Уровни Фибоначчи в трейдинге бинарных опционов простыми словами для начинающих: пошаговая инструкция по заработку

Содержание статьи:

Что такое Уровни Коррекции Фибоначчи и Как ими пользоваться

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи» — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло», «бездельник»). Прославила его «Книга об абаке», написанная в 1202 г. (Абака — это счетная доска).

Что такое Числа Фибоначчи простыми словами

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

  1. Линии
  2. Дуги
  3. Веерные линии
  4. Временные зоны
  5. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях.

Вот что вам нужно о них знать:

  1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
  2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).
  3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
  4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка» — «Фибоначчи» на верхней панели:

Выбираем «Линии» и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

  • определить тренд, изменившийся на противоположный;
  • открыть индикатор;
  • провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Вот как дальше повел себя график:

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение цены на серебро, таймфрейм графика .

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Видео о торговле по Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия:

  1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
  2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
  3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
  4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
  5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
  6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для скальпинга, но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50.

Вот пример такой работы с графиком EUR/USD, таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

  • Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50).
  • Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

  • 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
  • 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
  • 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
  • 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
  • 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный график Google, Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;

  • не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
  • старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
  • никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
  • ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
  • повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.

 

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

Золотое сечение Фибоначчи в природе

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге

Продолжаем расширять свой ассортимент знаний технического анализа. Пришло время рассказать про уникальный инструмент, которым, если и не пользуется трейдер, то обязательно знает, а именно ценовые уровни (линии) Фибоначчи. Правильно построенные уровни, помогут трейдеру не только поймать точку отката, но и определить конец тренда.

В основе уровней (линий) Фибоначчи лежит последовательность чисел, которая была известна еще в Дрейней Индии, но не будем забегать вперед, информацию надо впитывать равномерно и по порядку.

История появления последовательности чисел Фибоначчи (Fibonacci)

Очень сожалею, что не могу написать книгу, но несколько строк посвятить смогу. Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы. Могу предположить, не всех заинтересует история Фибоначчи, поэтому, можете перейти в следующий раздел нашей статьи и начать изучение непосредственно уровней (линий) Фибоначчи и их применение.

И так приступим. Нам должно быть интересно, как появился ряд чисел Фибоначчи и почему они работают.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 и т.д.

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618:

Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:

А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 и т.д.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. Не знаю точно, сам не проверял, но утверждают что филлотаксис (листорасположение) у растений описывается последовательностью Фибоначчи. Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев человека относятся примерно как числа Фибоначчи. Также были проведены исследования на случайно выбранных девушках, и оказалось что пупок располагается на уровне 0,618 от ее высоты.

Так что, раз последовательность присутствует практически во всем что есть на земле, было бы глупо не использовать ценовые уровни (линии) Фибоначчи в трейдинге. Практически в любом терминале, установлен инструмент под названием линии Фибоначчи. На шкале располагаются цифры: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Для удобства, цифры приравнены к процентам и вычисляют на сколько процентов откатилась цена (об этом ниже).

Построение уровней (линий) Фибоначчи

И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:

Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.

Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.

Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.

Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты «зеркальные», 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.

Торговля по уровням (линиям) Фибоначчи

Фибо уровни — это прекрасный способ заработка на рынке Форекс. Пора выжимать прибыль из наших знаний. Как правильно строить уровни (линии) Фибоначчи мы уже знаем, осталось понять, как ими пользоваться.

Наблюдательный читатель, скорее всего заметил уже в приведенных выше рисунках некую последовательность. Уровни (линии) из числовых последовательностей Фибонначи служат зонами поддержки , если мы пытаемся поймать откат тренда и уровнями сопротивления , если мы пытаемся поймать окончание тренда. Да, да, и на это способен инструмент, но для этих целей нам понадобятся еще несколько цифр из той же последовательности.

Если приведенные ранее цифры помогали нам поймать откат, то эти цифры (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) называются расширением и помогают определить конец тренда.

А вот теперь, когда мы пытаемся поймать окончание тренда, строить уровни (линии) необходимо не правильным способом, а именно справа налево, что бы уровни расширения располагались по ходу тренда создавая некое сопротивление .

Приведем пару примеров, где мы пытаемся поймать откат тренда.

Теперь давайте посмотрим, как можно поймать окончание тренда.

Как вы видите, fibo-уровень был натянут на тот же график, где мы пытались поймать откат и после входа с отката на уровне 76.4% (или в нашем случае 23.6%), цена дошла до расширения 161.8%, откуда и начала разворачиваться, но мы то прибыль пофиксили, теперь то нам все равно, что делает цена.

Зоны скопления

Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается .

Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.

На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.

Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами.

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя.

Подводя итог, можно сказать однозначно: «Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера«. В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни. Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится. Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Уровни Фибоначчи

Что такое числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи — это целые натуральные числа, расположенные в таком порядке, что каждое последующее число, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… – такая последовательность чисел бесконечна (более подробно в Википедии). Закономерности последовательности чисел Фибоначчи проявляются в природе и в человеческой деятельности — математике, архитектуре, живописи (Рис. 1)

В европейской математике необычные свойства ряда чисел описал Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, живший в 12-13 вв. Поэтому числовой ряд назвали его именем.

Применимость закономерностей числового ряда Фибоначчи для трейдинга описал в 1939 году инженер Ральф Нельсон Эллиотт (Википедия) в экономическом журнале «Financial World Magazine».

Эллиотт акцентировал внимание трейдеров на том, что колебания цен — волны, — на рынке подчинены ритму: цена растет, затем падает, за ценовым импульсом всегда следует отскок.

Волны по высоте и протяженности соотносятся в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, например, 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618. При росте цены отношение каждого числа к последующему близко к 0.618, при уменьшении отношение следующего числа к предыдущему близко к 1.618. Соответственно, существует и отношение каждого числа к числу, расположенным через ближайшее число в ряду: при увеличении цены это отношение близко к 0.382, при убывании — 2.618.

Чаще всего в трейдинге применяются числа Фибоначчи 4.235; 2.618; 1,618; 0,618; 0.382; 0.236 и медиана этого ряда 0.5.

Уровень Фибоначчи на биржевых графиках

Уровни Фибоначчи есть практически на любой торговой площадке (Рис.2) в списке индикаторов (например: Биномо или Олимп Трейд). В торговле на трейдерских площадках уровни Фибоначчи используются для прогнозирования смены тренда, определения разворотных линий сопротивления и поддержки и размера возможных колебаний цены (пример стратегии торговли).

Для этого на графике торговой площадки по опорным точкам наносится сетка данных уровней. Соответственно, сначала необходимо правильно выбрать опорные точки. В качестве них чаще всего используются экстремумы – минимумы и максимумы, линии поддержки и сопротивления.

При этом нужно учитывать динамику тренда до нанесения сетки, так как любой тренд это коррекция предыдущего тренда, которая развивается в соответствии с числами Фибоначчи. Сетка растягивается между максимальным и минимальным значением цены на графике, между этими значениями выстраиваются, собственно, уровни Фибоначчи.

Разворот ожидают в точках, близких к уровням Фибоначчи. Каким по показателям будет разворот, определяется в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, соответственно, тренд корректируется к значениям, близким к 38%, 50% и 62%.

Линии уровней Фибоначчи представляют собой, по сути, уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни цена пересекает или отскакивает от них в соответствии с числами ряда Фибоначчи, что позволяет прогнозировать, на какое именно значение переместится цена.

Сетка Фибоначчи (Рис.3) используется при любой динамике – и при сильном движении, и на флэте. Считается, что закономерности Фибоначчи более отчетливо проявляются на длительных таймфреймах.

Уровни Фибоначчи позволяют довольно хорошо определять точки входа или выхода. Но их нужно применять вместе с другими инструментами и индикаторами.

Нашумевшая статья:  Книги по трейдингу для новичков: лучшие авторы, описание книг и варианты скачивания

Коррекционные уровни Фибоначчи

Расчет коррекции по числам Фибоначчи базируется на наблюдении, что каждое движение цены заканчивается коррекцией – отскоком в противоположном тренду направлении.

Коррекционный уровень Фибоначчи определяется после отчетливого движения цены, например, когда она выросла. Высота восходящего импульса делится в соответствии с числами Фибоначчи. Через полученные отметки проводятся горизонтальные линии – возможные уровни отскока цены.

От этих уровней ведется торговля, то есть расставляются ордера на значениях, соответствующих отношениям Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и так далее. При пробитии цены на уровне 50% (Рис.4) трейдеры ожидают уже не коррекции, а разворота тренда.

На графике, на сетке Фибоначчи, коррекционные линии представляют собой линии со значениями от 0 до 100%, то есть уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Это так называемая “первая сетка” Фибоначчи, коррекционная.

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульс – основной тренд, который прерывается коррекцией. Для размещения сетки Фибоначчи и дальнейших прогнозов поведения цены важно определить ценовой импульс.

Сетка Фибоначчи размещается на волне – максимуме или минимуме, — импульса. Через экстремум проводится линия, импульсный уровень, от которого начинается коррекция.

Считается, что в рамках одного цикла волн восемь, на растущем рынке 5 импульсных волн показывают рост, 3 волны показывают падение; на нисходящем рынке 5 импульсных волн – падение, 3 волны – рост.

Трейдеры пытаются точно рассчитать точку входа в торги на импульсной волне, так как на ней закономерности Фибоначчи соблюдаются наиболее точно.

На графике, на сетке Фибоначчи, импульсные линии представляют собой линии со значениями от 100% (Рис.5) и выше, основные из них 161,8% и 200%. Это так называемая “вторая сетка” Фибоначчи, импульсная.

Канал, дуги, веер, расширения

Канал Фибоначчи (Рис.6) представляет собой на графике две основные линии, которые проводятся по диагонали, под уклоном в направлении тренда, по максимумам и минимумам. Над каналом проводятся дополнительные линии на уровнях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6% от канала.

Эти линии станут линиями сопротивления и поддержки после того, как цена начнет коррекцию при выходе из канала. Канал нужен для уточнения коррекционных движений цены.

Дуги Фибоначчи (Рис.7) в основном применяются во время флэта для уточнения прогнозов разворота тренда.

Дуги представляют собой три полуокружности, которые построены на основе минимальной и максимальной точек тренда. На восходящем тренде центром дуг является максимум. На нисходящем тренде – минимум. Первая и третья дуга строятся на коэффициентах 38,2% и 61,8%. Вторая дуга строится на коэффициенте 50%.

Дуги показывают не только как цена изменилась, но и за какой период времени, — чем больше времени ушло на коррекцию, тем больший радиус дуги, чем меньше времени – тем меньше радиус.

