Волны Эллиотта простыми словами для трейдеров бинарными опционами и Форексом — пошаговая инструкция для начинающих. Учимся находить волны Элиота и торговать по ним в плюс.

Содержание статьи:

Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах

Волны Эллиотта – графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционные.

В коррекционной структуре ABC, ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов по тому, как проще и надежнее распознавать волновые структуры на графике.

  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Волны Эллиотта на графике

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с MACD). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волны Эллиотта. Начало

Движущие модели. Их всего две: Импульс и диагональ.

Наиболее распространенный тип движущих волн.

Импульс разделяется на 5 подволн, три движущих (на рисунке 1, 3 и 5) и две коррективных (2 и 4)

Импульс всегда состоит из пяти волн;

Первая волна всегда импульс или (редко) диагональ;

Третья волна всегда импульс;

Пятая волна всегда подразделяется на импульс или диагональ;

Вторая всегда подразделяется на зигзаг, плоскость или комбинацию (типы коррективных волн);

Четвертая всегда подразделяется на зигзаг, плоскость, треугольник или комбинацию (типы коррективных волн) ;

Вторая никогда не заходит за начало первой;

Третья всегда заходит за окончание первой;

Третья не бывает самой короткой;

Окончание четвертой никогда не заходит на территорию первой;

Одна из движущих волн, чаще всего третья, является растянутой;

Одновременно первая, третья и пятая никогда не бывают растянутыми;

Это правила, если что то не сходиться, значит перед Вами не импульс(

четвертая почти всегда будет иметь отличный от второй коррективный паттерн. Обычно вторая это зигзаг или сочетание зигзагов, в то время как четвертая — плоскость, треугольник или плоская комбинация

Иногда 5 не заходит за окончание 3 (бывает растяжение волн, а бывает усечение)

Первая или третья или пятая обычно растянуты. (Растяжение проявляется как «вытягивание», потому что коррективные волны в нём малы по сравнению с импульсными. Оно существенно длиннее и содержит больше подразделений, чем нерастянутые волны)

Первая удлиняется реже остальных

Растянутая третья волна обычно равна 162%, 262% или 424% от первой

Пятая волна часто заканчивается при встрече или чуть выше линии, проведенной от окончания 3-ей параллельно линии, соединяющей концы 2-ой и 4ой.

Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле

В мире трейдинга есть очень популярная теория «волны Эллиотта» согласно которой можно прогнозировать дальнейшее движения цены отыскивая так называемые волны. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эта теория.

1. Что такое Волны Эллиотта

Вот как это выглядит в теории:

Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.

Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы 20 века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что даже написал целую книгу «Волновой принцип» 1938 год в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.

Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из еще более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.

В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:

  • Вековой цикл (100 лет)
  • Суперцикл (40-70 лет)
  • Просто цикл (10 лет)
  • Первичный уровень (до 3 лет)
  • Промежуточный уровень (до полугода)
  • Вторичный уровень (до месяца)
  • Минутный уровень (до недели)
  • Маленький уровень (до дня)
  • Сверхмаленький уровень (до часа)

Можно объяснить практично эту теорию

  1. Волна 1: трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла.
  2. Волна 2: стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции
  3. Волна 3: максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
  4. Волна 4: начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать
  5. Волна 5: крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после нее начинает снижаться

2. Как построить волны Эллиотта

Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет Вам четкую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.

Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:

При построении необходимо начинать строить волны начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый строить их по своему усмотрению или как его научили другие.

Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который рассматривает цены на фондовом рынке с помощью этих волн: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.

3. Основные концепции Волн Эллиотта

  • Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает ее от 22% до 61%)
  • Третья волна самая длинная в движении
  • Четвертая волна никогда не заходит на первую
  • Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени
  • Тенденции постоянно чередуются
  • Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%

4. Как использовать данные Волн Эллиотта для торговой стратегии

Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта еще никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.

Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.

Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится все довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдешь множество аргументов за свою правоту.

Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.

Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.

Смотрите также видео «волны Эллиота в торговле»:

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день.

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой , так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка , практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать

Этот рисунок известен любому трейдеру. Почему же даже Билл Вилльямс пишет об огромном количестве трейдеров, которые пессимистически настроены против них. Да потому, что никто грамотно не объяснил как их находить и соответственно использовать в повседневной работе по форексу. Заметили как Билл Вилльямс в «Торговом хаосе» ответил на этот вопрос? Он написал, что при индивидуальном общении с ним, любой сомневающийся в правильности и полезности волновой теории Эллиота превращался из противника в ярого сторонника этой теории. А о том, как он их переубеждал — ни единого слова.

