь успеха, недостаточно просто прочитать большое количество книг. Очень важно много практиковаться.

8. Заключение + полезное видео

Трейдинг при умелом подходе способен помочь добиться финансовой независимости. Для этого потребуется приобрести определённые знания и практический опыт. Но не стоит верить тем, кто утверждает, что, торгуя на бирже, можно разбогатеть буквально за несколько месяцев. На самом деле придётся потратить на это немало времени и сил.

Советуем посмотреть познавательные ролики о торговле на бирже:

1. «Что такое трейдинг и как он проходит«:

2. «Торговля на бирже — как начать и заработать»

3. «Как торговать и зарабатывать на Форекс«:

P.S. Делитесь прочитанной статьей в социальных сетях, а также своими мнениями или замечаниями по теме публикации в комментариях ниже. До новых встреч!

На страницах сайта Вы найдете много полезной для себя информации.

Трейдинг — это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли.

Отличие трейдинга от инвестирования
Трейдинг имеет схожие черты с инвестированием, однако отличается от него по ряду параметров:

  1. В отличие от инвестирования, трейдинг — более активный процесс
  2. Продолжительность сделок, при трейдинге, как правило, существенно меньше, чем при инвестировании.
  3. Трейдинг распространяется на большее количество инструментов. Например, нельзя инвестировать в Forex. А заниматься трейдингом на Forex можно.
  4. В основе принятия решений при инвестициях лежит фундаментальный анализ. При трейдинге круг мотивов для заключения сделок существенно шире. Главная основа — это, как правило, технический анализ. Могут также использоваться фундаментальный анализ, новости, арбитражные возможности и прочее.

Людей в трейдинг приводит мечта разбогатеть, ничего не делая. И в самом деле, наиболее преуспевающие трейдеры (около 5-10% от общего числа), даже торгуя на свой собственный счет, могут зарабатывать в день столько, сколько обычные люди зарабатывают за несколько месяцев или даже лет.

Истории успеха на рынке раскручиваются пиар машиной бирж и брокерских компаний, книгами и даже голливудом (см. фильмы про биржу). Чего стоит один лишь брэнд «Уолл-Стрит«? Именно поэтому трейдинг привлекает массу людей.

Прежде чем заняться трейдингом, люди думают, что все кто торгует акциями, спекулирует на бирже — сказочно богаты и круты. Отрезвеление приходит довольно быстро. Когда люди заканчивают заниматься трейдингом, им, как правило, кажется, что это казино и развод.

Место трейдинга среди других видов профессиональной деятельности :

  • Трейдинг — одно из самых (или самое) сложных психологических занятий.
  • Трейдинг привлекает массу интеллектуалов, однако результаты здесь зависят не только от ума, но и от человеческих качеств.
  • Добиться абсолютного совершенства в трейдинге невозможно.
  • Здесь нет предела по количеству денег, которые можно заработать.

Трейдинг-всеобъемлющий процесс. Он дает или забирает деньги, самым серьезным образом влияет на жизнь и характер трейдера.

Для настоящего профессионала, трейдинг — это прежде всего бизнес, где основная цель — заработать деньги. Для дилетанта трейдинг — это может быть модное увлечение, хобби, процесс познания себя или просто казино.

Многие люди, которые провели всю жизнь для достижения успеха в выбранной ими карьере, подходят к трейдингу как к простому способу приобретения дополнительного дохода. Публикуемая статистика показывает, что абсолютное большинство таких людей терпит неудачу. [1] (см. также статистику доходности трейдеров)

Положительные стороны трейдинга:

Отрицательные моменты трейдинга

Статистика трейдинга
В трейдинге вероятность того, что вы начнёте его с деньгами, а закончите без — равна 90%. Вероятность того, что вы начнёте зарабатывать в первый же год — равна 1%. Вероятность того, что вы останетесь в этом бизнесе на 5 и более лет и при этом будете зарабатывать далеко не 5000$ в год — равна 1%.[4]

Эволюция в трейдинге [5]
Как развивается трейдинг индивида со временем? Обычно он проходит через три следующие стадии:

  1. Интуитивный трейдинг
  2. Системный трейдинг
  3. Трейдинг как бизнес


Тимофй Мартынов в своем докладе эволюция трейдера предложил следующую схему, по которой обычно проходит трейдер, торгуя интуитивно:

Системный трейдинг схематически можно изобразить следующим образом:

Трейдинг и ум.
Доподлинно известно, что ум не гарантирует успеха в трейдинге. Вероятные причины:

  • наличие психо-эмоционально обратной связи
  • изменчивость рынка
  • умный человек зачастую может быть слишком уверен в своих силах, что может быть губительно.

Каким бы умным и талантливым вы ни были, вы никогда не можете быть 100% уверены в своей правоте на рынке. Рынок не математика, у нет аксиом, а значит, никогда нельзя быть полностью уверенным [2].

Цитаты про трейдинг со смартлаба

«Трейдинг — это неизлечимо, как наркомания.Те же участки мозга подвергаются воздействию эндорфинов.Поэтому трейдер-это наркоман, но без летального исхода. Быть вне игры-равносильно ломке»© Александр Лобанов

«Хороший трейдинг — это боль, это разлука с прежними представлениями о жизни, это гибель иллюзий и начало действия, когда ты уже обладаешь желаемым и понимаешь, что скоро время торгов закончится, и только пока они идут, ты можешь зарабатывать деньги. Трейдинг — это независимость, трейдинг — это насилие, именно поэтому эта деятельность так ценится.» ©Pleks

«Трейдинг — это выявление и борьба со своими демонами. Путь к самосовершенствованию» © Gerzog

«Трейдинг — это зеркало социального человека. Он (трейдинг) всеобъемлющий, так как захватывает человека полностью и чаще всего за самые слабые места, того самого социального человека» © Krot

«Трейдинг настолько скучное занятие, начал уходить в себя, мои интересы не совпадают даже с близкими мне людьми и это мешает заводить мне новые знакомства» Трейдер Нубас

Похожие термины: торговля на финансовых рынках, биржевая спекуляция, инвестирование

Добавить комментарий