Веер Фибоначчи — еще один инструмент на основе чисел Фибоначчи (пример стратегии торговли). Он используется для уточнения коррекционных движений и строится на коррекционных уровнях. То есть предварительно нужно построить коррекционные уровни на сетке.

Существует несколько видов веера Фибоначчи, среди которых чаще всего применяются прямой, коррекционный и встроенный.

Прямой веер Фибоначчи (Рис.8) строится по уровням Фибоначчи по точкам минимума и максимума для восходящего тренда и точкам максимума и минимума для нисходящего. Прямой веер оптимален для коррекции до уровня 23,6%. Затем строится новый веер. Поэтому предпочтительнее считается строить этот вид веера на флэте.

Коррекционный веер Фибоначчи строится после пробития уровня 23,6%. В этом случае максимум восходящего тренда или минимум нисходящего, из которого строился веер ранее, остается прежним, но вторая точка переносится на вершину первой коррекционной волны. При дальнейшем развитии тренда точка переносится на следующие вершины, в соответствии с коэффициентами 50% и 61,8%. Если коррекция пробивает 23,6%, но не достигает 61,8%, то вторая точка переносится на следующую коррекционную волну.

Если цена пробивает 61,8%, то, вероятно, тренд меняется и веер перестраивается во встречный. Нулевая точка остается прежней, вторая точка отмечается на вершине волны, которая сформировалась перед пробитием коррекционного уровня 61,8%.

Расширение Фибоначчи используется для того, чтобы определить точку окончания коррекции. Она строится по двум волнам тренда в направлении третьей предполагаемой волны. Линия первой волны строится в разворотной точке тренда. Линия второй волны – коррекционной по отношению к первой, она строится в точке начала коррекции и до конца коррекции – эта точка и будет началом расширения. Через эту точку проводится вертикальная линия и наносятся уровни Фибоначчи: 61,8%, 161,8% и так далее.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

На торговых площадках бинарных опционов можно найти большой выбор инструментов на основе Фибоначчи. И на их основе построено немало стратегий. В частности, уровни Фибоначчи применяются для торговли по тренду для определения завершения коррекции.

Сначала определяется направление тренда, отмечается волновое движение, затем с помощью инструмента Линии Фибоначчи наносится сетка. На восходящем тренде линии отмечаются от максимума к минимуму, на нисходящем от минимума к максимуму. Опцион открывается Call в момент касания коррекции уровня 61.8% в направлении основного тренда.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Индикаторы Фибоначчи входят в список стандартных на площадке для форекс-трейдинга. Чтобы правильно определить линии Фибоначчи, нужно определить точку смены тренда на противоположный и проводить линии от точки, где тренд изменился, до точки начала тренда. Далее применяется стратегия торговли, в которой ордера расставляются с учетом ожидаемой цены в соответствии с коэффициентами Фибоначчи.

При этом считается, что уровень 23,6% показывает не настолько сильное движение, чтобы с ним работать, этот уровень нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Уровень 38,2% показывает сильный импульс. Уровень 50% — менее сильный уровень, но, начиная от 61,8%, следуют уровни, показывающие сильный импульс.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

В целом, торговля криптовалютами при помощи уровней Фибоначчи такая же, как аналогичные методы для бинарных опционов и форекса. Но природа криптовалют такова, что высокой точности от индикаторов ждать не стоит.

Тем не менее, как показывает практика, при торговле криптовалютами точки для входа на рынок благоприятны на уровнях 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% и 76.4%. В любом случае, при торговле по уровням нужно ставить стоп-лоссы — с другой стороны ближайшего уровня Фибоначчи.

Линии Фибоначчи — довольно популярный и часто применяемый в трейдинге инструмент. Он основан на потребности трейдеров упорядочить торговлю, внести больше логики и стройности в торговые операции и прогноз. В то же время, есть трейдеры, которые сомневаются в реальной применимости чисел Фибоначчи в практической торговле. В любом случае, рекомендуется применять индикаторы Фибоначчи вместе с другими индикаторами.

Уровни Фибоначчи: как можно их использовать в трейдинге?

Вам, вероятно, знакомы уровни Фибоначчи? Независимо от того, используете ли вы их в качестве дополнения к своей торговой стратегии или просто наносите на график для подтверждения ключевых уровней поддержки и сопротивления, они всегда могут оказаться полезны в техническом анализе.

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени.

Он не только разработал последовательность чисел Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, но также популяризировал арабскую систему счисления в западном мире. Однако его главным достижением считается исследование чисел Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи обнаружил, что простой ряд чисел можно использовать для описания самых разных пропорций в природе: от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы предоставляют нам инструмент расширения Фибоначчи, в котором уже есть встроенные математические функции. Все, что нам нужно сделать, это нажать на кнопку и перетащить расширение Фибоначчи на свой график. Однако давайте попробуем разобраться в его закономерностях.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Каждое число в данной последовательности является суммой двух предыдущих чисел:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
и т. д.

Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1,618 раз больше предыдущего числа. Таким образом, хотя все цифры разные, они имеют одну общую закономерность.

Если вы знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, вы знаете, что значение 1.618 или 61,8% чрезвычайно важно. Число 1.618 называется «золотым сечением» или «золотой серединой».

Соотношение 38,2% получается путем деления любого числа в ряду на число, размещенное на две позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Соотношение 23,6% получается делением любого числа в ряду на число, размещенное на три позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д.

Таким образом, мы получаем соотношения 61,8%, 38,2% и 23,6%.

Так что же делает эти соотношения такими особенными? Это до сих пор неясно. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Что общего у панциря улитки с графиками? Все правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Прибыль, которую вы только что получили от продажи EURUSD на уровне Фибоначчи 61,8%, во многом можно объяснить изучением растений, цветов и даже раковин улитки. Эти уровни, которые мы используем на своих графиках, впервые были изучены в природе. В конце концов, сам Фибоначчи никогда не был трейдером.

Однако следует отметить, что не на всех графиках присутствуют данные закономерности. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары больше уважают эти уровни, чем другие.

Боначчи пытался найти числовой порядок для упорядочивания хаоса в окружающем мире. В мире трейдинга его последовательность чисел помогает объяснить закономерности движения цены. В конечном итоге, технический анализ и наши действия как трейдеров зависят от повторяющихся ценовых шаблонов, паттернов и уровней.

Уровни коррекции Фибоначчи в действии

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены.

Максимум цены используется в качестве начальной точки расширения, а минимум – в качестве конечной точки. Как вы заметили, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи.

В дополнение к коэффициентам, которые мы обсуждали выше, многие трейдеры также используют уровень 50%. Хотя это и не соотношение Фибоначчи, у рынка есть тенденция продолжать движение в определенном направлении после 50% отката. Поэтому уровень 50% был добавлен к большинству инструментов расширения Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями и сигналами прайс экшен?

Распространенные вопросы среди трейдеров: действительно ли работают уровни расширения Фибоначчи и есть ли от них польза? Я без сомнения могу сказать, что они работают и могут быть полезны, но только при правильном использовании. Рассмотрим, как можно использовать уровни Фибоначчи в сочетании с прайс экшен.

На графике ниже мы используем основной минимум движения цены в качестве начальной точки и основной максимум в качестве конечной точки. Эти две точки являются наиболее заметными на графике:

Теперь становится очевидно, что на графике есть несколько четко определенных уровней.

Обратите внимание, как уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,8 совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, от которых происходил отскок цены. Это дает нам дополнительную уверенность, что на этих уровнях рынок может развернуться.

Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное в техническом анализе, уровни Фибоначчи – это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.

Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на горизонтальные уровни, которые уже должны быть проведены на вашем графике.

На примере ниже мы видим, как рынок продолжает свое движение между двумя уровнями:

Теперь мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы увидеть, совпадают ли еще какие-либо уровни:

Как только мы нарисуем уровни Фибоначчи, сразу становится очевидным, что уровни 23,6 и 50 идеально совпадают с нашими горизонтальными уровнями, которые мы определили ранее. Это дает нам большую уверенность в том, что любое движение цены к этим уровням должно привести к увеличению спроса и с большей вероятностью вызовет определенную реакцию рынка.

Что делать, если уровни Фибоначчи не совпадают с уровнями поддержки и сопротивления? Они также могут играть определенную роль, просто они не будут ключевыми уровнями, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Как можно видеть на графике выше, уровни 38,2 и 61,8 стали причиной отскока цены в последующее время.

Вы также можете использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы найти ключевые уровни, которые вы, возможно, пропустили. Ключ к эффективному использованию инструмента Фибоначчи – это использовать его только на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

Используя недельный график, мы ясно видим, что уровень 148 является ключевым горизонтальным уровнем:

Теперь давайте перетащим инструмент Фибоначчи с минимума на максимум, чтобы увидеть, есть ли еще и другие уровни:

Первое, что мы должны заметить, это то, что уровень отката 50% не соответствует заранее определенному нами уровню. Но это нормально! Помните, что очевидный горизонтальные уровень всегда будет важнее уровня Фибоначчи.

Пj смотрим на уровни 23.6, 38.2 и 61.8. С первого взгляда можно увидеть, что уровень 61,8 пытается нам что-то сказать. Нарисуем горизонтальный уровень над уровнем коррекции Фибоначчи 61,8 и посмотрим:

Теперь становится очевидно, что это ключевой горизонтальный уровень, на который мы должны обратить внимание. График выше показывает, как текущий уровень коррекции Фибоначчи 61,8 повлиял на движение рынка за последние несколько лет.

Теперь пришло время найти сигнал прайс экшен на уровне слияния.

Совершенно очевидно, что уровень 50% идеально соответствует недавним максимумам движения цены. Поэтому мы отмечаем данный уровень на нашем графике и наблюдаем за ценой, если она вернется в эту область.

Через два месяца рынок снова возвращается к области сопротивления 1.005 и формируется медвежий пин бар:

Обратите внимание, что рынок снова находит поддержку на уровне Фибоначчи 23,6.

Это прекрасный пример того, как мы можем получить прибыль от использования уровней коррекции Фибоначчи в сочетании с с прайс экшен.

Во многих отношениях причина, по которой уровни Фибоначчи настолько эффективны, до сих пор остается загадкой. Однако в техническом анализе нам не обязательно нужно знать, почему что-то работает. Мы можем просто использовать этот инструмент и получать выгоду.

Не забывайте, что уровни коррекции Фибоначчи работают и могут быть чрезвычайно полезными только в сочетании с другими торговыми стратегиями, подобными прайс экшен.

Эффективность этой комбинации может быть объяснена тем фактором, что данные инструменты широко используются многими трейдерами, что вызывает определенную реакцию рынка.

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Большинство трейдеров наносят уровни Фибоначчи на 1-часовой или 4-часовой график, который охватывает несколько дней или несколько недель. Кроме того, эти же трейдеры используют расширение Фибоначчи только после того, как цена совершает откат. Однако поступая подобным образом, они упускают из виду общий рыночный контекст.