Надеюсь читатели поняли почему. Зачем бесплатно дарить то, что приносит ежедневную прибыль, уверенность и спокойствие. Даже миллионеру и мэтру форекса, каким безусловно является Билл Вилльямс.
Так и с волновой теорией Эллиота как с любимой сказкой всех девочек в детстве про принца и Золушку: красиво, умно, полезно. Только где же и как найти такого красивого и богатого принца. А о счастье с таким девочка рассказала бы, наверное, и не хуже Шарля Перро.

Я это написал про тех многочисленных авторов, которые посвятили свои статьи анализу волновой теорией Эллиота. В подавляющем большинстве они посвящены ни тому как находить и использовать эти волны, а тому как гениален был Эллиот, чем отличается одна волна от другой, как красиво эти волны видны на рисунках. Конечно видны. Задним числом. А трейдеру нужны четкие критерии не после, а до того, как рисунок волн сформируется. Ставить то надо, согласно волнам против тренда, который будет в тот день.
Здесь надо напоминать чем такое грозит? Для тех кто освоил мою методику это возможность получить от 20-30 пунктов в течение всего несколько минут. Это на минутном и 5 — минутных графиках, на более крупных временных интервалах, естественно, больше.

Нашумевшая статья:  Свинги Ганна простыми словами: применение в бинарных опционах от А до Я, пошаговая инструкция

Это закономерно: в этих точках, первая волна трейдеров- профессионалов начинают закрывать свои сделки, а любители как раз открывать. В итоге брокеры дают очень сильный откат минимум 20-30 пунктов. И начинается игра нервов у новичков, правильно вроде ставил, как учили на курсах, а валюта развернулась и так стремительно пошла, в обратную сторону разумеется.
И наоборот, по тренду, валюта вдруг резко пускает свечу и начинает свой ход. Не поставят вас дилеры во время такого движения, на ордере обычно появляется надпись «цена изменилась», и сделку вы откроете когда волна начнет давать обратный ход. Почему валюта так резко пошла? Потому, что это определенная волна по теории Эллиота. Что делать, чтобы иметь возможность «брать» все пункты такого движения? Становиться еще до начала резкого движения, а не после того, как валюта пошла. А для этого необходимо знать и применять волновую теорию Эллиота, не вообще, а конкретно, начиная с минутного графика и заканчивая недельным.

В литературе по классическому форексу вообще обходится этот вопрос: какой график брать за основу: 1 часовой, 4-х часовой, 15 — минутный? А почему не 1 и 5 минутный? Если методика ваша верна по нахождению волн Эллиота — она обязана действовать везде, а не только на крупных временных интервалах.
И что получается: графики крупных временных интервалов формируются на основе более мелких. Тогда покажите цепочку взаимосвязи между волнами и каждым временным интервалом на вашем торговом терминале. Вы видели такое хотя бы у одного автора, считающего себя аналитиком волн Эллиота?
Я не хочу обижать этих авторов, но ситуация очень напоминает сказку Перро. Посмотрите сколько авторов писали о теории волн Эллиота.

Одно из таких изданий, о котором написано столько лестного и откровенно хвалебного (особенно когда читаешь это на форумах дилинговых кампаний с очень подмоченной репутацией), что сразу возникают сомнения по поводу тех кто эти отклики на этот труд написал, а кто и зачем разместил это на своих сайтах.
350 страничный фундаментальный труд Гленн Нили «МАСТЕРСТВО АНАЛИЗА ВОЛН ЭЛЛИОТА» продукт, созданный целым Институтом Волн Эллиота.

Институт, представляете сколько потянет финансирование его существования, начиная от финансирования высокооплачиваемого штата, материальной базы и сопутствующих платежей. И какую сумму Институт вынужден брать в виде оплаты за свое обучение.
Теперь внимательно прочтите аннотацию этого Института о том продукте, которому они учат: «Предупреждение: все фьючерсные сделки, схемы, графики, таблицы и т.д. в настоящей книге предназначены исключительно для иллюстрации и не могут рассматриваться в качестве конкретных инструкций или рекомендаций».
Если методика верна — чего вы боитесь? Значит ваша методика верна не всегда. А это уже не закон, который по своей сути всегда объективен и верен. В отличие от этих уважаемых теоретиков я никогда не предупреждал учеников о подобных вещах. Если методика не действует, то тогда зачем вообще ее пропагандировать и рассказывать?

Если методика верна — открой компьютер и прямо при учениках покажи где какая волна Эллиота, где надо ставить на «sell» или «buy», сделай это на глазах учеников, объяснив как ты эти волны нашел.
Поверьте моему опыту, никто из учеников никогда не спрашивал у меня несу ли я ответственность за правильность применения методики волновой теории Эллиота. А зачем спрашивать, если они видят как при них на экране компьютера (не задним числом, а прямо во время торгов), можно просто и легко найти и подсчитать волны, а потом заработать на этом реальные деньги, притом как в одну сторону движения волны, так и в другую.