К примеру, вы наносите уровни коррекции Фибоначчи на дневной график NZDUSD во время восходящего тренда и обнаруживаете совпадение с ценой на нескольких уровнях. Помните, что мы не используем инструмент Фибоначчи для поиска ключевых уровней, а только для их дополнительного подтверждения.

Наш график будет выглядеть примерно так:

Затем мы используем расширение Фибоначчи и перетаскиваем уровни с минимума на последний максимум:

Все три уровня совпадают с числами Фибоначчи 61,8%, 50% и 38,2%.

Большинство трейдеров рассматривают потенциальные возможности для покупки на одном из уровней слияния. В конце концов, рынок находится в восходящем тренде.

Однако далее мы видим медвежий флаг, где уровни Фибоначчи совпадают с заранее определенными областями поддержки. Если рынок вырастет выше текущего максимума, уровни Фибоначчи не будут совпадать с нашими уровнями поддержки. По сути, мы используем общую картину рынка в сочетании инструментом Фибоначчи для определения основных разворотных точек.

Помните, что технический анализ действителен только в общем рыночном контексте. То, что выглядит как возможность для покупки, вполне может оказаться признаком слабости в условиях долговременного нисходящего тренда.

Как находить вершины рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Максимумы и минимумы движения цены не так часто встречаются на графиках.

Недельный график GBPJPY показывает простоту моего метода. Я просто перетащил инструмент расширения Фибоначчи с минимума колебания до недавнего максимума. Давайте внимательнее посмотрим, что здесь происходит.

Обратите внимание, как каждый уровень расширения Фибоначчи совпадает с максимумами или минимумами движения цены. Это отчетливый сигнал того, что рынок достиг своей вершины и, вероятно, вскоре произойдет его разворот.

Вот еще один пример:

Обратите внимание, как уровни коррекции Фибоначчи 38,2% и 50% идеально совпадают с важными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Это вновь не простое совпадение. Подобная закономерность говорит о достижении рынком своей вершины.

Вот, что произошло далее:

Цена упала на 1600 пунктов.

Как я узнал, что цена достигла своего многолетнего максимума? Так как два уровня коррекции Фибоначчи идеально совпали с максимумами и минимумами движения цены, это было очевидным намеком на то, что на рынке намечается серьезный разворот.

Уровни Фибоначчи и повышенная волатильности

Технический анализ – это смесь искусства и науки. И хотя мы точно не знаем, почему он работает, одна вещь очевидна: он опирается на восприятия рынка большинством трейдеров. Уровень или паттерн, который очевидны для одного трейдера, также являются очевидными и для многих других трейдеров.

Волатильность часто отрицательно влияет на технический анализ, в том числе при использовании инструмента расширения Фибоначчи.

Что происходит, когда уровень или паттерн видны только небольшому количество трейдеров, которые торгуют на одном и том же брокере?

Рассмотрим пример. Какой из двух максимумов на графике ниже следует использовать в качестве точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

В нормальных обстоятельствах мы должны были использовать последний ценовый максимум. Однако данный максимум будет отличаться у разных брокеров. Обратите внимание на несоответствие уровней Фибоначчи, которые возникли из-за разного размера тени сверхволатильной свечи:

Увеличение волатильности привело к формированию трех разных максимумов для одной и той же валютной пары у разных брокеров.

Помните, что рынок форекс децентрализован, и это означает, что существует большая вероятность разных значений цены среди разных поставщиков ликвидности, особенно если волатильность сильно возрастает. Это представляет огромную проблему для трейдера, который пытается определить истинный максимум колебания, чтобы использовать инструмент расширения Фибоначчи.

Представьте, что будет, если три трейдера попытаются нарисовать уровни Фибоначчи:

Мы можем сделать вывод, что расширение Фибоначчи работает только в определенных рыночных условиях, когда на рынке нет подобных всплесков волатильности. Если вы будете использовать его в периоды повышенной волатильности, как на графике выше, инструмент окажется совершенно бесполезным, поскольку может привести к ложной картине при прорисовке ключевых уровней.

Что вы можете сделать, столкнувшись с подобными всплесками волатильности?

Первое и самое очевидное: ничего не делать. Помните, что ваша главная работа в качестве трейдера заключается в защите вашего торгового капитала. К тому же у вас всегда есть десятки других валютных пар для торговли. Поэтому независимо от того, насколько хорошо может выглядеть торговая установка, полезно знать, что она, скорее всего, не единственная.

Следующий вариант заключается в поиске соответствий уровней расширения Фибоначчи и горизонтальных уровней на графике. Это даст нам дополнительное подтверждение, имеют ли данные уровни какую-либо силу.

Избегайте ложных сигналов

Самый лучший способ избежать ложных сигналов – это всегда использовать уровни коррекции Фибоначии на старших таймфреймах.

Я предпочитаю использовать недельные или месячные графики для определения возможного разворота рынка. Чем больше будет расстояние между максимумами и минимумами, тем лучше. Старайтесь охватить расстояние хотя бы в несколько лет.

Наконец, самый лучший способ избежать ложных сигналов – это никогда не полагаться на одну торговую стратегию. Не существует лучшего способа использовать уровни Фибоначчи. Всегда спрашивайте себя, подходит ли данный метод торговли под ваш стиль трейдинга и вашу индивидуальность?

Феномен 50% отката

Почему у меня такая сильная любовь к уровню 50%? Уберем все уровни Фибоначчи и оставим лишь тот, который имеет 50% отметку:

Три линии, всё чётко и ясно. В тренде это самый сильный уровень, из которого можно выжать максимум прибыли с наилучшими точками входа.

Почему не другие уровни? Для меня достаточно одной причины: все остальные уровни не так ненадёжны, их часто пробивают, и стоп-лосс приходится выставлять больше, чем предполагалось.

Для начала, давайте нанесём этот уровень на график, например на 4-х часовом таймфрейме для анализа возьмём одну свечу.

Далее переключимся на часовой таймфрейм и посмотрим, что там произошло.

Как мы можем видеть, цена поднялась ровно к 50% и начала своё снижение, при этом принося нам прибыль.

Для стоп-лосса я советую использовать уровень 61.8%, так как пробой этого уровня является сильным сигналом того, что тренд развернулся.

Отскок от 50% уровня Фибоначчи с пин баром

Трейдеры, создающие сильные движения, используют в своей торговле 50.0% уровень Фибоначчи.

Не составит никакого труда, чтобы нанести этот уровень на график. Единственное, что вам нужно знать, это те места, где движение начинается, а где завершается. Самый пик или минимум цены – это та точка, где движение начинается, то место, из которого мы должны начать растягивать уровни Фибоначчи, до следующей остановки движения цены. Для более понятной картины посмотрите на пример расположенный ниже.

На графике мы следим за тем, как именно применять инструменты Фибоначчи для того, чтобы найти 50.0% уровень сопротивления валютной пары EUR/USD:

Как торговать от 50% уровня расширения? Когда вы получили сигнал прайс экшен, вы растягиваете уровни Фибоначчи и смотрите, совпадает ли этот сигнал с 50.0% расширением, если да, тогда это отличная точка для входа в рынок. Если в этой точке находится горизонтальный уровень поддержки или сопротивления, можно вас поздравить, вы, можно сказать, «нарвались» на идеальную сделку.

Процесс торговли от 50.0% уровня очень прост:

Из примера выше, мы видим образовавшийся пин бар на 50.0% уровне Фибоначчи, далее цена продолжила свой рост, при этом моментум находился на нашей стороне, что послужило дополнительным подтверждением на вход в рынок.

Очень часто, отскок от этого уровня может привести к большим движениям цены на дневных временных интервалах, и изучение этого инструмента может расширить ваш арсенал для торговли.

После обнаружения потенциальной точки входа в рынок, постарайтесь определить факторы, которые могут помешать определенному вами движению, а позже найдите те плюсы, которые будут играть на вашей стороне. Не следует входить в рынок каждый раз, когда вы видите подходящую торговую возможность. Задайте определенные вопросы именно об этой точке входа и постарайтесь найти ответы на них. Запомните: лучше всего играть на стороне общего направления движения.

На следующем графике расположенном ниже, мы видим, что сигнал прайс экшен и уровня 50.0% появились в один момент, это является отличным сигналом для открытия ордера. Как мы можем заметить, последующее движение цены было агрессивным и направлено вверх. Позже, оно создало новые максимумы и принесло нам соответствующую прибыль.

Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

Что есть наиболее объективным фактором на рынке? Цена, верно. Но её объективность теряется в хаосе её движения. И никакой индикатор не может этого исправить. Но многие пытаются сделать движение цены естественным, понятным и предсказуемым.

Эллиот пытался придать ценовым колебаниям природный характер волн. Прикольно, но … не могу подобрать слова. Кто-то, не знаю кто, решил применить «мистические» числовые соотношения в трейдинге, чтобы поместить рынок в понятные человеку границы. А соотношения эти были замечены и описаны математиком Фибоначчи еще в ХII веке. И дивным образом они регулярно встречаются не только в человеческой жизни, но и самой природе.

Среди всех инструментов Фибоначчи, я предлагаю вашему вниманию два – уровни коррекции и линии расширения. Кто как не свинг трейдеры, торгующие откаты, могут рассказать, как пользоваться Фибо подробно, познавательно и интересно.

Описание и суть

Линии коррекции и расширения представляют собой горизонтальные уровни на графике, которые являются процентными соотношниями величины движения цены. Обычно, строятся они по тренду, но во время его коррекции. К чему они привязаны и что значат, читайте дальше.

Небольшая, но занимательная предыстория. Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи – итальянский математик, прошу заметить, ХII века. Много путешествуя, он познакомился с индо-арабской системой цифр. Он популяризовал её в Европе, издав «Книга абака». Сегодня дети по всему миру при помощи абакус развивают свой интеллект и очень эффективно.

В книге Леонардо описал ряд чисел, который в последствие известен нам, как последовательность Фибоначчи. Суть этой последовательности в том, что каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее до бесконечности.

В последовательности Фибоначчи есть интересные соотношения чисел:

Соотношение предыдущего числа и последующего, как 5 и 8, будет всегда приблизительно 0,618. А отношение предыдущего числа к числу через одно, как 5:13, будет равняться около 0,382.

Если знаменатель и числитель поменять местами, то соотношения будут выглядеть, как: 1,618 и 2,618.

Суть уровней Фибоначчи в техническом анализе. Отношения 0,618 и 0,382 являются основными линиями в уровнях коррекции и расширения. Как-то так получается, что ценовая волна чаще всего корректируется на 61,8% или 38,2% от своего диапазона и после продолжает движение до 161,8%. Смотрите, как это выглядит графически:

Еще одним важным уровнем является 50%. Он не есть производным какого-то соотношения чисел из последовательности Фибо. Это просто важный промежуток между двумя предыдущими линиями.

Другие инструменты Фибо в теханализе. Кроме индикаторов, которые мы рассматриваем в этой статье, есть еще другие, основанные так же на числах Фибо, и названные в его честь. К ним относятся:

Значение и возможности в трейдинге

Золотое сечение. Соотношение 1,618 или противоположное ему 0,618 называют золотым. Почему? В любой сфере жизни, природы, искусства и прочего отмечают мистическим образом эти цифры. И в трейдинге также.

В торговле Фибоначчи, как по мне, служат скорее такими уровнями, о которых все знают и, хочешь не хочешь, на которые ориентируются. А ведь закон прост:

Любой тренд имеет гораздо больше шансов во время отката продолжится, чем развернуться.

Следовательно, где этот откат закончится на уровне 0,382 или 0,5, а может 0,618 это не так важно. Причем нет такого, чтобы линии Фибо отрабатывали копейка в копейку. И близко такого нет.

Основные и дополнительные уровни. По соотношениям, которые упоминались выше, строятся основные линии. Но есть еще и дополнительные:

  • 23,6% или 0,236 – это соотношение предыдущего числа и числа через 2 значения, например, 5 и 21;
  • 78,6% или 0,786 – это корень квадратный 0,618.

Интересно, что значение 0,618 является еще и корнем квадратным 0,382. Вообще, эта последовательность чисел очень загадочна, даже мистична.

Польза линий Фибоначчи для трейдера. Подведем некоторые промежуточные итоги:

  • Уровни коррекции и расширения подойдут для работы по тренду, но торгуя на откатах;
  • Рекомендуемый рынок: любой, хоть фондовый, хоть Форекс или срочный;
  • Лучшие инструменты: акции, валютные пары, фьючерсы и прочие;
  • Рекомендуемые таймфреймы: от минутного или часового до дневного или недельного;
  • Конец коррекции происходит чаще в диапазоне 38,2% — 61,8% от величины волны тенденции. Реже на 23,6% или 78,6%.
  • Линии расширения подскажут, чего ждать от следующей волны. Как правило, она поднимается до 161,8% или даже до 261,8%.

Как строить уровни и расширения Фибоначчи

Трейдера ищут ответы на постоянные вопросы:

  1. Вообще, что такое коррекция? Как их то искать, распознавать и т.д.?
  2. Когда понятно с первым вопросом разобрались, то рано или поздно возникает другой: а где граница то между коррекцией и уже совсем другим трендом?
  3. Откуда начинать натягивать сетку: от начала всего тренда или последней волны? А где, вообще, тренд начинается?
  4. Вечная дилемма: строить сетку по максимумам и минимумам (по теням свечей) или по ценам закрытия и открытия?
  5. Как нарисовать эти уровни и расширения? Куда нажать, что выбрать?
Нашумевшая статья:  Курсы по трейдингу: бесплатные и платные - какие стоит пройти, а какие - пустышки?

Прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, запомните одну вещь:

Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент.

В принципе, как и любой другой, кроме цены. Субъективизм – это условие, которое нужно просто принять, и не ждать, что на каком-то уровне Фибо точка в точку должны происходить развороты.

Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад. На графике это выглядит как ступеньки вверх или вниз.

На сайте есть отдельная статья по этому вопросу – « Откат на тренде как модель и принцип торгов » – рекомендую её прочесть.

Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.

  • Если цена входит в пространство между ними – это откат;
  • Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.

Вот так вот все просто. Мы работаем по такому принципу.

Еще коррекция или уже другая тенденция? Вы будете слышать и видеть разное, как например, если цена корректируется по уровням Фибо более 61,8%, или 78,6%, или каких-то других значений, то это уже не откат, а новый тренд.

Не спешите верить этому. Чарльз Доу достаточно четко определил тенденцию – это серия повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов.

Новый тренд мы рассматриваем только, если цена корректировалась более 100% предыдущего движения, и свеча закрылась ниже.

Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.

Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.

От экстремумов или от тел свечей? Вспоминаем об условии субъективизма и принимаем:

Можно рисовать уровни Фибоначчи и от теней, и от тел свечей. Но нельзя комбинировать.

Другими словами, не нужно «подтасовывать» сетку под то, что вам нравится. Если вы торгуете на свечном или барном графике, то лучше рисуйте Фибо по экстремумам.

Построение уровней Фибоначчи. Мы всегда идем слева-направо, как в письме. Выбираем в инструментах терминала линии коррекции, наводим и устанавливаем курсор на левый экстремум, далее наводим и устанавливаем курсор на правый экстремум.

Чтобы добавить или убрать какие-то уровни, идем в настройки. Следите, чтобы 100% отвечало началу волны, а 0 её концу.

Как строить линии расширений Фибоначчи? Здесь нам необходимо, чтобы уже был сформирован разворот или дно отката. Другими словами, мы должны видеть крайний экстремум коррекции.

Выбираем расширения Фибо и первый шаг – обозначаем волну тренда. Следующим шагом надо обозначить волну коррекции. Чтобы много не писать, посмотрите пример. Надеюсь, все понятно:

Следим, чтобы 0 отвечал началу, а 100% концу волны – наоборот с уровнями.

Торговля по Фибоначчи

Сейчас мы рассмотрим одну достаточно интересную стратегию. Её особенностью является то, что мы будим ловить «падающие ножи».

При коррекции больше всего шансов, что цена пойдет по прежнему тренду, чем развернется в новый.

Уровень 23,6% для данной системы нам не нужен, поэтому его можно убрать в настройках полностью. Оставляем лишь 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Это условие касается как линий коррекции, так и расширения.

Отбор бумаг происходит по принципу свинг трейдинга, который описан на этом сайте, а вам остаётся лишь его найти :-). Главное условие – нам нужна тенденция, как долгосрочная (на старшем таймфрейме), так и текущая (на торгуемом таймфрейме).

Итак, формируем условия на покупку:

  1. Есть отобранная бумага с восходящей волной на бычьем тренде. Уже обозначены экстремумы;
  2. Рисуем уровни коррекции. Помним о субъективизме этого инструмента, но растягиваем сетку между экстремумами копейка в копейку;
  3. Выставляем три лимитный ордера на покупку по ценам на несколько копеек выше уровней 38,2%, 50% и 61,8%. То есть, всю позицию мы делим на три части!
  4. Выставляем стоп лосс на несколько копеек ниже 78,6%.

Ждём. События могут развиваться следующим образом:

  1. Цена не дошла даже до отметки 38,2. Мы ждём, когда сформируется следующий максимум и делаем всё то же.
  2. Цена зацепила и активировала не все лимитные заявки, а например, только по 38,2 или 38,2 и 50 без 61,8. Значит, работаем с таким объемом позиции, который есть;
  3. Активированы все три ордера и набрана полная позиция;
  4. Цена прошла ниже 78,6 и задействовала стоп лосс. Принимаем убытки и ищем следующую сделку.

Управление позицией. Выше был подобран пример, где была набрана полная позиция. Цена покупки в таком случае будет равна цене на уровне 50%, поскольку это среднее значение с трёх.

Когда мы получили дно отката, убираем уровни коррекции Фибо и строем линии расширения. Устанавливаем 2 лимитные заявки на продажу (фиксацию прибыли) по линиям 38,2 и 50. Каждая заявка закрывает треть позиции.

Последнюю треть можете оставить, чтобы рынок сам указал, где её закрыть.

Управление стоп лосс. В безубыток передвигаем его, когда закрылась первая треть позиции по 38,2. Далее его можно передвигать выше по ходу движения цены вверх.

Открытие коротких позиций. Все те же действия мы делаем для нисходящего тренда. Никаких отличий нет.

Преимущества и недостатки

Начнем с минусов:

  1. Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
  2. Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
  3. Достаточно агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
  4. Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.

Теперь пройдемся по плюсам:

  1. Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
  2. Абсолютно автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
  3. Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
  4. Главное достоинство такой торговли – принцип пирамидинга. Это значит, что позиция открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.

Получилось по 4 пункта в каждой части. Потенциального перевеса данная стратегия не имеет. Но, не спешите делать выводы, может я что-то упустил – случайно или нет. Попробуйте, а потом сделайте свои выводы.

Советы по эффективному использованию

Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:

  1. Торговать следует строго в направлении тенденции
  2. Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.

№1 – волны Эллиота и линии Фибоначчи. Сложно говорить конкретику о волнах Эллиота , но точно одно: рынок движется волнообразно и в новом тренде волна, после первого отката (коррекции), имеет самый большой потенциал.

Как определять смену тенденции мы говорили не раз. Но вот еще один способ:

Каждый раз, когда коррекция по Фибоначчи составляет более 100% с закрытием свечи ниже линии, тренд обнуляется.

Ищите эти возможности – первый откат после смены тенденции – это лучшие торговые возможности, предоставляемые рынком.

№2 – добавляйте трендовые индикаторы. Уровнями и линиями Фибо нужно пользоваться на тренде. Флэт не подходит. Две скользящие средние в качестве фильтра – это ваша палочка-выручалочка.

№3 – ищите разворотные модели. Price action всегда поможет определить момент окончания коррекции и начало новой волны. Самая простая модель описана здесь: « Стратегия входа свинг трейдера ».

Применяйте свечные модели . Не нужно использовать сразу все. Возьмите несколько паттернов и поработайте с ними. Ищите их возле главных уровней Фибоначчи.

№4 – пользуйтесь сигналами осцилляторов. Еще один неплохой способ «уточнить» место окончания отката. Здесь: « Использование индикатора RSI в свинг трейдинге », можно найти полезные заметки по этому поводу.

№5 – применяйте мультитаймфреймовый анализ. На старших тайм фреймах все инструменты трейдинга более точны. Если ваша торговля состоит внутри дня, то определяйте уровни, тренд и прочее не только на часовом или минутном графике, но и на дневном.

Восходящая тенденция на меньшем таймфрейме должна сохранятся и на большом. Уровень коррекции на дневном графике не должен упираться в сопротивление на недельном.

Более подробно читайте в статье « Стратегия множественных таймфреймов ».

Это все. Долго – знаю, устали – понимаю. Но соберитесь – ваш долг перед камрадами оставить свой отзыв, комментарий, плюшку-фишку или что-то, что поможет нам наращивать опыт. Пользуйтесь линиями Фибоначчи мега прибыльно, ждём от вас несколько слов ниже в комментах, будьте успешны!