Предупреждаю, что на коррекциях против тренда, особенно на минутном и 5-минутных графиках, учеников заставляю сделки не открывать, просто фиксировать про себя, что сейчас валютная пара развернется и пройдет два волновых отрезка в противоположную сторону, после чего еще как минимум раз надо открыть сделку по тренду.
А ответ на задачу всегда таким есть. Еще раз напомню мнение классика форекса А.Элдера: «если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки.
Не на 350 страницах Гленна Нили, в конце которых автор размещает приписку, что все написанное им носит иллюстративный характер и за практическое применение он ответственности не несет.
Для аналитиков дам подсказку почему проста методика: потому что я ничего не придумывал, в отличие от автора этого фундаментального издания, типа «Расширения Нили» или «Продвинутое применение Меток Движения», «Дополнительные Расширения Нили» или «Продвинутые Правила логики».

Я помню, как один из учеников, освоив сначала волновую теорию, потом прочел это «творение» и начал перессказывать вслух группе начинающих(!) трейдеров эту книгу Нили. Они мне чуть не поломали все стулья. От смеха, конечно. Молодежь всегда безжалостна особенно к тем, кто что-то знает хуже нее. А когда успокоились один из них спросил: «Скажите, а зачем издают этот бред? Да еще за такие деньги.»
Я ответил: «Потому что за такие деньги этот бред можно продать.»

И в конце мне бы хотелось обозначить еще одну мысль, над которой стоит задуматься трейдеру.

Нельзя доводить до абсурда то здравое начало, которое открыл Эллиот в своей теории. Если представить, что волны состоят только из пятерок и троек, а любое движение это обязательно волна какой то волны вы представляете до чего можно договориться?

Что все движение валют расписано Эллиотом на десятилетия вперед, важно лишь высчитать где какая волна.

Тогда по волнам Эллиота, что можно предугадать историю любой страны?

И все форс-мажоры, типа теракта 11 сентября в США. Это же тоже была волна на графиках валют и значительная.

Не знаю как вам, мне смешно читать, что когда исследователь не в силах объяснить то или иное движение валюты, начинает за умно объяснять, что он брал за основу одни временные графики, а это выходит коррекция волны месячного или годового графика, поэтому на дневном графике мы не видим всех пяти волн.

А если добавить к этому, что котировки валют даются с единого центра и его брокеры пытаются ЗАПУТАТЬ трейдеров постоянно, пуская одну волну за другой, захватывая отложенные ордера, сбивая стопы и при всем этом вы хотите найти пять волн, состоящих из одних пятерок и троек?

Не будьте наивными.

Движение валют давно перестало существовать из одних только этих цифр, хотя СУТЬ теории хаоса схвачена Эллиотом великолепно.

А как увидеть эти НОВЫЕ волны я и объясняю в рассылках.

Еще одна методологическая трудность для подсчета волн Эллиота заключается в непонятной логике временных графиков, которые дают нам разработчики программы Метатрейдер. Напоминаю — это: 1,5,15,30,60- минутные графики, 4-х часовой, дневной, недельный. Посмотрите на пропорцию роста последующего графика к своему предыдущему: сначала 1:5, затем 1:3, затем 1:2, затем 1:4, и наконец 1:7. И как вы при таких различных пропорциях вы хотите правильно найти и проверить через другие временные интервалы ваше предположение о той или иной волне Эллиота? Например, пяти волновый тренд более мелкого графика, должен составлять первую волну тренда более крупного временного интервала. В итоге волны просто не могут логически совпадать на различных временных графиках Метатрейдера, если пропорция у него то 1:2, то 1:5, то 1:7.

И как вы думаете, что мы на основе вышеизложенного можем видеть в итоге? Я могу привести СОТНИ примеров, когда аналитики самых уважаемых Дилинговых Центров ошибались и вводили в заблуждение и такой огромный убыток трейдеров своими расчетами волн Эллиотта.

Возьмите для примера классическую пару EURUSD, у которой восходящий тренд продолжался с апреля 2002г. И откройте архивные материалы некоторых аналитиков волновой теории Эллиота. Сколько раз они предсказывали нам конец и разворот этого восходящего тренда:

— в декабре 2004г.

Итого, как минимум 5 раз специалисты-эллиотники предсказывали конец долгосрочного восходящего тренда по евро.

Я не буду высмеивать задним числом этих аналитиков известных ДЦ (это действительно будет очень не красиво и не корректно когда это делается два года спустя, кому интересно, полистает архивы известных ДЦ), скажу лишь одно: каждый раз ИХ 5-я заключительная волна долгосрочного восходящего тренда евро, превращалась через несколько месяцев на их же страницах, то в окончание третьей волны, то в волну номер 4. И так повторялось как минимум пять раз. Представляете, сколько трейдеров проигралось, приверженцев Эллиота и аналитиков волновой теории этих ДЦ, когда евро опустившись, опять начинало движение вверх, проходя 1000-2000 пунктов.

А теперь сделаю самый парадоксальный вывод, оставаясь приверженцем волновой теории: НИ ОДНА ТЕОРИЯ ФОРЕКСА НЕ ПРИВОДИЛА В ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ УБЫТОК ТРЕЙДЕРОВ, КАК ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА, тех, кто пытался работать против тренда, считая, что он на основе теории Эллиота поймал окончание тренда и теперь первым открыл сделку в обратную сторону.

Это происходит как потому, что:

— каждый трактует волны Эллиота как ему только заблагорассудится

— при помощи программы Метатрейдер, на которой их просто невозможно правильно рассчитать и проверить,

— пять пуль, которые указал Вилльямс явно недостаточно, чтобы убить любой тренд(я к этим 5 пулям в рассылке называю еще 11 критериев окончания тренда)

— так и потому, что банки-брокеры, зная эту теорию как минимум не хуже трейдеров, ловят этих трейдеров как только хотят, эксплуатируя теорию Эллиота в своих естественно целях.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТРЕЙДЕРУ, который хочет на основе теории Эллиота зарабатывать, а не терять деньги?

Заказывайте рассылки, в которых я объясняю каким образом можно увидеть начало первой волны через 15 минут — час после ее начала. А на следующий день окончательно убедиться, что тренд закончился, идет первая волна в противоположную сторону и т.д.

Эта кажущаяся простота происходит потому, что в компьютерной программе банка брокера заложена одна и та же программа поведения валюты при смене тренда. Когда вы расшифруете ее, вам станет понятно, что ПОКА ВЫ НЕ УВИДЕЛИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ тренд продолжается и движения в обратную сторону — лишь краткосрочные коррекции этого тренда. Особенно в условиях, когда большинство аналитиков рассказывают ВСЕМ, и притом КАЖДЫЙ ДЕНЬ, что это пятая волна и пора открывать сделки в обратную сторону против тренда. Пора, пора. пора. Ух, как любят эти ситуации банки-участники Консорциума, который дает котировки валют. Спровоцируют разворот тренда, выстроят дивергенцию, пробьют уровни сопротивления против тренда и когда почти ВСЕ трейдеры откроют свои сделки против тренда — они дают новую волну опять же по тренду. И так до несколько десятков раз. Опуская валюту все ниже. и ниже(разумеется при нисходящем тренде, при восходящем — наоборот, поднимают и поднимают, пробивая вверх уровни).

И только тогда, когда трейдеры перестанут верить в окончание тренда и в то, что они находятся как раз на пятой волне, большинство сайтов стыдливо прекратит наконец кричать из зо дня в день, что мы находимся на пятой волне(правда, кто им верить то будет, если их прогнозы уже не сбываются о смене тренда неделю или тем более пол месяца — месяц), ВОТ ТОГДА И ПРОИЗОЙДЕТ СМЕНА ТРЕНДА.

А 11 конкретных признаков-критериев смены этого тренда с точки зрения теханализа и то как мне удается увидеть смену тренда через 15-60 минут после ее начала — об этом в рассылках.

ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО МОИХ УЧЕНИКОВ ПЕРЕСТАЛО ПРОИГРЫВАТЬСЯ НА ФОРЕКСЕ. До тех пор, пока не проявятся все 11 признаков смены тренда, работать надо по тренду, используя и волновую теорию Эллиотта, и уровни Фибоначчи, зигзаги, фракталы, скользящие средние

и прочие технические индикаторы, которые есть во всех без исключения торговых терминалах.

Коррекции к тренду конечно же бывают различными, в зависимости от того, формируются они на 5-минутном графике или 1 — часовом и могут доходить до нескольких сот пунктов, особенно на 4-й волне Эллиота. Естественно, эти пункты тоже стоит брать, но методика по ним немного другая. Для тех, кто будет работать со мною в одном ДЦ, я объясню и ее. Точно так же, как после такой коррекции в несколько сот пунктов как легко и свободно зарабатываются деньги, работая опять же по тренду.

НО КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОШЛА СМЕНА ТРЕНДА — вы используете все тоже самое, но, естественно, в обратную сторону.

Если же вы не в силах приобрести рассылки по той или иной причине — работайте по тренду, начиная с третьей волны, когда смена тренда уже видна всем. Это примерно 5-10% времени вашего времени работы на форексе.