Числа Фибоначчи в трейдинге — старт для начинающих

Числа Фибоначчи в трейдинге — это довольно мистическая и неоднозначная математическая модель. Я столкнулся с этими числами уже будучи трейдером, но многие люди знают о них с совершенно другой стороны. В текущей статье я постараюсь максимально простым языком описать, что из себя представляют Фибо-числа, кто и как их придумал, почему они так известны, в завершении коснувшись разнообразных инструментов Фибоначчи в трейдинге.

Простейшее определение чисел Фибоначчи

В первую очередь теоретическая часть. Числа Фибоначчи простыми словами — это последовательность чисел, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Началом последовательности, как правило, выступает единица, но в некоторых версиях и 0.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Как видите, ничего особо сложного тут нет:

  • 1 + 1 равняется 2;
  • 1 + 2 равняется 3;
  • 2 + 3 равняется 5 и т.д.

Ещё один важный факт — отношение каждого числа к предыдущему будет стремиться к числу 1,618, более известному, как «Золотое сечение». Например, если мы разделим 55 на 34, то примерно получим 1,617, чем больше числа, тем ближе будет к 1,618.

Для общего понимания этой последовательности не требуется знаний математических формул, достаточно уметь складывать числа на школьном уровне. Теперь вы примерно понимаете, о чём идёт речь. Какое именно отношение числа Фибоначчи имеют к трейдингу, я расскажу в следующих разделах, а пока немного истории.

Краткая история чисел Фибоначчи

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Где встречаются закономерности Фибоначчи?

Вся мистика вокруг Фибо-чисел складывается из того, что они часто встречаются в явлениях природы:

  • расположение листьев растений;
  • в семенах подсолнуха;
  • лепестках цветов;
  • длина тела в золотом сечении у насекомых (стрекоза);
  • длина фаланг пальцев у человека и во многом другом.

Нельзя сказать, что числа Фибоначчи — это панацея и ей можно посчитать абсолютно всё, но многие явления так или иначе прослеживаются в такой последовательности чисел, в том числе, это касается психологии человека и трейдинга. На этом я закончу историко-теоретическую часть и перейду непосредственно к финансовым рынкам. Для тех кому, интересна тема, небольшой и очень познавательный ролик о Фибоначчи представлен ниже.

Примеры использования чисел Фибоначчи в трейдинге

Кто и как первым начал применять числа Фибоначчи в трейдинге точно неизвестно. Многие относят использование Фибо-чисел к Ральфу Нельсону Эллиоту, который больше известен по своей теории волн. Считается, что он представил последовательность в пропорциях 1,618 при анализе графиков в своей книге «Закон природы – секрет вселенной».

Так или иначе, для нас, как для практикующих трейдеров и инвесторов, всё это не имеет большого значения. Куда важнее, что в трейдинге существует целый ряд самых разнообразных технических инструментов на основе чисел Фибоначчи. Я рассмотрю в текущем разделе те инструменты, которые будут доступны большинству в популярных терминалах, в частности, от разработчиков TradingView. Часть из представленных вариантов доступна также в MetaTrader.

Коррекция по Фибоначчи в трейдинге

Самый распространенный, простой и эффективный инструмент — это коррекция. Он есть практически во всех уважаемых терминалах по биржевой торговле. Выглядит он следующим образом.

Что даёт коррекция:

  • определение уровней, согласно числам Фибоначчи, от которых можно входить в сделку;
  • уточнение положения цены в процентном соотношении от последней трендовой волны (процент коррекции);
  • возможность подтверждения разворота тренда, когда цена проходит больше 70% от последней волны.

По моему опыту на форексе очень часто глубокий откат завершается на отметке 61,8%. Подробную инструкцию по использованию уровней коррекции Фибоначчи вы можете найти по ссылке.

Фибо-расширение тренда в трейдинге

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Веерные линии Фибоначчи в трейдинге

Следующий интересный инструмент — это Фибо-веер. Строится веер аналогичным образом, что и коррекция, т.е. просто выделяется трендовое движение (2 точки). Далее, линии веера являются уровнями поддержки и сопротивления для будущих движений цены.

  • комбинированный анализ — здесь сразу можно прогнозировать цель движения, отскоки (коррекции) и сопротивление, в отличие от Фибо-коррекции или Фибо-расширения, которые предлагают то же, но по отдельности;
  • более длительное влияние линий веера — это можно заметить по вышеуказанному отрезку графика, простые уровни Фибоначчи действуют пока не произойдёт отскок, дальше нужно строить новые уровни, а веер работает практически на всём участке тренда.

Единственное отличие веера в том, что процентные уровни расположены наоборот, т.е. вместо откатов на 61,8% у нас будут отскоки от 0.382.

Временные периоды Фибоначчи в трейдинге

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Трендовые периоды Фибоначчи в трейдинге

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Окружности Фибоначчи в трейдинге

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

В чём преимущества окружностей:

  • учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
  • довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Фибо-спираль в трейдинге

Использование спиралей основано на модели золотого сечения из Фибо-чисел. Инструмент довольно сложный и неоднозначный. Идея заключается в том, что спирали помогают определять значимые экстремумы.

На мой взгляд, использование спирали крайне неудобно и затруднено из-за того, что меняется масштаб графика. Кроме того, нет абсолютно никаких грамотных инструкций и однозначных идей по её использованию в русскоязычном сегменте. Из зарубежных аналитиков ей пользуется Steven Maas, именно его красочные графики я и приведу в пример.

По своему опыту скажу, что подобные инструменты чрезмерно усложняют трейдинг и имеют неоднозначную ценность. Каких-либо преимуществ в использовании спирали не вижу.

Дуги сопротивления Фибоначчи в трейдинге

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

Клин по Фибоначчи в трейдинге

В целом клин является неким аналогом Фибо-коррекции, но гораздо менее объективным, что вновь связано с ценовым масштабом графика. Задачей клина является определение конца коррекции и уровней поддержки. Строится по трендовому движению (двум точкам) и границам клина для визуального анализа графика.

Клин становится более удобным, если его границы проводить с запасом, так, чтобы цена была примерно по середине клина, а верхняя дуга касалась экстремума. Он хорошо подходит, как аналог Фибо-коррекции.

Фибо-каналы в трейдинге

Заключительный инструмент — канала Фибоначчи. Он отличается от всех других инструментов, которые были перечислены выше тем, что по нему строится канал, а не одно трендовое движение с коррекцией. В результате, задачей Фибо-каналов является определение поддержек и сопротивлений внутри канала для более точных входов и выходов из сделок. Построение производится по нижней границе канала и исходному (первому трендовому движению).

Как можно заметить, серые зоны — это верхние границы каналов, остальное — уровни внутри канала по Фибо-числам. Цена периодически тестирует эти уровни, используя их как сопротивление или поддержку. На мой взгляд, это интересный и полезный инструмент для более углублённой аналитики внутри канальных движений, которые довольно часто встречаются на всех рынках.

Правильное применение вышеописанных фибо-инструментов требует опыта и часто вызывает сложности у начинающих трейдеров. В специальной статье я разобрал, как их строить в терминале МТ4, пользуйтесь на здоровье!

В итоге, первопроходцем в использовании чисел Фибоначчи в трейдинге на финансовых рынках считают Р. Эллиота с его теорией волн. На сегодняшний день в свободном доступе есть целая масса как полезных, так и бесполезных инструментов для применения идей Фибоначчи в торговле. За годы изучения рынка, я сделал выводы, что на практике аналитики используют в основном коррекцию и расширение, остальные инструменты — это уже экзотика. Тем не менее, это не значит, что с помощью них вы не сможете создать свою уникальную торговую систему, хоть лично я этого и не рекомендую. Самые распространенные стратегии торговли по Фибо разобрал здесь.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на теории итальянского математика Леонардо Пизанского, известного больше под прозвищем Фибоначчи. Данная теория широко распространена не только в тех. анализе. Уровни Фибоначчи на Форекс включают в себя 6 индикаторов. Рассмотрим подробнее их, как пользоваться ими и в какой торговой стратегии их использование является наиболее целесообразным и эффективным.

Особенности и виды

Любой инструмент Фибоначчи основан на последовательности чисел, в которой каждое число равно сумме 2-х предшествующих чисел. Если разделить каждое число на предшествующее, мы получаем коэффициент, равный приблизительно 1,61. Данный коэффициент применяется при построении на графике всех фибо-уровней.

Они также используются для составления прогноза последующего поведения цены актива. Обычно в торговле с использованием таких инструментов пользуются привязкой к текущему тренду для последующего составления прогноза его движения или коррекции. Рассматриваемые индикаторы показывают такие ориентиры, которые зависят от целей движения: какой точки достигнет цена, где с большей долей вероятности произойдет ее разворот. Исходя из вышеуказанных целей, участники биржевой торговли выставляют отложенные ордера на открытие позиции, а также SL и TP.

Несмотря на то, что функции этих инструментов одинаковы, они отличаются своим внешним видом и принципом работы.

Линии Фибоначчи

Этот инструмент самый главный и распространенный, он изображен в виде сетки, которая состоит из ряда линий. Расстояние между ними вычисляется с использованием вышеуказанного коэффициента. Обычно они представляют собой основные точки, к которым стремится и зачастую изменяет направление цена, приближаясь к этим отметкам. Если данный уровень пробивается, это является сигналом о наступлении мощного тренда.

Рассмотрим, как строить уровни Фибоначчи. Здесь необходимо привязываться к текущему тренду. Сетка растягивается следующим образом – началом тренда является нулевая отметка, а окончанием – отметка 100. Следовательно, на линии, которые построены в пределах данного интервала – 61,8; 50,0; 38,2 необходимо ориентироваться для коррекции, а линии, следующие после отметки 100, ориентируют на продолжение тренда.

Когда открываются позиции по тренду, можно выставлять Stop Loss на внутренние, а Take Profit – на внешние уровни. Также возможно открытие сделок на пробитие, с выставлением отложенных ордеров на пробиваемые уровни.

Временные зоны

Они обособлены от прочих инструментов Фибоначчи. Данный фибо-индикатор способствует прогнозированию времени, в течение которого должна сформироваться следующая волна – коррекции или тренда, основанная на продолжительности предшествующего сигнала. Временные зоны могут растягиваться от экстремального значения тренда до момента разворота.

Данный инструмент применяется нечасто, поскольку каждой паре валют на определенном торговом периоде свойственна своя длительность волны. Кроме того, этот индикатор не дает импульсов на вхождение по определенной цене, следовательно, торговать отложенными ордерами с данным инструментом не представляется возможным.

Канал Фибоначчи

Он является более совершенным аналогом линий, но в отличие от них, представленных только горизонтально, расположение канала возможно под углом. Данная характеристика этого фибо-индикатора способствует построению сетки линий тренда с определением дальнейших целей для цены, учитывая угол наклона тренда.