Как обнаружить первую волну тренда на форексе.  Как методика Б.Вилльямса, изложенная в «Торговом хаосе» и «Новых измерениях биржевой торговли»  приведет трейдеров в огромный убыток.

Что означает для трейдера умение обнаружить первую волну тренда на форексе не надо объяснять даже новичку, только открывшему торговый свой счет. Это возможность взять максимальное количество прибыли по всему движению тренда, возможность безошибочно открывать и добавлять новые сделки по тренду еще и еще.
Как это сделать? Какие критерии объективно говорят о начале первой волны. Но для начала рассмотрим, что на этот счет советуют нам авторы традиционного форекса. Откроем «Торговый хаос» Б.Вилльямса. Это так называемые 5 пуль, которые убивают тренд.

  1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5.
  2. Цена находится в целевой зоне.
  3. Фрактал в нижней точке (на вершине).
  4. «Приседающий» бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
  5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке).

В рассылке я добавляю к тем 5 пулям еще 11. Но сейчас речь о другом. Знаете, что у меня сразу вызвало огромное сомнение? Как Б.Вилльямс характеризует действия трейдеров, которые, основываясь на ЕГО советах, открывают свои сделки в начале тренда. Он пишет, что делают они это «ЗАБАВЫ РАДИ». Хороша наука форекс, даже в изложении уважаемого во всем мире Б.Вилльямса. Представляете если бы в другой научной области поступали бы аналогично. В ядерной физике, например. Нажать на какую нибудь кнопку управления пультом реактора «забавы ради». В химии, смешивая наугад реактивы.

В авиации, нажимая в полете подряд на 5 кнопок. До бесконечности подобные примеры можно приводить без конца.
Б.Вилльямсу не стыдно? Мог бы честно написать, что он дает 5 пуль, которые в РЯДЕ СЛУЧАЕВ помогут вам обнаружить окончание одного тренда и начало тренда противоположного. Не написал. Понятно ведь, кто бы нарасхват покупал бы его книги, платил бешеные деньги за обучение у него, напиши он такое. А в итоге, что происходит со счетом трейдера на рынке форекса, когда он осознав 5 магических пуль, начинает работать по методике Б.Вилльямса? Тоже, что было бы с ядерным реактором, когда за пульт его управления сел бы мало того, что неопытный, так еще и неправильно обученный оператор. Оператора похоронили бы с почестями и салютом. А, что бы сделали с тем, кто его обучал и так мудро учил? Рассказывая сказки про волшебные свойства 5-ти названных и открытых им лично пуль.

НЕДОСТАТОЧНО 5 этих пуль, недаром в рассылке я к этим 5 называю еще целых 11. В итоге 5+11=16. То, что названо Вилльямсом не составляет даже одной трети. Представляете, насколько недостаточно этих его 5 «магических пуль».
Примеров, когда в наличии все 5 критериев, а тренд не разворачивается — сколько угодно:

Рисунок GBPUSD 10.05.2005г. на 30 мин. графике дивергенция с 2 ч. в точке 1.8803, не пробитие уровня. В точке 1.8837 пересечение нулевого уровня вверх на «чудесном осцилляторе «АО», еще одном изобретении Вилльямса. Фрактал. Приседающая свеча на MFI .

, в точке 1.8859 вместо рывка вверх, по всем методикам Вилльмса, новый рывок вниз почти на 100 пунктов. Представляете, сколько верных почитателей Вилльямса проигрались по крупному.
пример:

Рисунок EURUSD 13.04.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.2921 и резкое падение на 160 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на «buy»? Дивергенция, 2 пика на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх (кстати АО очень сильно врал, валюта развернулась на 1.2954, а он показал вверх лишь с точки 1.2980). Фрактал. Приседающая свеча на MFI .

Рисунок EURUSD 6-7.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.3252 и резкое падение на 230 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на «buy»? Дивергенция, пересечение нулевой точки на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.

Рисунок EURUSD 5.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.335 и резкое падение на 140 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса и ставить на «buy»? Дивергенция, пересечение нулевой точки на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.

Может хватит примеров? Не знаю как вам, мне надоело уже. Будем объективны, на каждый десяток примеров правильности методики Вилльмса, можно привести другой десяток примеров, когда она принесет вам огромный убыток. Кому интересно, пусть сам полистает историю на терминале по форексу. И еще раз прочтет Гл. этого сайта «Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу», где я привел еще примеры. Что делать трейдеру, который хочет выяснить все 16 «пуль», которые убивают тренд?
Пишите, я вам вышлю.

Кроме того, учитывая, что тех трейдеров, кто привык работать по методике Вилльямса, существует огромное множество, я наряду со своею методикой работы на форексе высылаю и переделанный вариант Аллигатора Вилльямса. Если к 5 пулям можно найти еще целых 11-ть, то поверьте, что усовершенствовать Аллигатор, если вы привыкли к нему, значительно проще.

Волновая теория Эллиотта для рынка Форекс

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в графиках котировок, чтобы использовать их в торговле. Результатом его усилий стал основной принцип волнового анализа: рынок часто повторяет сам себя, но в других масштабах времени или на других таймфреймах. Вторым важным наблюдением является определение цикла движения цен: каждый импульс может быть представлен как последовательность пяти волн, три из которых описывают движение по тренду, а две представляют собой коррекцию. Все это выглядит достаточно сложным для неподготовленного трейдера, но секрет обучения и торговли по волнам Эллиота прост. Нужно посмотреть на графики котировок как на колебательную систему, которая под внешним воздействием циклично изменяет параметры по своим внутренним правилам.

Ознакомившись с данным материалом, читатель сможет разобраться с основами волновой теории и узнает, как с помощью этого инструмента повысить качество прогнозирования рынка.

Природа волн на Форекс

Перед тем, как перейти к практике анализа волновой структуры и торговле необходимо рассмотреть несколько вопросов, связанных с пониманием природы возникновения волн Эллиотта. Источником колебаний цен на Форекс являются сами трейдеры, а вернее – заключенные ими сделки, как результат психологических реакций на важные для торгуемого актива факторы. Поскольку эти реакции практически всегда развиваются по одной и той же схеме и все различия между повторениями цикла сводятся только к длительности и амплитуде каждого отдельного его элемента, в то время как порядок последовательности остается постоянным, Эллиот предложил идею повторяющегося паттерна – волны.

Они бывают двух видов:

  1. Импульсные: определяют основное направление тренда, каждый цикл включает в себя пять паттернов.
  2. Коррекционные: направлены против тренда. Каждая коррекционная волна состоит из трех отдельных паттернов.

Но каждое движение цен может быть разбито на более мелкие составляющие, которые также состоят из повторяющихся волновых моделей. Из этого следует, что рынок периодически повторяет сам себя, но на разных временных отрезках. Наиболее же впечатляющим является факт того, что одна «старшая» волна включает в себя то же количество более мелких волн Эллиотта, сколько содержит полный цикл волнового движения. Процесс обучения волновому анализу должен начинаться именно с понимания сути вложенных друг в друга волновых моделей, поскольку правила использования волн Эллиотта предполагают поиск определенных комбинаций и последовательностей.

Принятые обозначения

Классический вариант теории волн Эллиотта предполагает разделение последовательностей на 9 уровней, то есть речь идет о том, что существует девять вложенных друг в друга циклов изменения котировок и 9 уровней глубины рынка. Самый старший – GrandSuper Cycle определяет последовательности паттернов для месячного таймфрейма (практически вся история торговли за много лет), младший – для минутного графика.

На практике же, торговать по нанесенной разметке, включающей более трех уровней глубины рынка затруднительно. Поэтому опытные трейдеры всегда останавливаются на промежуточном варианте, выбирая лишь основные волновые последовательности для «рабочего» таймфрейма, а также учитывают существующие циклы на более старшем графике. Для целей первоначального обучения такого подхода к использованию данного метода анализа оказывается вполне достаточно.

Если говорить об обозначениях волн Эллиотта, то самым важным принципом, который позволит увидеть смысл в волновой разметке, сделанной другим человеком или при помощи специализированных индикаторов, является следующее правило:

  1. Все импульсные волны обозначаются цифрами от одного до пяти: римскими – для моделей старшего порядка, арабскими – для более младших.
  2. Коррекционные волновые фигуры принято обозначать буквами A, B и C.

Импульсные волны

Как уже отмечалось выше – импульсная последовательность составляет основную часть любого тренда. В теории волн Эллиотта им уделяется большое внимание, поскольку каждый новый цикл начинается с первой волны, и это самое лучшее время для заключения прибыльных сделок. В конце этой фигуры расположена пятая волна, которая также направлена в стороны основной тенденции и завершает период роста или снижения котировок.

Если не воспринимать эту картину целиком, а разбить ее на составляющие элементы, то в данной импульсной последовательности можно выделить отдельные импульсные волны – волна 1, волна 3 и 5, а также коррекцию, которую представляют вторая и четвертая волны. В свою очередь, эта пятиволновая структура формирует одну волну более старшего порядка.

Коррекционные волны

Каждая коррекционная фигура имеет в составе три волны: две импульсных и одну коррекционную (волна B). Этот паттерн формирует одну коррекционную волну на старшем графике.