Построение канала происходит по 2-м экстремальным значениям в направлении тренда – от 1-го экстремума ко 2-му. Если существующий тренд является восходящим, данный фибо-индикатор привязывается к минимальным значениям, а если тренд нисходящий –к максимальным экстремумам. По данным точкам выстраивается 1-я трендовая линия, которая превращается в ключевую линию ПС. Перемещая 2-ю линию, возможно выполнить настройку расположения остальной сетки.

Для использования фибо-канала с целью коррекции, необходимо растянуть его в направлении, противоположном тренду, от 2-го экстремального значения к 1-му.

Дуги Фибоначчи

Дуги более эффективно работают, когда рынок находится в состоянии flat. Его применяют для поиска коррекции. Как и остальные инструменты Фибоначчи, растяжение дуги происходит о начала и до конца тренда, при этом можно выполнять построение от начальной и до конечной точки, а также от конечной точки до начала. Это влияет только на направление закругления дуги.

В стандартном варианте в наличие имеются 3 дуги, которые находятся в диапазоне текущего тренда, но в зависимости от степени удаленности цены от основных точек, происходит расхождение их с незначительным расширением диапазона целевых точек.

Веер Фибоначчи

Веер является инструментом динамики и представляет собой некоторое количество лучей, которые расходятся из общей точки в различные направления. Растяжение его происходит по 2-м трендовым точкам, начиная с 1-й, из которой будут расходиться лучи.

Если тренд является восходящим, веер расположится под ценовым графиком, если тренд нисходящий, то над графиком.

Расширения Фибоначчи

Расширения являются дополнительным фибо-инструментом, применяемым для волнового анализа. Данный индикатор выстраивается по 3-м точкам, составляющим волну тренда и волну коррекции. Максимально эффективно его использовать для установки Take Profit.

Все вышеперечисленные индикаторы отличаются особой спецификой, и участники торговли пользуются ими нечасто. Среди них пользуется популярностью только уровни Фибоначчи – индикатор, который является основным и нередко используется в связке с прочими инструментами.

Как установить фибо-уровни

На терминале МТ4 данные уровни устанавливаются просто, как и прочие инструменты – двумя вариантами:

  1. С помощью раздела «Вставка», расположенному в основном меню. После чего будут представлены инструменты Фибоначчи, среди которых нужно будет оптимальный для определенной стратегии.
  2. С помощью панели, расположенной вверху интерфейса. Однако здесь доступными являются лишь линии Фибоначчи, а прочие индикаторы устанавливаются путем добавления с помощью правой клавиши мыши.

Далее в каждом из них можно поменять настройки, после того, как фибо-индикаторы установлены на график: можно поменять цвет, параметры первоначальных точек, возможно добавление вспомогательных уровней.

Торговля по уровням Фибоначчи

Рассмотрим, как торговать по уровням Фибоначчи. Фибо-уровни применяются в составе ТС, а также как самостоятельные торговые инструменты. Простейшим методом открытия позиции по уровням Фибоначчи является выставление отложенного ордера для пробития 100-го уровня после коррекции.

Для этой цели необходимо растяжение сетки после того, как сформирована волны тренда от экстремального значения конца сигнала до экстремального значения начала сигнала.

Затем под 100-м уровнем, либо наоборот, над ним, выставляется ордер на пробитие. Возможна предварительная установка Take Profit немного ближе к уровню 161,8, а установка Stop Loss возможна или на этом же интервале от 100-го уровня, что и отложенный ордер. Такой вариант является осторожным. Также выставление Stop Loss возможно около уровня 61,8. Данная тактика является агрессивной. При такой установке соотношение риска к прибыли составляет приблизительно 1:1,5, в при осторожной тактике такое соотношение составляет приблизительно 1:5.

ТС с Фибо-уровнями

Во многих торговых стратегиях фибо-уровни применяются с целью подтверждения зон вхождения в сделку, а также для выставления SL и TP. Как пример, следует рассмотреть ТС с использованием уровней Фибоначчи в связке с мувингами и MACD-индикатором.

Начинать следует с выставления индикатора тренда и осциллятора MACD с классическими настройками. Период скользящей средней составляет 10. После чего торговля происходит следующим образом:

  1. Вход на продажу происходит в случае:
  • пересечения ценой МА по направлению вниз;
  • пересечения гистограммой осциллятора MACD линии по направлению вниз.
  1. Вход на продажу производится так: по последней волне явного тренда происходит растяжение сетки Фибоначчи. Тот период времени, когда ценой пересекается МА, должен совпадать с отскоком цены от уровня или пробитием ценой уровня в необходимом направлении.

Take Profit устанавливается на одном из последующих уровней Фибоначчи. Stop Loss устанавливается на одном из предшествующих.

Нашумевшая статья:  Где торговать бинарными опционами в 2020 году: лучшие брокеры и платформы для трейдинга

Положительные стороны и недостатки

Основными плюсами фибо-уровней можно считать их универсальность и актуальность независимо от изменений на рынке, от того, является ли рынок волатильным или находится в состоянии Flat. Уровни Фибоначчи можно использовать для торговли любыми активами. Преимуществами их является и огромный спектр их использования. Их применяют и для того, чтобы открыть новую сделку, и чтобы закрыть текущую.

Основным минусом фибо-индикаторов считается то, что перед их использованием необходимо предварительно проводить анализ. Фибо-уровни выставляются вручную, поэтому участник торгов самостоятельно выбирает точки, к которым он будет привязываться.

В заключение следует отметить, что рассматриваемый инструмент является идеальным средством для извлечения крупной прибыли для профессионалов. Начинающим трейдерам следует изначально получить базовые знания в области волновой теории и обучиться некоторым приемам торговли с использованием уровней Фибоначчи, и лишь после предварительного обучения применять в торговле индикаторы Фибо.

Всегда помните: самый лучший опережающий индикатор это тот, который построен не от цены, а от фундаментального показателя, который влияет на изменение цены, к примеру индикатор настроения публики.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, которую разработал итальянский ученый Леонардо Пизанский еще в 12 веке. Эта теория широко используется и за пределами биржевого анализа, кроме того, закономерность Фибоначчи встречается во многих природных элементах. В техническом анализе используется как минимум 6 производных инструментов, которые наносятся на график в соответствии с формулой Фибоначчи. В этой статье мы разберем все 6 Фибо-индикаторов, доступных в торговой платформе Meta Trader 4, а также выясним, в каких системах они работают наиболее эффективно.

Фибо-уровни: что это такое и какие они бывают

В основе каждого из инструментов Фибоначчи лежит последовательность вида 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности равно сумме двух предыдущих. При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, при работе с такими индикаторами используется привязка к уже существующему тренду, чтобы затем спрогнозировать либо его дальнейшее развитие, либо коррекцию. Индикаторы Фибоначчи дают ориентиры по целям движения: до какого ценового уровня цена, скорее всего, дойдет, где развернется и т. д. На основании этих целей трейдеры устанавливают отложенные ордера на ввод в рынок, а также стоп лоссы и тейк профиты.

Уровни Фибоначчи, в целом, выполняют одну и ту же функцию, однако различаются между собой как внешне, так и по принципу действия.

Уровни (линии) Фибоначчи

Самый основной и популярный Фибо-инструмент. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

При построении линий Фибоначчи привязка осуществляется к последнему явному тренду. От начала и до конца тренда растягивается сетка от уровня 100 (конец тренда) до уровня 0 (начало тренда). Таким образом, уровни, расположенные внутри этого диапазона (61,8, 38,3 и др.) становятся ориентирами для возможной коррекции, а уровни, идущие после 100 (161,8, 261,8 и др.) – ориентирами для продолжения тренда.

При открытии сделки по тренду на внутренние уровни можно ставить стоп лосс, а на внешние – тейк профит. При торговле на коррекции целями станут уже внутренние уровни. Также можно открывать сделки на пробой уровней, устанавливая на них отложенные ордера.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны стоят особняком от других Фибо-инструментов. Этот индикатор позволяет спрогнозировать время формирования следующей волны (коррекционной или трендовой) на основании протяженности предыдущего импульса. В отличие от линий, временные зоны растягиваются от экстремума начала тренда до точки разворота.

Временные зоны используются довольно редко, так как для каждой валютной пары на каждом таймфрейме характерна отдельная длина волны. К тому же, этот инструмент не дает конкретных сигналов на вход по той или иной цене, а значит, торговля отложенными ордерами с ним невозможна.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи – это усовершенствованный вариант линий. В отличие от линий, которые всегда представляют собой горизонтальные уровни, канал может располагаться под наклоном. Это свойство инструмента позволяет строить сетку трендовых линий, определяя следующие цели для цены с учетом угла наклона тренда.

Фибо-канал выстраивается по двум экстремумам (от первого ко второму по направлению тренда): если текущий тренд – восходящий, то индикатор привязывается к минимумам, если нисходящий – к максимумам. По этим точкам строится первая линия тренда, которая становится основным сопротивлением или поддержкой. Двигая вторую линию, можно настроить положение остальной сетки.

Чтобы использовать канал для определения коррекций, нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго экстремума к первому.

Дуги Фибоначчи

Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.

В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.

Веер Фибоначчи

Веер – еще один динамичный Фибо-инструмент. Выглядит как несколько лучей, расходящихся из одной точки в разные стороны. Веер растягивается по двум точкам тренда или волны, начиная с первой (из нее и будут исходить лучи).

При восходящем тренде веер выстроится под графиком цены, при нисходящем – над ним, давая ориентир для коррекции. Также веер Фибоначчи можно использовать для при работе с динамичным стоп лоссом, передвигая защитный ордер по одной из линий веера вдоль движения цены.

Расширения Фибоначчи

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент при волновом анализе. Этот индикатор строится по трем точкам, которые образуют две волны: трендовую и коррекционную. Расширения указывают следующие цели в направлении тренда. Этот инструмент эффективнее всего использовать для выставления тейк профита.

Инструменты типа временных зон, веера и дуг довольно специфичны, и редко используются трейдерами (за исключением торговых систем, специально заточенных под эти индикаторы). Уровни (линии) Фибоначчи – довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто применяется в комплексе с другими системами (например, для поиска дополнительных сигналов или подтверждения существующих).

Установка и настройка уровней Фибоначчи

На торговой платформе Мета Трейдер 4 Фибо-уровни можно установить на график двумя способами:

Выбрать в главном меню терминала вкладку «Вставка», а в ней – «Фибоначчи». В этой категории будет 5 из 6 Фибо-инструментов, канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Также можно выбрать нужный инструмент сразу на панели быстрого доступа вверху терминала. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи, остальные инструменты можно добавить, кликнув на ней правой кнопкой и выбрав «Настроить». В открывшемся окне можно выбрать все инструменты, которые затем будут добавлены в быстрый доступ.

В каждый из инструментов можно внести дополнительные настройки после нанесения его на график. Помимо изменения цвета, можно подкорректировать параметры исходных точек, а также добавить дополнительные уровни.

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни (линии) Фибоначчи используются для торговли как в составе стратегий, так и в качестве самодостаточных инструментов. Один из самых простых способов открытия сделки по Фибо-уровням – установка отложенного ордера на пробой уровня 100 после коррекции.

Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи после формирования трендовой волны от экстремума-конечной точки до экстремума-начала импульса.

После этого ниже/выше уровня 100 устанавливается ордер на пробой. Тейк профит можно заранее установить чуть ближе уровня 161,8. Стоп лосс можно установить либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожный вариант), либо в районе уровня 61,8 (агрессивная тактика).

При установке стоп лосса на уровень 61,8 соотношение риск/прибыль получается примерно 1:1,5, при более осторожном стоп лоссе – примерно 1:5.

Торговая стратегия с Фибо-уровнями

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или для установки стоп лоссов и тейк профитов. Для примера рассмотрим стратегию торговли с Фибо-уровнями, а также скользящей средней и MACD.

Для начала необходимо нанести трендовый индикатор и осциллятор на график. Период МА – 10, настройки MACD стандартны.

Далее торговля ведется по следующему алгоритму (на примере открытия позиции на продажу):

  1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
  3. По последней явной трендовой волне растягивается сетка Фибоначчи. Если момент пересечения ценой скользящей средней совпадает с отскоком от уровня или его пробоем в нужном направлении – открывается сделка на продажу.
  4. Тейк профит можно выставить на одном из следующих Фибо-уровней. Стоп лосс – на предыдущем, либо в нескольких пунктах от локального исследования.

Эта стратегия подходит для торговли всеми ликвидными парами Forex. Оптимальные таймфреймы – Н1-D1.

Плюсы и минусы уровней Фибоначчи как инструмента

Главное преимущество уровней Фибоначчи заключается в их универсальности. Самой теории, лежащей в основе этих инструментов, уже более сотни лет, и она уже десятки лет активно применяется для анализа на фондовом рынке, рынке Форекс, а с недавних пор – еще и для торговли криптовалютами. Однако универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным вне зависимости от того, как изменился рынок, стал ли он более волатильным или, наоборот, спокойным.

Кроме того, в пользу инструмента играет широкий спектр его применения. Фибо-уровни можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главным же недостатком индикаторов Фибоначчи является необходимость проведения предварительного анализа. Если другие компьютерные индикаторы достаточно лишь запустить на графике, и они устанавливаются в автоматическом режиме и сами начинают искать сигналы, то уровни устанавливаются вручную, и трейдер сам принимает решение, к каким точкам ему привязаться.

Уровни Фибоначчи станут отличным средством для получения прибыль на финансовых рынках для опытных трейдеров. Новичкам же не помешает для начала изучить основы волновой теории, а также освоить базовые приемы торговли от уровней, и только после этого начинать использовать различные инструменты Фибо.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Как строить уровни Фибоначчи и применять их в своей торговле?

Как известно, в торговом терминале MT4 есть очень много различных технических инструментов, которые могут пригодиться в торговле. Однако лишь немногие трейдеры успешно применяют их в торговле, остальные – не имеют о них представления или не умеют ими пользоваться. Одним из таких инструментов являются уровни Фибоначчи, от правильного построения которых может зависеть успешность вашей торговой системы. В этой статье вы узнаете, как строить линии Фибоначчи, а также познакомитесь с такими видами уровней, как коррекция и расширение.

Что такое уровни Фибоначчи?

В 13 веке известный математик Леонардо Фибоначчи изобрел числовую последовательность, присущую всем явлениям в природе. Если вы будете прибавлять предыдущую цифру к последующей, то получите числовую последовательность Фибоначчи. При делении предыдущей цифры на следующую в числовой последовательности получается примерно одинаковое значение – 0,618. Данное наблюдение, получившее название «золотое сечение», нашло свое применение и в трейдинге с появлением на Форекс инструмента, определяющего уровни Фибоначчи.

Для чего же используются линии Фибоначчи? Данный инструмент применяется для поиска уровней поддержки и сопротивления, а также для установки значений тейк-профита. Не бойтесь, вам не придется ничего считать, ваше программное обеспечение сделает это за вас. Вам остается только научиться строить уровни Фибоначчи. См. также, чем отличаются надежные Форекс брокеры от недобросовестных дилинговых центров.

Как строить уровни коррекции Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи используются для определения окончания коррекции и продолжения тренда. Поэтому входить в сделки, опираясь на линии Фибоначчи, следует только по направлению текущего тренда. Как же проводить линии Фибоначчи на графике? Для начала необходимо определить, какой перед вами тренд – нисходящий или восходящий. Например, наблюдается восходящий тренд, тогда нужно найти минимальную точку на графике.

Затем в панели инструментов следует выбрать инструмент «Линии Фибоначчи», найти на графике минимальную точку и, не отпуская левую кнопку мыши, растянуть сетку инструмента от нее до того места, где началась коррекция. В итоге вы получите следующие уровни возможного окончания коррекции: 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100. Данными уровнями является процентное соотношение от заданного отрезка, но именно от них можно ожидать отскока цены и продолжения текущего тренда. На рисунке ниже видно, как цена действительно протестировала уровень 38.2, а затем произошел отскок, и цена возобновила свое движение вверх, что дало нам возможность для хорошего заработка.

Рассмотрим пример применения уровней Фибоначчи на нисходящем тренде. Сначала необходимо определить на графике ближайший локальный максимум и от него, не отпуская левой кнопки мыши, протянуть сетку Фибоначчи до того места, с которого началась коррекция. Как оказалось, цена дошла до уровня 50.0 перед тем, как развернуться и продолжить движение вниз.

Нельзя со 100% уверенностью сказать, от какого уровня произойдет отскок, в нашем первом примере – это был уровень 38.2, а во втором – 50.0. Поэтому не следует входить в сделки сразу после касания ценой одного из уровней Фибоначчи, возможно, что это вовсе и не коррекция, а начало нового тренда. Стоит дождаться появления подтверждающих сигналов: паттерны Price Action, модели свечного анализа или трендовые линии, и только затем входить в рынок.

Как задавать новые уровни в сетке Фибоначчи?

Иногда необходимо удалить ненужные уровни или добавить новые в сетке Фибоначчи. Делается это очень просто. Достаточно установить уровни Фибоначчи, как это описывалось ранее, дважды щелкнуть мышью по пунктирной линии, соединяющей минимум и максимум, а затем, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства Fibo». Перед вами откроется окно настроек, в котором можно поменять значения уровней, для этого нужно перейти во вкладку «Уровни Фибоначчи». Мы рекомендуем вам удалить уровень 23.6, поскольку он не является таким значимым, как остальные. Выбираем этот уровень и нажимаем «Удалить». Добавлять уровни так же просто, как и удалять.

Например, можно добавить уровень 78.6, поскольку он является квадратным корнем из числа 0,618, которое является «золотым сечением». Для добавления нового уровня нажимаем «Добавить» и в первый столбец вписываем 0,786, а во второй – 78.6 и жмем «OK». Теперь в сетке Фибоначчи появился новый уровень – 78.6, а уровень 23.6 был успешно удален. Не нужно каждый раз вносить изменения при построении новых уровней Фибоначчи, программное обеспечение вашего торгового терминала запоминает их сразу после того, как вы вписали необходимые значения и нажали «ОК». Также в настройках можно изменить цвет и толщину уровней Фибоначчи.

Недостатки уровней Фибоначчи

Мы уже упоминали выше, что уровни Фибоначчи не являются идеальным инструментом. Нельзя знать наверняка, от какого уровня произойдет отскок цены – от 38.2, 50.0 или 61.8. А может и вовсе произойдет разворот тренда в другую сторону. Даже если и произошел отскок от одного из уровней, то импульс может оказаться краткосрочным, и цена продолжит двигаться в противоположном направлении от нашей сделки.

Как же снизить вероятность появления ложных сигналов? Торговля по уровням Фибоначчи считается успешной только в комбинации с другими инструментами теханализа. Далее мы рассмотрим, как сочетание уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа делает торговлю на Форекс более результативной.

Уровни Фибоначчи и горизонтальные уровни

Известно, что горизонтальные уровни являются очень сильным торговым инструментом, а в сочетании с уровнями Фибоначчи они дают еще больший эффект. Как же их применять на практике? Допустим, у вас ярко выраженный восходящий тренд, вы растягиваете на графике сетку Фибоначчи, соединяя локальный минимум с ближайшим максимумом, который является сигналом к возможной коррекции. Затем вы ищите на графике сильные горизонтальные уровни, которые могут стать для цены хорошей поддержкой. При этом наиболее сильным уровнем будет являться тот, который находится в одной ценовой зоне с горизонтальными уровнями и линиями Фибоначчи. В нашем примере, это цена 1,0510, в которой соединились уровень сопротивления и уровень Фибоначчи со значением 50.0.

Комбинация этих уровней стала отличным сигналом к покупкам, что и получило свое подтверждение, цена неоднократно тестировала этот уровень, а затем продолжила восходящий тренд. Почему так происходит? Большая часть трейдеров использует в своей торговле горизонтальные уровни, другая часть игроков на валютном рынке использует уровни Фибоначчи. Наложение этих уровней друг на друга способствует увеличению вероятности размещения отложенных ордеров именно в этой ценовой области.

Уровни Фибоначчи и трендовые линии

Как показывает практика, уровни Фибоначчи работают только в условиях тренда, а для его определения лучше всего подходят трендовые линии. Например, на графике наблюдается восходящий тренд, чтобы войти в сделку, необходимо дождаться начала коррекции. Мы проводим трендовую линию по двум локальным минимумам, а также набрасываем на график сетку Фибоначчи. В итоге цена протестировала уровень 50.0, а трендовая линия послужила уровнем поддержки. Это является хорошим сигналом к покупкам, что и произошло в дальнейшем, цена продолжила движение вверх. Этот пример является еще одним доказательством эффективного сочетания уровней Фибоначчи с другими торговыми инструментами.

Уровни Фибоначчи и паттерны Price Action

Наиболее сильными сигналами является комбинация уровней Фибоначчи и паттернов Price Action. В нашем примере мы будем искать разворотные модели: пин-бары, модель поглощения, внутренние бары. Итак, на графике наблюдается нисходящий тренд, а затем начинается коррекция. Самое время искать сигналы для открытия сделки на продажу. Для этого накидываем на график сетку Фибоначчи и ждем появления паттернов Price Action.