Фракталы и волны

Для разработки торговых систем, позволяющих видеть и использовать все 5 волн Эллиотта, важно понимать фрактальную природу этого явления:

  1. Рассматриваемая последовательность имеет повторяемую структуру, и является частью одного элемента (волны) на старшем графике.
  2. Каждый элемент рассматриваемой последовательности (то есть, каждая волна) включает в себя повторяемую волновую структуру, но низшего порядка.

Это свойство рынка повторять самого себя в разных временных приближениях говорит о наличии определенного порядка в кажущихся хаотичными изменениях котировок, а если существует порядок, значит, волны Эллиотта могут служить основой для успешных стратегий торговли.

Законченная структура

Логично, что действие импульса, ставшего причиной для возникновения тренда, со временем заканчивается и начинается коррекция. Поэтому импульсная последовательность волн всегда сопровождается коррекционной в одном масштабе времени. Чтобы получить законченную структуру цикла нужно совместить импульсную и коррекционную последовательности волн Эллиота.

Правила разметки

Найти наиболее удачную точку для открытия сделки всегда непросто – именно для решения этой задачи трейдеры разрабатывают различные стратегии. В случае использования теории волн Эллиотта, эта задача сводится к определению момента начала первой волны, и это становится возможным, только если в ходе предварительного анализа трейдер верно определил конец коррекции.

Классическая теория гласит, что волновая структура должна соответствовать определенным требованиям:

  1. Коррекционная волна 2 ни при каких условиях не может пересечь уровень начала первой. Если ваша волновая модель нарушает это правило, то есть вероятность, что вы приняли коррекцию за импульсные волны. Необходимо попытаться «сдвинуть» момент начала первой волны на предыдущий ценовой импульс, после чего переразметить все паттерны заново.
  2. Волна 3 всегда должна быть самой длинной и во всех возможных случаях заходить за достигнутые экстремумы первой. Если третья волна все равно получается самой короткой, то начинаем поиск паттернов заново, для этого имеет смысл уменьшить масштаб отображаемого графика.
  3. Волна 4 не должна достигать экстремума первой. Если в вашей модели это правило не соблюдается, то она составлена неправильно.
  4. Амплитуды волны 1 и 5 должны быть примерно равны друг другу.
  5. Коррекция A-B-C должна быть завершена в районе 4-ой волны.

Только при условии, что данное соотношение волн Эллиотта выдержано, имеет смысл переходить непосредственно к поиску точки входа.

Графические построения

Определение наиболее удачного момента для открытия позиции начинается с графических построений. Рассмотрим типичный пример торговли по волнам Эллиотта:

  1. Процесс начинается с нанесения разметки волн Эллиотта. Необходимо принимать во внимание правила поиска волн, о которых было рассказано выше, что подразумевает выбор такой точки на графике, из которой можно построить соответствующую всем законам волновую модель.
  2. Определение точки, в которой находится конец текущей волновой последовательности, и начало новой импульсной волны старшего порядка позволит своевременно открыть позицию в сторону продолжающегося тренда, по этой причине так важно проверять совпадение порядка чередования волн на разных таймфреймах и наносить разметку полностью соответствующую правилам.
  3. Выбор цели при открытии позиции можно производить либо с помощью индикаторов волатильности, таких как ATR, либо, нанеся на график сетку уровней Фибоначчи от уровня начала первой волны, а затем выбрать ближайший в качестве предварительной цели. Последний вариант сработает только на валютных парах, которым свойственны продолжительные однонаправленные тренды, поскольку ближайший силовой уровень Фибо будет равен 161,8% от импульсной волны. Используйте частичное закрытие позиций и трейлинг-стоп, чтобы не потерять заработанную прибыль, если очередная коррекция начнется раньше, чем будет достигнут этот уровень.
  4. Stop-loss необходимо размещать за экстремумом последней коррекции и 4-ой волны Эллиотта завершенной последовательности. В «правильной» волновой модели волна С завершается в районе четвертой волны, а значит стоп-лосс, установленный за крайней нижней или верхней (в зависимости от направления тренда) точки четвертого элемента завершенной волновой модели сработает только при отмене сценария продолжения тренда.
Нашумевшая статья:  Европейские бинарные опционы в 2020 году: список самых надежных евро-брокеров с лицензиями и выплатами

Детали торгового процесса

Для того чтобы определить начало первой волны, нужно найти конец коррекции. Для этого придется открыть младший, относительно рабочего, таймфрейм и подробно рассмотреть коррекционную волну. Ее окончание, а соответственно и начало нового импульса в соответствии с классическими положениями Эллиота должно произойти примерно в районе 161,8% от амплитуды волны A-B.