На рисунке видно, как цена уверенно преодолевала уровни 23.6 и 38.2, но на уровне 50.0 образовался паттерн доджи, который хоть и не является сильным сигналом, но в сочетании с уровнями Фибоначчи его вполне можно использовать. Что такое доджи? Это свечная модель Price Action в виде свечи с маленьким телом и длинными хвостами в обе стороны. Она показывает неуверенность игроков на Форекс, возможно, что сила быков иссякла, и медведи взяли над ними верх. Так и произошло, после формирования доджи под уровнем Фибоначчи 50.0 цена развернулась и двинулась вниз.

Для чего нужен торговый инструмент «Расширение Фибоначчи»?

Как открывать сделки, используя уровни Фибоначчи, мы разобрались, а теперь рассмотрим другой инструмент теханализа, который позволит нам выставлять тейк-профиты для взятия прибыли. У многих трейдеров возникают проблемы с выставлением тейк-профита, одни делают их очень маленькими, другие – пересиживают в ожидании большой прибыли, что очень часто приводит к неутешительным результатам. С таким торговым инструментом, как «Расширение Фибоначчи» вы всегда будете точно знать, в каком месте выставлять цели по взятию максимальной прибыли.

Как строить расширение Фибоначчи? Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. На очередном откате вы вошли в покупки. Для определения уровней тейк-профита необходимо установить «Расширение Фибоначчи». Для этого заходим в меню «Вставка» – «Фибоначчи» и выбираем «Расширение». Теперь необходимо, не отпуская левую кнопку мыши, соединить минимальную точку на графике и точку начала коррекции. Затем нужно дважды кликнуть мышью по пунктирной линии и передвинуть 3-ю точку в место окончания коррекции. В результате на графике появятся уровни, на которых следует разместить значения тейк-профитов.

На рисунке видно, как цена немного не дошла до уровня FE 100.0. Это следует учитывать, поскольку цена не всегда достигает уровней с точностью до одного пункта. Уровни Фибоначчи, как и трендовые линии или горизонтальные уровни, не являются какими-то точными инструментами, до которых цена должна доходить пункт в пункт. Это всего лишь некие зоны спроса и предложения, цена может либо не дойти до уровня несколько пунктов, либо протестировать его, образовав свечу с длинным хвостом. Какие уровни использовать для взятия прибыли? Можно поступить следующим образом: открыть две сделки, первую из них закрыть при достижении уровня FE 100.0, при этом вторую перевести в безубыток и ждать, пока цена не дойдет до уровня FE 161.8.

Таким образом, уровни Фибоначчи в комбинации с другими инструментами теханализа показывают превосходные результаты, а расширение Фибоначчи можно применять для определения целей фиксирования прибыли. Однако линии Фибоначчи имеют субъективное значение, поскольку каждый трейдер имеет свое представление о том, как строить уровни Фибоначчи. Чтобы упростить задачу начинающие трейдеры могут использовать индикатор «Уровни Фибоначчи», скачать который можно совершенно бесплатно по ссылке внизу статьи. Данный индикатор позволит сэкономить ваше время на построение уровней Фибоначчи. Он автоматически определяет уровни Фибоначчи, а также перестраивается под различные таймфреймы и изменение масштаба экрана.

Уровни коррекции Фибоначчи. Как их использовать?

Уровни коррекции Фибоначчи. Звучит сложно, не так ли? Для чего они нужны? И как они работают?

К счастью для трейдеров, уровни коррекции Фибоначчи — это нечто большее, чем просто красивое слово. Фактически, это название инструмента, используемого для прогнозирования потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Во-первых, давайте познакомимся с самим Фибоначчи, а затем уже разберемся, как изобретенная им концепция помогает в крипто трейдинге.

Леонардо Пизанский (известный как Фибоначчи) — средневековый математик, представивший миру уникальную последовательность чисел, известную сегодня как «последовательность Фибоначчи»:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584. (и так до бесконечности)

Каждое число в последовательности получается из суммы двух предыдущих чисел. Интересно, не так ли? Но это было бы слишком просто. Каждое число примерно в 1,618 раз больше, чем предыдущее (и наоборот, меньшее число составляет 0,618 от большего, начиная с четвертого члена ряда). Это так называемое «золотое соотношение» или «число фи», которое невероятным образом проявляется в каждом элементе природы.

Возьмем, например, цветы: у лилий 3 лепестка, у лютиков 5, у цветков цикория 21, а у ромашек 34 и так далее. Интересно, что эти цифры соответствуют последовательности Фибоначчи, и даже при расположении лепестков «учитывается» цифра 0,618 для оптимального взаимодействия растения с солнечным светом и другими жизненно важными факторами.

Примеры последовательности Фибоначчи в природе бесконечны. Теперь мы даже можем говорить о крипто трейдинге, когда упоминаем великого математика.

В частности, трейдер может высчитать уровни (которые, вероятнее всего, очень важны для цены актива), разделяя верхнюю и нижнюю точку тренда (или наоброт) по «золотому сечению» и другим соотношениям в последовательности. Важными коэффициентами являются:

  • 0,382 –отношение любого числа в последовательности к числу, расположенному через одно справа.
  • 0,236 – число, полученное путем деления одного из чисел на число, расположенное через два справа.

Как вы потом убедитесь, цена регулярно проявляет зависимость от этих уровней. Это помогает трейдеру в выборе оптимальных точек входа и выхода, так же как обеспечивает цветку оптимальную структуру для поглощения солнечного света.

Поиск уровней поддержки Фибоначчи

Прежде чем использовать этот инструмент для определения потенциальных уровней поддержки или сопротивления, трейдеру необходимо определить «максимум колебания тренда» и «минимум колебания тренда» (верхняя и нижняя точка коррекции или отката).

Максимум тренда — это свеча на пике тренда на любом таймфрейме, справа и слева от которой расположены более низкие максимумы. И наоборот, минимум тренда — это нижняя свеча, справа и слева от которой расположены более высокие минимумы.

Как только вы идентифицировали эти точки, выбирайте на используемой вами платформе инструмент Фибоначчи и соединяйте минимум с максимумом. Платформа автоматически сформирует вам потенциальные уровни поддержки (уровни коррекции Фибоначчи).

Каждый уровень коррекции Фибоначчи высчитывается путем разделения области между максимумом и минимумом тренда согласно важным коэффициентам соотношения последовательности Фибоначчи.

На приведенном выше графике минимум тренда NEO (NEO / BTC) 0,001834/BTC был соотнесен к максимуму тренда 0,015170/BTC при помощи инструмента «Уровни Фибоначчи».

Как вы можете видеть, уровни 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 выступали (по крайней мере, на какое-то время) в качестве поддержки на всем пути последующего падения цены актива.

Если трейдер воспользовался этим инструментом, то он мог бы предположить, в каких точках цена получит поддержку, прежде чем сделать следующий шаг. Таким образом можно было определять идеальные точки входа или выхода.

Поиск уровней сопротивления Фибоначчи

По своей сути, процесс поиска потенциальных уровней сопротивления такой же, за исключением того, что на этот раз вы будете соединять максимум тренда к минимуму.

И вновь благодаря соотношениям в последовательности Фибоначчи будут построены уровни коррекции.

На приведенном выше графике ожидаемые уровни сопротивления Stellar Lumens (XLM / BTC) были получены после соединения максимума 0,00006335/BTC к минимуму 0,00002139/BTC.

Далее, как и утверждает теория, цена «обращала внимание» на эти уровни.

Таким образом, уровни 0.786, 0.618, 0.5 и 0.382 обеспечивали сопротивление, что позволяло трейдеру определить оптимальные целевые точки относительно своей позиции для получения прибыли.

Важно помнить, что данный инструмент может быть полезен при определении возможных уровней поддержки и сопротивления, но, как и любой другой инструмент технического анализа, он не гарантирует вам положительного результата. Чтобы повысить вероятность верного определения важных уровней коррекции, необходимо использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами, такими как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI).

Например, если скользящая средняя находится в той же области, что и уровень коррекции Фибоначчи, то цена, скорее всего, отреагирует на него (так как два объединенные уровня сопротивления или поддержки более значимы, чем один).

Если вы пересчитывали каждое соотношение в последовательности приведенных выше чисел, то, возможно, заметили, что коэффициент 0.5 получить таким способом невозможно, однако он отображается как важный в инструменте определения уровней коррекции Фибоначчи. Уровень 0.5 включен в расчеты трейдинговых платформ, потому что практика показывает, что цена очень часто реагирует на него как с точки зрения поддержки, так и сопротивления.

И ещё раз об уровнях Фибо.

«Если вы пересчитывали каждое соотношение в последовательности приведенных выше чисел, то, возможно, заметили, что коэффициент 0.5 получить таким способом невозможно, однако он отображается как важный в инструменте определения уровней коррекции Фибоначчи.»

Уровни Фибо — это инварианты «золотой пропорции» и получаются они путём последовательного деления единицы на само значение этой пропорции 1.618.При этом,действительно,мы не получим ни уровня 0.5,ни уровня 0.786,но они присутствуют.Вот о них и поговорим.
Начну издалека.

«Книга о счёте»,которую Фибоначчи написал в 1202 году интересна тем,что он решал чисто практическую задачу:с помощью какого наименьшего количества гирь можно взвесить товар(а кролики так,прицепом пошли).Фибоначчи в своей книге доказывает,что оптимальной является система гирь весом 1,2,4,8,16 единиц.Так,товар весом 13кг можно уравновесить на весах следующим набором «двоичных» гирь:16кг-0; 8кг-1; 4кг-1; 2кг-0; 1кг-1.Если теперь условиться считывать результат взвешивания в таком порядке,т.е.от тяжёлых гирь к лёгким,то вес в 13кг можно указать в двоичном коде: 01101.Конечно,Фибоначчи система счисления не интересовала,да и в то время об этом ещё и не знали.

Но пришло время и учёные заинтересовались рядом Фибоначчи и открытым им же «двоичным» рядом гирь.Так появились компьютеры,где количество информации в битах равно количеству цифр двоичного машинного кода,который ещё называют бинарным кодом.Идея использования бинарного кода принадлежит немецкому математику Готфриду Лейбницу (1646 — 1716). Он разработал двоичную арифметику и даже сделал чертеж двоичной вычислительной машины, но не сумел ее построить.И только в 1941 году(по официальной версии)американский математик Говард Эйксн вместе с четырьмя специалистами из компании IBM,создали компьютер на базе идей Чарльза Бэббиджа(1791-1871гг)-английского математика и изобретателя, который спроектировал первый автоматический цифровой компьютер,а тот,скорее всего,использовал идеи Лейбница.Короче,Лейбниц — отец компьютеров.Но вернёмся к уровням Фибо.

Добавить комментарий