Теория волн Эллиотта была разработана в 20-х годах прошлого века, и с того времени характер движения цен значительно изменился, поэтому приведенное выше правило о «симметричной» волне коррекции срабатывает далеко не всегда. Единственным и относительно надежным способом определения точки входа служит только сравнение экстремумов корррекции и четвертой волны импульсной последовательности. На практике это означает, что начало нового импульса произойдет в интервале между экстремумом 4-ой импульсной волны и противоположным экстремумом волны B. Достижение же уровня 161,8% от амплитуды A-B может и не состояться, особенно в тех случаях, когда трейдеры настроены на быстрое продолжение тренда. В этой ситуации коррекция получается крайне незначительной и непродолжительной.

Возможности для трейдинга

Основное достоинство волновых паттернов в их самодостаточности и предсказуемости. При наличии должной сноровки и некоторого опыта волновые модели можно определять «на глаз» не вообще пользуясь дополнительными инструментами, или опираясь только на самые простые из них — линии для соединения экстремумов ценовых движений. Главным же недостатком является относительность полученной оценки: даже теоретически невозможно провести разметку всех волн с момента начала торгов по конкретной валютной паре, а значит риск неверного выбора точки начала первого элемента волновой модели крайне высок.

Последнее утверждение не означает, что волновой анализ бесполезен: многие успешные трейдеры применяют его для заключения удачных сделок. Но перед тем как переходить к использованию этих методов в реальной торговле, необходимо получить практический опыт на демо-счете.

Волновая теория Эллиота: что это за метод и как его можно реализовать на современном финансовом рынке?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.

  1. Подумайте и ответьте на вопрос: хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
  2. Если ответ отрицательный, то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории» и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию».
  3. Если ответ положительный, то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.

  • Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
  • Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
  • Вам будет доступна подборка учебников, которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:

  • Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
  • Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
  • Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Проблема. В 2020 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны.

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

Волны Эллиота: экспресс-курс

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь . В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь .

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2020 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

Модель «Двойная вершина»

Модель «Восходящий клин»

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

Зигзаг

Плоская коррекция

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

Теория числового ряда Фибоначчи

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

  • скорости распространения информации;
  • способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

  • 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
  • 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
  • 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
  • 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
  • 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
  • 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
  • 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

  • На реальном графике установите таймфрейм Н4.
  • В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
  • Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь .

Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

Условия входа на повышение

  • Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
  • StopLoss прячем под линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

Пример удачного входа на повышение

Условия входа на понижение

  • Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
  • StopLoss прячем над линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

Пример удачного входа на понижение

Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

  1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
  2. Добавьте на график волновой индикатор;
  3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
  4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

Нажав на эту ссылку , вы загрузите волновой индикатор.

Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения. Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации. Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu.

  • Скачать программу для чтения PDF-файлов
  • Скачать программу для чтения DjVu-файлов

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге” доступна по этой ссылке .

Скачать учебник Роберта Балана можно здесь .

Загрузить полный курс от Фроста и Пректера.

Получить книгу Глена Нили “Мастерство анализа волн Эллиота”.

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Все перечисленные книги по волновому анализу находятся в этом архиве .

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе.

Резюмируем полученные сведения

Волновая теория – это сложнейший метод прогнозирования, который пытаются освоить трейдеры с многолетним рыночным опытом. Если вы в рынке недавно, начните с основ и постепенно переключайтесь на изучение более сложных закономерностей. Например, прямо сейчас вы можете узнать, чем интересно инвестирование в акции.

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать. Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: Just2Trade и Exness.

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за внимание!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий. Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись. При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента. К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников.

Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь. Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной. Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом. При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий. Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet. Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде.

Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться. При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события. В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку. Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда.

Нашумевшая статья:  Как использовать индикатор MACD в трейдинге: подробное руководство с пошаговым описанием

Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит. Она может служить вспомогательным инструментом для определения тренда, а применять ее лучше всего в сочетании с фрактальным анализом или торговой системой Price Action. Как правило, волны Эллиотта строятся на дневном или недельном графиках, но поскольку они по своей природе являются фрактальными, то искать их можно и на младших таймфреймах. Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Понимание основ торговли с волновой теорией Эллиотта

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз Price Action. Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)

Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация

Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта.

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта

Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам отношения Фибоначчи, которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)

Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

  • Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
  • Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
  • Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
  • Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
  • Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
  • Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
  • Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
  • Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на отношения Фибоначчи очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим гармоническую модель, как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

  • Тренд — который состоит из 5 волн.
  • 3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
  • 2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

  • 2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
  • 1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

  • Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
  • Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

  • Начало волны 3
  • Начало волны 5
  • Конец волны 5
  • Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

Как применять Волны Эллиота на Forex

Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

  • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
  • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
  • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

Добавить комментарий